Diskuze

I já se připojuji a potvrzuji včerejší bezproblémový nákup a následně prodej pomocí skriptu 0.12.1.

Včera mi obchod v SPY proběhl s verzí 0.12.1 opět zcela v pořádku a plně samostatně. Updatoval jsem proto stránku https://www.financnik.cz/forum/topic/5164-opcni-breakout-autotrader-skript/ s tím, že verzi 0.12.1 nyní považuji za aktuální stabilní verzi skriptu a sám tento skript používám v obchodování. Nevidím důvod k tomu, používat starší verze skriptu.  

Na živých účtech mám za sebou pěkně hektický týden. Hlavně díky pokračujícím výprodejům v technologických titulech. V těch mám na účtu silnější expozici díky strategii NDX SMO, která i tento týden odevzdávala zisky. Takto vypadá aktuální stav výkonností strategií dashboardu: NDX je nyní na úrovni svého běžného maximálního drawdownu: a pokud bych zvažoval zařazení do portfolia, nebo zvýšení vah, tak nyní je ideální čas. Solidní výkonnost si drží Monday Buyer. Porovnání strategií SMO NDX a Monday Buyer ukazuje, jakou diverzifikaci dokáže generovat jen expozice do akcií z jiného sektoru. S blížícím se snižováním úrokových sazeb v USA se probouzí i MicroBreakout. Od strategie mám velká očekávání a stále ji držím v portfoliu. Aktivní bylo v tomto týdnu portfolio v kanadské mean reversion TDMR1, kde bývá větší expozice zejména do akcií silně korelujících s nerostnými surovinami. Měl jsem otevřeno postupně asi deset akcií, nakonec vše skončilo prakticky na nule. Co se celkového stavu mého hlavního účtu týče, tak v týdnu jsem měl nakonec lehký zisk. Celkově jsem ale v červenci na nule (což k propadům v Nasdaqu vnímám nakonec jako pozitivní výsledek). Stále solidně si vede náš intradenní breakout. Takto vypadá má živá equity křivka obchodů u Interactive Brokers (s využitím ETF): Od spuštění jsem v profitu přes 9 tisíc dolarů. Co se mých nuancí týče - obchoduji systém přesně s tou logikou, jak jsme si jej zde vytvořili. Jen jsem si upravil parametry ATR, plus jsem přidal filtr, který odstraňuje obchody v nižší volatilitě. Což se ale v současné době neděje - dopad filtru by se měl projevit více v době, kdy budou trhy línější. Co se týče Darwinex Zero a intradenního breakoutu na futures. Tam mi skončila kalibrace a výsledky risk engine přepočítal s tím, že mi pro výsledný Darwin dokonce zvýšil position sizing. Tj. po přepočítání se mi zvýšil trochu drawdown a zhodnocení. Position sizing popisovaný v tomto příspěvku vlákna milionového portfolia se mi tak jeví pro intradenní breakout jako správné. V Darwinex Zero mám nyní následující výkonnost: Na půl měsíce obchodován to není špatné. Equity křivka vypadá ještě trochu lépe než mé živé obchodování ETF (samozřejmě jen ve srovnatelném období, ETF obchoduji již prakticky 4 měsíce, futures necelý měsíc). Důvod toho, že mi na futures equity vytváří nová maxima a na ETF nikoliv je ten, že ve futures obchoduji více trhů: Pokud se do konce měsíce výkonnost nepokazí, pak by systém měl dostat první alokaci. Kalkulačka Darwinexu: Pokud by další měsíc systém udělal opět 4 % na získané alokaci 30 000, pak by payout byl 180 euro - tedy předplatné na cca 4 měsíce. Připomínám, že systém může v první fázi získat až tři alokace, tedy 3*30 000, tj. 90 000 euro. Viz Milionové intradenní portfolio. Aplikace hotového know-how na Darwinex Zero se mi opravdu líbí. Nemá to sice šanci vydělávat tolik, jako obchodování stejné strategie u Interactive Brokers na větším živém účtu, ale hodně se učím a jako tradera mě to posouvá. Obchoduji jiné trhy, které bych si asi s reálným účtem v takových expozicích obchodovat netroufl. Opravdu mohu maximálně doporučit. Připomínám, že s vámi sdílím i svůj hotový autotrader - viz zde.  Na opcích jsem měl jeden obchod v SPY. Nakonec ztrátu. Jak jsem psal minule - u opčních breakoutů je potřeba se připravit na pomalejší cestu, protože signálů je méně. Je potřeba se připravit i na vyšší volatilitu na účtu. Stav na účtu mám aktuálně -2,2%: Dobrá zpráva je, že s poslední verzí opčního autotraderu (0.12.1) mi veškeré obchodování probíhá již velmi spolehlivě. Poslední aplikaci vyvinutého intradenního breakoutu mám na průběžně popisovaném CFD účtu. Tam jsem již technicky ošetřil, že stop-lossy nezadávám do trhu jako pevné, ale pozice ve ztrátě se mi zavírají marketem. Již by se mi nemělo stávat, že mi CFD market makeři zasáhnou stop-loss, který jinak vydržel na ETF a futures (což by hlavní důvod, proč mi CFD equity šla do drawdownu). Jak jsem psal minule - CFD účet už mi Darwinex převedl do investovatelného indexu BQI. Ten je tedy celkově zatím ve ztrátě (hlavně kvůli důvodům, které jsem zde popisoval), ale od prvního momentu, kdy do něj bylo možné začít investovat (cca před týdnem) už by investorům vydělal +1,02 %: (tabulka je dole na stránce tickeru BQI). Opět je vidět, že nejvhodnější čas do naskončení do systémů bývá, když jsou v drawdownu. Přesto pro většinu typických retailových obchodníků začne být equity přitažlivá na jejím vrcholu (těsně předtím, než nastane drawdown). Vnímám, že pro CFD nejsou intradenní strategie to nejvhodnější, protože náklady na obchody (poplatky, spready) jsou zde mnohem vyšší než u ETF a futures, ale věřím, že poté co jsem vyladil risk vůči dostupné páce a odřízl market makery od mých stop-lossů se equity postupně vydá vzhůru. U intradenního breakoutu vnímám, že mám pomalu vše vyladěno a že jsem vyvinuté know-how zhodnotil jak to bylo možné. Budu rád, když zde budete publikovat svůj progres. Ve svých reportech se snažím ukázat, že bez ohledu na to, jestli máte, či nemáte kapitál je zde řada cest jak vyvinuté know-how zhodnotit. Svoji pozornost chci nyní přesunout k rozšíření opčního autotraderu o opční výpisy.  

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

Aby fungovala data přes API musíte mít v IB tato data: Nastavuje se to na webu interactivebrokers.com v settings účtu.  Petr

Mam free data. Poradite mi ake data dokupit a kde sa to zadava. Hladal som to no nenasiel.Dakujem.

Vypadá to, že máte nějaký problém s předplatným dat. Jaká data máte předplacená?

Dobry den. Dnes som skusal pustit prvy krat autotrader. Vypisalo mi toto. [INFO] 2024-07-26 09:28:29-0400 - V trade logu nejsou žádné obchody [INFO] 2024-07-26 09:28:29-0400 - Aktuální expirace pro trh SPY: 20240726 Error 1100, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been lost. Error 1102, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been restored - data maintained. All data farms are connected: usfarm.nj; eufarm; cashfarm; usfarm; euhmds; ushmds; secdefeu. Error 1100, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been lost. Error 1102, reqId -1: Connectivity between IB and Trader Workstation has been restored - data maintained. All data farms are connected: usfarm.nj; eufarm; cashfarm; usfarm; euhmds; ushmds; secdefeu. Error 162, reqId 5: Historical Market Data Service error message:No market data permissions for ARCA STK, contract: Stock(conId=756733, symbol='SPY', exchange='ARCA', primaryExchange='ARCA', currency='USD', localSymbol='SPY', tradingClass='SPY') Traceback (most recent call last):   File "C:\opcie trader\opce-breakout_v_0.11.py", line 979, in <module>     main()   File "C:\opcie trader\opce-breakout_v_0.11.py", line 740, in main     stock_history = download_intraday_data(ib_data, market, market_values["underlying_exchange"], market_values["underlying_currency"], '1 min', '10 D')   File "C:\opcie trader\opce-breakout_v_0.11.py", line 640, in download_intraday_data     df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable. Viete mi niekto poradit, kde robim chybu. Vopred dakujem.

Nemám pro CL nastavenou šablonu pro defaultní kódy z Trading Room. Nicméně takto mám nastavené časy obchodování: a časy jak píšete - od 0935 do 1500. Tj vypadá to, že vše máte správně. Grafy mám nastavené v časovém pásmu "Exchange". V každém případě já při ladění šablon i porovnával grafy ETF/futures např. v pětiminutovém timeframe a takto ladil jednotlivé časové zóny. Ad druhá otázka - ano, futures obchodované v chicagu mají čas jako indexy. Ale zase je dobré si grafy projít, nahodit například Volume indikátor a ověřit si, ve kterou minutu je vidět nárůst obchodování = začátek obchodování.

Dobrý den, nastavil jsem TS podle pokynů v tomto příspěvku a protože equity vypadá oproti ostatním trhům celkem nevábně a podobnost s USO tam spíš nevidím než vidím, tak se chci zeptat v podstatě jen kvůli "kalibraci" mého nastavení- má ta equity vypadat takto (backtest za posledních 5 let)? Použil jsem kód z tohodo příspěvku (https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/?do=findComment&comment=320618) a jen v něm upravil časy (3x 0835 -> 0935, 2x 1400 -> 1500).  Ještě jedna otázka, nastavení, jak jej popsal Petr v příspěvku, je pro ropu, která se obchoduje v NY. V grafu i kódu tedy nastavím počátek na 0930. Pokud v TS backtestuju bitcoin, který se obchoduje na CME, tak musím v grafu i kódu nastavit počátek 0830, je to tak? Děkuji!

Dobrý den, pokud se objevuje v chybovém hlášení znak ^ jedná se o chybu syntaxe (zápisu). V uvedeném případě skript nenačítá konfigurační soubory, důvodem může být zvolený název adresáře. Doporučuji v názvech nepoužívat jiné oddělovače kromě podtržítka, tedy odstranil bych čárku. Stejný princip platí i pro soubory, neměly by se používat ani mezery, Windows si s mezerou v názvu poradí, ale během zpracování v příkazové řádce může nastat problém. B.  

Zdravím vás, zrovna pracuji na lekci generátor signálů a zobrazila se mi tato chyba, mohl bych poprosit o pomoc, Děkuji.

Děkuji za odpověď. Ještě bych se rád zeptal na Váš přístup k testování portfolia když jsou některé systémy obchodovány s pákou a některé ne, na stanovení vah jednotlivých systémů či na celkové využití kapitálu v rámci portfolia. Ale věřím, že na většinu otázek  dostanu odpověď v dalším průběhu kurzu. Přeji hezké léto. Aleš

Osobně testuji včetně zahrnutí komisí, ale s vyšším kapitálem. Pomocí annualized_std.mean() získáte průměrnou hodnotu anualizované volatility za celé období. A ano, takto s volatilitou pracuji. Vhodné je zobrazit si i maximální hodnotu, aby člověk získal představu o tom, v jakém rozsahu se volatilita pohybuje.

V ETF mají SPY i QQQ: Výhoda futures je zejména vyšší možná paka a tipl bych si že i nižší poplatky vůči získané expozici. V ETF se také špatně exponuje na některé komodity - například ropu. Jinak jsou ale ETF určitě také  zajímavou volbou - jak zde píši, na svém hlavním účtu u Interactive Brokers jedu strategii s využitím ETF.  

Díval jsem se na link a v přehledu ETF jsem nenašel ani SPY ani QQQ. Jdete přes futures, protože je nabídka ETF omezená? Protože jak jsem pochopil a sám si backtestoval, je výhodnější obchodovat ETF. Nebo máte jiný důvod, proč jdete cestou futures a ne ETF? Děkuji!

V českých Windows je to ve vyhledávání pod pojmem "plánovač úloh".

Dobry den. Prepacte ze vyrusujem. Ja som te programatorsky analfabet. Viete mi poradit prosim, kde najdem ten casovac vo windows. Dakujem pekne.

Např. u CL to uděláte takto. V Properties symbolu si nadefinujete vlastní Session: A následně mám v grafu 5ti minutý a 390 minutový timeframe se zvolenou session: Pak se výsledky CL velmi podobají například ETF tickeru USO. U GC to mám stejné. Petr  

Dobrý deň,  Akým spôsobom máte prosím vyriešené testovanie na komoditách, keď v TradeStation nie sú dáta končiace .D? Je možné ich nejako manuálne upraviť, a by som videl len tie od 8:30 do 15:00 alebo je na to zase iný ticker?  Ďakujem  J.