Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Volf

Breakout systémy

Doporučené příspěvky

Se zajmem sleduji system popsany cendalfem. Posledni dobou vychazi SL pouze 20-30 pips. Proto me temer sokuje prumerna SL za leden 70 pips!! Priklanim se dlouhe prurazne bary nebrat ( nebrat obchod :) ) , p.s. - dneska SL :(

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Tak já sem dám až výsledky třeba za půlroku :D dávat to po měsících je naprd. jinak jak u toho sedím, napadlo mě ještě používat TTE (traders trick entry) tedy po BO baru posouvat entry pod vstupni extrem kazdeho dalsiho baru do smeru BO pásma. Ale pojdme už řešit spíš jen ty výstupy ;)

10052

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
glader:
Ahoj, máš mravdu SL 20-40pips je uplně v pohodě...začátek roku byl divočejší než teď, ale 70pips je už trochu mimo, když do toho zahrnu ještě obchodování s více loty...no nevim nevim :) A o PT 300-500pips tímto BO systémem nemůže být už vůbec řeč.
Jinak co je u tebe dlouhý průrazný candle...takový mi problém nedělá...spíš se zajímám o ty, co uzavřou jen pár pips nad H/pod L ...proto dnes žadný obchod a raději diskréčně než mechanicky ;)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Já si myslim, že pokud chcete držet RRR 1:3, tak prostě 40pips SL je moc. 120pips jak PT...no Já bych to tak viděl na 30SL 80PT. Co vy na to. Jo mimochodem, tohle by se dalo zcela jistě naprogramovat jako EA. Zmizela by tam diskreční stránka tradingu.....

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
cendalf:
prosím Tě:
- rozumím tomu dobře, že vstupuješ do obchodu nejdříve v 10:30 našeho času.
- máš nějak omezeno kdy nejpozději ještě vstupuješ do obchodu?
Děkuji za odpověď

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Jiris109: Opravdu mi ta tvá úprava začíná zajímat i když už mám 2 systémy,jeden jedu live a jeden testuji.Jen dotaz zpět k těm trojúhelníkovým formacím,nezkoušel jsi je a ani jsi se na ně nekoukal? Je to docela zajímavé,jen by mi zajímalo kdo ví něco víc a řekni mi něco víc k těm XTB prosím! :) Já už u nich bohužel peníze z miniúčtu projel,jelikož mi systém nejel totožně jako mi funguje u Saxobank. Některá místa mi tam prostě chybí a to jedu totožný systém u obou (u ECN mi jde a u CFD ne)... :S Proto mi zajímá když jsi řekl,že máš účet u nich. Jen jsem chtěl vědět tvé zkušenosti s nimi nic víc.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Peprník:
No tak mě backtest říká čísla celkem jasně. Nevím proč bych dával PT80, když jsou lepší výsledky na PT200 a pokud je potřeba SL60-80 tak nevím kam bych cpal SL30. Jen tak mimobehěm tedy. Naprogramovat by to jistě šlo i s nějakým tím filtrem na volatilnější starty apod, ale podle mě citu a oku se EA nevyrovná ani za mák. Takže pro mě je AOS nesmysl.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
justk:
- ano máš pravdu, první možný vstup je v 10:30 našeho času
- z pravidla vstupuju nejpozději tak do té 14-15hodiny, ale později už ne...mám vypozorováno, že pokud průlom
nastane později, většinou už neudělá pro mě zajimavý profit...takže je neberu

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Rasorial:
na ty trojuhelníky jsem koukal, asi jako snad každý. Je to prostě podle mě jistý způsob konsolidace, nějak to vypadá, má to jasně stanovené targety na profity apod, ale je to dost diskreční. Jeden ho vidí, druhý ne. Osobně dávám přednost věcem více na mechaniku, resp stylu, který se nechá dobře popsat pravidlem, abych omezil emoce, se kterými vedu stále otevřený boj. A popisovat trojuhelník, jak daleko maji byt spojitelné vrcholy, jaky ma být uhel apod, to není nic pro mě, i když ale na druhou stranu jsem si u těch formací všiml pár drobností, ale neobchoduji to live.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Jiris109
Víš proč? Protože výkonnost tohodle systému je závyslá na tom, jak se trhy hýbou. Pokud přijde málo volalitní období, tak můžeš nastavovat PT 200 jak chce, ale trh tam třeba kolikrát ani nedoleze. Cílem mého návrhu bylo zvýšit %win při zachování RRR.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Peprník:
Však já ti rozumím ;) jen jsem to kapku přehnal s tím příspěvkem. Chce to něco co se prizpusobí, zadny extra PT, a zádný extra SL. Prostě nějak rozumně, vstupy jsou daný, tak co nějaký další nápad? testoval někdo něco?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Jiris109
Nějaké sofistikovanější MA???? Taky by to šlo dávat SL pod low/high swingů a nakonec se nechat stopnout. Dokud máš trend, tak to pofunguje dobře.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Peprník:
když mě přijde, že ty swingy jako takový jsou prostě věc trendu a kdyz je to ke vsemu TF30, tak to už musí bejt trend jako blázen. Posuny po swingu jsou podle mě otázkou i dost vysokých PT a na intradení FX v TF30 už je to moc pryč. Ale zkusím na to mrknout, popřípadě posouvat po swingu na nižším TF.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
cendalf Napsal:
-------------------------------------------------------
> Stanley + Jiris109:
> Chtěl bych tu myšlenku s nastavováním SL a PT dle
> volatility vzít zpět...bohužel nemužeme a ani
> nikdy nebudeme moc vidět,jaká bude volatilita,
> vždycky jen uvidíme, jaká BYLA volatilita vis.
> ATR, proto mechanickému přístupu moc nefandím a
> ani bych se nedivil, kdyby tento BO systém v mech.
> modu vykazoval záporné výsledky.
> Tento BO systém obchoduji diskréčně, o SL a PT
> rozhoduje aktuální povaha a situace v trhu, proto
> nedoporučuji mechanizaci, nebo zakomponování
> indikátoru/ů...nejspíš by to vedlo ke snížení
> dosažených výsledku, nebo dokonce k záporu.
> Mám takovou zkušenost...více indikátorů=více
> filtrů,ale zároveň více možností=více
> pochybností=více psych. bloků...

Promiň, ale myslím si, že si trošku odporuješ. Vždyť ty přece taky nastavuješ SL a PT podle minulosti a situaci na trhu v průběhu obchodu taky prakticky posuzuješ podle minulosti. O nic jiného se totiž jako obchodníci podle mně nemůžeme opřít. Jde statistickou výhodu z minulosti, kterou přece hledáme, ne?
Navíc ATR není žádný filtr. Jen ti může napovědět velikost SL a PT vzhledem k volatilitě. Podívej se na konec roku 2008, jak to tam najednou začalo lítat. Volatilita stoupla na několik týdnů o 3-4 násobek, takže upravit SL a PT je potom nutnost, jinak může jít systém s pevnými hodnotami do háje. Podle mně jsou prostě PT a SL založené na aktuální volatilitě mnohem logičtější než pevně dané hodnoty. Samozřejmě že nemůže nikdo dopředu vědět, jaká bude volatilita za 5 dalších úseček, ale rozhodujeme se přece podle přítomnosti, ne budoucnosti.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.