deluxe

to nick, tak či tak, nejlepší trh na obchodování je ES (ano, jen můj názor). má krásně čitelné pohyby, a hlavně má obrovskou likviditu, tzn. že jakmile opravdu expanduješ, a budeš mít vyšší kapitál, tak ES je jedno z mála trhů, které budeš moci obchodovat bez skluzů v plnění. ano, možná se zdá zbytečné nad tím takhle uvažovat právě teď, ale pokud to s tradingem myslíš vážně, tak se od toho bodu dřív či později dostaneš, a nemá cenu pořád přecházet jinam... opravdu doporučuji, mrkni se, jak se hýbe ES, myslím že sám shledáš že se hýbe v o mnoho předvídatelnějších vzorcích, než jakýkoliv jiný index či trh. takže si nevybírej trhy jen podle ceny, ale podle toho, či ti opravdu vyhovují ve smyslu tvého vývoje, budoucnosti a hlavně čitelnosti. NQ pro mě osobně patří mezi nejsložitější trhy, a to právě díky zmiňovanému APPLU. na druhou stranu, pokud obchoduješ NQ a do toho sleduješ APPLE, tak to dává hluboký smysl a můžeš na tom mít vysoké edge. vždy jde ale o to, aby jsi sám věděl co a proč děláš. co se týče YM, nevím jak to je u něj, ale už jen likvidita na něm bude mizerná, takže bych se jím moc nezabýval.

a také, vyšší volatilita není lepší nebo horší. jediné co je potřeba, je ji sledovat. k tomu slouží třeba ATR. od volatility se odvíjí opravdu hodně věcí, nejde jen o velikost SL a PT, ale také díky ní můžeme vidět, na jak velký pohyb má trh v ten který den ještě potenciál atd. z hlediska kontextu, také, pokud je vyšší volatilita, tak na bázi pravděpodobnosti dostaneš více momentových pohybů a platných breakoutů, je lepší skákat na trh hned ze začátku a používat market příkazy, jinak ti uteče... naopak, když je volatilita menší, je třeba chápat, že trhy mají tendence spíše k falešným průrazům, že pohyby které nastanou nebudou většinou udržitelné a také, v tomto typu prostředí může být logičtější používat LMT příkazy. je toho ale více. tohle je část toho kontextu, na který naráží Pavel výše. taky dle toho jak píšeš příspěvky, jde vidět, jak nad trhem přemýšlíš. snažíš se hledat jasné a konkrétní odpovědi na dané situace. tohle je ale právě ten typ myšlení, který by měl být překonán, pokud se chceš dostat na dráhu konzistentní profitability. na trh se nejde dívat jednoduše, že pokud se stane tohle, tak to znamená tamto. nejde se ptát proč jednou trh nějakou úroveň dodržel a některou ne. takhle trh nefunguje. jediné co by tě asi mělo zajímat, jsou pravděpodobnosti. dle toho si musíš vybírat. pointa je vyhnout se jakýchkoliv rigidních názorů na budoucí pohyb ceny, musíš zůstat objektivní, aby jsi byl schopný co nejlépe číst aktuální cenu, potažmo kontext. další bod, píšeš " tato S/R prechadza cez 3 dni, a nie na vsetkych miestach je respektovana. v analyze by som sa nou zaoberal uz od predvcera, no vyzera to, ze trh ju "obcas" respektuje, a inokedy nie." - tady je třeba se zamyslet nad tím, co je to respektovat. pokud trh nějakou zónou proletí nahorů (či u supportu dolů), a pak to rychle odmítne, pořád se bavíme o tom, že trh zónu respektoval. abychom mohli říct, že ji nerespektoval, tak se cena musí nad danou zónou udržet, vybudovat tam nějakou hodnotu. pokud se hned vrátí, tak zóna fungovala dokonale, jen byla "přestřelena", ale tohle je realita, se kterou nemá cenu bojovat, ale je třeba to chápat a přijít na způsob jak to využít ve svůj prospěch.

To nick, zkusím ti ukázat trochu jiný úhel pohledu na to, co to znamená levnější nebo více či méně volatilnější trh. píšeš " vseobecne mi pride, ze odrazy/prierazy S/R urovni su dost divoka karta, kedze prieraz moze byt dlhy az niekolko desiatok tickov, pricom vyhodi po ceste vacsinu SL, hoci v konecnom dosledku sa trh vyda ocakavanym smerom. " Tedy, nováčci hodně začínají na trhu NQ, což je způsobeno hromadnou iluzí, že tento trh je nějak levnější či snad lehčí na obchodování. Opak je bohužel v tomto případě pravdou, a ty sám jsi na to dle příspěvku výše začal docházet. Typický nováček si přečte že je NQ nejlevnější (a ano, i na základě ATR a velikosti ticku se tak může zdát) a začne jej obchodovat. Teď, trh NQ má vyloženě typickou vlastnost v tom, že právě přestřeluje S/R zóny. A právě tohle je důvod, proč zdánlivě levnější trh je v konečném důsledku dražší. Pro obchodování NQ je potřeba mít větší SL a to právě kvůli této tendenci. Další věc je, NQ se skládá ze 100 akcií, a např. APPLE má třeba až 20% dopad na pohyb ceny na NQ. Což je opravdu obrovský podíl. To je důvod proč je NQ složitější na obchodování. Jeho pohyby dávají menší smysl, a pokud chce někdo obchodovat NQ, dívat se přitom na akcie APPLU dává obrovský smysl. Proto má i NQ poměrně špatnou koleraci s ostatními trhy. Z vlastní zkušenosti, a mnoha ostatních ti doporučuji přejít na ES. Uvidíš, že SL jsou na tomto trhu pokud se bavíme o vlastním obchodování potřeba menší, nežli na NQ, který se paradoxně v teoretické rovině jeví jakožto levnější. Další bod je, právě ono čtení, pohyby ES dávají "větší" smysl, mimo jiné právě proto, že se tento index vypočítává z 500 akcií a tak je potřeba větší pohyb, aby to s ESkem nějak hnulo. Zkus se nad tím zamyslet, uvidíš, jestli na tom shledáš něco podnětného.

Tak vzhledem k nepochopení, tento příspěvek není určen ani tak tobě, jakožto to někomu, kdo si se na to dívá o něco odlišněji. Oni ty principy jsou principy. Nejsou to samozřejmě zákony v pravém slova smyslu, ale je to právě ta realita, na které stojí trading. V trhu se vždy může stát cokoliv, ale to není problém. My jakožto tradeři myslíme v pravděpodobnostech (alespoň bychom měli) a proto nás ani nezajímají nějaké rigidní zákony ve smyslu např. přírodních. Zajímají nás pravděpodobnosti - co je více pravděpodobné v této situaci? A co když se stane tohle a co když tamto a co když.... atd. A tyhle principy právě pomáhají strukturovat onu nekonečnost trhu. Jako příklad rozeberu jen jeden princip, abych ti snad ukázal jiný úhel pohledu :-). Takže tedy: „Trend is your friend“ tady stojí, že je trend tvůj přítel. nikde nečtu o tom, že by se měl obchodovat snad jen trend či co. právě naopak, taková zajímavá statistika, krásný trend day vznikne asi ve 2% případů, a den který má nějaký jasný směr ale není přímo trendový je tak v 6%, tzn. že něco jako trendový den nenastane ani v 10% případů. dále to co popisuješ nemá vůbec co dělat s tím, o čem mluvil heron a v jakém kontextu to napsal, a stejně tak s tím co tvrdím já. tohle je prosím pěkně princip, naznačuje, že z pravděpodobnostního hlediska, mají obchody ve směru trendu vyšší pravděpodobnost na úspěch, nežli ty, které jsou proti němu ALE - ve hře jsou další principy (viz. napři ty výše). takže nejde říct, že musím nakupovat protože trend je nahoru. zdaleka ne. to s tím nemá co dělat. nejde se na to dívat takto lineárně, trhy tak nefungují. jsou to principy, které jsou prostě validní na trhu, nezávisle na tom jak si je kdo v hlavě deformuje. tebe konkrétně nepřesvědčím, ale to není pointa. snažím se tento příspěvek strukturovat tak, jak by pomohl mě, např. před rokem, kdybych si jej četl. to je celé. :) pokud bude mít někdo zájem dále rozvířit diskuzi, budu rád. klasické názory a myšlenkové procesy tu aplikovat nejdou. a to je právě ta sranda. já si také naopak myslím, že právě ten přístup, že vše je relativní a trochu tak a trochu tak, je důvod nekonzistence, resp. proč má tolik traderů problém s disciplínou. proč se tímto vlastně vyhýbají zodpovědnosti atd. no jak říkám, diskuze je vítána :)

jo jo, ono se to vždy jednou za čas vytáhne, a pár lidí se toho vždy chytí. pár zajímavých příspěvků tady je, a vždy to někoho při čtení trkne, proto si s tím ten heron dával takovou práci, pointa nebyla poradit jednomu, ale nechat za sebou užitečnou stopu která bude následována ještě dlouho po jeho odchodu, a to se mu povedlo na jedničku :) potom se mohou jeho studenti vracet, vytahovat jeho staré příspěvky a pomáhat ostatním se vymanit ze zajetých strukturu uvažování o trhu, sama sobě a o souvislostech s tím spojených..

oh ano, je moc fajn když se skloubí stylistické dovednosti a funkční pohled na trhy :)

Honza K.: neboj, nemám na myslí nějaké rádoby mega super objevy, jsou to věci které stejně každý ví, jen s jejich praktickou implementací je problém :). ale tady k tomu se už vyjadřoval heron, tak to nemá cenu zase znovu rozebírat - je to třeba tady, černé na bílém - www.financnik.cz/forum/read.php?23,186444,186579#msg-186579 , bohužel k pochopení nestačí to přečíts, odkývat a jít dál... Sinuhet: tohle tu realitu nálepkuje nějak, je to jeden způsob, jak to podat, bohužel pokud těm screenům rozumíš opravdu do hloubky, resp. co ukazují, tak víš, že pochopení toho za tím není jen o přečtení si knih, ale o práci s vlastním uvědomováním si věcí kolem. opravdu desítkám lidí jsem ukazoval sceen co postuješ a dával vytisknuté verze toho tréninku ze kterého to máš (od lence beggs), ale tohle nejde pochopit jen tak. obchodníci dělající rozhodnutí ? huh? co to? no hele, tady je pattern, říká kupuj, tak kupuju... a pořád dokolečka... lidi si to přečtou, odkývají a jdou si zase to svoje při starém..

Honza K. právě z důvodů které zmiňuješ se to zvrhne vždy. jsme jen lidi, máme potřebu o tomhle diskutovat, a když se diskutuje o něčem o čem nejde, tak to tak dopadá, nemyslím si že by to tu mohlo být jiné než jinde. ale taky, to co zmiňuješ je jedna z věcí, které tak přímo nejsou, resp. jako se naše fyzická realita řídí nějakými zákony, stejně tak trading má svoji realitu. základní realitu, na které se pak staví názory - a to jsou pak názory, ale základ je jeden. a když někdo ten základ nechápe a na všechno odpovídá že je vše relativní a není dobře / špatně, tak se ten dotyčný jednoduše mýlí, ale to je tak celé. v tradingu jsou jisté principy, které se dají tesat do kamene a fungovali vždy a fungovat budou. bohužel lidi si někde přečetli že není správné a špatné a to jim dává prostor pro to, aby si žili svoje iluze nerušeně dál, než opravdu nepřijdou o všechno a to je nedonutí zvážit i jiné možnosti... ale zase, takhle to má být.

to papo33, právě že v tom se zcela pletete a chtěl jsem to to uvést trochu na pravou míru. to co tu tvrdíte nemáte z vlastní hlavy, vy nevíte jestli jde obchodovat jen na vyšších, na nižších nebo podle slunce či čehokoliv. tohle jsou bohužel jen názory které se tady a různě na internetu objevují a bohužel nemají žádný hlubší základ. kontext je skoro všechno a určitě to není jen pro nováčky, asi bude problém v tom kdo si co představuje pod slovem kontext. ale evidentně v tom jsou vesmírné rozdíly. v klidu si tak backtestujte dál během živého obchodování a přicházejte tak na nové a nové myšlenky. s pozdravem, deluxe PS: a tedy, za ten útok se omlouvám, hold ještě musím zrát :)

papo33: tohle forum je od toho abyste tady takto mohl polemizovat. ALE to co tady zmiňuje Pavel K., za to byste měli být vděční, málo dobrých obchodníků si dá ten čas aby nováčky, kteří nevědí co dělají navedlo na správnou cestu. to že Vám jde equity TEĎ nahoru Vám moc a moc přeji, ale na druhou stranu je snad naším cílem konzistence, a té bez kontextu nikdy nedosáhnete, protože s tímto přístupem nemůžete mít nikdy edge. pokud si myslíte opak, myslete znovu. pokud Vám equity vskutku roste a nehoníte si tady jen ego, tak to je prostě z důvodu, že aktuální vývoj trh je shodný s vaším systémem. problém je že v pondělí to může být jinak, no dobře... možná až v úterý, ale tohle je opravdu ta pointa. takto obchodovat skutečně nejde, už z podstaty trhů. tak, zkuste si také zapolemizovat o tom, co víte, resp. o tom co si myslíte že víte. takováto polemika má mnohem více co nabídnout nežli stavění si chrané ulity před názory ostatních, kterým evidentně ani není pořádně rozuměno. to aldanek: a Vás bych chtěl pochválit naopak za otevřenost, zabývejte se tím co Vám bylo řečeno, tohle je opravdu nutná část cesty nehledě na to, jak budete ve finále obchodovat. pořád se učte a neuzavírejte se, poslouchejte lidi, co tady jdou proti davu a u kterých intuitivně cítíte, že mají pravdu. tohle je na té části cesty, kde jste, mnohem užitečnější nežli jakýkoliv systém či překroucené a rigidní názory o tom, o čem trh je. držím Vám palce (tu)

to Wem, ten tvůj poslední příspěvek se mi hodně libí, je vidět že víš co děláš, hlavně ten náhled na trhy a to "proč fungují" je super. většina lidí tady kříží všechno možný, dělají si backtesty, paper pak přejdou na LIVE a je po systému z důvodu toho že systém ani neměli, vše co měli bylo vypozorování nějakých odchylek v určitém množství historických dat. tvůj přístup, se zájmem o fungování trhu jako celku, toho kontextu ve kterém se to odehrává, když je rozvíjen tak jak sám předvádíš, tak jde o trvalé edge, u které se člověk nemusí bát že by přestalo fungovat jen kvůli tomu, že se trhy pořád mění - tohle totiž bere v úvahu. držím palce ať je těch profitů víc!

to tomas262, tohle vlastně celkem pomohlo, děkuji ti (tu)

to Sinuhet, netlač do sebe nic, každej ať si jede podle svého, to je snad jasné :-). Tedy, to co píšeš může být pravda. Já to vidím ale tak, že jelikož jsem intradenní a poziční obchodník, zajímají mne lidé jako já, resp. vstupuji do obchodů pravidelně, několikrát za měsíc, a tak je mi celkem jedno, že nějaký obří hedge fond udělá na začátku roku pár milionů obchodů a nebo ne (ano, je mi to sice "jedno", ale já jsem loser, takže co já vím...). Tohle je ale v podstatě všechno jedno a je to rozpitvávání něčeho co si to sice možná zaslouží ale ne teď. Princip jsem ale nadhodil, dle mě, správný, a tedy to, že musím být lepší než ti co jsou na opačné straně obchodu, nezávisle na tom či to je korporace nebo student VŠ. ale tohle jsem řešit nechtěl. to kata, tohle v podstatě nezodpovědělo otázku, jen přidalo. ano, jde mi přesně o to, že je to "jednodušší", no ale právě že je to zero-sum-game, tak tam musí být stejně loseři, jako při intradenním a pozičním obchodování. ale právě že když je to "jednodušší", tak mi neseděj počty, pořád mi tam něco chybí, ale asi se špatně vyjadřuji. Peace lidi a ať se nepotkáme na stejné straně obchodu, páč já jsem loser :).

Ahojte, měl bych následující dotaz. Než se k němu dostanu, vím že může vypadat triviálně, ale opravdu rád bych to pochopil. Vím že např. Petr odsud, začínal se spready, protože je to "jednoduší" nežli poziční/intradenní obchodování. Těch lidí je ale opravdu hodně, stejně jako paní Hanka, spready jsou obecně považovány za "jednoduší" - je tam jednoduší dosáhnout profitu, nežli na intradenním obchodování. No, teď odbočka ke mně. Já jsem loser. Totální. Obchodování se věnuji již asi 5 let, tak nějak neustále, ale pořád ztrácím, ať dělám co dělám, ať backtestuji, papertraduji, jedu LIVE či řeším pokročilejší koncepty alá orderflow, S&D, market profile apod. a přitom do sebe tlačím horem spodem knihy od Douglase, Jakovského a dalších skvělých, profitabilních autorů. Jsem v celkem solidním mínusu takže Vás tady asi hezky všechny sponzoruji, a tak na mě buďte prosím hodní při případných odpovědích :). Futures, o kterých je převážně tento web, a které já výhradně obchoduji, jsou ZERO-SUM-GAME (hra s nulovým součtem), peníze se jen přesouvají z jednoho účtu na druhý apod. Velmi jednoduchý princip na pochopení - teoreticky, s praxí je to horší, ale to je pro tuto chvíli jedno. V "běžném" obchodování, pro mě to je intradenní a poziční, je tak extrémně těžké vydělávat, protože abych měl profit, musím být lepší než ti, co jsou na druhé straně obchodu, velmi prosté a zároveň extrémně těžké. Nicméně tady je zřejmé, kde se berou a kam jdou peníze.... ale.... JAK TO JE U SPREADŮ ?? Ty jsou taky zero-sum-game ... no ale tak tady pořád musí být mnoho a mnoho loserů, ale dle všeho to je opravdu jednoduší a dokáže tam vydělat skoro "každej". Což mi přijde opravdu dost zavádějící. Možné vydělat je, ale takhle? Abych vydělával, stabilně a dlouho, tak musím stabilně a dlouho obírat další jedince. Což v malém měřítku nemusí být problém, ale u spreadů se stejně jako u běžného (intradenního a pozičního) obchodování musí ty peníze od někud brát a tak nechápu, JAK to může být jednoduší. Samozřejmě, že spreadům moc nerozumím, ale šlo by mi o nějaký princip, který je platný a který by mi udělal v těchto otázkách jasno. Pokud se tedy někdo najde, budu velmi poctěn. Díky :).

Patrně myslíš margin call který používá brokerská firma a nebo SL, který používáš sám a který také chrání jedince předtím, aby se dostal do mínusu. V běžných tržních situacích tyto způsoby opravdu fungují jako jistá pojistka. V reálu ovšem je třeba počítat s limitními pohyby, resp. událostmi, které nejsou předpověditelné a vyvolají obrovský pohyb trhu jedním směrem - v takovém případě se můžeš, pokud máš otevřenou pozici, opravdu ocitnou ve větší ztrátě, nežli jsi zamýšlel resp. než je velikost tvého učtu.