V TechLabu jsme spustili minikurz zaměřený na backtestování obchodních strategií v Pythonu. Cílem tohoto bezplatného pětidílného minikurzu je ukázat praktické postupy, jak si vytvořit vlastní jednoduchý backtester a využívat jej při vývoji a ověřování obchodních strategií.

Minikurz je postaven tak, aby účastníky provedl celým procesem práce s backtestem – od přípravy dat přes definování logiky obchodního systému až po zpracování jednotlivých obchodů do trade logu a vyhodnocení základních statistik. V průběhu výuky si také ukážeme, jak zobrazovat důležité prvky přímo v grafu, jak pracovat s různými způsoby zpracování obchodů a jak výsledky ověřit pomocí kontrolního backtestu v platformě AmiBroker.

Součástí minikurzu je i praktická ukázka ladění intradenních strategií se zapojením dat s nižším timeframe, která umožňují přesněji analyzovat vznik obchodních signálů. Výhodou práce v Pythonu je navíc možnost velmi flexibilně analyzovat výsledky testů a zkoumat různé pravděpodobnosti a statistické souvislosti, které se k jednotlivým obchodům a celé strategii váží.

Každá lekce je doplněna o pracovní listy v prostředí Jupyter Notebook, díky kterým si mohou účastníci jednotlivé postupy snadno projít a vyzkoušet v praxi. 

Do minikurzu se mohou zapojit všichni účastníci TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se do něj jednoduše registrovat. Po skončení minikurzu je obsah z TechLabu stažen a zůstane k dispozici pouze jeho absolventům. Pokud o zapojení do TechLabu uvažujete, právě nyní je ideální čas se připojit.

V TechLabu jsme publikovali aktualizaci automatizovaného obchodního deníku, která přináší několik zásadních novinek a posouvá celý nástroj na vyšší úroveň.

Nově již deník nezpracovává pouze akciové obchody, ale poradí si i s dalšími trhy – včetně futures a opcí. Lze tak vyhodnocovat výkonnost napříč různými instrumenty a mít všechny obchody přehledně sjednocené v jednom systému.

Zásadní změnou prošla také logika párování vstupů a výstupů obchodů. Díky nové metodice dokáže deník správně zpracovat více obousměrných (long/short) systémů současně. Zatímco dříve bylo možné vyhodnocovat pouze jeden systém, nyní lze paralelně analyzovat více strategií běžících na stejném trhu nebo instrumentu.

Novinkou je také webový dashboard, jehož součástí je nyní kompletní vyhodnocení portfolia a přehledné grafy výkonnosti. Nyní jsou výsledky dostupné v komfortním webovém rozhraní s okamžitým přehledem metrik a vizualizací.

Aktualizace tak přináší nejen širší podporu trhů a strategií, ale i výrazně pohodlnější práci s výsledky.

Automatizovaný obchodní deník je k dispozici všem účastníkům TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde.

V TechLabu jsme publikovali nový doplněk pro Yahoo Downloader – grafický dashboard pro vizualizaci a analýzu stažených dat. Nástroj umožňuje rychlé vyhodnocení fundamentálních ukazatelů, technických indikátorů a volatility přímo v internetovém prohlížeči.

Dashboard vznikl ve spolupráci s umělou inteligencí Claude a je názornou ukázkou toho, jak AI mění pravidla hry ve vývoji nástrojů pro trading. Pro vytvoření podobné aplikace dnes stačí základní znalost programování a schopnost orientovat se v kódu.

Nástroj zobrazuje přehlednou tabulku s klíčovými metrikami a po kliknutí na ticker se zobrazí detailní panely s cenovým grafem, valuačními ukazateli, historickým vývojem fundamentů a analýzou volatility.

K dispozici je rovněž video tutoriál, který provádí instalací i ovládáním aplikace.

Všechny kódy jsou poskytovány v otevřené podobě. Dashboard je připraven v jazyce Python a pracuje s daty staženými pomocí Yahoo Downloaderu. V rámci tutoriálu poradíme, jak aplikaci na počítači zprovoznit.

Doplněk je k dispozici všem účastníkům TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde.

V rámci TechLabu odstartoval bezplatný minikurz zaměřený na zprovoznění pokročilého obchodního deníku v Pythonu. Kurz bude trvat pět týdnů a jeho cílem je naučit obchodníky pracovat s bezplatným portfolio obchodním deníkem.

V minikurzu ukážeme, jak spouštět a ovládat dnes již sofistikovaný obchodní deník, jehož kódy byly v TechLabu publikovány a průběžně aktualizovány. Výsledkem je hotová aplikace, kterou můžete používat s naším Autotraderem, nebo vlastními skripty. Deník umí navíc zpracovat i ručně zadané obchody, a je proto použitelný i pro ty, co automatizaci obchodovaných systémů prozatím chystají.

Všechny kódy jsou poskytovány v otevřené podobě. Aplikace je připravena v jazyce Python a není problém ji používat, i když nemáte s Pythonem žádné zkušenosti. V rámci minikurzu poradíme, jak aplikaci na počítači zprovoznit.

Do minikurzu se mohou zapojit všichni účastníci TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde. Po skončení minikurzu je obsah z TechLabu stažen a zůstane k dispozici jen absolventům minikurzu. Pokud o zapojení do TechLabu uvažujete, tak nyní je určitě správný čas k registraci.

S jeho pomocí si můžete v tomto programu generovat signály přesně podle probíraných pravidel.

Strategie od svého spuštění funguje solidně. Zde jsou mé live trading výsledky exportované z Interactive Brokers:

Strategie nevyužívá kapitál non stop. Zatím jej průměrně využila z 8,8 %, což ji dělá ideálním kandidátem pro sdílení v rámci portfolia.

Kurz stavby long mean reversion strategie je nyní k dispozici ročním předplatitelům Trading Room a naleznete jej zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5329-rozcestnik-vyukovych-kurzu-v-ramci-trading-room/

Ukázka může být přínosem, i pokud datový zdroj Norgate data nepoužíváte. Získáte nejen přehled, jak tento datafeed funguje, ale hlavně proč je důležité během vývoje systémů a backtestování používat historické složení indexu.

Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/12/#findComment-323702

Pokud nejste členy skupiny, využijte pro přihlášení formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Long/short portfolio můžete sledovat v Analyzeru Trading Room dashboardu.

Nastaví se jako:

Zobrazený graf pracuje se stop-lossem na úrovni 1 % na obchod.

Pravidla systému jsou sdílena v rámci Trading Room. Podrobně je systém popsán v článku https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/

Standardní backtest v Amibrokeru nabízí množství užitečných statistik. Ale právě s CBT se otevírá možnost:

• přidávat do reportů vlastní metriky,
• sledovat detailní průběh obchodů,
• exportovat výsledky do souborů,
• a dokonce zasahovat do běhu samotného testu, např. měnit velikost pozic nebo řídit průběh obchodů.

Díky tomu se z Amibrokeru stává extrémně flexibilní nástroj, který vám dovolí doladit obchodní systémy mnohem detailněji než kdy dříve.

Jak bude kurz probíhat?

Během šesti týdnů vás provedeme krok za krokem od základů až po pokročilé techniky Custom Backtesteru.

• V první lekci se budeme věnovat základům Custom Backtesteru, naučíme se využívat high-level funkce CBT pro úpravy reportů a statistických výstupů.
• Ve druhé lekci se zaměříme na sledování průběhu skriptu, k tomu použijeme funkce _TRACE() a _TRACEF(), vysvětlíme CBT smyčku a adresování prvků polí.
• Třetí lekce je zaměřená na získávání podrobnějších informací o obchodech. Ukážeme si mid-level přístup, který umožňuje číst podrobnosti o otevřených i uzavřených obchodech.
• Ve čtvrté lekci si ukážeme techniky exportu dat, tedy základní postupy, jak dostat z Amibrokeru ven přesně ta data, která potřebujete pro další analýzu.
• Pátá lekce je určená pro statické proměnné, s jejichž pomocí můžeme získávat data z libovolné fáze backtestu.
• V šesté lekci si ukážeme, jak zasahovat do běhu CBT, naučíme se techniky, které umožní ovlivňovat průběh backtestu, řídit velikosti pozic a detailně ladit obchodní systém.

Každá lekce obsahuje praktické úkoly a celý kurz je aktivně moderován – takže se můžete spolehnout na podporu lektora během celého studia.

Pro koho je kurz určený?

Pro všechny, kteří absolvovali úvodní minikurz Amibrokeru nebo již umí pracovat s AFL. Pro tradery, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svými systémy,  a pro ty, kteří chtějí posunout backtestování na vyšší úroveň.

Minikurz „Custom Backtester v Amibrokeru“ je pro členy TechLabu zdarma.

Pokud zatím nejste členy skupiny TechLab, stačí se přihlásit a můžete se výuky zúčastnit za cenu 250 Kč + DPH/týden po dobu prvních tří měsíců a následně za cenu pouhých 125 Kč + DPH/týden. V TechLabu sdílíme prostřednictvím videa návody týkající se technických řešení našeho vlastního obchodování, poskytujeme nástroje pro systematický trading, nabízíme poradenství s technickými problémy a pořádáme technicky zaměřené minikurzy. Členstvím tak mimo jiné okamžitě získáte přístup k archivu více než 130 praktických video tutoriálů.

Do TechLabu se můžete registrovat zde: https://tri.financnik.cz/techlab

Kurz je zaměřen na výuku základů práce s Amibrokerem pomocí praktických ukázek a domácích úkolů. Naučíte se vyjít z jednoduché myšlenky, otestovat ji na historických datech a interpretovat získané výsledky. Jedním z výsledků výuky bude i konkrétní obchodovaný systém aplikovatelný na akcie i futures.

V průběhu devíti týdnů získáte každý týden lekci pro procvičení jednoho z bloků základů s Amibrokerem.

• V první lekci se budeme věnovat základům skriptovacího jazyka AFL a napojení Amibrokeru na data.
• V druhé lekci se již pustíme do přípravy první jednoduché strategie. Ukážeme si, jak v Amibrokeru backtestovat obchodní logiky.
• Ve třetí lekci zapojíme do kódu indikátory. Povíme si o základech vyhodnocování, optimalizace a filozofie in sample/out of sample testování.
• Čtvrtá lekce Vás naučí zobrazovat vlastní indikátory v grafech Amibrokeru.
• V páté lekci se zaměříme na práci s různými timeframe, o které rozšíříme vytvářený obchodní systém.
• Šestá lekce bude zaměřena na obchodování myšlenek na více trzích najednou.
• V sedmé lekci se naučíte pracovat se skenerem, s jehož pomocí si generujeme instrukce pro každodenní obchodování.
• Osmá lekce se bude věnovat debugování kódu – postupům, které Vám pomohou nacházet ve skriptech chyby, které je třeba odstranit.
• V deváté lekci si ukážeme, jak v Amibrokeru pracovat s futures daty (v předcházejících lekcích je výuka postavena na akciových trzích) a aplikovat na ně vytvořený obchodní systém.

Každá lekce obsahuje domácí úkol a celý kurz je aktivně moderován. Od zkušeného lektora tak průběžně získáte odpovědi na jakékoliv otázky, se kterými se v průběhu výuky budete potýkat.

Minikurz „První strategie v Amibrokeru“ je pro účastníky TechLabu zdarma.

Pokud zatím nejste členy skupiny TechLab, stačí se přihlásit a můžete se výuky zúčastnit za cenu 250 Kč + DPH/týden po dobu prvních tří měsíců a následně za cenu pouhých 125 Kč + DPH/týden. V TechLabu sdílíme s kolegou Bogdanem Waclawikem prostřednictvím videa návody týkající se technických řešení našeho vlastního obchodování, poskytujeme nástroje pro systematický trading, nabízíme poradenství s technickými problémy a pořádáme technicky zaměřené minikurzy. Členstvím tak mimo jiné okamžitě získáte přístup k archivu více než 130 praktických video tutoriálů.

Do TechLabu se můžete registrovat zde: https://tri.financnik.cz/techlab

Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/

Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.