Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Evoluce orderflow tradera – Wem


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 62
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

krakra:

Zajímalo by mě, proč předpokládát, že u svého systému nezůstane?

Sorry, na pitomou otázku ještě pitomější...

Pokud mu tento přístup sedí, dává mu solidní zisky a výhodu v trzích, pak tvoji otázku nechápu... ;)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

To Honzin:
Četl jsem hodně příběhů o tom, že traderovi jeho systém přestal fungovat (nebo vyhovovat).
Také jsem slyšel hodně pohádek o tom, že traderovi jeho otestovaný systém přestal fungovat s přechodem na live :) (to ale není tento případ).

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

To nebudou pohádky :) Mě takhle přestalo fungovat několik systémů po přechodu na live a je to podle mě celkem běžné. V systémech bývá řada "systémových chyb", které způsobí nefunkčnost systémů, osobně proto každý nový systém jedu live pouze s nejnižším možným počtem kontraktů dokud jsem si jistý, že je vše ok.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Interview je pre mnohých z nás veľkou inšpiráciou. Díky za to. Tá equity je až neuveriteľne hladká. Dobre sa na to pozerá. Wemovi držím palce, nech sa mu darí aj naďalej.

Tiež pokukujem aj po európskych trhoch a skušobne niečo zobchodujem ale je pravda že čo sa korelácie týka tak sú na tom US indexy lepšie.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Můj systém, já říkám spíš přístup, mně bude fungovat tak dlouho, jak dlouho mu budu věřit. A protože vím co dělám, tak svému přístupu k trhům věřím solidně. Má za sebou nějakou historii. To neznamená, že se nemůže stát cokoliv. Jenom mám nastavené takové parametry, že by se nemělo stát nic drastického. Dále v případě nějakého negativního vývoje mám nějakou představu na co se dál zaměřovat.

Já realizuji vstupy na základě toho na čem trh vlastně stojí, proč se hýbe (nebo jinak - hledám důvody proč by se měl trh takto hýbat dál nebo ne). Ne na průniku nějakých křivek (ikdyž věřím, že při stejném úsilí jde dosáhnout výsledků i tímto). Existuje taky něco jako robustnost - podívám se na jiný trh a celkem rychle se dokážu zorientovat. Každý trh má sice svá specifika co se týče třeba struktury, ale ve finále v každém thu stejně dochází k párování obchodních příkazů... A v určitý moment se prostě objevují ty "dynamické patterny" v o toku objednávek, kterým se prostě trh nevyhne v případě změny nálady nebo potvrzení trendu. Určitě je trochu složitější toto obchodovat na trzích, kde jsou řádově desítky kontraktů na ceně - vidím tam menší vzorek nálady (pro pochopení - je to složité jako dělat statistické závěry např. pst systému po 10 obchodech, mnohem hodnotnější je dělat závěry po stovkách obchodů)

Dále v tomto přístupu se člověk vlastně vyvíjí současně s trhem, možná aniž by o tom věděl. Já to vidím na sobě, když čtu svoje starší příspěvky tady na fóru. Dneska spoustu věcí vidím jinak a přitom obchoduji to stejné..

Mirek

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Ahoj Weme.
Pár přízpěvků zpátky jsi psal že testuješ na NQ a YM, jak velké objemy se ti bude dařit párovat prostřednictvím limit objednávek.
Dospěl jsi k nějakému závěru (číslu), kolik kontraktů nemáš problém běžným limitem zobchodovat najednou? Popřípadě v jaké časové rozmezí jsi testoval a s jakou úspěšností docházelo k vyplnění najednou.

Moc by jsi mi tím pomohl.
Obchoduji na NQ. :)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

to Wem,

ten tvůj poslední příspěvek se mi hodně libí, je vidět že víš co děláš, hlavně ten náhled na trhy a to "proč fungují" je super. většina lidí tady kříží všechno možný, dělají si backtesty, paper pak přejdou na LIVE a je po systému z důvodu toho že systém ani neměli, vše co měli bylo vypozorování nějakých odchylek v určitém množství historických dat.
tvůj přístup, se zájmem o fungování trhu jako celku, toho kontextu ve kterém se to odehrává, když je rozvíjen tak jak sám předvádíš, tak jde o trvalé edge, u které se člověk nemusí bát že by přestalo fungovat jen kvůli tomu, že se trhy pořád mění - tohle totiž bere v úvahu.

držím palce ať je těch profitů víc!

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Tady je třeba průběh vstupu se zamýšlenými 20 ks ale vyplněno 15. Výstup/vstup market/stop příkazem bez slipu většinou neobejde. Snažím se zobchodovat fakt jenom krátké momentum + občas runner, takže nějaké scale in moc v úvahu nepřipadají. Asi tak kolem 10 jsem moc problému nezaznamenal.

25984

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Wem - řešil jste otázku vstupů ve smyslu použití limit vs. market příkazů? Pokud používáte limity, tak výše ukázaná situace není asi úplně výjimečná, rozhodl jste se použít limity z jakého důvodu? Máte nízký průměrný zisk na kontrakt? Nebo vám to spíš přináší určitý komfort při obchodování, za který jste ochoten občas zaplatit jenom partial fillem?

Osobně používám pouze market příkazy, ale to je dané tím, že obchoduji pomocí AOS a tam je použití limit příkazů výraznou komplikací a poměrně rozsáhlé testování mi ukázalo, že zkrátka "přes limity cesta nevede". Je pro vás slippage nepřekonatelný problém?

Díky a přeji stejně úspěšné pokračování vašeho obchodování jako dosud.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Vzhledem k tomu, že můj 1. target začíná cca od 8 ticků, musel bych v případě marketu vstupovat opatrně a mít co nejkratší prodlevu internetu (to v případě aos by šlo ošetřit nějakým pronájmem. v případě diskrečního bych musel asi bydlet přímo na burze, ale i tak mám stále nějakou reakční schopnost).
V případě limitu už zpravidla v základu mám tick bonus od marketu + limit 20 na YM nebo NQ není zrovna malý, takže současně působím jako absorbér protimarketů. Marketem vlastně vystupuju při SL takže vím, že to je celkem nevypočitatelný jev. S 20 ks market opravdu můžu hýbnout s cenou :)
Ve výsledku raději upřednostním částečný fill před chaosem. Ikdyž určitý chaos nastává i po částečném fillu v podobě jinak roděleného poměru targetů (attached orders), ale tam mám většinou chvilku prostor na úpravu.

Zatím je těch částečných méně. V případě, že by jejich výskyt stoupl, začal bych to nějak řešit.

Ještě mě napadá třeba krizové řízení obchodů chvilku po vstupu, kde bych se mohl dostat i kvíli nějakýmu slipu do -.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.