Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Využití tržních skenerů a systematické obchodování


  
Foto (c)depositphotos.com  

Ohromnou výhodou retailových obchodníků je možnost stát stranou do doby, než se v trhu vyskytne opravdu zajímavá příležitost. Ty není třeba hlídat ručně. Lze používat tzv. skenery, které jsou v různých podobách dostupné prakticky v každém softwaru. Sám s nimi úspěšně obchoduji. Pojďme se podívat na jejich základní využití.

Dlouholetá zkušenost s vydáváním Finančníka mě naučila, že pro většinu začínajících či zatím neúspěšných traderů jsou řešením mechanické strategie. Tedy takové, kdy se pravidla obchodování pevně nadefinují do obchodního plánu, otestují a následně obchodují doslova signál za signálem. Bez jakéhokoliv přemýšlení nad jednotlivými vstupy a výstupy, což je vesměs to, co běžně dovede obchodníky ke ztrátám.

Mnoho obchodníků hned u podobných směrů přemýšlí o plné automatizaci, kdy signály obchoduje počítač a přirozeně se bojí, že je to pro ně příliš složité. Mechanické strategie ale není nutné obchodovat automaticky. Lze je obchodovat ručně s tím, že bez přemýšlení následujeme mechanický (a otestovaný) plán. A počítač nám může v takovém případě indikovat, kdy je čas vstoupit do pozice a kdy ji ukončit.

Celý proces vývoje a obchodování strategie pak může mít následující kroky:

1) Přemýšlení o logice systému.
2) Mechanické otestování na historických trzích. Ručně nebo automaticky, kdy maximálně doporučuji pracovat s jednoduchými myšlenkami, které není problém naskriptovat do příslušných programů i pro neprogramátory.
3) Nastavení pravidel do tzv. skenerů, které nás upozorní na přítomnost signálu.
4) Ruční zadání příkazu do obchodní platformy. Samozřejmě pohodlnější je začít obchodovat na pomalých denních grafech, kdy má na vyhodnocení signálu a jeho zadání do trhu obchodník celé evropské dopoledne (mimochodem – takto přesně fungují strategie popisované v základním kurzu).

A jak to celé vypadá v reálu? Záleží na softwaru nebo službě, kterou budete používat. Skenery lze vytvářet pomocí opravdu velkého množství nástrojů a webových služeb. Sám používám programy Amibroker a TradeStation.

Pojďme se podívat, jak takový skener funguje v Amibrokeru. Zde rád používám nástroj Explore.

Řekněme, že budu mít otestovaný obchodní přístup, kde:

  • Nakupuji akcii z indexu S&P100 v momentě, kdy uzavře nad nejvyšší cenou za posledních 60 dnů.
  • Současně daný den cena rostla (Open je vyšší než Close).
  • Současně bude mít volume aktuální úsečky vyšší hodnotu, než je průměr za předcházejících 5 dnů.
  • A půjde o akcii, která v rámci indexu rostla za posledních 5 dnů nejvíce (měla nejvyšší momentum).

Všechny tyto podmínky lze ve skriptu Amibrokeru vyjádřit tímto jednoduchým kódem:

podminka = Close>Ref(HHV(High,60),-1) //Uzavira vyse nez predchozi nejvyssi high za poslednich 60 usecek.
AND Close>Open // Uzaviraci cena je vysse, nez oteviraci = rostouci usecka.
AND Volume>MA(Volume,5); //Volume je vyssi nez prumerne volume za poslednich 5 usecek.

Na závěr stačí do kódu přidat tzv. filtr pro vypsání jen těch titulů, které dané podmínky splňují:

filter = podminka;

A to je vše. Podívejte se na krátké 4minutové video, kde jednotlivé kroky vytvoření skeneru projdu tak, jak s ní pracuji prakticky každý den:

Podobným způsobem lze se skenery pracovat v nejrůznějších softwarech. Skenery lze spouštět automaticky, aplikovat na různý timeframe, výstupy posílat e-maily či jinak zpracovávat. S pomocí skeneru je také možné nadefinovat mnoho podmínek – od hodnoty různých indikátorů, intermarket vztahy až třeba reakce na důležité S/R úrovně a začít trh řešit až v okamžiku, kdy nabízí otestovaný edge. Určitě tak doporučuji práci se skenerem ve vámi používaném softwaru vyzkoušet a především využívat.

P.S. A pokud zatím nevíte, co byste skenovali, tak zde je jedna z prvních pozvánek do zcela nového bezplatného kurzu, ve kterém vysvětluji svůj náhled na trhy (a v poslední lekci ukazuji i jeden z principů, se kterým trhy systematickým způsobem obchoduji a na který lze výhodně skenery použít).


Petr

(publikováno 20.08.2018, editovat ) Vytisknout tento článek


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.