Akademie Finančník

Nepřihlášen
Měna:

AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie

Ryze praktický kurz, který vám poskytne know-how a nástroje pro vytvoření a obchodování automatizovatelné intradenní strategie.

Poslední rok a půl se velmi intenzivně věnuji systematickému intradennímu obchodování akcií skrz tzv. mean reversion strategie, kterým důvěřuji natolik, že jsem na nich z podstatné části postavil i svůj fond. Jak konkrétně strategie fungují, jsem detailně popsal v sérii YouTube videí, která můžete nalézt na stránce finwin.cz. Od publikování těchto informací jsem ale ušel dlouhou cestu – intradenní mean reversion strategie dnes denně pracuje v mém fondu, mám za sebou stovky živých obchodů a mnoho nově získaných zkušeností a poznatků, které do obchodování zpětně implementuji.

A jelikož k tomuto stylu obchodování dostávám průběžně mnoho dotazů a žádostí o asistenci, rozhodl jsem se připravit „sprint“ – kurz, kde v intenzivní a ryze praktické podobě předám ve zcela otevřené formě vše, co jsem testoval, naučil se skrz stovky obchodů a vyvinul pro účely živého obchodování:

  • Celkové zkušenosti s intradenními mean reversion strategiemi. Co přináší profity v živém obchodování a co jen teoreticky v backtestech.
  • Taktiky, se kterými v trzích vyhledávám nové funkční výhody.
  • Kompletní a otevřené Amibroker kódy, se kterými můžete strategie backtestovat a obchodovat.
  • Kompletní a otevřený Python kód, který sám denně používám coby autotrader (kód poskytnu i ve zkompilované podobě „exe“ souboru nevyžadujícím žádné znalosti Pythonu).
  • Závěry všech mých hlavních testů, které poslední měsíce provádím – práce se stop-lossem, výhodné denní tendence v otevírání/zavírání obchodů, nejvýhodnější umísťování vstupních příkazů, testování intradenních exekucí atd.
  • Jednoduše se podělím o vše, nad čím jsem poslední rok a půl pracoval skoro každý den. O poznatky a nástroje s vývojem strategie, ke které mám tak vysokou důvěru, že s ní spravuji i podstatnou část kapitálu v rámci svého fondu.

Pouze tento první běh kurzu je poskytován s jedinečným bonusem – viz poslední blok.

Kurz jsem připravil jako „sprint“. Potřebné informace jsem rozdělil do 18 lekcí, kdy cílem je, aby každá lekce měla průměrně 15 minut délky a dala se snadno shlédnout při běžné denní vytíženosti.

V rámci „sprintu“ bude základní výuka předána v pěti blocích. Některé bloky budou ve formě předem připravených lekcí, které můžete studovat podle vlastních časových možností. Zbylá část výuky bude mít formát živého vysílání, abychom mohli praktické aspekty strategie dopodrobna vzájemně diskutovat. Veškeré živé vysílání (předpokládána délka cca 30–40 minut + diskuze) bude samozřejmě nahrávané a budete jej mít k dispozici i v případě, že živé vysílání nestihnete nebo se k probíraným informacím budete chtít vrátit kdykoliv později.

Konkrétně bude probíhat výuka následovně:

18.7.2022 – publikován blok 1: Hledání základního edge, základní šablona strategie v Amibrokeru, vyhodnocování a analýza výsledků základní strategie.
21.7.2022 – publikován blok 2: Taktiky hledání a vyhodnocení dalšího edge.
25.7.2022 v 18:00 živé vysílání: Sestavení edge do systému. Pokročilá šablona systému v Amibrokeru.
27.7.2022 – publikován blok 3: Portfolio alokace, shortování, časy obchodování, testy robustnosti.
29.7.2022 v 18:00 živé vysílání: Python autotrader, praxe s obchodním workflow.

Pokud věnujete výuce během dvou týdnů cca 5 hodin času, jsem přesvědčen, že získáte sebevědomí a nástroje pustit se se strategiemi do jejich dalšího posouvání a obchodování.

Samozřejmě samotnou výukou kurz nekončí. K práci na intradenních strategiích získáte mou osobní podporu.

V diskuzním fóru vytvoříme uzavřenou sekci podpory kurzu. V budoucnu bude podpora ke kurzu měsíc či dva. U tohoto prvního běhu bude diskuzní fórum otevřené celý rok. A celý rok zde budeme společně v kontaktu a plánuji ke strategii publikovat další své průběžné zkušenosti a směry, kterými budu strategii posouvat.

V kurzu poskytuji výsledky stovek hodin intenzivního testování trhů a zkušenosti vycházející z mnoha set živých obchodů. To vše včetně otevřených kódů a svého vlastního autotraderu (poskytnu opět ve zcela otevřené podobě).

Jak vypadá vyučovaný obchodní přístup?

S principem vyučovaného intradenního obchodování mean reversion se můžete podrobně seznámit prostřednictvím videií publikovaných na stránce finwin.cz. Vyučovaný systém vychází z podobného principu, jen je rozvinut do hlubších detailů a poskytován se všemi nástroji v otevřené podobě.

V principu jde o strategii, která obchoduje pouze v průběhu obchodní seance a nedrží pozice přes noc.

Jak vypadá výkonnost vyučovaného přístupu?

Osobně od strategie očekávám dlouhodobé zhodnocení v řádech desítek procent ročně. Jak zhruba vypadají obchody strategie, se můžete přesvědčit na finwin.cz, kde jsem poslední rok v reálném čase publikoval realizované obchody. U výkonnosti je třeba vzít ale v potaz několik důležitých parametrů.

V prvé řadě zisk se odvíjí od výše risku. Osobně obchoduji strategii ve fondu konzervativně a zdaleka nevyužívám ani nízkou páku, která je u akcií k dispozici. Dále to, že jako každá strategie, také intradenní mean reversion mají období, kdy se přístupu daří více a období, které mu příliš nesvědčí. Například první měsíce spuštění strategie fungovalo intradenní mean reversion nad očekávání dobře, letos se equity strategie zatím pohybuje v pro mě přijatelném drawdownu. O to více věřím, že lze očekávat období, kdy bude výkonnost strategie nadprůměrná a to je i důvod, proč je kurz spuštěn nyní.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že kurz není o předání jedné konkrétní strategie. Z edukativních účelů je know-how výuky shrnuto do jedné konkrétní ukázkové verze strategie. Nicméně každý obchodník by měl vyjít z představeného workflow, testovat vlastní nuance edge a obchodovat naplno až tu verzi strategie, ke které bude mít důvěru. Ostatně sám také neustále probíhající obchody reviduji a přicházím na nové nuance, které používám například do dalších verzí tohoto přístupu, kterým diverzifikuji, nebo plánuji diverzifikovat své portfolio.

Takto vypadá základní orientační backtest výukového systému sdíleného v kurzu:

Intradenní mean reversion strategie

Systém obchoduje long i short. Nejvíce vydělává v období, kdy se trhy pohybují nejistě.

Osobně očekávám, že po aktuálních akciových propadech takový čas přijde brzy, a proto systému nyní věnuji zvýšenou pozornost. Právě v aktuálním tržním kontextu vidím i ideální čas pro implementaci přístupu, aby měl obchodník dost času vše si osahat a další předpokládanou vlnu nadprůměrných zhodnocení systému zobchodovat již s vysokou důvěrou.

Orientační výsledky Amibroker backtestu od roku 2018 se zahrnutými poplatky zobrazují následující výkonnostní statistiky, což jsou přibližně čísla, na která mířím v živém obchodování:

Intradenní mean reversion strategie

Celý obchodní přístup je 100% systematický. Je popsán naprosto přesnými mechanickými pravidly, při jejichž obchodování není žádný prostor pro diskreční chybovost.

Pro koho je kurz určen?

Pro účast v kurzu je dobrá již alespoň základní orientace v Amibrokeru, v jehož skriptovacím jazyce je konkrétní strategie předávána (byť ji je možné obchodovat i v jiných programech). Na kurzu se nebudeme věnovat výuce Amibrokeru a nejsou pokrývána základní témata typu jak do Amibrokeru dostat data, jak jej instalovat atd. Pro asistenci s technickými dotazy můžete využít TechLab, kde se všem těmto otázkám věnujeme.

Kurz není určen pro obchodníky, kteří hledají jen pasivní nákup strategie s cílem začít s ní rychle vydělávat peníze.

Je určen pro tradery, kteří ocení předání velmi podrobně zpracovaných zkušeností s tímto stylem obchodování, všech potřebných kódů v otevřené podobě, frameworku pro posouvání obchodování dál a vzájemné roční komunikace. A současně pro tradery, kteří jsou ochotni trávit čas nad analýzou dat a vytvářením vlastních nuancí popisovaného obchodního přístupu.

Jak velký účet je pro intradenní obchodování akcií potřeba?

Technicky je možné začít s opravdu malým účtem o velikosti několika málo tisíc dolarů. Neexistuje zde žádné omezení. Není problém obchodovat zpočátku třeba s 1 000 dolary a styl si osahat po technické stránce (s tak nízkým kapitálem budou příliš vysokou část profitů ponižovat komise). Kurz je nicméně stavěn tak, aby předával skutečné produkční know-how. To oceníte zejména při práci s dostatečně vysokým kapitálem.

Součástí kurzu je i autotrader

Strategii lze s určitými úpravami (které budu diskutovat) obchodovat i zcela ručně. Osobně ale používám specializovaný autotrader vytvořený v Pythonu. V kurzu poskytnu autotrader pro studijní účely ve zcela otevřené podobě, kterou můžete sami upravovat. Půjde o stejné skripty, které používám ve svém fondu.

Autotrader poskytnu i ve zkompilované podobě „exe“ souboru, který můžete bez jakýchkoliv omezení používat bez instalace a znalosti Pythonu.

Otevřené skripty autotraderu můžete pochopitelně jakkoliv upravovat pro vlastní potřeby. V rámci kurzu ale neposkytuji v tomto směru žádnou podporu. V kurzu nebude probíhat výuka Pythonu. V rámci ukázky autotraderu budu vysvětlovat obecné principy, se kterými skript funguje.

Autotrader je poskytován bez jakýchkoliv záruk a pouze pro studijní účely.

Lektor kurzu

Celý kurz jsem pro vás připravil osobně, budu jej i sám moderovat včetně komunikace v uzavřené diskuzní skupině. Jmenuji se Petr Podhajský, obchodování se věnuji více než 20 let. Poslední roky se specializuji na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Systematické strategie využívám i v alternativním fondu, který spravuji.

Kurz cílí na předání více než ročního výzkumu a praktického obchodování konkrétního systematického obchodního stylu. Všechny informace jsou mechanicky replikovatelné a testovatelné. I z toho důvodu je kurz určen spíše menší skupině obchodníků, přeci jen jde o know-how, které ve velmi, velmi podobné verzi využívám ve vlastním systematickém fondu a není určeno pro širší veřejnost.

Kurzovné činí 28 000 Kč + DPH.

Upozornění

Vyučované strategie jsou poskytovány pouze ze studijních účelů.

Každý účastník kurzu by je měl nejprve pochopit, testovat a papertradovat. Následně zvážit svůj kapitál, další jím obchodované strategie, toleranci risku, těmto parametrům strategie přizpůsobit, a teprve následně je na svůj risk případně obchodovat či si je upravit. Kurz byste neměli absolvovat proto, že chcete pouze získat dané strategie a začít je slepě obchodovat. V podobném případě doporučujeme pronajmout si někde za větší peníze uzavřené strategie, které jsou provozovány a průběžně kontrolovány pro účely generování obchodních signálů.

Konec registrací

Registrovat se lze pouze do půlnoci 11.7.2022. Následně budou registrace uzavřeny.
Do konce registrace zbývá:



Bonus k prvnímu běhu kurzu

Pouze u tohoto prvního běhu budete mít po celý rok přístup do uzavřené VIP diskuze s mou osobní podporou a průběžně vytvářeným novým obsahem rozšiřujícím kurz o nové postřehy vycházející z praxe a dalších průběžných analýz, na kterých pracuji.

Po celý rok budete mít dále možnost zúčastnit se zdarma kteréhokoliv dalšího termínu tohoto kurzu pořádaného do 1.8.2023 a získat tak přístup ke všem nuancím, ve kterých jsem se s tímto směrem obchodování sám posunul.

Cena:

Základní cena
 

Zvolte termín

Tento kurz nemá aktuálně vypsány žádné termíny.