Diskuze

Task Scheduler a nastavení úloh pro ID obchodování Plánovač úloh ve většině případů používáme pro spouštění úloh spojených s obchodováním na denní bázi. Dnes si ukážeme, že úlohy je možné spouštět i v kratších intervalech a plánovač tak můžeme využít v rámci intradenního obchodování. Zároveň vysvětlím co to jsou dávky a jak je vytvářet. V závěru si ukážeme jak lze pracovat s plánovačem pomocí příkazového řádku.

Hezký večer, už s tím bojuju strašně dlouho, takže budu netrpělivě čekat na jakékoliv řešení. Děkuji JK

OK, děkuji za info.

Dobrý den, k uvedenému skriptu mají přístup účastníci workshopu "Základy automatizace obchodování (Python/IB API)", který se věnuje problematice automatizace, celý princip vysvětlujeme od základu čímž je kurz vhodný i pro neprogramátory. Občas na Finančníkovi vyhlašujeme termín konání a další je v přípravě, zřejmě proběhne v průběhu ledna. B.

Dobrý den, bohužel neumím programovat v Pythonu, lze tento script u vás zakoupit?

Čtvrtek 3.12. Nevyplnily se žádné příkazy. Kontrola výstupů Nebyly splněné podmínky pro výstup u žádné z pozic. Mopull limit - MPL Pokusíme se opět vstoupit do pozic na jiných cenách a zadáme příkazy. Monday buyer - MOB Nové pozice otvíráme pouze v pondělí. Fast short - FAS Bez signálu.   Připojuji pohled na aktuální stav portfolia

Dobrý den, ano, do databáze se má zapsat pouze BUY LMT a podle posledního screenu to vypadá, že se zapisuje i SL ze složeného příkazu. Za určitých podmínek by se mohlo stát, že zápis proběhne dříve, než se doplní u STP příkazu hodnota OCA, pak by to dávalo smysl. Napadají mě dva řešení, pokud je tato úvaha správná, pak by se mohlo přidat časovou smyčku před zápis do db. Případně doplnit do podmínky, která ovlivňuje uložení příkazu i omezení na tif GTC. Smysluplnější mi v tomto okamžiku připadá druhá varianta, zkusím to otestovat. B.

sakra práce, děkuji, máte pravdu, popletl jsem to a použil S&P100, 

Dobrý den, pro správné použití marginu je potřeba kromě změny v řádku SetOption("accountmargin",50); upravit i procento kapitálu pro jeden obchod SetPositionSize(200/maxPozic, spsPercentOfEquity); B.

Zdravím, nemáte akorát špatně nastavený filtr? V SMO pracujeme s indexem Nasdaq100. B.

Dobrý den, provedl jsem dnes skener SMO ze včerejších yahoo dat a mám jej zcela špatně (v podstatě se načetly všechny tituly S&P 100) - viz printscrean. Kde je chyba? děkuji za odpvěď  

Hezký večer, rád bych zjistil jaký příkaz STP se do databáze zapisuje, ale bohužel nevím jak to zjistit. SL pro MPL mám nastaven v configu, strategies. Jestli vám dobře rozumím, aby vše fungovalo jak má, tak v databázi musí být pouze jeden záznam BUY LMT, SELL STP tam nemá co dělat. Zadávání příkazů se děje pořád stejně viz. dnešní APPN u MPL strategie. Vždy stejný složený příkaz a zápis BUY a STP do databáze. Pokud není příkaz vyplněn, na konci dne se smaže i STP, pod je vyplněn STP zůstane vždy viset. Můžete mi poradit jak zjistit, který SL se do databáze zapisuje, případně pomohl by nějaký restart databáze. JK  

Dobry vecer, skusam rozne nastavenia backtesteru a niektore nastavenia backtesteru mi nejdu do hlavy, tak by som sa rad opytal ako to je: V pripade zakladneho skriptu Monday buyer, mame nastavenie kde alokujeme na kazdu z max. 8 pozicii 12.5% kapitalu na poziciu (100/maxPozic, spsPercentOfEquity). Potom mame nastavenie ci chceme paku alebo bez paky a teda "accountmargin" 50 alebo 100. Avsak, ked spustim backtest najprv bez paky a potom s pakou dostanem skoro rovnake vysledky. Equity je trochu rozdielne ale pocet "shares" na konkretnu akciu je v oboch pripadoch rovnaky, a tiez "Position value" sa alokuje rovnako v oboch pripadoch. Znamena to teda, ze v tomto pripade ma zmysel nastavit vyssiu paku iba vtedy ak zaroven zvysim pocet obchodovanych pozicii alebo alokujem vyssie percento zo zakladneho kapitalu? Pretoze inak pri margin 50 nam broker zapozicia kapital, ktory sa vlastne pri tomto nastaveni nevyuzije.. Je to tak? Cize to, ze mam nastaveny margin 50 neznamena, ze mi backtester automaticky alokuje dvojnasobne percento kapitalu na poziciu? A pokial sa mi postupne s narastajucim kapitalom zvacsuje velkost pozicii je to preto lebo som nastavil SetOption("UsePrevBarEquityForPosSizing",True) ale stale pri margin 50 nevyuzivam kapital zapozicany od brokera? Je tak?   Dakujem za odpoved

Zdravím pro simulaci výstupů používám v backtestu různé úrovně na základě např. násobku ATR od vstupní ceny a ty pak použiji do podmínek pro Sell. I.

Zdravím, domnívám se, že v AFL kódu vždy můžete použít pouze jeden SL stejného typu, resp. vždy je brán v potaz jenom jeden, ten poslední. Tedy ve vašem případě se SL=10% ignoruje a bere se v potaz jen ten SL=5%, kde máte ovšem jiné parametry a proto se chová jinak.. Výše zmíněné, tedy podmínka že prvních x dní platí nějaký SL a další dny jiný SL bych asi řešil pomocí CBT. P.

Dobrý den, sledujeme pouze TOP25 titulů a nulové pozice nenahrazujeme, tak to vychází z backtestu a tak to máme otestováno. Nahrazováním pozic bychom si přidělali další práci manuálním výpočtem velikosti pozic a to nejen při vstupech, ale i u následného rebalancování. Správně bychom pak museli provést úpravu kódu a otestovat jak se podobná změna přístupu projeví na výsledcích strategie. Jak už bylo řečeno v prezentaci strategie SMO Pro je primárně určená pro větší účty, s menšími účty bude poměr neotevíraných (nulových) pozic narůstat. B.

Dobré jitro, Nad tímto řešením jsem také přemýšlel, ale zavrhl jsem ho s tím, že dojde opět k posunutí obou výstupů. Když teď ale vidím Váš příspěvek, tak seznávám, že to asi půjde. Rozdílné zpoždění i SellPrice by měly jít zadat proměnnými a vše nechat rozhodnout (např). pomocí funkce IIf. Díky za pošťouchnutí, kdybych se zasekl, tak se znovu ozvu. Přeji hezký den. Aleš

Zdravim, chcel by som poprosit o pomoc s nasledujucim: Chcem aplikovat percentualny SL = 10% pocas prvych 10 dni trvania obchodu a po ich uplynuti SL zensit na 5%. ApplyStop(stopTypeloss, stopModePercent, 10, 1, False, 0, 0, 10); ApplyStop(stopTypeloss, stopModePercent, 5, 1, False, 0, 11, -1); ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, 10); Nastavenie BT mam takto: SetOption("InitialEquity",InCap); SetOption("MaxOpenPositions",maxPos); SetPositionSize(100/maxPos, spsPercentOfEquity); SetOption("accountmargin",100); SetOption("AllowPositionShrinking", True); SetOption("AllowSameBarExit", False); SetOption("FuturesMode", False); SetOption("UsePrevBarEquityForPosSizing",True); SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0); SetOption("ActivateStopsImmediately",False); SetBacktestMode( backtestRegularRaw); Moj problem je ten, ze mi to nefunguje spravne - dostavam velke straty aj tam, kde by mal byt vyplneny ten 10% SL.: Cervena ciara je 10% od vstupu, a navyse je zasiahnuta 2 dni po vstupe - teda obchod by mal byt ukonceny.  Pri pouziti iba jedneho SL = 10% vsetko funguje OK. Viete mi prosim pomoct, ako to spravne nastavit, pripadne kde by mohla byt chyba ? Dakujem,  Martin.

Zdravím, podle mě můžete SetTradeDelays() můžete nechat na nulách a použít jen fci Ref() kde si buy/sell můžete posouvat, jak potřebujete. P.

Dobrý den, Ve strategii SMO PRO otevíráte pouze 24 pozic. Je to proto, že velikost účtu nedovoluje otevřít  pozici s akcií MELI. Znamená  to, že pokud si kvůli velikosti účtu nemůžete dovolit otevřít některé akcie, tak je nenahrazujete akciemi pod 25. pozici (v našem případě akcie AVGO)? Předem děkuji za odpověď