Obchodování zpráv

[kofis]

Ještě pokud jde o počet pips vzdálenosti entry před zprávou, je nutné si uvědomit, že kratším(pips=5) se může snížit použitý SL až na SL=10; Takže používám podle odhadu pohybu po zprávě pips od aktuální ceny, pips=5; až pips=15;
Jirka

[MN]

Standby,

no právě jde o matematiku (spíše statistiku). Vše je jen o pravděpodobnosti. Nechtěl bych ti brát iluze, ale ...., zkus se zamyslet. Je to trviální výpočet pravděpodobnosti v časové řadě.
Když si odmyslím, že se pravděpodobnost chová v ekonomických souvislostech nelineárně, můžu předpokládat, že long se bude cena přibližovat stejnou rychlostí, jako short k SL (nebo naopak). Pak můžu konstatovat, že k PT pojede (při poměru 3:1) 3x déle (tj. 3x vyšší pravděpodobnost, že se trend změní).

Pokud by byly ceny predikovatelné tvým takto jasným způsobem, tak by se trh jednoznačně zhroutil (jelikož by nebylo poražených).

Ten tvůj systém může fungovat za předpokladu, že máš přesné vstupy a dokážeš predikovat cca 100 pips změnu stavu (a bez zbytečných prodlev). Pokud ne, tak jsi dobrodruh.


Nesmíš věřit všem nesmyslům, co si kde přečteš (vč. Tom Baso-krom toho, komodity jsou trochu jiného charakteru), zapoj hlavu. Ten článek, na který jsi mne odkázal, jsem dávno četl. Je to snůška pravd, polopravd, a jeho výstupy jsou nesmyslné (zváště pro FOREX). Jestli někdo tvrdí, že obchoduje takto nahodile a vyhrává, je lhář.

Pokud ti to však vychází, nic proti.

[tawa]

MN>> z pohledu suche statistiky by se dalo tvuj prispevek chapat, ale zde se zbytecne zamerujes/koncetrujes pouze na jednu jedinou promennou a jeste ke vsemu pred vdtupem do trhu, takze je to hodne diskutabilni

pravdou je, ze rada lidi, kteri se zivi obchodovanim ti jenom potvrdi, ze po vyhodnoceni svych obchodu, pri velmi pozitivnim pomeru PT vs. SL jsou na tom mnohem lip nez naopak a tohle je zas sucha statitika stavu uctu :-)

[MN]

To Tawa:
No, nemusím se ohlížet na "řadu" lidí. To je jen nic neříkající fráze, do které se dá schovat kdejaká pochybná tvrzení.
Tak tedy:
Moje velmi suchá statistika real-účtu mi říká jasně, ve forexu se na striktní poměr PT/SL zrovna nehraje, vstupy jsou stejně důležité jak výstupy, důležitý je MM (ale v jiném podání, než byl odkaz v příspěvku, na který jsem reagoval) a zásadní je znát v základu, co se kde děje a jaký je potenciál hlavních ekonomik. Vše ostatní je věc strategie (taktiky)jednotlivých obchodníků a je mi jedno, jakým stylem přicházejí ke svým milionům.

Jádro diskuse (respektive mého oponování) tkvělo ve tvrzení, že (volně parafrázuji)- i při nahodilých vstupech musí systém se 6-tinásobnou převahou PT nad SL být profitabilní. To je, mírně řečeno, omyl.


Kromě toho, ty, předpokládám mluvíš za sebe (za tvé živí-reálné konto) a ne za něco, že jedna paní povídala (a nebo dokonce za backtesting a nebo demo).

[dzink]

MN: Podle meho nazoru je treba obchodovat situace, kdy je POTENCIAL TRHU aspon 3:1. Podle meho nazoru (okoreneneho zkusenostmi se dvema systemy ciste na TA) se da na delsich timeframech (tj. od 1h vys) takto obchodovat, ale neni to zadny med. Jina vec je, ze system malokdy dosahne tech 3:1 v realnych vysledcich. Ale dokaze vydelavat - a o to jde.
Samozrejme, ze pokud bychom pristoupili na premisu, ze beru budto PT, nebo SL, pak je vykonnost systemu z dlouhodobeho hlediska diskutabilni. Proto se pouziva posouvani SL a pripadne vystup ne na pevnem PT, ale na signalu (indikator, SR urovne...)
Ja mam pocit, ze to vis, a pokousis se nam vysvetlit veci, ktere chapeme (vsiml jsem si toho u tveho velmi podobneho prispevku cca pred mesice, ale respektoval jsem, ze nechces diskutovat, a tak jsem se do polemiky nepoustel, protoze koneckoncu formalne matematicky mas samozrejme pravdu).
Takze podle meho nazoru se shodujeme, akorat si presne v jedne veci nerozumime. Rozhodne nemam pocit, ze by nekdo propagoval metodu ciste tvrdeho "bud SL anebo PT" - spis merime potencial trhu. To, ze vystupujeme casto jindy, protoze na zaklade nejake indikace soudime, ze je potencial vycerpan, je jina vec. Ale to ty ve svem prispevku v podstate pises take, takze si rozumime ;)

[MN]

To Dzink,

Souhlas. Pokud vstupy a výstupy jsou řízené (je jedno na jakém základě), tak samozřejmě souhlas. Já se jen dotknul tvrzení, že na základě náhodného (nahodilého) vstupu lze dosáhnout dlouhodobě zisku (a je vlastně jedno, s jakým poměrem PT/SL). A to je omyl. Nic víc, nic méně.
Jinak přeji dobré obchody.

[dzink]

MN: ja jsem neco podobneho kdysi zkousel papirove, a opravdu to tak nejak funguje (system typu hodis minci - vstoupis do trhu. Kdyz jde svicka s tebou, drzis pozici. Kdyz jde proti tobe, vystoupis na close). Rozhodne bych nedoporucil to obchodovat na live, ale nejakych 20 obchodu to bylo lehce v plusu. Pro teoretickou ilustraci, jak co nejdelsi drzeni ziskovych pozic a rychle ukonceni ztratovych pozic je v obchodovani vyhodne, je to dobra metoda. Samozrejme ze cim kratsi timeframe, tim vic to je znehodnocene spreadem.
Me osobne ten pokus docela pomohl v chapani, jak to vlastne funguje :)

[xTrip]

Tak jsem prostudoval ten systém Amazing, co je prezentován v prvním příspěvku. V podstatě jsem si něco podobného vytvořil i já. Amazing je o něco elegantněji naprogramován než ty moje skriptíky, ale chybí mu to co používám já - vícenásobné vstupy. protože se mi Amazing celkem líbí, trochu jsem jej upravil. Nabízím Vám tedy upravený Amazing, který je rozšířený takto: přibyla proměnná multitrades, která určuje s kolika obchody se bude obchodovat skript pak místo jednoho bullstop a sellstop nastaví multitrades obchodů, obchody jsou od sebe vzdáleny BEpips, takže to vlastně funguje tak, že když se posune u prvního obchodu stoiploss na breakeven, otevře se zároveň další obchod v trendu.

[xTrip]

vypadá to pak nějak takto

[kofis]

xTtrip,
vypadá to velice pěkně, ale kolik ti tento obchod ukrojil pips za spready? Když vezmu v úvahu zprávy typu Interest Rate Statement,CCI,NFP kde bývá běžně spread u určitých brokerů 8-12 pips, tak to muselo dělat nejméně 50pips.
Nebo je v tom nějaká finta?
Jirka

[xTrip]

Finta v tom není. Jde o normální přikupování v trendu. Moc nerozumím, kde by mohl být problém.

[kofis]

xTrip,
promiň, myslel jsem, že když vstoupíš se stejnýma jednotkama, jako při postupném přikupování, tak ušetříš na spreadu, ale v závěru (při stejných podmínkách trhu) to v $ vyjde stejně:o)
A dokonce s menším riskem na jeden obchod.
Jirka

[kofis]

Tak dnes celotýdně očekávaný CPI, tak snad už konečně zachovám chladnou hlavu:o) Přikládám vizualizaci posledních vyhlášení na GBPUSD 15M grafu s přílohou, která se tu již ukázala od tvůrce Adama. Od začátku roku byl třikrát potenciál pohybu max.235pips a min potenciál na tuto zprávu 65 pips. Pohyb minutu před vyhlášením od 4pips do 15pips. Po vyhlášení ve dvou případech by bylo potřeba až 60pips TrailingStop, abychom se udrželi v trhu. Jinak za pomocí backtestu a ve spolupráci s vizualizací jsem odkoukal průměrné nastavení: pips(od aktuální ceny)=15; EOD=19; SL=25; TSL=40-mám inovaci po dosažení x pips na menší(po 100pips 40-15) TP=150; Mám ale špatný pocit s aktuální situace ohledně trendu a včerejších US dat, takže druhá objednávka s nižším nastavením to jistí. Přeji všem pevné nervy Jirka

[kofis]

Tak příloha je prázdná, pokusím se to sem poslat ještě jednou....

[kofis]

No zase prázdná, nevím čím to je. Pokusím se to přejmenovat, nebo má někdo radu?