Diskuze

Zdravím,  chtěl bych se zeptat jaké jsou zkušenosti s pouštěním AT v režimu CLOSE vs. uzavírání obchodů na MOC příkaz. skluzy v plnění apod. Moc děkuji Ruda

Tak problem vyresen. Zkusil jsem znovu nainstalovat denik, ale chyba stale stejna, tak jsem jen do cesty k databazi pridal IB_denik a zacalo to fungovat. Moc tomu nerozumim, ale funguje to, tak asi OK. 

https://advocatesnairobi.com/سعر-تحويل-الليرة-التركية-مقابل-الدولا/ https://enjazalkhaleej.com/سعر-البيتكوين-مقابل-الدولار-اليوم/ https://advocatesnairobi.com/سعر-صرف-عملة-litecoin/ https://kerbymethodconsulting.com/الهجرة-الى-اسبانيا-من-الجزائر-18567/ https://myfemalefunda.com/تحويل-الدولار-الى-الدرهم-مغربي/

https://starsone.site/كم-يساوي-50-ليرة-ذهب-في-ليبيا/ https://angosiam.com/كم-يساوي-الدولار-امام-الريال-سعودي/ https://advocatesnairobi.com/اسعار-النفط-الخام-اليوم/ https://advocatesnairobi.com/التحول-الاقتصادي-في-روسيا/ https://starsone.site/شركة-كيمانول/

Tak jsem tu cestu našel a mělo by to být všechno nastaveno správně. data/tradebook.db3 by neměla být složka Trading/data, ale složka Trading/IB_denik/data/tradebook.db3, protože ty fills.py jsou v Trading/IB_denik. 

Viz výše - kód poskytovaný v rámci swingového workshopu je komplexní a nelze u něj například jen přenastavit výstup na Close. Z mé zkušenosti je lepší intradenní kód "vytvořit znovu". Tj. jít kódem krok za krokem a vše uzpůsobit logice intradenního obchodování.

Díky za odpověď. Dá se někde v kódu nastavit cesta na databázi přesně? Já našel kus kódu v Database.py na řádku 40, ale tomu moc nerozumím, jak bych tam tu adresu dodal. Protože jak fills.py, tak tradebook.db3 mám uložené pod IB_Deník. Ale fills.py očividně hledají databázi, která byla původní a je dávno vymazaná. Díky. 

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně backtestu pro intradenní variantu mean reversion systémů, popsaných v kurzu Mean reversion portfolio v praxi. Snažím se backtest vyrobit úpravou swingové varianty backtestu (té z posledního kurzu Swingového obchodování). Upravil jsem pouze vstupní podmínky, přenastavil výstupní ceny na Close, ale dostávám diametrálně jiné výsledky, než jsou prezentované v rámci videa v kurzu. Je potřeba upravit i související soubor obsahující custom backtester? Velmi rád bych dal backtest dokupy abych s ním mohl zaexperimentovat. Dal to někdo z toho swingového dohromady ? Díky moc Petr    

Dobrý den, klíčová zde bude chyba připojení k databázi, která je uvedená v prvním výstupu. Databáze by měla být uložená v podsložce deníku a vypadá, že to tak není. Pokud se v tom dobře orientuji, tak deník spouštíte ze složky ../Trading/IB_Denik a databáze je ../Trading/data. B. 

Díky moc za info a přeji prima den.

Dobrý den potřeboval bych poradit, jak rozchodit fills.py v deníku. Program, ve kterém spouštím kódy měl už od začátku problém s posledními 2 řádky kódu ve fills.py, ale deník fungoval a zapisoval obchody do databáze. Bohužel jsem pak dělal úpravy v traderbook.db3 a od té doby fills.py vyhazují chybovou hlášku na obrázku. Zkoušel jsem instalovat deník do nové složky, ale chyba stále stejná. Díky, LP

Dobrý den, skript pro Yahoo data neumí třídit tituly do uvedených skupin, a pokud chcete tuto funkci používat, bude třeba zvolit některý z datafeedů, který to podporuje např. Norgate Data. Pomocí Yahoo downloaderu lze importovat pouze předem připravené seznamy do Watchlistů, tedy řešením i když hodně pracným, by byla příprava používaných sektorů ve formě tls souborů. B.

Dobrý den, ano, deník načítá přes API u každého obchodu skutečné komise. B.

Ahoj, Quantower neznám, pardon

Zdravím, používám generátor signálů z dat Yahoo a strategii SMR, kde se vyřazuje z obchodování sektor 3520 (Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences), dnes se mi do signálů dostala společnost ARQT (352010 Biotechnology). Když jsem kontroloval rozdělení trhů do sektorů v Amibroker, žádné tickery v sektorech ani industries nejsou. A teď dotazy: - Vyhledává skript strategie v sektorech, které jsou vytvořené při stažení dat do Amibrokeru nebo někde jinde? - Proč nejsou tickery po stažení dat Yahoo rozděleny do těchto sektorů? - Je to tak dáno systémem stahování dat nebo mám někde chybu? - Potřebuji na toto vyřazování Norgate data nebé stačí Yahoo? Díky za jakoukoli radu/vysvětlení.

Dobrý večer,  Tie komisie som si všimol že sa z času na čas menia. Doťahujú sa do denníku vždy aktuálne cez IB API?  Ďakujem, Braňo

Děkuji, zkusím se tou cestou vydat, alespoň budu mít příležitost do CBT více proniknout. St.

Kód je připraven / laděn na výstupy na open další den. Je dost pravděpodobné, že pouhá změna výstupu na close v základní části kódu kód rozbije. Tedy ano, tipl bych si že to na nepřenosti mít vliv může. 

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat na jednu věc. Lehce jsem upravil originál kód strategie SMR, zejména tedy výstup na close oproti open a ještě něco málo. V backtestu vypadalo, že je vše OK. Když pak ale porovnávám reálné obchody s backtestem, tak je v backtestu oproti reálu pár tickrů navíc. Přes Debug jsem zjistil, že tam určité nesrovnalosti jsou. Úpravy výstupu jsem dělal pouze v základním kódu, nikoliv v CBT (MRCBT). Má otázka prosím zní, může toto mít vliv na zmíněné nepřesnosti? Je potřeba upravit i MRCBT? S toutou funkcí zatím nepracuji, tak si nejsem jist. Předem děkuji.St.

Dobrý den, použil bych ke spouštění dávku. Soubor s příponou bat, který bude obsahovat uvedený v tutoriálu řádek s upraveným názvem souboru, a také bude třeba nastavit v dávce nebo úloze cestu, kde se ipynb soubor nachází.   B.