Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

e-mini trhy


beginner

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 408
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

V prvních cca 15 minutách po otevření je likvidita velmi silná, takže desítky, ani stovky nejsou "velký problém". Ale pozor, pokud je větší volatilita v daném okamžiku, což při průrazech bývá, tak se slip může výrazněji vychýlit a to na obě strany. Vždy je to o aktuální celkové likviditě trhu. Pozorování ask/bid v daném okamžiku vám řekne jenom půl pravdy, skutečná hloubka trhu je větší než se zdá. Backtest nebo obchodování v SIM režimu vám je v takovém případě nanic. Přiblížíte se až reálným obchodováním těch 1 - 3 kontraktů. U 20 - 30 kontraktů pak troufnu odhadnout, že celkový slip na kontrakt se zvýší o cca 0.5 ticku.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

OK, díky za radu, v najbližšom čase sa práve chystám na reálny obchod s jedným kontraktom tak teda uvidíme :)

Zároveň uvažujem že pri nižšom počte kontraktov by stálo za zváženie použitie Stop Limit príkazu. Keďže je v tomto čase likvidita na vysokej úrovni tak k vyplneniu za danú cenu by nemusel byť problém a obchod by mi nemusel ujsť alebo je moje uvažovanie nesprávne?
Samozrejme toto by neriešilo moju primárnu otázku ktorá sa týkala slippage u vačšieho počtu kontraktov.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ono je dost častý v případě Slippage zmatení pojmů. Já bych to rozdělil na dva pojmy, jeden je Spread, při něm dochází ke skluzu díky rozdílu bid a ask, většinou dosahuje jednoho ticku, ale v případě rychlejších pohybů a přetlaku jedné ze stran (bidů a asků) může prostě dojít k tomu, že první nabídka na spárování v orderbooku díky algoritmu burzy je i dál než jeden tick. Spread nevzniká tím, že by se trh od odeslání příkazu, k jeho exekuci na burze trh nějak pohnul, ale prostě proto, že se market příkaz musí spárovat okamžitě, tudíž i za horší cenu. Druhý pojem bych potom nazval Slippage, ten může být na obě strany, to znamená i v náš prospěch, a vzniká právě proto, že se trh před exekucí ještě pohne na jednu nebo druhou stranu. Tyto dva pojmy se často zaměňují a nebo se jim souhrně říká slippage, v zásadě jsou to ale dvě rozdílné věci.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Já nevím, mě přijde jasné, o čem se bavíme. Jestliže je použit stop market příkaz, dejme tomu stop buy NQ na 4620 a reálný fill bude 4620.50, pak mi vychází slippage 2 ticky. Jestli jsem šel třeba 30 kontrakty a část byla 4620.25 a část 4620.50, pak se dá jednoduše slippage dopočítat. Jaký byl v tu chvíli spread mě moc nezajímá a nevím, proč bychom ho sem vůbec měli tahat jako něco co může mást ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To neřešme, to ať dělaj akademici :-) My tradeři potřebujeme vědět, jak bude realita posunutá vůči tomu, co děláme v backtestu. Komise spočítat umíme, ale slippage tj. rozdíl ceny, kterou nám ukazuje test (cena stop marketu např.) a reálného plnění je neznámá, která dostává pevnější kontury až s nějakým vzorkem uskutečněných obchodů. Je lepší počítat se slippage větší a pozorovat, jak se chová equity křivka při hodnotě slippage 1,2,3 ticky apod... Doporučuju to vyzkoušet, jestli jsou rozdíly ve výsledcích zásadní, je to velký varovný signál.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Muzes klidne chytnout obdobi, kdy se mesic placas kolem nuly na ID a pak prijde obdobi, kdy to skoci nahoru, ale kdyz mas vysoky risk a udelas obcas chybku (vynechas vstup, vezmes sracku), vysledky se pak rapidne lisi. Je to tenky led. Takze moje doporuceni zni. Pro intraday YM, NQ aspon 6k a vice idealne 10k a mas moznost brat 2 - 3 obchody denne (denni risk). Intraday prave dava tu frekvenci obchodu, kterou potrebujes, aby to cele melo smysl. To mas pak sance ze budes vetsinu dnu koncit + a mesicne pak spise take +, zalezi co hrajes ale ... Tak je tezke hrat s jednim kontraktem a nemit treba moznost mit prvni target 1:1, ktery ti v linejsim obdobi pomuze vykryvat ztratove obchody - vyhladis ekvity za cenu zisku, ale to je s malym uctem idealni myslim. Intraday vnimam uz spis vic jako remeslo, co se musi pilovat. Iluze ze to pojede od dne 1 je fakt jen iluze. Tady ta borka to shrnuje myslim krasne ikdyz dela opce www.youtube.com/watch?v=cXy9HoWX0es&feature=youtu.be&t=371

sorry za ty editace, jsem uz dost unavenej :-D

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.