Moneymanagement

[Standby]

Adraj
počítal jsem to blbě mám to 1,7 ,ale i to je dobré protože vydělávám

[Adraj]

To Standby,
pokud přijmeme teorii, že 50% úspěšnost je "tak akorát" tak při výkonech:
100 profit obchodů/ po 100 pips na 100 ztrátových obchodů/po 50 pips dává výkon 2.
Podle mého názoru, hodnota 1,5 až 2 je zcela dostačující . Mám totiž z testování zkušenost, že při požadavku na vyšší návratnost, roste Drawdown a jak to sním je, jsem už napsal v minulém příspěvku.

Adraj

[Standby]

Adraj
nechápu proč tady není více lidí, toto je jedna z nejdůležitějších otázek obchodu, v jednom článku bylo ,že jeden velice úspěšný obchodník po 20 letech si řekl jak by to asi dopadlo kdybych pozice otevíral jak mě napadne? Zjistil že s dodržováním moneymagementu má stejný výsledek bez jakého koliv indikátoru.

[Standby]

Pietro
blbě jsem to počítal, takže mám pouze 1,7 ale i to je super, svoje obchody popisuji ve vlákně indikátory.Obchoduji na základě Fischer a čtyř klouz.průměrů

[Sabanosova]

To Adraj:
zdá se mi, že tvůj vzorec, cituji: "(počet ziskových obchodů * průměrný zisk) / (počet ztrátových obchodů*průměrná ztráta)", jde jednoduše nahradit pouhým podílem součtů - celkový součet získaných pipsů děleno celkovým součtem ztracených pipsů.
Zdraví Saba

[Adraj]

To Saba,
nepochybně máš pravdu ;), já jsem kdysi vzorce měnil, upravoval, a tenhle nakonec zůstal v tabulce a tak jsem to jen otrocky přepsal. Co se týká počtu početních úkonů, vyjde to na stejno a Excel si s tím hlavu neláme :).

[Adraj]

To Standby,
také jsem si myslel, že se na tohle téma chytí více lidí, ale snad to ještě přijde.

[DarkMan]

Zdravim,

chtel bych se zeptat k tomu Drawdown co popisoval Adraj ale ve vztahu k komoditam.
Bohuzel jsem to nepochopil pac o forexu nemam ani parů. Byl nekdo tak hodnej a uvedl mi priklad na komoditach napriklad na stejnych datech ktere pouzival adraj.

diky moc

[Pietro 001]

To Adraj:
Někde jsi popisoval tvůj způsob obchodování..Chtěl bych se zeptat, jestli máš někdy nějaký delší období ztrát nebo většinou jde trh pro Tebe správným směrem.? A kolik pips za měsíc je tvůj průměrný zisk.
Já už obchoduji přes rok, ale pořád mi nefunguje načasování obchodů a ani ten moneymanagement nemám jaksi pořádně zvládnutej.
Díky Pietro

[namodro]

Pietro 001
Mám podle tvých příspěvků pocit, že přes své roční live obchodování hledáš pořád nějaký zázračný svatý grál. :) Ten evidentně neexistuje, všechno tady na finančníkovi už bylo x-krát řečeno: omezit ztráty, nechat růst profity. Pokud nedokážeš přijmout absolutní nutnost stoplossu (a to že se prostě za žádných podmínek nevrací) jako axiom o kterém se nepochybuje, pak ti asi není pomoci. :S Jinak o moneymanagementu jsou toho kvanta k dispozici na internetu - jeden ze základních systémů je například na www.fxmaster.net; zajímavý a ještě i dneska hodně moderní způsob měli The Turtles - už se tady o nich taky někdo zmiňoval (www.originalturtles.org). Obchodovali sice komodity a to ještě před dvaceti lety, ale ty nápady nejsou k zahození - position sizing i celý MM byl postavený na volatilitě konkrétního trhu (počítá se z ATR). Nejlepší je asi přečíst si to rovnou v originále; pokud by měl někdo zájem, oba články jsem si přeložil, ale moje angličtina je dost mizerná, takže je tam určitě spousta chyb. :)

Jinak, podle toho, co jsem kde stačil najít, drtivá většina traderů se shoduje na tom, že riziko na jeden obchod (tedy možná ztráta na stoplosuu) by nemělo přesáhnout 5% aktuální hodnoty účtu; spousta jich doporučuje jako maximum jen 1% !!! Někdo bere jako jeden obchod jednu otevřenou pozici, někdo součet všech současně otevřených pozic. Myslím, že to nejdůležitější je opět v psychice: prostě pochopit, že trading není hazardní hra ale normální způsob obživy. Hazardní hráč zvyšuje riziko tím víc, čím víc ztrácí. Trader zvyšuje riziko čím víc vydělává (to jeho 1% roste) a naopak riziko snižuje když prodělává.

Pokud neustále v reálu proděláváš, asi by stálo za uváženou zda se na ten reál na chvíli nevykašlat a neobchodovat pár neděl jen na demu, dokud se ti nepodaří vychytat MM. :)

Jinak mne samotného by zajímalo, jestli někdo ze zkušených live forexáků má nastavené dlouhodobě riziko větší než těch 5% - ani ne tak v nastavení SL, jako spíš v position sizingu.

Hodně dobrých obchodů a zdravého rozumu všem
Petr

[Sabanosova]

To namodro:
Já bych si určitě rád ty překlady přečetl. Jestli můžeš, pošli mi je mejlem.
Dnes hodně štěstí na payrolls
Saba

[Lit]

To Namodro.

Též bych si rád ty překlady přečetl, prosím.
Díky
stanislav.vanek@czech-tv.cz

[DarkMan]

To Namodro:

Dobry den,

muzete mi prosim take poslat ty preklady na maila, diky

mira_kos@centrum.cz

[timd]

To namodro: taky mám zájem timd@seznam.cz , pokud budeš souhlasit pověsím to na své stránky a nebo by jsi to moh dát tady do přílohy :-) Dík DavidF

[namodro]

Dobrý den,
musím říct, že mě zájem o mé mizerné překlady trochu zaskočil, ale všem to pošlu. :) Bohužel až zítra večer, protože teď jsem zapnul počítač jen na pár minut a za chvíli odjíždím. Pověsit to někam na stránky bych se trochu obával, neboť autorská práva... :) Takže hezký víkend a hodně pipsů do plusu všem.
Petr