Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Luciferius

Software pro backtesting opčních strategií

Doporučené příspěvky

to Muse:

Ručně překlikat cenu na Bid/Ask v již zkonstruovaném spreadu.
Při backtestu na samostatný opcích to bere myslím hned Bid/Ask.

Dalším řešením je programátor + nákup historických dat.

Tom

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Thinkback bere všude mid.
Ruční backtest je dost otravný i bez překlikávání ručně na Bid/Ask :) Doporučuji krátit výsledek mongolskou konstantou např. 80-90%. Pokud strategie chodí pro malé zisky, tak bude dopad mid i výrazně silnější. Asi má cenu vzít sample např. 20 obchodů a porovnat výsledky, aby bylo mongolskou kontaktu z čeho odvodit.

Pokud beru ask/bid jako interval (0-100), tak při ručním obchodování je reálná cena někde na 20-30 při nákupu a 70-80 při prodeji. Čím větší spread, tím blíž bude cena k extrému, naopak u SPY, AAPL apod. se dá koupit i blízko Mid.

Jo a při backtestu v TOS doporučuji všechny čísla zaokrouhlovat na horší celá čísla, tj. kredit a zisk dolu a nákupní cenu a ztrátu nahoru, ušetří to práci při přepisování do excelu a částečně eliminuje mid efekt.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Prosím o radu,
v TOS zbacktestujem povedzme put spred,kliknem na šipku vľavom dolnom rohu P/L graph Underlying a má sa mi rozbaliť príslušné testované obdobie spolu s priebehom obchodu /hnedá čiara/.Asi mám niečo zle nastavené,ale mne sa objaví priebeh obchodu len zhora nadol naprieč grafu zhustená hnedá krivka,ktorú musím následne kurzorom roztiahnuť na šírku cca 1 cm a až potom sa rozbalí priebeh obchodu ako sa má,spolu s testovacím obdobím.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Přeji hezký den.
Chtěl bych se zeptat jak by bylo nejjednoduchší stáhnout si Think or Swim bez té náročné registrace..Pořád to chce po mě open new account a jsou tam celkem soukromé informace,které se mi zatím moc nechce poskytovat.Děkuji moc za radu.
Držím všem palce.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zdravím.
Rád bych se zeptal jestli můžu používat TOS bez registrace?Skoušel jsem to ale pořád to po mě chce open account a požaduje to po mě data která se mě nechce moc poskytovat.
Děkuji za radu..

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
fajdo Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravím.
> Rád bych se zeptal jestli můžu používat TOS bez
> registrace?Skoušel jsem to ale pořád to po mě chce
> open account a požaduje to po mě data která se mě
> nechce moc poskytovat.
> Děkuji za radu..
>

Vyhledej si přes google odkaz na thinkorswim papermoney a zaregistruj se tam. Jediné co musíš zadat je jméno heslo a adresa (samozřejmě falešná, neboť CZ není v nabídce).

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Znáte někdo soft, který by testoval opční strategii napsanou v kódu (easy language, nebo jiný) a změnou hodnot proměnných v kódu spočetl P/L? Ekvivalentně namísto změny v kódu změnou v menu?

Konkrétně chci testovat nákup opce při ceně akcie X a její následný prodej na PT Y%. (PT Y% pro cenu opce, ne akcie)
X je proměnná v rozsahu 10-50, krok 1.
Y je proměnná v rozsahu 0-100, krok 10.
Testovat to ručně je na dlouho. 400 kombinací.

V platformě TS by to pro akcie a indexy bylo otázkou změny v kódu a spuštění backtestu.
U opcí ale nevím jak toto strojově otestovat.
Díky za nápady.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Znám několik výborných programátorů kteří by to udělali v C# i s importem dat z TOS, ale to už by nebylo levné a sám to financovat zatím nebudu.
Otestuju to na několika kombinacích ručně a když si to na sebe vydělá tak možná časem rozjedu SW projekt na optimalizaci různých opčních strategií.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahoj, zkusím oživit toto téma. Aktuálně využívám pro obchodování futures i backtest (IB + NT7 + IQdata).

A pro jednotlivé instrumenty mi tato kombinace přijde uspokojivá, ale ve chvíli otevření pozic na více instrumentech a trh jde proti nemám přesné informace o výši MAE požadavků na margin v každém okamžiku. A chci do své obchodní strategie zařadit i opce. Ať už pro zajištění proti výraznému pohybu proti mě nebo pro optimalizaci zisku.

Takže k otázce: Využíváte někdo pro backtest, případně přímo pro obchodování přes IB Matlab a jeho navazující finančně-analytické toolboxy? (cenu cca. 10.000USD za software jsem ochoten akceptovat)

Případně pokud znáte jiný soft, který umožní backtestovat několik instrumentů + opční trh se spojitým výsledkem.

Díky






Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Teď začínám pracovat s Matlabem a taky se koukám po opčních datech. :-)
Zatím mě pouze napadá je stáhnout z Thinkorswim, ale nevím jestli to k něčemu jsou tam jenom EOD data, ale pro začátek na vyzkoušení by to mělo stačit.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.