Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Katzz - můj obchodní žurnál a plán do budoucna


katzz

Doporučené příspěvky

2 Marosis: A jaký přesně používáš systém?

OSOBNÍ PSYCHOLOGIE:
Ve svém životě zastávám myšlenku, že za vše si člověk může sám (za dobré i špatné věci) s tím, že pokud si za vše můžu sám, tak to znamená, že mohu cokoliv také změnit, i když se to zdá složité. Osobně mi to pomohlo v mém životě plno věcí změnit, například již si nestěžuji, nestresuji se a nehádám a chybu se snažím nejdříve hledat u sebe než v jiných lidech. Tento styl myšlení jsem si osvojil před více jak 10 lety a prvního člověka, kterému jsem se rozhodl můj pohled na život naučit, byla moje přítelkyně, ze začátku mi neustále říkala, že to je blbost a pořád mi tvrdila, že přeci každý se narodil do jiného prostředí, má jinou rodinu (kterou si nevybere), jiné tělo atd. Jenže to jsou všechno výmluvy, a časem to pochopila i moje drahá polovička a postupně se změnila v sebevědomou ženu, která místo výmluv se s problémy snaží vypořádat.
Tento způsob myšlení jsem (snad) plně pochopil po přečtení knihy "Viktor E. Frankl - Man's searching for meaning", zde autor popisuje svoje zážitky z koncentračního táboru, kde mu zabili celou jeho rodinu, mučili ho, musel vykonávat extrémně náročnou fyzickou práci, dostával velmi málo jídlo a měl i tyfus, bylo to hotové peklo. Všichni uvěznění lidé byli z této situace v depresích, ale sám autor tvrdí, že on sám si mohl vybrat jak se bude cítit a rozhodl se, že si najde cíl, proč žít a nakonec to i dokázal. Takže, pokud člověk co ztratil doslova všechno, byl týrán a žil v hrozných podmínkách se mohl rozhodnout jak se bude cítit, tak pak to dokáže každý z nás a vše ostatní jsou jen výmluvy.

TRADING PSYCHOLOGIE
A jak to souvisí s tradingem? Obchodování mi moc dobře nejde, jsem ve ztrátě za 3 měsíce 500 dolarů (to je sice podle plánu, který mi schválil Petr P. a Tomáš N.), ale říkal jsem si, že jsem někde udělal chybu a ta byla v tom, že jsem si systém neodzkoušel nanečisto bez stresu (důvod uveden již dříve), tak vlastně nevím, jestli systém v reálném obchodováním může generovat peníze. Teoreticky podle BT má systém skvělé výsledky skoro v jakémkoliv měsíci, ale je dost možné, že takto nelze obchodovat naživo. Aspoň jsem konečně pochopil k čemu je přesně papertrading :-) . Zatím budu stále obchodovat podle plánu, nevím jestli je chyba v systému, nebo je jen špatné období, pokud se za vybrané období dostane účet pod stanovený limit (mám přesně specifikováno v money managementu), tak přejdu na paper, pokud ani při papertradingu nezačnu vydělávat, je něco špatně s mým systémem.
Super je, že už nemám strach umisťovat příkazy podle plánu a za poslední dny jsem udělal vše, jak jsem si naplánoval.

Pokud by se někdo z traderů chtěl sejít nebo si psát mimo toto fórum, tak mi můžete napsat na:
katzz(zavináč)seznam.cz . Jsem z Východních Čech a o víkendu jsem na Vysočině.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 77
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Chcel by som sa vyjadrit k tvojmu poslednemu bodu a to ze ti obchodovanie nejde.lebo si v strate 500 USD.
To vobec nie je problem.Dokonca si myslim s odstupom casu ze bez toho to ani nejde. Ja som bol na zaciatku obchodovania v zisku 500 USD a bola to ta najohorsia vec co sa mi mohla stat.potom som padol hlboko do ciernych cisel..ale to je uz iny pribeh. Totizto v tom case nemal som edge, aj ked som si myslel ze ho mam.ak ho nemas nepomoze ti ani dobra psychologia ani dobry money managment nic. A druha vec ak ho aj budes mat aj tak rataj ze min 1-3roky budes stracat peniaze. Tymto si presli takmer vsetci. Ak ti bude niekto tvrdit ze bol po polroku obchodovania v pluse tak si pytaj vypis.rovno ti poviem ze ho neuvidis. Backtesting, papertrading su super ale realne obchodovanie je nieco uplne ine. To co zoberies v papertradingu v reale nezoberies a opacne.po otvoreni pozicie sa ti bude striedat euforia s nasratostou niekedy aj viackrat za obchod, uzavries ho v najhorsom okamihu len aby si videl ako trh sa presne v tom momente otoci a pride k tvojmu PT.Spatne vyhodnotis den a povies si tu som mal vstupit podla planu ale spatne vyzera vsetko inak ako ked si v reale na pravej strane grafu.Budes robit do nemoty tie iste chyby ktore si budes vycitat a napriek tomu ich urobis znova...ak to prekonas a mas edge pridu mesiace ze budes viacmenej akolo nuly.ale aby si dostal do tejto fazy chce urcity cas realneho obchodovania.Takze treba mat realne ocakavania. Uplne posledna vec su media.Z medii, blogov a pod to vyzera ze na burze sa da rychlo zarabat, ale treba mat velky odstup.Vela ludi co tvrdi ze zaraba ukazuje svoje obchody(podotykam ze vobec nemuseli byt urobene v reale) klame.Dokonca aj vela renomovanych autorov,ktori vydali knihy nie su ziskovi.Aby som to uzavrel - zarabat sa da, ale musis mat edge, mat realne ocakavania, chce to cas a byt obozretny ku "guru" obchodovania, brat nazory s rezervou...aj ten moj!!!

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Děkuji za Vaše příspěvky a mám pár dotazů:
1) Proč strategie fungující v BT nefunguje v real obchodování?
2) Proč strategii fungující v papertradingu nefunguje v real obchodování?
3) Jaký máte osvědčený způsob se nejlépe posouvat v tradingu?
- Napadá mě: Analyzovat vlastní data, sledovat trh vzhledem k mým vstupům a výstupům, zaměřit se na výstupy
- Další diskutabilní možnosti: Číst knihy o tradingu, číst knihy nesouvisející s tradingem (např. malování pravou stranou hemisféry, 5 kruhů a podobné knihy), diskutovat s ostatními obchodníky, pak už mě nic nenapdá
4) Jak poznám, že nemám EDGE v trhu?
5) Jak dlouho mám pokoušet štěstí s mým systémem? Jestli budu každé 3 měsíce ztrácet 500 dolarů, možná i více, tak nevím jestli bych to dokážu ufinancovat, tedy zatím jo, ale otázka je, zda bych to zvládl psychicky.
6) Jak nejlépe se vyrovnat se ztrátami?

PSYCHOLOGIE OSOBNÍ:
Ještě bych chtěl doplnit jeden příběh k plnému pochopí 100% odpovědnosti za vlastní živost. Jedné příbuzné dcera dostala rakovinu krku, která se neustále zhoršovala a potom co doktoři řekli mé příbuzné, že bude nutno její dceři odstranit hlasivky, tak začala matka nemocné jednat. Zjistila si plno informací o rakovině a dočetla se, že velmi často rakovina souvisí s psychikou. Našla si tedy specialistu, který se tímto tématem zabývá. Ten zanalyzovat rodinný život a zjistil, že dcera se nesmí k ničemu vyjadřovat a dělat jen co jí její matka řekne (jinak řečeno, musela držet hubu a krok :-) ), doktor jí poradil psychologickou poradnu, do které spolu začaly chodit a čím více spolu komunikovaly, tím se její nádor zmenšoval, až se nakonec zmenšil tak, že nebyl potřeba operativní zákrok a stačila pouze chemoterapie. Nyní je dcera zdravá bez žádných komplikací.
Asi si většina z Vás řekne, že to mohla být velká shoda náhod, že se nádor začal zmenšovat (tak trochu si to myslím taky), ale to není vůbec důležité, podstatné je, že příbuzná si přiznala chybu a začala s ní něco dělat a udělala maximum pro záchranu své dcery, kdyby neudělal nic tak by se možná nic nezměnilo, ale taky je možné, že by její dcera přišla o hlas. V každém případě se velmi zlepšil vztah mezi nimi, což rozhodně za tu námahu stálo :-)

Z toho plyne poučení, pokud Vám něco nejde, štve Vás, nebo něco nefunguje, tak nejdříve hledejte chybu v sobě a když jí tam nenajdete, tak změňte úhel pohledu a hledejte znovu :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ahoj Katzz

Protože si myslím, že k tomu mám co napsat, tak si dovolím ti na některé tvé otázky odpovědět nebo aspoň dát podmět k zamyšlení. Rozdělím to do několika bodů.

1)
Na jakém vzorku dat si svojí statistiku udělal a s kolika obchody? Osobně si myslím, že k relevantnímu backtestu je potřeba aspoň kolem 1000 obchodů, nejlépe několik tisíc, za co možná nejdelší období, tak aby si dokázal obsáhnout pokud možno co nejvíce různorodost prostředí trhu. Backtest který má jenom 200 - 300 obchodů je nedostatečný, protože trh se pořád mění a takovouto statistikou ty změny nemáš šanci pro svůj systém dostatečně podchytit.

2 )
Děláš backtest manuálně nebo mechanicky pomocí programu? Pokud se backtest dělá manuálně pak má řadu úskalí. Zaprvé nemusí být objektivní, zvlášť pokud se dělá z prostředku grafu, člověk totiž podvědomě filtruje obchody aniž by si to připustil, ve výsledku se potom backtest může lišit od reality. Zadruhé je velmi časově náročný a potom co člověk zbacktestuje relevantní množství dat a všimne si toho, že by mohl změnit některé parametry systému, tak backtestovat znova to samé atd. je časově téměř nemožný, to by člověk jenom backtestoval :)
Zatřetí u manuálního backtestu nezískáš tak obsáhlou a cenou statistiku jako u mechanického, kde si různé statistiky můžeš snadno vygenerovat.
Pokud tvůj systém není mechanický, tak aspoň backtestuj svíčku po svíčce, ne z prostředku grafu.

3)
Jaký máš průměrný výnos na obchod? A jakým typem příkazu obchoduješ? Pokud marketem odečítáš slippage? Slippage předpokládej aspoň 2 ticky na obchod, ale je dobrý udělat i statistiku vyššího slippage, např 4 ticky na obchod (záleží na trhu, který obchoduješ)...Co to dělá s tvým systémem?
Pokud obchoduješ limitem, tak zase předpokládej, že nebudeš vždy vyplněn, tudíž tvoje statistika za backtestu nebude moc relevantní.

4)
Pokud budeš postupovat podle předchozích bodů, zjistíš, že je velmi těžké dostat se na PF kolem tří (po odečtení nákladů), takový PF z dlouhodobého hlediska (řádově tisíce obchodů) je opravdu téměř neudržitelný, pokud budeš mít PF kolem dvou budeš rád, ale i PF 1.5 je velmi dobrý pokud backtest děláš kvalitně.

5)
Pokud ti mohu radit, tak nehledej systémy, které budou mít vysoké RRR na úkor úspěšnosti, je to můj osobní názor, ale takové systému mají logicky větší DD než systémy s vyšší úspěšností, protože tím, že je nižší úspěšnost dostaneš delší řady neúspěšných obchodů - tím pádem vyšší DD. Z tohoto pohledu, jsou takové systémy i náročnější na psychiku a velikost účtu.

6)
I přes jakékoli statistiky si nikdy nebudeš úplně jistý, zda tvůj systém bude vydělávat, pouze tím zvýšíš pravděpodobnost, že tomu tak bude. U tradingu je jedno jistý, nikdy nevíš co přijde další den :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

1. Áno, to by si musel podrobne rozviesť podmienky za akých si backtest vykonával . Príčin môže byť veľa.

2. Pokiaľ obchoduješ to isté na deme a na live, budeš mať zhruba totožné výsledky . Zrejme obchoduješ inak ako si skúšal na deme.

3. Môj osvedčený postup je nečítať žiadne oblbováky typu -" systém je perfektný ale chyba je v tebe ak ho nevieš obchodovať" . Vedie to k poznatku, že si neschopný, k depresiám a k zbytočnému kupovaniu stále nových kníh a školení.
Po druhé sa mi osvedčilo vyskúšať systém na viacerých trhoch, ak niečo funguje iba na jednom trhu asi to nebude príliš stabilné. Samozrejme s prihliadnutím na špecifické podmienky daného trhu, obchodné hodiny, volatilitu
Po tretie dodržiavať striktne pravidlá. Dokážem na live robiť to isté ako na deme alebo mám strach kliknúť a pol hodinu rozmýšľam?
Po štrvrté sledujem správy, pre mňa ako forexového obchodníka sú zásadné. Pozoruj ako vplývajú na indexy ak chceš tieto obchodovať.

4. Edge nemáš ak tvoj systém nemá logický zmysel. Napr. nájdeš predpokladanú výhodu, že budeš predávať ropu alebo kupovať AUD, lebo je tam kladný swap. Aj keď test ti môže ukázať zisk, v skutočnosti na cenu vplývajú zásadne iné okolnosti .

5. Okamžite skonči!! Ak nevieš, kde robíš chyby, nemožeš ich odstrániť.

6. Buď disciplinovaný a dôsledný. Straty musia byť zhruba rovnaké ako v testoch alebo na deme, čo sa týka veľkosti aj čo sa týka frekvencie. Potom je všetko v poriadku a straty sú prirodzenou súčasťou tradingu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Pozdravujem všetkých Traderov.

Začal som BT FinWin po vzhliadnutí online seminára na Finančníkovi. BT vyšiel cez očakávania, ako mi mohlo byť jasné pretože FinWin funguje. Bol som nadšený, ako náhle som skončil s BT začal som PT. Tu už eufória ochabla. Vstupujem do obchodov ktoré nie sú v OP, obchody nevychádzajú podľa očakávaní, do niektorých samozrejme ani nevstúpim pretoe tam je SP/RS, niekde je dané ´V´ ploché atď.

Pri dnešom marketreplay zo včerajška som vstúpil do obchodov, ktoré nevyšli bohužiaľ. Začal som premýšľať trošku iným smerom, ako vylepšiť vstupy, čiže pri protitrendových vstupoch vyčleniť určité podmienky aby sa zvýšila úspešnosť, napr využitie DB/DT, RS/SP, vzdialenosť od EMA34, PA. Pri trendových vstupoch využitie swingov, SP/RS, TNG. Všetko je krásne na papieri ale realita je samozrejme trošku iná. Pretože aj keď vstup nie je podľa OP tak tam chcem vstúpiť za vidinou zárobku, to je chyba.

Čo mi z toho dnešného rána vyšlo? K profesionálnemu traderovi mám ešte dlhú cestu ale budem v tom pokračovať a budem stále viac času venovať tradingu. Mám plán že na prelome December/Január pôjdem už LIVE. Čiže ak sa nezlepším a nevyladim vstupy tak to budem musieť preložiť, dokým nebudem riadne pripravený.

Som rád že sú tu ľudia ak o Vy, kde to môžem napísať, niekto si o prečíta a napíše mi na to hoci aj len ´super len tak ďalej´ čo bude mať na moju psychiku určitý účinok aby som v tom ďalej pokračoval.

Keep moving and you will get it.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím všechny, moc děkuji za Vaše příspěvky, velmi si jich vážím.

Omlouvám se, že nepíšu moc často, ale , pracuji od 6 od rána a díky tradingu končím s prací až v 18:00, potom si jdu zaběhat, věnuji se přítelkyni a nebo kamarádům či tradingu a o víkendu nemám přístup k internetu.

Marosis: Mám pár podmětů k FINWIN. Máš zjištěno, které patterny ti vydělávají a které zase ne? Mě u FINWIN patternů vůbec nevydělávaly patterny 0/100 a 2x100. Máš zapsané u všech obchodů ideální SL a idelální PT (tedy MAE a MFE hodnoty)? Pomocí těchto hodnot můžeš časem optimalizovat svůj SL a PT, dobré je použít k optimalizaci ATR ukazatel, ale to je dobré zkoumat až později. Z mé zkušenosti, u FINWIN není dobré brát obchody, které se motají poblíž EMA34 nebo pokud je vstup mezi EMA34 a EMA204, s tím, že tyto dvě EMA jsou blízko sebe. A proč vstupuješ do obchodů, které nejsou podle plánu, to si z nudy jen tak klikáš, nebo je nějaký jiný důvod?
Chce to jen vytrvat, jako u všeho co se člověk učí a až časem se dostaví výsledky. Takže neztrácej naději, ono to nakonec půjde :-)

TRADING:
Vzhledem k tomu, že jsem byl nemocný a nemohl jsem pomocí běhání se odreagovat od stresu (byl jsem nějako extrémně napjatej), tak jsem přešel minulé pondělí na papertrading, a po přečtení vašich komentářů a zamyšlením se nad svým obchodním systémem tam již zůstanu a budu testovat, zda dokáže můj systém vydělávat aspoň papírově. Bohužel v BT, kde jsem koukal dopředu vše vypadalo super, ale bohužel v reálu to asi fungovat nebude, což si chci ověřit pomocí PT. Hlavní chyba byla v tom, že nejdříve jsem si měl udělat PT a až potom jít na real obchodování, jenže jsem si myslel, že PT nemá moc velký smysl a tak jsem ho přeskočil, teď aspoň vím, jak je to důležité a pokud můj systém nebude fungovat na PT, tak nebude fungovat ani v reálu.
Začal jsem zkoumat moje staré obchody udělané na pravé straně grafu se systémem FINWIN, mám otestováno přes 600 kombinací výstupů u každého vstupu (vytvořeno pomocí Excelu) s různými hodnotami PT, SL a BE. Hledal jsem obchod, který má RRR minimálně 1,5 , SL maximálně 10 bodů, %WIN nad 45% a ziskem minimálně 500 dolarů. Mému kritériu nakonec vyhověly dva druhy výstupu, SL10 a PT15 (%WIN kolem 55% a zisk cca 1200 dolarů za 9 měsíců) a SL10 a PT20 (%WIN kolem 45% a zisk cca 1500 dolarů za 9 měsíců). Začal jsem tedy o víkendu testovat FINWIN patterny na trhu YM, s tím, že jsem úplně vynechal patterny 0/100 a 2x100 (ty mi nevydělávají). Testoval jsem na pravé straně, stihl jsem otestovat zatím jen tři měsíce, prázdniny byly slabé, ale %WIN je 49,5% a zisk 430 dolarů, profit factor je 1,3 , ale nakonec měl by měl být PF o trochu větší, protože o prázdninách se vůbec nedařilo.

Můj plán je následující: Pojedu přes papertrading můj starý obchodní systém a zjistím, zda tento systém má nebo nemá smysl. Mezi tím budu backtestovat můj starý systém založený na FINWIN s použitím některých pravidel z mého posledního obchodního systému. FINWIN mi vždycky vydělával, jen se mi zdálo, že za rok by to mohlo být mnohem více, tak jsem tak dlouho zkoumal svoje obchody a měnil podmínky, až jsem se dostal k úplně jinému systému, který podle backtestů byl schopen vydělat mnohem více.

Pokud zjistím, že můj současný systém nemám smysl, tak toho nelituji, sice přijdu o $500, ale za to mám plno zkušeností z real obchodování, a hlavně mám obrovské odhodlání a vím, že stát se úspěšným obchodníkem bude trvat velmi dlouho a bude to vyžadovat velké úsilí.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

2 Katzz

Ahoj, ztestoval som 8 mesiacov tohto roka na pater 2v a 0/v. Kde mi na BT urobilo profit 11 000 po odčítaní komisií. Takže som prešiel na PT. KDe to už tak vôbec nepokračuje z čoho som veľmi frustrovaný. Minulý mesiac som odtestoval paterny 2x100 a Extremcross, aby som mohol obchodovať aj protitrendove ktoré taktiež spravili 8 000 profit za 7 mesiacov. Po takomto BT som ich zaradil taktiež do PT a momentálne PTradujem všetky 4 patterny. Protitrendové majú menšiu úspešnosť ale sú tam vyššie RRR, trendové majú 57% úspešnosť ale s menším RRR.

SL a TP som zadával na základe MAE/MFE analýzy v ktorej pokračujem aj pri PT kde ju zapisujem a mesiac po mesiaci to vyhodnocujem, mno momentálne je to ešte len druhý mesiac.

Vstupujem do patternov, ,ktoré nie sú dokončené alebo nekorenšpondujú s mojím plánom. Snažím sa sedieť za tým každý deň, väčšinou aj sedím, ale som sklamaný že v BT to vyzeralo tak super a pri tom som bral obchody za radom aj keď som vedel že je stratový tak som ho vzal a niekedy som vynechával ziskové obchody naschvál.

Môj plán pre trading: vytrvať a počkať do konca novembra ako to bude pokračovať v PT či sa to zlepší alebo nie. Počas toho začať hľadať alternatívne grafy, resp rýchlejšie keďže teraz fičím na 3 min TF čo ja nevidím ako príčinu nefunkčnosti plánu kedže BT je jasný.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

em.an: Jasně to nebude problém, klidně nějaké obchody zveřejním

Marosis: A jak dlouho obchoduješ PT? A jaké máš výsledky a jak jsou rozdílné oproti BT? Zkoušíš si udělat zpětný backtest toho týdne co jsi obchodoval? Doporučuji dělat tento typ BT pouze na pravé straně, u mého systému to mělo velký význam.
Neznám trh který obchoduješ, ale já měl u nejlepšího výstupu (testoval jsem přes 600 druhů výstupů) u trhu YM zisk cca 2500 dolarů za 9 měsíců. Jaké by jsi měl % zhodnocení účtu za 12 měsíců?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Přemýšlel jsem o motivaci lidí, které znám z osobního života, proč chtějí dělat trading. Mám takový dojem, že většina z nich to chce dělat především proto, že nabrali dojmu, že to je práce, ve které vydělají velmi lehce plno peněz a jako bonus budou mít plno volnou času. Co jsem se bavil s některými tradery a četl diskuze profesionálních obchodníků, tak většina z nich, tuto práci nedělá kvůli penězům, ale protože to je jejich životní styl (a díky němu si vydělají hodně peněz). Jak je tento pohled důležitý zkusím vysvětlit na něčem, co je lidem bližší.

Velmi rád běhám, je to moje vášeň a pokud nemůžu běhat, jsem z toho nervozní, dělám to pro dobrý pocit a jako bonus je, že jsem zhubl a nabral svaly, stejný postoj má i většina běžců. Teď si představte člověka, který chce zhubnout (v tradingu by to bylo zbohatnout), začne hledat na internetu, jak nejrychleji shodit kila a zjistí, že jeden z nejlepších způsobů je začít běhat (v tradingu by to bylo začít obchodovat na burze). Tato osoba začne studovat na internetu a zjistí, že ti nejvytrvalejší běžci jsou nejvíce hubení a tak se rozhodne začít běhat a to i přesto, že sport mu nic neříká a běhání nemá vůbec v lásce, ale touha mít dokonalé tělo je velmi motivující. Bohužel, pokud člověk nenajde v běhu zalíbení, tak se při prvním, vytrvalejší lidé při druhém problému, jako je píchání v boku, bolesti nohou a kloubů vše zdá. A stejné to je u tradingu, pokud člověk tuto práci nemiluje, tak to může velmi rychle vzdát, protože časem zjistí, že peníze se dají vydělat i jinak, sice jich nebude tolik, ale to vlastně zase tolik nevadí.

Tak jen doufám, že se nemýlím v tom, že většina traderů, tuto práci nedělá jen pro peníze :-) (i když peníze jsou samozřejmě důležité, ale to v jakékoliv práci, zadarmo moc lidí pracovat nechce)

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...