Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze

  1. Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka

    1. TechLab

      Technická podpora poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.

      1 204
      příspěvků
    2. 3 167
      příspěvků
    3. TSG podpora - Interactive Brokers a TradeStation

      Uzavřená skupina podpory klientů brokera TradeStation Global, kteří si otevřeli účet s podporou serveru Finančník.cz.

      122
      příspěvků
    4. 4 198
      příspěvků
    5. Základy práce s programem Amibroker

      Uzavřená diskuze pro účastníky online kurzu Základy práce s programem Amibroker.

      70
      příspěvků
    6. FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow

      Diskuze o intradenním obchodování v rámci informací prezentovaných v kurzu FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

      29 176
      příspěvků
  2. Archiv původních anonymních diskuzích

    1. 201 149
      příspěvků
  • Statistiky uživatelů

    30 639
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    kudlin
    Nejnovější uživatel
    kudlin
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Zdravím, upravil som to, nevykazuje žiadnu chybu ale nenašlo mi žiadne výsledky, akoby požiadavkám nevyhovoval žiadny trh. Niekde bude chyba. ale neviem kde. R.M.
    • Dobrý den, i na LIVE účtu se mi místo výše uvedeného Audit Trail generuje webová stránka. Zatím se mi nepodařilo si ho zobrazit. Nějaká rada? Díky
    • Dobrý večer, ďakujem pekne. Vyzerá že takto to funguje. Zajtra to ešte overím.
    • Dobrý den, vložil bych řádky pro výpočet Sharpe ratio do stávajícího kódu CBT, akorát pak vynecháte řádky bo = GetBacktesterObject(); jelikož objekt "bo" už máte inicializovaný v původním kódu CBT a také bo.Backtest(); metoda Backtest() by se neměla používat pokud je již v kódu použitá metoda PreProcess(). B. 
    • Zdravím, ano je to správně, nejdříve se provedl limitní příkaz a tím se v systému aktivoval přidružený SL, který byl následně také vyplněn. B. 
    • else //Pokud už nemáme místo na nové signály nebo akcie byla príliš drahá. { if (sig.Price>bo.Equity * (alokaceNaPoziciPrc/100)) //Pokud byla akcie príliš drahá tak zapíšeme do logu. { _TRACE(WriteVal(dn[i],8.0,False)+": Signál zrušen, není kapitál: " +sig.Symbol+" Slotu = "+Pozic+ " Vstupní cena = "+ sig.Price + " Low = " + pLow[i]+ " PosScore = " + sig.PosScore+ " Equity = " + bo.Equity); } else //Zapíšeme do logu pokud byl signál zrušen z duvodu absence volného slotu. { _TRACE(WriteVal(dn[i],8.0,False)+": Signál zrušen, není volné místo: " +sig.Symbol+" Slotu = "+Pozic+ " Vstupní cena = "+ sig.Price + " Low = " + pLow[i]+ " PosScore = " + sig.PosScore+ " SMer = " + fsmer); } sig.Price = -1; //A signál zrušíme. } } } } bo.ProcessTradeSignals( i ); } bo.PostProcess(); AddToComposite( bo.EquityArray, "~~~Mopull_limit", "X",atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio ); bo = GetBacktesterObject(); bo.Backtest(); AddToComposite( bo.EquityArray,"~~~Mopull_limit", "X", atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio ); eq = bo.EquityArray; ret= eq/Ref(eq,-1) - 1; Mean = Cum(ret)/LastValue(BarIndex()-1); Odchylka = StDev(ret,LastValue(BarIndex()-1)); sharpe = (Mean/Odchylka) * sqrt(252); bo.AddCustomMetric( "Sharpe Ratio", NumToStr(LastValue(sharpe), 1.6, False) ); bo.AddCustomMetric( "Usecek", LastValue(BarIndex())); } V Mopull limit som to vložil do kódu CBT na koniec a po spustení backtestu mi v období od 1.1.2015 - 31.12.2019 vychádza Sharpe ratio -2,14. Asi to teda nebude správny postup.        
    • Ahojte, spätne prechádzam tutoriály a veľmi sa mi páčil Petrov kód pre metriku Sharpe ratio. Do jednoduchých systémov som ho skopíroval, ale mám problém s implementáciou v systémoch kde už CBT beží. Napr. Mopull limit. Viete mi s týmto niekto poradiť? Robí sa to cez dvojnásobné vyvolanie CBT alebo sa to pridáva v rámci jedného? Zatiaľ mi to vyhadzuje iba error na konci každého backtestu ale custom metrika Sharpe ratio sa vo výsledkoch nezobrazí.
    • Hezký večer, dnes byl vstup u strategie MPL, ticker KODK za cenu 10.16. Trh otevřel pod touto cenou i pod STP. Autotrader akcie nakoupil a v další vteřině prodal. Pravděpodobně je to správně, ale jen se chci ujistit, protože jsem se s takovou situací live ještě nesetkal. JK                
    • Děkuju za upozornění, je dobré o tom vědět. Naštěstí se indexy u NDU, ze kterých Petr čerpá nemění příliš často, i tak ale kontroluji druhý den vygenerované signály s oficiálním skenerem, abych měl jistotou, že mi nějaký signál nechybí. 
    • Možná to chce přejít na novější verzi. V některých verzích SCH některé funkce nefungovaly.
    • Díky, zajímavý postřeh. Ovšem trochu problém je, že yahoo downloader, potažmo pak celý Autotrader pracuje s TLS soubory (skladbou indexů) které generuje Petr až v ten daný den. Tedy, pokud obchodujete, mám na mysli generujete a  zadáváte obchody již večer, pak se zřejmě zakládají na "starém" TLS, který následující den nemusí být již aktuální. Ta odchylka bude zřejmě zanedbatelná, ale je dobré si ji uvědomit. Petr.
    • Ďakujem, hneď vyskúšam   R.M.
    • Zdravím, chyba je v prvním řádku, používáte k filtrování proměnné, které v daném okamžiku nebyly definované. Přesuňte ten řádek před AddColumn a mělo by to fungovat. Pro řazení výsledků podle ROC si pak na konec přidejte řádek SetSortColumns( -5 ); B.
    • Zdravím, už neviem na koho sa obrátiť. Stále sa borím so scannerom a neviem sa posunúť ďalej. Viete mi s tým pomôcť? Snažím sa vytvoriť scanner na FinSwing2 ale stále som na začiatku. Už som vyskúšal snáď všetko ale stále to nefunguje
    • Ahoj, zkus SCH znovu nainstalovat. Martin
    • Dobrý den, jen pro zajímavost - zjistil jsem, že yahoo nedávno značně zlepšili rychlost přenášení výsledků obchodování. Zatímco dříve šlo denní data bezpečně (tzn. kompletně) stáhnout až spíše v ranních hodinách, nyní je možné denní data stahovat prakticky ihned po skončení obchodování a data jsou úplná. Testuji to už tři týdny a zatím se mi nestalo, že by byla stažená neúplná data. Výhodou tak je, že všechna data lze stáhnout ještě večer a poté hned zadat obchody. Mě osobně to významně ušetřilo čas ráno, kdy jsem původně kontroloval, jestli vše proběhlo správně... Hezký den Miloš
    • Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli není v plánu přidat do AT strategii SMO PRO, aby byly pro automatizované obchodování kompletní všechny strategie ze swingových seminářů. Podařilo se mi přes AT zprovoznit vstupní část strategie SMO, ale výstup a zejména pak rebalancování už ne. Chtěl jsem proto nakombinovat vstupy přes AT a zbytek manuálně, ale toto by šlo použít jen pro výstupy akcií, které už nejsou v TOP 25 nebo jsou pod MA 200 úpravami v databázi, nicméně pro rebalancování to už nejde, protože AT vždy uvidí jen původní počet akcií a jakékoliv manuální úpravy počtu akcií pro něj zůstanou neviditelné…Díky Miloš
    • Dobrý den, k definování swingu je možné použít několik způsobů, jedním je použití indikátoru Zig-Zag https://www.amibroker.com/guide/afl/zig.html, nebo můžete použít smyčky, tj. princip popisovaný v tutoriálu https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=306671. Případně se dá na toto téma najít mnoho návodů v rámci podpory Amibrokeru např. https://forum.amibroker.com/t/display-swing-hh-and-swing-ll-in-charts/4623/3 Ale rozhodně se jedná o zajímavý dotaz a zkusím na toto téma připravit tutoriál. B.  
    • Zdravím, může mi někdo pomoc? Přestal se mi vykreslovat vstup v SCH a nevidím počet ticků v plusu nebo v mínusu. Dřív nebyl problém. Vidím to po vstupu pár vteřin a potom to zmizí a zůstane šipečka. Díky Mio.
    • Amibroker: testování systému obchodující sezonalitu na futures V minulém tutoriálu jsme sezonalitu testovali s pomocí akcie SPY. Tu však není snadné obchodovat z EU. Jako alternativu lze použít mikro kontrakt S&P 500. V tutoriálu si ukážeme jak úpravit kód, abychom mohli pracovat místo s akcií s futures. Kód:  SetOption("InitialEquity", 10000); SetOption("MaxOpenPositions", 5); SetOption("AccountMargin", 50); SetOption("usecustombacktestproc", False); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetOption("AllowSameBarExit",False); SetOption("FuturesMode", True); SetBacktestMode(backtestRegular); SetTradeDelays(0,0,0,0); RiskPerTrade = 2 * ATR( 20 ); // stop-loss zalozeny na ATR SLUSD=RiskPerTrade*PointValue; PozicTmp=1000 / SLUSD; Pozic=IIf(PozicTmp<1,0,floor(PozicTmp)); SetPositionSize(Pozic,spsShares); ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, RiskPerTrade); isLastOfMonth = TimeframeExpand(C, inMonthly, expandPoint); Cond_TOM = isLastOfMonth AND C>MA(C,200); Buy= Cond_TOM; BuyPrice = Close; Sell=True; SellPrice = Close;  
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.