<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>&#x10C;l&#xE1;nky a tutori&#xE1;ly: Články a tutoriály</title><link>https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/?d=5</link><description>&#x10C;l&#xE1;nky a tutori&#xE1;ly: Články a tutoriály</description><language>cs</language><item><title>Trading Room intradenn&#xED; breakout</title><link>https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/</link><description><![CDATA[
<p><img src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2024_10/ib-opce.png.2551a9ee68e3c18370a5fcbbc1dc70cd.png" /></p>
<p>
	<span>Článek je publikován v kategorii <a href="https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/" rel="">Zákulisní orientace</a>. Určen je tak především účastníkům Trading Room, kteří mají přístup ke všem sdíleným odkazům a slouží jako návod, jak se v <a href="https://tri.financnik.cz/tradingroom" rel="">Trading Room</a> zorientovat v popisované problematice. Je nicméně publikován veřejně, aby si i zájemci o členství v Trading Room mohli udělat před uhrazením kurzovného dobrou představu, co v uzavřené skupině řešíme.</span>
</p>

<h2>
	Obsah přehledu
</h2>

<p>
	<span>V tomto článku naleznete základní orientaci pro využití sdíleného know-how a nástrojů pro systematickou strategii intradenního obchodování breakoutů.</span>
</p>

<p>
	<strong>Obsah:</strong>
</p>

<ul>
	<li>
		<a href="#kontext-strategie-v-portfoliu" rel="">Kontext strategie v portfoliu</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#vyvoj-intradenniho-edge" rel="">Vývoj intradenního edge</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#testovani-intradenniho-obchodniho-systemu" rel="">Testování intradenního obchodního systému</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#obchodovani-intradenniho-obchodniho-systemu" rel="">Obchodování intradenního systému</a>
		<ul>
			<li>
				<a href="#autotrading-futures-u-darwinex-zero" rel="">Autotrading futures u Darwinex Zero</a>
			</li>
			<li>
				<a href="#autotrading-mikrofutures-u-tradestation" rel="">Autotrading mikrofutures u TradeStation</a>
			</li>
			<li>
				<a href="#autotrading-0tde-opci-u-interactive-brokers" rel="">Autotrading 0TDE opcí u Interactive Brokers</a>
			</li>
			<li>
				<a href="#autotrading-etf-futures-u-interactive-brokers" rel="">Autotrading ETF/futures u Interactive Brokers</a>
			</li>
		</ul>
	</li>
	<li>
		<a href="#vysledky-intradenniho-obchodniho-systemu" rel="">Výsledky intradenního obchodního systému</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#dalsi-vyvoj-strategie" rel="">Další vývoj strategie</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#kroky-k-implementaci-strategie" rel="">Kroky k implementaci strategie</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#shrnuti" rel="">Shrnutí</a>
	</li>
</ul>

<h2 id="kontext-strategie-v-portfoliu">
	Kontext strategie v portfoliu
</h2>

<p>
	<span>Intradenní strategie vnímám jako nejnáročnější – na vývoj, exekuci i know-how. Na druhou stranu mohou přinášet do portfolia vysokou diverzifikaci a částečně i dobře fungující zajištění (hedging). Intradenním strategiím se dobře daří v době vysoké volatility, což může být problematické období pro pomalejší strategie (a zejména beta strategie).</span>
</p>

<p>
	<span>Nasazení intradenních strategií v portfoliu dává velký smysl, ale je potřeba se připravit na to, že práce s nimi vyžaduje vyšší nároky na testovací infrastrukturu a autotrading.</span>
</p>

<p>
	<span>V rámci svého <a href="https://www.financnik.cz/slovnik/trading/" rel="">tradingu</a> vnímám intradenní strategie jako „nejvyšší a nejnáročnější“ úroveň celého portfolia.</span>
</p>

<p style="text-align: center;">
	<img alt="Kontext intradenní breakout strategie v portfoliu" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="89144" data-ratio="73.09" data-unique="qrozjy74x" style="width: 550px; height: auto;" width="760" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2024_10/image.png.d546fc213aad566f90e61e4d1cc932c3.png">
</p>

<p>
	<span>Pokud jste v Trading Room noví, jako rozumné se jeví začít se studiem chytrých beta strategií. To jsou strategie, jejichž cílem je stručně řečeno vydělávat, když trhy obecně rostou a neprodělávat, když trhy padají. Obecně jde o velmi jednoduché (a tudíž robustní) strategie, které není problém exekvovat ručně. V Trading Room naleznete výukový kurz stavby momentum strategie <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5251-momentum-rotacni-strategie/" rel="">zde</a>. K dispozici je i on-line backtester, ve kterém můžete zkoušet svá vlastní vylepšení strategie. Z publikovaných signálů jde o strategie <a href="https://tradingroom.financnik.cz/system/38" rel="nofollow">SMO NDX</a> a <a href="https://tradingroom.financnik.cz/system/43" rel="nofollow">Monday Buyer.</a> Chytré beta strategie jsou dobré jak pro seznamování s trhy, tak coby fundamentální kameny živého portfolia. Sám plánuji v roce 2025 zvyšovat své alokace v chytrých beta strategiích .</span>
</p>

<p>
	<span>Jakmile je položen v portfoliu základní fundament v podobě chytrých beta strategií, lze se vrhnout do agresivnějších stylů obchodování. Jako například intradenních alpha strategií, jejichž vývoji jsme zasvětili v Trading Room rok 2024.</span>
</p>

<h2 id="vyvoj-intradenniho-edge">
	Vývoj intradenního edge
</h2>

<p>
	<span>V Trading Room jsme intradenní strategii vyvíjeli zcela od nuly, a můžete tak získat představu, jak v podobných krocích postupovat. Vývoj probíhal ve vláknu <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/" rel="">Hledání edge</a>. Určitě je dobré prostudovat první příspěvky vlákna, kde se hledání edge věnujeme koncepčně. Podstatný je pak příspěvek <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=319033" rel="">definování principu</a> obsahující i spustitelný analyzer pracující s intradenními daty a vyhodnocující základní principy, které nás mohou dovést k profitabilní strategii. Následně jsme způsob hledání edge předělali do Colabu, což je bezplatné prostředí, ve kterém nástroj můžete používat všichni bez toho, aniž byste museli cokoliv instalovat. Odkaz na nástroj včetně video tutoriálu naleznete <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=319069" rel="">v tomto příspěvku</a>. Používání podobných nástrojů není pro spuštění vytvořeného intradenního systému nezbytné, ale může být výhodné pochopit, jak jsme se k systému dostali a jak si můžete vytvořit další systémy.</span>
</p>

<p>
	<span>Podrobný popis prvního rámce vytvářeného intradenního systému naleznete <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=319107" rel="">v tomto příspěvku</a>. Sdílené jsou zde i první výsledky na trzích ropa, zlato, Russell 2000, S&amp;P 500, Nasdaq 100 a Dow Jones, které můžete nahrát do <a href="https://tradingroom.financnik.cz/analytics/analytics" rel="nofollow">portfolio analyzátoru dashboardu</a> a sledovat korelace s jinými obchodovanými systémy. Portfolio analýza je v tomto ohledu klíčový krok. Naší obchodní filozofií je nevyvíjet přeoptimalizované systémy na jednotlivých trzích, ale pracovat s jednoduchými obchodními systémy, které sami o sobě nemusí mít extrémní výkonnost, ale dobře a robustně fungují jako celek.</span>
</p>

<h2 id="testovani-intradenniho-obchodniho-systemu">
	Testování intradenního obchodního systému
</h2>

<p>
	<span>Intradenní systémy jsou náročnější na backtestování. Potřebujeme minimálně pracovat s intradenními daty, která nejsou v případě burzovních trhů běžně bezplatně dostupná. Jako nástroj s nejvhodnějším poměrem cena/výkon se nám jeví TradeStation. Je to broker nabízející zdarma pokročilou analytickou platformu obsahující ohromné množství historických dat (intradenních, denních atd.). Řada Trading Room členů používá TradeStation jen pro backtestování. Pro tyto účely stačí 15 minut zpožděná data, která jsou zdarma. Cenově se pak TradeStation pohybuje v řádu 10-15 dolarů měsíčně bez toho, aniž by bylo třeba účet fundovat.</span>
</p>

<p>
	<span>První kódy k backtestování intradenního systému naleznete v <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=319149" rel="">tomto příspěvku</a>. A to spolu s video tutoriálem, jak je v TradeStation spouštět. Finální sdílené TradeStation kódy jsou k dispozici v příspěvku <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=319574" rel="">Finální kód breakout edge 1</a>. Chcete-li se reálně pustit do intradenního obchodování systematických strategií, měli byste si sami kódy v TradeStation zbacktestovat a pracovat na vlastním dalším rozvoji strategie v intencích diskutovaných informací.</span>
</p>

<p>
	<span>Backtesty z TradeStation je možné konvertovat v dashboardu a provádět na nich s využitím Trading Room analyzeru portfolio analýzu.</span>
</p>

<h2 id="obchodovani-intradenniho-obchodniho-systemu">
	Obchodování intradenního systému
</h2>

<p>
	<span>Vyvinutý obchodní systém je použitelný na akciové indexy, drahé kovy, energie, kryptoměny a další. Obchodovat jej lze s širokou škálou instrumentů – ETF, CFD, futures.</span>
</p>

<p>
	<span>Pravidla jsou plně diskutována a jsou mechanická, tedy 100% replikovatelná bez jakéhokoliv subjektivního posuzování. Systém lze obchodovat ručně, což by ale vyžadovalo každodenní sledování grafů po otevření trhů. To pravděpodobně není to, čemu bychom coby efektivní tradeři chtěli věnovat čas.</span>
</p>

<p>
	<span>Většina obchodníků v Trading Room tak systém obchoduje automatizovaně. V tomto směru se nabízí hned několik cest:</span>
</p>

<h3 id="autotrading-futures-u-darwinex-zero">
	Autotrading futures u Darwinex Zero
</h3>

<p>
	<span>Můžete využít sdílený autotrader (plně otevřený Python kód, který lze jak jednoduše spouštět, tak později i snadno modifikovat pro vlastní účely). Průběžně aktualizované verze si můžete stahovat <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/" rel="">zde</a>. Vlákno obsahuje i návod, jak autotrader rozběhat. Darwinex zero je služba, kde se obchoduje bez vlastního kapitálu s možností získávat reálné podíly ze zisku. Podrobně viz článek <a href="https://www.financnik.cz/clanky/praxe/jak-v-tradingu-vydelavat-miliony-a-neriskovat-sve-penize-r2000/" rel="">Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze</a>. Do získání výplaty z podílu na zisku se za službu platí, ovšem i tak se služba jeví jako ideální start do automatizovaného daytradingu. Zejména pokud toho o intradenním obchodování zatím moc nevíte a chcete jen spustit hotové řešení a učit se průběžně s tím, jak budete od trhu získávat zpětnou vazbu (kterou pak můžete postupně zapracovat do vlastních vylepšovaných verzí systému). V Darwinex Zero budete zažívat podobné emoce jako u běžného live tradingu, ovšem s nulovým riskem – první živé zkušenosti vás nebudou stát více, než je předplatné Darwinex Zero.</span>
</p>

<h3 id="autotrading-mikrofutures-u-tradestation">
	Autotrading mikrofutures u TradeStation
</h3>

<p>
	<span>Nejsnadnější cestou, jak intradenní obchodování rozběhat na vlastním účtu, je obchodovat u TradeStation se sdílenými kódy. Pro futures je naleznete v příspěvku <span> </span><a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=320102" rel="">Breakout edge a využití emini futures</a>.</span>
</p>

<h3 id="autotrading-0tde-opci-u-interactive-brokers">
	Autotrading 0TDE opcí u Interactive Brokers
</h3>

<p>
	<span>Logiku breakout systému jsme v Trading Room aplikovali na obchodování 0TDE opcí. Jak to funguje popisujeme v minikurzu <a href="https://www.financnik.cz/tradingroom1/kurzy/opce/" rel="">Systematické obchodování opcí</a>. Výhoda 0TDE opcí je, že je lze obchodovat s malými účty (pár tisíc dolarů). V Trading Room je sdílen připravený hotový autotrader, který můžete využít (opět otevřený Python skript, který je případně snadno modifikovatelný). Aktuální verzi ke stažení naleznete v prvním příspěvku vlákna <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5164-opcni-breakout-autotrader-skript/" rel="">Opční breakout autotrader skript</a>. Sám stejný autotrader používám k živému obchodování.</span>
</p>

<h3 id="autotrading-etf-futures-u-interactive-brokers">
	Autotrading ETF/futures u Interactive Brokers
</h3>

<p>
	<span>Strategii lze samozřejmě obchodovat i na ETF a futures u Interactive Brokers. Pro exekuce lze použít software typu MultiCharts či vlastní Python skripty. Což je cesta, kterou jsem šel sám. Investice do zakoupení softwaru či vývoje vlastních Python skriptů se ale vyplatí v momentě, kdy si budete jisti, že daný směr obchodování vám sedí – a to si nejlépe odzkoušíte výše uvedenými hotovými řešeními, které nevyžadují pro spuštění žádné dodatečné časové ani finanční investice.<br>
	Solidní automatizace u Interactive Brokers dosáhnout i sdíleným skriptem pro vytváření pokročilých bracket příkazů. Ke stažení je v Trading Room nástroje zde:  <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5308-bracket-helper-automatizace-zadavani-bracket-prikazu-do-interactive-brokers/" rel="">Bracket Helper - automatizace zadávání bracket příkazů do Interactive Brokers</a></span>
</p>

<h2 id="vysledky-intradenniho-obchodniho-systemu">
	Výsledky intradenního obchodního systému
</h2>

<p>
	<span>Výsledky systému komentuji každý týden v přehledu výkonnosti publikovaném ve vláknu <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5062-aktualni-trhy/" rel="">Aktuální trhy</a>. </span>
</p>

<p>
	<span>Osobně obchoduji strategii na větším kapitálu s drobnou nuací u Interactive Brokers. Zde je strategie součástí mého širšího portfolia, proto výsledky reportuji skrz mé vlastní analytické nástroje. Equity křivka přesně odpovídá mým exekucím v Interactive Brokers. K 28.2.2025 vypadá následovně:</span>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" data-fileext="png" data-fileid="89599" href="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2025_02/image.png.ab978e3a5acf067f6c19e24ed26b09a5.png" rel=""><img alt="image.png" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="89599" data-ratio="40.38" data-unique="gkjul919j" width="800" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2025_02/image.thumb.png.37562dcbce67d984c8b69d44f28207f4.png"></a>
</p>

<p>
	<span>Strategii jsem živě spustil v dubnu 2024. Aktuálně mám za sebou u Interactive Brokers 370 obchodů se sharpe ratio 1,20. Dosavadní anualizované zhodnocení cca 16,10 % při drawdownu -7,38 %. Průměrná anualizovaná volatilita cca 11 %.</span>
</p>

<p>
	<span>0TDE opce obchoduji na samostatném účtu, proto naleznete v průběžných komentářích screenshoty přímo z Interactive Brokers. K 28. 2. 2025 vypadají výsledky také velmi solidně:</span>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" data-fileext="png" data-fileid="89598" href="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2025_02/image.png.25c9e7b6729eb47b5de08c732c73a849.png" rel=""><img alt="image.png" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="89598" data-ratio="35.63" data-unique="qq3ork4m3" width="800" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2025_02/image.thumb.png.6b9dfd4ed867a27f02c580430ea675eb.png"></a>
</p>

<p>
	<span>Zhodnocení 40 % za devět měsíců obchodování. Opční breakout strategii lze obchodovat na malém účtu od cca 3 000 dolarů.</span>
</p>

<p>
	<span>Průběžně můžete také sledovat mé živé výsledky v rámci Darwinex portfolia (odkaz naleznete <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/page/6/#comment-320797" rel="">v tomto příspěvku</a>).</span>
</p>

<h2 id="dalsi-vyvoj-strategie">
	Další vývoj strategie
</h2>

<p>
	<span>Strategie je postupně rozvíjena:</span>
</p>

<p>
	<span>Říjen 2024: Aktuálně řešíme téma zapojení posouvaných stop-lossů. V příspěvku <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&amp;comment=321508" rel="">Posouvaný stop-loss u intradenního breakoutu</a> naleznete TradeStation kódy, které aplikaci posouvaného stop-lossu obsahují.</span>
</p>

<p>
	<span>Listopad 2024. Posouvaný stop-loss jsme implementovali do autotraderu. Update včetně podrobných statistik dopadu implementace posouvaného stop-lossu na portfolio naleznete v příspěvku <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/?do=findComment&amp;comment=321660" rel="">Update autotraderu na verzi 0.19 umožňující pracovat s trailing stop-lossem</a>.</span>
</p>

<h2 id="kroky-k-implementaci-strategie">
	Kroky k implementaci strategie
</h2>

<ol>
	<li>
		<span>Pokud nemáte s intradenním tradingem žádné zkušenosti, pak se jako nejvýhodnější jeví cesta spuštění sdílených skriptů u Darwinex Zero, kde nebudete riskovat žádný kapitál, ale velmi realisticky budete zažívat o čem intradenní obchodování je. Vytvořte si účet u Darwinex Zero (není vyžadován žádný kapitál), stáhněte autotrader a spusťte podle instrukcí. Sledujte vývoj systému 2-3 měsíce. Vyhodnocujte, jakou anualizovanou volatilitu jste schopni snést bez toho, aniž by pro vás byl trading příliš vysokou psychickou zátěží.</span><br>
		 
	</li>
	<li>
		<span>Před obchodováním strategie na reálném účtu je potřeba strategii backtestovat a vytvořit si vlastní nuance, které vám dodají důvěru v živé obchodování. Nainstalujte si TradeStation, zbacktestujte poskytované kódy. V InSample zvažujte drobné modifikace strategie nejlépe na základě zkušeností získaných obchodováním u Darwinex Zero. Své myšlenky a taktiky je ideální diskutovat v uzavřené diskuzi, kde k nim budete získávat zpětnou vazbu vycházející z více než 20 let každodenního tradingu.</span><br>
		 
	</li>
	<li>
		<span>Naučte se vyhodnocovat výsledky intradenní strategie v kontextu celého portfolia. Pro portfolio analýzu využijte export z TradeStation do portfolio analyzeru. <a href="https://tradingroom.financnik.cz/analytics/analytics" rel="nofollow">Portfolio analyzer</a> v tuto chvíli pracuje jen s ETF/akciemi, ale pro účely portfolio analýzy není problém použít výkonnost strategie na ETF, byť ji následně budete obchodovat na mikrofutures (výkonnost bude podobná). Zaměřte se zejména na adekvátní nastavení volatility portfolia. Viz lekce <a href="https://www.financnik.cz/webinar/workshop/?p=11#m11" rel="">Portfolio risk metriky</a> a následně <a href="http://www.financnik.cz/webinar/workshop" rel="">Workshopu profitabilního obchodování A-Z</a>, který máte v rámci Trading Room k dispozici.</span><br>
		 
	</li>
	<li>
		<span>Jakmile získáte důvěru ve vlastní nuance obchodní strategie, je možné ji obchodovat živě. Bez dalších investic (časových a do softwaru) lze zvolit buď obchodování v TradeStation, nebo skrz 0TDE opcí u Interactive Brokers.</span>
	</li>
</ol>

<h2 id="shrnuti">
	Shrnutí
</h2>

<p>
	<span>Vytvořená a sdílená strategie nepředstavuje žádný svatý grál.</span>
</p>

<p>
	<span>Maximálně transparentně ale demonstruje cestu, jak můžete systematický intradenní trading do svého portfolia zařadit a jak ukazují i dosavadní výsledky živého obchodování, jde o způsob tradingu, který dokáže přinášet zajímavá zhodnocení. </span>
</p>

<p>
	<span>Před reálným nasazením na skutečný kapitál by měl každý obchodník provést podrobné backtestování strategie s využitím sdílených TradeStation kódů a především otestovat strategii v rámci svého uceleného portfolia (s využitím Trading Room portfolio analyzeru). V této oblasti bude patrně každý bojovat s trochu jinými výzvami. Neváhejte tak své dotazy publikovat do Trading Room, neboť právě o zdolávání podobných výzev skupina je.</span>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">2009</guid><pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:35:00 +0000</pubDate></item><item><title>TechLab &#x2013; od nuly k automatick&#xFD;m portfoli&#xED;m</title><link>https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/techlab---od-nuly-k-automatickym-portfoliim-r2010/</link><description><![CDATA[<p>
	Na Finačníkovi vnímáme jako nejsmysluplnější cestu vydělávání peněz na burze skrze maximální využití automatizace. Mezi hlavní benefity patří výraznější <b>psychologická pohoda</b> při obchodování (v porovnání s diskrečním tradigem) a <b>časová nenáročnost</b>. Samotné obchodování zabírá maximálně pár minut denně, kdy kontrolujeme chod všech skriptů.
</p>

<p>
	Že lze vše zvládnout i bez počátečních znalostí programování, ukazují i reference dosavadních účastníků skupiny, <a href="https://www.financnik.cz/exe/akademie/dotaznik/techlab-reference.html" rel="">které naleznete na této adrese</a>.
</p>

<p>
	<b>Podstatné je ale uvědomit si, že vytvoření komplexního automatizovaného worfklow nejde hned</b>, nejde to ani za měsíc. Jde o postupnou práci. Dobrou zprávou ale je, že pro vydělávání peněz není potřeba mít hned hotové celé workflow. Stačí jen menší část, které pak věnujete o trochu více času manuálním dohledem a postupně vše vylepšujete.
</p>

<p>
	A jelikož jsme si sami prošli celým procesem „od nuly“ k automatizovanému portfoliu, vznikla na Finančníkovi před lety skupina TechLab. Jejím cílem <b>je pomoci Vám vytvořit podobné automatizované řešení, jaké sami používáme v každodenní praxi. </b>Ve skupině proto najdete všechny potřebné informace.
</p>

<p>
	Podrobný popis skupiny naleznete na stránce <a href="https://tri.financnik.cz/techlab" rel="">https://tri.financnik.cz/techlab</a>. V tomto dokumentu jsme připravili rámcový popis cesty, jak se k automatizaci dostat krok za krokem.
</p>

<p>
	Automatizace pochopitelně přináší potřebu osvojení nového know-how. Zejména pokud do ní přicházíte ze světa <b>neprogramátorů tak jako my</b>. Ve skutečnosti není pro automatizaci obchodování nutné zvládnout pokročilé programování (viz <a href="https://www.financnik.cz/exe/akademie/dotaznik/techlab-reference.html" rel="">reference stávajících účastníků</a>). Spíše je potřeba postupně si osvojit práci s drobnými nástroji a ty vhodně poskládat dohromady.
</p>

<p>
	<b>TechLab je skupina, kde sdílíme postupy, které sami využíváme v každodenní praxi.</b>
</p>

<p>
	Sami přitom na automatizovaných řešení pracujeme již mnoho let a naše workflow jsou tak již poměrně propracovaná. V principu si automatizované obchodování můžete představit jako následující diagram:
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" data-fileext="jpg" data-fileid="86385" href="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/diagram.jpg.b0d8bdc4e4bc020b58d9a19ac3f15f19.jpg" rel=""><img alt="diagram.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="86385" data-ratio="35.25" width="800" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/diagram.thumb.jpg.332a6905324dd576d91fe632c03f8cc6.jpg"></a>
</p>

<p>
	S podobným workflow se například nebojíme ani spravovat externí peníze (Petr provozuje alternativní fond založený na automatizovaných strategiích). Ohromnou výhodou podobných automatizovaných procesů je i skutečnost, že je lze pohodlně <b>škálovat</b>. Do fungujícího workflow obchodujícího určitý počet strategií lze vždy snadno přidat další strategii obchodující jiný princip, jiný timeframe nebo jiný typ trhů. To vede jak k možnosti vyšší <a href="https://www.financnik.cz/slovnik/diverzifikace" rel="">diverzifikace</a> (postupování nižšího risku), tak možnosti pracovat s <b>vyšším kapitálem</b>. Řada obchodníků dnes tak skrz poskytované know-how obchoduje pomocí automatizovaného workflow s velmi malou časovou náročností buď své úspory, nebo se zaměřují i na správu větších peněz.
</p>

<p>
	<b>V TechLabu naleznete vše potřebné, abyste si sami vytvořili podobné řešení.</b> Zejména pokud se s prostředím automatizace obchodování zatím seznamujete, může Vám zprvu přijít TechLab až příliš odborný.
</p>

<p>
	Je to proto, že mnoho obchodníků zde už na sobě pracuje roky a za tu dobu jsou podstatně dál, než jste nyní vy. Ale nezoufejte. <b>Všichni jsme začínali z podobného stavu „nula“</b>. Je opravdu potřeba nespěchat a postupovat kupředu pomalu. Je dobré sledovat nové minikurzy a tutoriály, ale nemějte stres z toho, že nebudete všemu rozumět.
</p>

<p>
	Pro zvládnutí automatizovaného obchodování doporučujeme následující postup:
</p>

<p>
	<span style="font-size:20px;"><b>1. </b><b>Začít zprovozněním poskytnutých blokových řešení (na paper účtu)</b></span>
</p>

<p>
	<span style="color:#000000;">Prvním krokem je zvládnutí automatizace získávání obchodních signálů a následného odeslání obchodních příkazů do obchodní platformy pomocí vlastních skriptů (programů). Zní to složitě? První dobrou zprávou je, že v této fázi nemusíte umět programovat. V rámci TechLabu najdete velké množství tutoriálů, ve kterých je spousta tipů a návodů, jak této základní úrovně automatizace dosáhnout svépomocí.</span>
</p>

<p>
	<span style="color:#000000;">Další dobrou zprávou je, že jsme připravili workshopy, které Vás dílčími kroky automatizace plynule provedou, a jejichž součástí jsou plně funkční skripty. Doporučujeme začít absolvováním </span><a href="https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/swingovy-workshop.html" rel=""><span style="color:#000000;">Workshopu swingového obchodování</span></a><span><span style="color:#000000;"> (kde se seznámíte s principy swingových strategií a naučíte se získávat signály pro vstup/výstup z pozic).</span></span><span style="color:#000000;"> Následně můžete pokračovat ročním předplatným TechLabu Automatizace (kde navíc získáte plně funkční skript autotraderu s podrobným popisem používání). </span>Spolu s programem <a rel="">Amibroker</a> (který je třeba si pořídit samostatně) budete mít k dispozici veškeré nástroje pro vytvoření níže uvedeného automatizovaného worfklow. Doporučujeme spustit na paper účtu a postupně ladit cokoliv, co nebude fungovat.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" data-fileext="png" data-fileid="86382" href="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/image.png.d4143f06133ce2d2e0834e208b8e280e.png" rel=""><img alt="image.png" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="86382" data-ratio="41.08" style="width:800px;height:auto;" width="800" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/image.thumb.png.1eed296e1a78bdcb904ce85d608804c5.png"></a>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Zkušenější obchodníci mohou TechLab využívat v nejlevnějším typu předplatného „Podpora“. V něm získáte veškeré know-how a podporu, ale bez hotových řešení, které stačí „instalovat a spustit“.
</p>

<p>
	Jakýkoliv dotaz pište do TechLabu. Nejlépe do vlákna <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/5053-prvni-automatizace/" rel="">První automatizace</a>. Relativně brzy byste měli mít v provozu první jednoduché automatizované workflow, které spustíte na svém osobním počítači jednou za den dopoledne evropského času a během pár minut máte hotovo.
</p>

<p>
	V této fázi nebudete patrně zasahovat do poskytnutých skriptů. Nicméně v budoucnu bude potřeba si řešení upravit přesně podle vlastních požadavků. Je proto dobré začít se seznamovat s Amibrokerem a Pythonem. Pro oba programy pořádáme v TechLabu minikurzy pro začátečníky. Vyhlašujeme je průběžně v průběhu roku. Každý živý běh minikurzu je trochu jiný, je moderovaný a obohacený mnoha domácími úkoly, které řeší celá komunita. Do výuky se však můžete pustit hned. V rámci <a href="https://tri.financnik.cz/techlab" rel="">ročního předplatného TechLabu Automatizace</a> máte přístup k archivu minikurzů, které naleznete na <a href="https://www.financnik.cz/forum/techlab/techlab-minikurzy/" rel="">této stránce</a>. Jako první doporučujeme pustit se do minikurzů <b><span style="color:#222222;">Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty </span></b><span style="color:#222222;">a <b>První strategie v Amibrokeru</b>. Ke kurzům v archivu není aktivní podpora, ale samozřejmě můžete dotazy pokládat v běžné diskuzi TechLabu.</span>
</p>

<p>
	<span style="font-size:20px;"><span style="color:#222222;"> <strong>2</strong></span><b>. </b><b>Napojení obchodního deníku </b></span>
</p>

<p>
	<b> </b>Jako další krok doporučujeme do workflow zařadit obchodní deník. Ten připravil v Pythonu trader s přezdívkou Unlimited a je <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4844-projekt-obchodni-denik/?do=findComment&amp;comment=305425" rel="">ke stažení zde</a>.
</p>

<p>
	Vaše workflow pak bude v cíli vypadat následovně:
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" data-fileext="png" data-fileid="86383" href="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/image.png.639decfd30f99a50891d30be1aa3e8bd.png" rel=""><img alt="image.png" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="86383" data-ratio="33.69" style="width:800px;height:270px;" width="800" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/image.thumb.png.93abe95fd46c10a50130e70b82a5dcae.png"></a>
</p>

<p>
	Práce na obchodním deníku Vás může vytížit určitě na několik týdnů. Zejména pokud budete současně pronikat do základů Pythonu. Je to hlavně proto, že obchodní deník již můžete začít pomalu přizpůsobovat svým vlastním potřebám a v rámci jeho studia začít podrobněji analyzovat svá data.
</p>

<p>
	Rozhodně doporučujeme shlédnout minikurz <b>Obchodní deník v Pythonu</b>, který průběžně vyhlašujeme, případně rovnou ze záznamu, ke kterému mají přístup všichni s ročním předplatným TechLab Automatizace.
</p>

<p>
	Další tutoriály, které Vám mohou pomoci v této fázi:
</p>

<ul>
	<li>
		V prvním kroku můžete spravovat výsledky vedené v Excelu. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=308992" rel="">Tutoriál je publikován zde</a>.
	</li>
	<li>
		K automatizovanému deníku můžete připojit i obchody zpracované před uvedením do jeho provozu. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=314701" rel="">Tutoriál je publikován zde</a>.
	</li>
</ul>

<p>
	<span style="font-size:20px;"><b>3. </b><b>Zapojení podpůrných skriptů</b></span>
</p>

<p>
	V této fázi by Vám již měla běžet docela solidní automatizace, jejíž provoz zabírá maximálně desítky minut týdně. Příkazy z Amibrokeru jsou předávány Autotraderem do <a href="https://www.financnik.cz/forum/info/ostatni/ib-prehled/" rel="">Interactive Brokers</a>. Veškeré obchody jsou zaznamenány v databázi. Máte k dispozici statistiky o svém obchodování a dokážete vytvářet podobné <a href="https://www.financnik.cz/slovnik/portfolio/" rel="">portfolio</a> grafy slučující výkonnosti jednotlivých strategií:
</p>

<p>
	<img alt="image.png" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="86384" data-ratio="55.08" style="width:650px;height:auto;" width="673" src="https://www.financnik.cz/forum/uploads/monthly_2023_02/image.png.90394963fbe4e332520d0cbfa0428d10.png">
</p>

<p>
	Nyní se můžete zaměřit na pilování workfow. Můžete zapojit skripty vyřazující duplicitní trhy z obchodovaných portfolií, stahovat data o shortovatelnosti z FTP Interactive Brokers a vyřazovat neshortovatelné akcie ze signálů (pokud pracujete se short strategiemi), stahovat data o vyhlašování earnings a příslušným způsobem je zapracovat do signálů Mean reversion strategií. Jednoduše pracovat na mnoha vychytávkách, které v průběhu času v TechLabu zmiňujeme.
</p>

<p>
	Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
</p>

<ul>
	<li>
		Kontrola shortovatelnosti akcií. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=309311" rel="">Tutoriál je publikován zde</a>.
	</li>
	<li>
		Automatizované stahování dat vyhlašování dividend. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=314839" rel="">Tutoriál je publikován zde</a>.
	</li>
	<li>
		Filtrování obchodních signálů na earnings data pomocí API. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=315500" rel="">Tutoriál je publikován zde</a>.
	</li>
</ul>

<p>
	<span style="font-size:20px;"><b>4. Testování nových strategií</b></span>
</p>

<p>
	Prioritou TechLabu je pomoci dostat Vás do produkční fáze systematického portfolio obchodníka. Proto jsme poskytli bloky, které je možné od startu bez větších znalostí pospojovat a začít s nimi pracovat – na paper účtu nebo nějakém malém živém účtu (poté, co do problematiky sami proniknete a nástroje přijmete za své). <b>Praxe je praxe a nic ji nenahradí</b>. Proto by mělo být prioritou co nejrychleji vše rozhýbat do každodenní rutiny, byť z počátku bez nějakých zásadních očekávání vydělávání větších peněz.
</p>

<p>
	Ovšem pro peníze trading všichni děláme. A peníze se v tradingu vydělávání skrz to, že budete obchodovat vlastní strategie a aplikovat do trhu vlastní nápady.
</p>

<p>
	Je dobré si osvojit Amibroker a postupně připravovat nové strategie nebo upravovat ty, které máte z Finančníka. Pokud jste to zatím nezkoušeli, doporučujeme shlédnout v TechLabu minikurz <b><span style="color:#222222;">První strategie v Amibrokeru </span></b><span style="color:#222222;">a pokročilejší<b> Custom backtester v praxi. </b>V této fázi byste měli mít již i základní know-how, jak pomocí Pythonu vytvářet vlastní portfolio analýzy a postupně posouvat obchodované portfolio kupředu.</span>
</p>

<p>
	Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
</p>

<ul>
	<li>
		Vytváříme idea first systém. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=311920" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
	<li>
		Jednoduché, ale funkční portfolio pomocí sezonality. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=307229" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
	<li>
		Testování systému obchodujícího sezonalitu na futures. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=307306" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
	<li>
		Rotační strategie v Amibrokeru. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=309081" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
	<li>
		Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=312239" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
</ul>

<p>
	<span style="font-size:20px;"><b>5. </b><b>Další automatizace</b></span>
</p>

<p>
	Hodně obchodníků v TechLabu cílí na tzv. plnou automatizaci. Tedy řešení, které jim samo poběží na serveru bez toho, aniž by jej třeba několik dnů sledovali. To je určitě možné a sami tímto směrem jdeme.<span>  </span>Na rovinu ale zdůrazňujeme, že jemné finalizování plné automatizace zabere opravdu hodně času a znalostí, přitom už ve finále tolik času (oproti „skoro automatizovanému přístup“) nešetří<span>  </span>a více peněz také nevydělá. <b>Tedy rozhodně není třeba se tímto cílem ze začátku jakkoliv stresovat a v podstatně na něj ani mířit.</b> Z našeho pohledu stačí drtivé většině obchodníků řešení, které běží skoro samo, ale je lepší na něj trochu dohlížet.
</p>

<p>
	V TechLabu každopádně naleznete hodně tipů, jak se v této oblasti posouvat. Ukážeme Vám, jak spouštět řešení na serverech, jak využívat git, jak si posílat informace o tradingu například na mobil, jak on-line monitorovat běh programů atd.
</p>

<p>
	Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
</p>

<ul>
	<li>
		Aplikace pro ovládání autotraderů z mobilu. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=311471" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
	<li>
		Task Scheduler a nastavení úloh pro ID obchodování. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=308561" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
	<li>
		Workflow pro sledování běhu skriptů. <a href="https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&amp;comment=314368" rel="">Tutoriál naleznete zde</a>.
	</li>
</ul>

<p>
	<span style="font-size:20px;"><b>Individuální podpora</b></span>
</p>

<p>
	Výše uvedené body jsme připravili proto, aby ukázaly, jakou cestou zhruba jít a <b>co by mělo být cílem</b>.
</p>

<p>
	Je nicméně jasné, že každý účastník TechLabu přichází do procesu vytváření automatizovaného worfklow s různými znalostmi a zkušenostmi. Každý bude bojovat s jinými překážkami a chybovými hláškami. Proto je TechLab také <b>technickou poradnou</b>. Pokud nevíte, jak se posunout z bodu A do bodu B, tak se <b>ptejte</b>. S vysokou pravděpodobností jsme podobný problém již v minulosti také řešili a jistě Vám dokážeme poradit. Prakticky každý dotaz zodpovíme nejpozději do druhého pracovního dne.
</p>

<p>
	To dělá TechLab opravdu unikáním prostředím. Získáváte přístup k obchodníkům, kteří know-how provozují v praxi, kteří v tutoriálech ukazují, jak řeší úkoly, na kterých sami pracují. A pokud si nebudete vědět rady, jak aplikovat popisované know-how do vlastní praxe, tak se stačí zeptat.
</p>

<p>
	Vzhůru do vlastní automatizace obchodování! Hlavní diskuzní vlákna TechLabu <a href="https://tri.financnik.cz/techlab" rel="">naleznete zde</a>.
</p>

<p>
	Registrační informace naleznete na stránce <a href="https://tri.financnik.cz/techlab" rel="">https://tri.financnik.cz/techlab</a>. V případě zájmu o změnu typu předplatného při již aktivní účasti v TechLabu pište na e-mail <a href="mailto:kurzy@finacnik.cz" rel="">kurzy@finacnik.cz</a> a změnu nastavíme ručně. E-mail můžete samozřejmě použít při jakémkoliv dotazu k TechLabu.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">2010</guid><pubDate>Wed, 01 Feb 2023 23:00:00 +0000</pubDate></item></channel></rss>
