Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Listopadový report FIMS orderflow skupiny


Občas nám píšete, jak se vyvíjí výsledky bezplatně mentorované skupiny orderflow obchodníků. Jelikož není v mých silách odpovídat každému individuálně, pokusím se jednou za měsíc udělat „report“ s výsledky i popisem plánů, jak tradery ve skupině posouvat dál.

Co je bezplatně mentorovaná orderflow skupina? Jde o určitý dlouhodobý experiment, kdy se aktivně věnuji skupině studentů kurzu FIMS A-Z, kteří mají chuť intradenně obchodovat trhy a vykazovat své výsledky do aplikace obchodního deníku. Obchoduje se trh NQ podle mého obchodního plánu vysvětleného ve FIMS A-Z. Skupina je zaměřena na začátečníky pracující s jedním, maximálně dvěma kontrakty. Cílem skupiny je zejména mířit na stabilitu výsledků, což je z mého pohledu při začátku obchodování to nejdůležitější. Větší profity přijdou později s navyšováním kontraktů a používáním i vzdálenějších targetů poté, co jsme v tzv. „risk free pozici“.

Skupina má průběžně základní statistiky výkonnosti za předcházející den. Všichni vidí, kde jednotliví obchodníci vstupovali a jak vše dopadlo. Spoustu inspirace, jak se posouvat dále nacházejí tradeři jednak ve velmi aktivním uzavřeném diskuzním fóru a současně v mých videích, které průběžně připravuji (většinou se snažím zaměřit na rozbor svých obchodů, ale i situací, které vnímám jako například největší chyby v exekucích obchodníků zapojených do skupiny). Jaké situace tradeři obchodují můžete průběžně sledovat i vy na stránce Orderflow obchod dne, která je každý den aktualizována.

Co se týče celkových trendů ve skupině. Po počátečním nadšení se postupně stabilizoval počet aktivních obchodníků tak, že každý den obchoduje cca 50-70 traderů. Rozsah 50-100 aktivních traderů za den je z mého pohledu cílový. Každý den je vygenerován už solidní počet obchodů (cca 100-200), a to už je vzorek poskytující sám o sobě dobrou zpětnou vazbu. Na první pohled je v grafech exekucí vidět, ve kterých oblastech se obchodníci potkávali, a co tak byl validní a silný orderflow signál. Pokud trader obchoduje často mimo tyto oblasti, je zřejmé, že pracuje příliš diskrečně.

A nyní k samotným výsledkům. Ty jsou generovány automaticky z aplikace obchodního deníku, kam jej zadávají sami obchodníci. Ti obchodují sim i live s tím, že určitě je ve výsledcích výrazně vyšší zastoupení sim obchodů. Celkem logicky, neboť většina traderů se s metodou seznamuje.

Takto vypadaly reportované výsledky celé skupiny za listopad 2017:

Equity obsahuje hodně vstupů, protože připomínám, že jde o práci celé skupiny. Konkrétně obchodovalo alespoň jednou 122 obchodníků. Z mého pohledu je důležitá stabilita equity daná rozumnou úspěšností (v listopadu 72 %) a RRR cca 1:1.

Radost mám především z toho, jak obchodníci postupně přecházejí na live. Takto vypadal vykázaný graf obchodníků, kteří své obchody označují tak, že jsou exekvovány na živém účtu:

Jde o výrazně menší počet obchodníků, ale opět je vidět, že metoda produkuje stabilní výsledky (není divu, v zásadě děláme dost podobné taktiky jako market makeři. Ovšem na rozdíl od nich si můžeme vybírat oblasti, na které se zaměřujeme.).

Aktuální plány ve skupině

Je myslím všem jasné, že intradenní obchodování není snadné. A to nikoliv z pohledu používané taktiky, která je do určité míry dost triviální, ale z pohledu psychiky.

Stále tak přemýšlím nad nástroji, které by začínajícím traderům ve skupině obchodování ulehčily. Velkou sílu vidím právě v množství traderů, kteří se dívají na trhy stejnou optikou a obchody časují stejným obchodním plánem a jejich následném propojování. Aktuálně tak už probíhá zátěžový betatest komunitního indikátoru S/R úrovní. Jednotliví obchodníci mají v SierraChart k dispozici nástroje pro zakreslování S/R úrovní, které se zároveň odesílají na server a zde se vyhodnocují. Zpětně vidí tradeři v grafu oblasti, ve kterých se shodují s ostatními. Zatím vše testujeme a do zakreslování není zapojen ještě „kritický počet“ uživatelů, uvidíme tak, do jaké míry nástroj skupinu posune. Jsem ale dost přesvědčen, že hlavní způsob úspěšného přechodu na live ze simu je potlačení emocí a co největší důraz na systematický plán. Plánování obchodů do předem vyznačených úrovní tomu jednoznačně přispívá, byť mnohokrát se stane, že se obchody otočí mimo úroveň a zůstaneme bez obchodu.

Pro ilustraci takto vypadaly „komunitní“ zóny ve včerejším večerním obchodování, kde už trh sledovala jen menší část FIMS skupiny:

Z oblasti 6720 jsem sám udělal hezký obchod, který nakonec na mém účtu došel jen k prvnímu targetu, ale i to se občas stává. A jak vědí všichni ve skupině, na jediném obchodu absolutně nezáleží. To, na co se koncentrujeme, je dlouhodobá stabilita a co největší systematičnost.

A to přeji i vám všem ostatním.

Za měsíc připravím další report, ve kterém doufám již budu moci zohlednit první reálné výsledky s komunitním indikátorem S/R úrovní.


Petr

(publikováno 07.12.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Jakých výsledků lze dosahovat orderflow obchodováním? Absolventi kurzu FIMS A-Z vykazují pravidelně své výsledky do aplikace Obchodního deníku, ze které se generují zajímavé statistiky a také orderflow obchod dne k vaší inspiraci. Výsledky naleznete na této stránce.

Klíčová slova použitá v článku:
S/R, indikátory, market, Sierra

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.