Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

MetaTrader 4


Volf

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 4,3k
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Mam jeden konkretni dotaz ohledne funkcnosti Strategy Testeru. Uvedomile jsem si stahnul data z Alpari a naimportoval jsem 1MIN data do MT v karantene (neni ani pripojen na live server, tudiz mam jistotu, ze se mi data nemichaji - tip DarkMana).

Modelova situace: EA napsany specificky pro 5MIN graf, to jest hodnoty podpurnych indikatoru se ctou na bazi 5MIN periody. Period Convertorem jsem si vytvoril 5MIN data, takze jsou k dispozici. Co se stane, kdyz tento EA testuji v Strategy Testeru s pouzitim 1MIN dat? Znamena to, ze testovani bude probihat na 1MIN grafu, avsak indikatorove hodnoty se budou nacitat z 5MIN dat (kdyz jsem to specificky natvrdo naprogramoval pro 5MIN) ci se budou nacitat z prave pouzivaneho 1MIN grafu, ale kazdych 5 minut? Z toho pohledu, jaka je vyhoda v pouzivani 1MIN dat? Usudek mi napovida, ze je to jejich presnost vuci zminenym 5MIN datum, ktere jsou pouze interpolovany z 1MIN "rodicovskych" dat. Abych to uzavrel, mam-li system pro 5MIN periodu, je dobre ho testovat na 1MIN datech ci to nedava smysl a je treba zvolit 5MIN data? Uz jsem to mirne testoval a zjistoval na "zahranicnich" vlaknech a mam urcite usudky, ale rad bych se optal MT mazaku na tomto vlakne.

Jinak pro zajimavost, modelova presnost v reportu by nikdy nemela byt pres 90%, je to dane matematickou formuli ktera to pocita. Tudiz, 90% je maximum.

Predem diky za odpoved na mozna banalni otazky tohoto konceptu. Myslim si, ze backtestovani v MT je opredeno mnoha mytusy a spousta lidi ho nechape tak presne, jak si mysli. Tesim se na demystifikaci.

czaussie

Link to comment
Sdílet pomocí služby

czaussie:

No, neruším za správnost (ke Strategy Testeru jsem kvůli často velmi odlišným výsledkům od různých brokerů a v různých buildech nezískal důvěru), ale pokud vím, tak procedura EA probíhá neustále dokola, jak přicházejí ticky, a ty přicházejí na všech timeframes stejně. Pokud backtestuješ, ticková data jsou vymodelována s určitou přesností.
Takže by IMHO mělo být jedno, na jakém TF to pustíš - pokud, jak píšeš, máš čtení indikátorů naprogramováno natvrdo na M5 TF. Indikátory se budou téměř každou vteřinou měnit, jak přicházejí ticky - na všech TFs stejně. Takže pokud třeba čekáš na překřížení dvou MA, dojde k němu IMHO úplně stejně.
Něco jiného to je, pokud porovnáváš určitá Open, High, Low, Close ceny - ty jsou samozřejme na posledním 1M baru jiné než na posledním 5M baru. Stejně tak když po překřížení EMA obchoduješ breakout něčeho, a ten breakout je na dalším baru - opět rozdíl, jestli na dalším minutovém nebo 5minutovém baru.

Snad jsem to vysvětlil správně a pochopitelně :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ještě doplněk - pokud je systém určený (tj. nejlépe se obchoduje) na M5 TF, tak ho testuj tam. Např. 4hodinový Vegas je určený specificky pro H4 data (1hodinový je zase jiný, Daily zase jiný), takže se musí testovat jedině na H4.
Vymodelované ticky budou stejně přesné - Strategy Tester si obchodovaný M5 graf "v duchu" rozloží na 1M data (pokud je má k dispozici - u tebe má, jinak bys těžko získal ta M5 data :) ) a až ty ticky v rámci 1M barů modeluje, což by dělal úplně stejně, jako kdybys testoval rovnou na M1. A to celé rozkládání se dělá čistě kvůli tomu, aby bylo možné určit, jestli došlo nejprve k proražení vstupního stopu a až teprve potom výstupního nebo naopak, pokud se tyto odehrají na jednom baru.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To czaussie:

Když bych chtěl tuto problematiku trochu shrnout, tak záleží na:

1) zvolené metodě modelování dat (celé svíce, fraktální interpolace ticků, nebo vlastní *.fxt data)

podrobněji zde: www.metaquotes.net/experts/articles/tester_intro

2) typu idikátoru (některé budou ovlivněny způsobem modelování dat, jiné ne)

3) způsobu, jakým vstupuješ/vystupuješ do/z pozic (souvisí s bodem 2)

4) technických limitech strategy testeru

podrobněji zde: www.metaquotes.net/experts/articles/tester_limits/


Stan









Link to comment
Sdílet pomocí služby

to:kdokoliv
po nějaké době se opět ozývám se svým novým problémem.Předem bych,ale chtěl upozornit, že tímto příspěvkem nechci nikoho urazit, ani se nikoho dotknout.
Čtu finančníka pořád a stále, obvzláště vlákna forex a čím déle, tím více koukám jako absolutní nedouk a blb.Všema diskuzema prostupují jako zlatá nit dotazy, hodnocení a zdokonalování obchodních systémů.Je jich velké množství, mají různé modifikace a co já vím ještě.Jako pravý začátečník v mnoha případech vůbec nevím o co jde a jak se to ovládá, ale mnohem více mě trápí něco jiného.Představte si, že někdo vymyslí OS, který bude mít 80% úspěšnost,(teď poněkud přeháním, ale to jen kvůli lepší ilustraci), to je jistě skvělé, navíc tento systém zveřejní, to je ještě lepší a postupně se o tom dozví všichni tradeři (internet je skvělý), a začnou jej provozovat. Jinými slovy, všichni budou mít 80% úspěšnost.A teď ta otázka - kdo zaplatí těch 30%. Tento způsob obchodování přece není socialismus, kde jsme každý rok byly úspěšnější a úspěšnější i když celkem vzato jsme byly v pr... Jestli ve své pozici vydělám, někdo jiný musí prodělat.Naprosto chápu, že musí být skvělý mít OS díky kterému každý měsíc zhodnotím svůj účet o 25%, ale když ten skvělý OS budou používat všichni(a proč by to neudělali), tak mi tady něco nefunguje.
Další trápení mám s testováním. Opět chápu, že může jít o výbornou věc jak si ověřit svůj (nebo cizí) systém na třeba 20let starých datech, jenže - "nikdy nevstoupíš do stejné řeky", a zítra se může trh chovat zcela jinak než včera nebo před rokem. Opět chápu, že jde "jen" o to, rozhodnout se pro jednu ze dvou možností - nahoru nebo dolu, resp.předem vědět co udělá dav, který třeba používá nějaký skvělý OS.Možná je to všechno tím, že tomu právě nerozumím a tak mi to podstatné uniká, nicméně jsem prostý člověk a myslím si, že všechny systémy pracují s minulostí, a i když se trh v minulosti choval 100x tak a tak, neznamená to, že od zítřka se nebude chovat úplně jinak.Dokonce i FA často nesouhlasí s chováním trhu. Člověk by si logicky řekl, že v tomto slzavém údolí bude koruna oslabovat a ejhle, opak je pravdou a za chvíli budeme dolar kupovat za 15.-Kč,(teď poněkud přeháním, ale to jen kvůli lepší ilustraci).
Možná, že někdo řekne, co dělá tenhle příspěvek tady, mno, na mé první otázky jste se tady ke mě chovali slušně a tak vás nechci opustit.Krom toho mám MT4, a tak své pokusy s TA dělám právě tam.Snad mi odpustíte tenhle literární "skvost" a někdo mi i podá vysvětlení.Jinak, nevím proč, měl jsem skrytý svůj email, ale už jsem to napravil, takže, kdyby mě někdo chtěl soukromě poslat kamsi, má možnost. Díky Vlasta

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Malcikk a Stanislaw
Diky za osvetleni. Paralelne behem vasich odpovedi jsem zkousel stopnout dobu testovani na jednotlivych TF a vysledky potvrzuji co je napsano vyse. Stejne tak pocet ticku pouzitych behem testu.

K presnosti ci nepresnosti Strategy Testeru... opravdu hodne zalezi na koncepci daneho EA a ktera modelova metoda se pouzije.

Zajimava zminka o FXT souborech v tester/history adresari. www.metaquotes.net/experts/articles/tester_intro

Muzete potvrdit avizovane zrychleni naslednych backtestu?

czaussie

Link to comment
Sdílet pomocí služby

trigor:

Je velmi nepravděpodobné, že by dva lidé obchodovali na chlup stejný OS. Víš, kolik těch OS existuje a kolik jich může existovat? Stačí třeba změnit periodu nějakého klouzavého průměru a systém je najednou úplně jiný. Neexistuje svatý grál a každý systém se specializuje na určité detaily v trhu, a ty umí vychytávat (např. něco umí chytat trendy, něco zase umí chytat swingy v pohybu do strany, něco scalpuje do protitrendu - takových situací, které se dají chytat, je ale mnohem víc). Co umí jeden systém, druhý neumí a naopak. No a všechny fungující systémy fungují právě proto, že každý umí něco jiného a využívá jiný potenciál a jinou mezírku v trhu. Samozřejmě je stále nutné, mít na trhu těch 80% amatérů a gamblerů, kteří těch 20%, kteří obchodují každý svůj systém, uživili.
Kdyby všichni začali obchodovat jeden systém, tak by samozřejmě postupně přestal fungovat - např. systém by dal signál k nákupu, všichni by najednou chtěli nakupovat, ale nebylo by od koho, protože prodávat samozřejmě nikdo nechce. Pohyb by byl velmi silný, ale s katastrofálním plněním. A už jen tato v podstatě nefunkčnost, byť třeba v mírné formě, přinutí část obchodníků, aby začali hledat něco jiného, a tím se síly na trhu opět vyrovnají. Prostě trh je zázračná věc a se vším se vyrovná sám. Podívej se třeba na profíky v programování AOS. Oni naprogramují nějaký relativně složitý AOS, který umí chytit snad každý pohyb a je schopen jim v klidu zdvojnásobit účet během měsíce, ovšem takový AOS má životnost třeba jen pár týdnů, než přestane fungovat. Je totiž velmi náchylný na sebemenší změny v trhu, které přicházejí během krátké doby. Proto, jakmile po pár týdnech začnou klesat zisky, tito lidé se vrátí k počítači, prohrabou se v grafech a zdrojáku svého AOS, a se svým know-how vymyslí zbrusu nový AOS, který zase používají dalších pár týdnů.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to:Malcikk
Děkuji, že v tomto vánočním shonu si někdo udělal čas na odpověď. Já vím, že jsem to trochu přehnal, ale tvoje odpověď - "jakmile po pár týdnech začnou klesat zisky, tito lidé se vrátí k počítači", je zcela jasná. Já to pochopil trochu jinak - někde tady se píše, že pan XY dal v plen svůj systém "1H tunel", snad se nepletu, který obchodoval 20 let a úspěšně. Z toho mi vyšlo, že sice systém v průběhu těch let zdokonaloval, ale to zdokonalování jsem si představoval jen jako jakousi automatizaci, kdy po určité době už systém pracuje sám a pan XY pouze jednou denně kontoluje stav účtu.No nic, v každém případě děkuji.

to:MarekSK
stáhl jsem si na str.36 1H tunel a naistaloval ho do MT4, v indikátorech ho mám a do grafu ho taky dostanu, ale chtěl jsem se na něj podívat v editoru, ale na rozdíl od ostatních indikátorů mi to nejde otevřít. Ve složce indikator mi k tomuhle indikátoru chybí soubor s tím vykřičníkem. Co mám špatně?
A teď prosba, vím, že v příspěvku píšeš, že doprogramuješ co bude třeba, já tedy nic doprogramovat nepotřebuji, ale moc by se mi hodila jedna věc a rád bych věděl jestli by to šlo udělat.Když dám do grafu obyčejnou horizontální čáru, hodilo by se mi hlídání cca dvou hodnot na každou stranu.Hodnota v pips by se zadával v parametrech. Jde mi o to, že touhle čárou můžu v grafu libovolně posouvat, tedy není nutné pozici definovat.Je to moc velká blbost?
Díky Vlasta

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Já bych se rád zeptal na jinou věc. Potřebuji v MT4 udělat indikátor, který počítá ATR z N period, které pak jednak odečte od nejvyššího close za N period a jednak ho přičte k nejnižšímu close za N period. Tímto dostávám dvě hodnoty (dvě čáry na grafu), přičemž chci, aby se na každém baru vždy ukázala ta hodnota, která je dál od aktuálního close. (viz zdroják) Problém je v tom, že se mi na některých barech neukáže ani jedna z hodnot (viz obrázek, např. přelom července a srpna 2001), přestože se spočítají v pořádku (ověřené podle Data Window). Specifické je to tím, že se ty čáry ukazují tam, kde na několika po sobě jdoucích barech platí buď pořád první, nebo pořád druhá hodnota. Pokud se ale střídají (na jednom baru se má ukázat jedna, na dalším druhá, pak zase první atd.), tak tam se neukáže ani jedna. Myslím, že je to tím, že MT4 tu hodnotu vždy bere jako samostatný bod, který není viditelný, kdežto když platí jeden z grafů po několik barů po sobě, tak těch sousedících bodů je více, a tím pádem je může viditelně spojit. Můžete poradit, jak to vyřešit? Mě napadlo pouze zvětšit tloušťku čáry - to jí sice zvětší, ale ty neviditelné body jsou stále neviditelné. Jak udělat, aby tam prostě byly dva UCELENÉ grafy, s tím že si na každém baru příslušnou část aktuálně platného grafu vybarvím a tu druhou zneviditelním? Díky!

2977

2978

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak na zobrazení denní high a low jsem komentář nedostal, ale mám tu další věcičku.
Jde mi o to zdali jde někde nastavit PT jenom na část otevřené pozice nebo je třeba programovat?

A pak ještě nastavení SL. Našel jsem zde automatické posunutí na BE..super a děkuji. Jde i při určitém profitu posouvat SL po větších úsecích, ne trailing...např. na BE+5, BE+25 atd...nebo také programovat??:-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Návštěvník
Téma je uzavřené.

×
×
  • Vytvořit...