Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze

  1. Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka

    1. TechLab

      Pracovní skupina poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.

      1,7k
      1,7k příspěvků
    2. 3,2k
      3,2k příspěvků
    3. TSG podpora - Interactive Brokers a TradeStation

      Uzavřená skupina podpory klientů brokera TradeStation Global, kteří si otevřeli účet s podporou serveru Finančník.cz.

      126
      126 příspěvků
    4. 4,2k
      4,2k příspěvků
    5. Základy práce s programem Amibroker

      Uzavřená diskuze pro účastníky online kurzu Základy práce s programem Amibroker.

      104
      104 příspěvků
      • Mio
    6. FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow

      Diskuze o intradenním obchodování v rámci informací prezentovaných v kurzu FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

      29,2k
      29,2k příspěvků
  2. Archiv původních anonymních diskuzích

    1. 201,1k
      201,1k příspěvků
  • Statistiky uživatelů

    30 698
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    ciban
    Nejnovější uživatel
    ciban
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Dobrý den, včera byl vygenerován vstupní signál pro ticker VOXX pro Mopull. AT na PAPER účtu vygeneroval příkaz, který byl vyplněn za cenu 9,95 a za pár sekund (tady 11) byl uzavřen za cenu 10. To se mi už na paper už stalo vícekrát s jinýmy tickery. Některé tickery vystupují standardně za několik dní. Kde může být chyba? Díky. Tomáš Strategii mám nastavenou: pl = {            'Enabled' : True,         'Name' : 'MPL',                 'Action' : 'BUY',                 'OrderType' : 'LMT',         'InputFile' : 'data/mopull.csv',         'MaxOpenTrades' : 10,         'MaxDayTrades' : 10,         'MarketValue' : 0.984,                 'Margin' : False,         'StopLoss' : 10,         'ProfitTarget' : 0,                 'ExitStrategy' : 7,                 'ExitClose' : False   a výstup na: def MopullLimit_PASL(ticker, length=3, palength=10):     """ vystup pokud trh uzavre vyse nez bylo nejvyssi close za posledni 3 dny         exitSignal = C>Ref(HHV(C,3),-1)         nebo         pokud bude zasazen PASL - (stop-loss na urovni 1/3 pohybu od MaxHigh po breakoutu)         stopLoss = VstupniCena - (MaxHigh - VstupniCena)/3     """     result = False          try:         # nacteni hodnot         df = getEOD_IB(ticker)         # vypocet a testovani max close za 3 dny         vclose = df['close'].iloc[-1]         df['Max'] = df['close'].rolling(window=length).max()     # v novem sloupci vypiseme nejvyssi close za posledni 3 dny         df['Max-1'] = df.Max.shift()         if vclose > df['Max-1'].iloc[-1]:            result = True         # vypocet PASL         # zjisteni MaxHigh z 10 dnu pred vstupem do pozice         edate = get_entrydate(ticker)         df['date'] = df['date'].astype('datetime64[ns]')         df = df[df["date"] < edate]                 df['MaxHigh'] = df['high'].rolling(window=palength).max()         MaxHigh = df['MaxHigh'].iloc[-1]         eprice = get_entryprice(ticker)                # nacteni vstupni ceny         pasl = round(eprice - (MaxHigh-eprice)/3, 2)         if vclose < pasl:             print("Zasazen PASL: ", ticker)             result = True                    except:         print("Chyba behem testovani vystupni podminky MopullLimit_PASL: ", ticker)              return result
    • Dobry den, odpovidam sam, pokud by nekdo mel ten samy problem, pomuze nastavit parametr round loot size na 1.
    • Dobry den,   chtel bych se zeptat zda Vam vsem vysel prvni cast domaciho ukolu na dolar presne? (ending capital 17248) Mne to vychazi s kodem, ktery je ve videu a datama zde ve vlakne (csv) trochu jinak: Varianta SPX.csv:   Varianta SPY.csv: To znamena pokazde jinak o vice nez 50 dolaru... Kde muzu mit chybu? Dekuji moc za odpovedi. A 02 - reseni.afl
    • To je, Ivo, zajímavé chování. Zkoušel jsem toto nastavení na dvou přístupech a je pravda, že ke snížení DD došlo, cca o čtvrtinu. Bez nějakého hlubšího zkoumání bych řekl, že to asi ukazuje na potenciál tohoto přístupu k delšímu držení pozic(?). Nicméně CAR zůstal v jednom případě prakticky beze změny, v druhém se snížil. Asi to je opravdu o celkovém naladění přístupu. Když zmiňujete optimalizaci, máte na mysli nějakou automatickou v AFL? Zkoušel jsem výstupy pomocí RSI - bez nějakého zásadního vylepšení; porovnávání Volume - tam jsem nenašel vůbec žádný funkční přístup. Lehké zlepšení (jak CAR, tak Max DD) jsem zaznamenal u výstupu založeném na porovnávání ATR s periodou 3-5, případně jejich kombinace nebo současné ATR s tím x barů zpět. Ale stále byla většina výstupů na ApplyStop. Mám Petře podobnou zkušenost. Řekl bych, že platí čím "kultivovanější" trh, tím menší procento je možné. Ale narazil jsem na limity, s třemi procenty u SP500 už to je takové rozskákané, jeden rok bambilion, druhý rok ztráta. Signálů je moc a asi potom záleží na správném filtru a PositionScore. Přeji hezký večer všem. Aleš
    • Ahojte, abych to nemusel  vymyslet tak se chci zeptat jeslti nekdo mate zkusenost s nasledujici exekuci obochodu. Pouzivam IB API a system jako napr MoPull mi rekne na konci dne - pristi den posli do IB limit buy + SL + PT. Limit buy price je naprikad 151 a SL = 148 a PT =166. Pokud by trh otviral nekde nad 151 tak je prikaz v pohode ale pokud trh otevre pod 151 tak entry pirce je lepsi ale SL se mi automatick nezmeni a nenasel jsem ze by se to dalo zadat jako -%/cena z ceny za kterou jsem vstoupil. Tak nevim jestli je lepsi treba pred open zjistit cenu a pokud je to pod limit buy tak otevrit za MAREKT a po openu tam na zaklade realne vstupni ceny pridat SL+PT jak to delam u strtegii kde chodim za MARKET. Pokud mate nekdo nejakou zkusenost tak by to bylo super. S pozdravem Dejvi
    • Super, diky. Pomohla ta vymena databaze.
    • Zdravím,  jakým způsobem Autotrader pouštíte? Zkuste ho pustit napřímo z příkazové řádky nez cmd či bat skriptu. Funguje? Autotrader pro své fungování používá databázi, která se nachází ve složce data/tradebook.db3 (dá se konfigurovat ve settings.py). Zkontrolujte, zda-li tam DB máte, případně ji nahraďte původní z instalace Autotraderu, kde je již chybějící tabulka orders obsažená. P.
    • Ale zas som sa zasekol pri autotraderi. Ten vyhadzuje tuto hlasku..  
    • Tak som sa posunul o dalsi krok. Teraz mi uz spocita vysku uctu, aj ked s nejakymi chybami    
    • Ok, ide to nastavit v account settings v browser verzii TWS.
    • Hmmm to som si pravdupovediac vobec nevsimol. Vyzera ze na tom paper ucte naozaj nemam data. Na live ucte mam samozrejme potrebne odbery dat z burzy nastavene. Neviete niekto ako nastavit aby tiekli aj do paper uctu?
    • Dobrý den, jdete správným směrem, můžete použít funkce HHV, kterou definujete průraz a BarsSince, pomocí které budete sledovat počet dnů po breakoutu. B.
    • Zdravím, chtěl bych baktestovat futures1 minutové data musí se to někde nastavovat v AMB?
    • Dobrý den, Můžete prosím Vás poradit, které funkce je možné použít k zobrazení "breakout indicator" ?? Momentálně se ve funkcích moc nevyznám. Tuším, že na vytvoření indikátoru se podílí funkce HHV( High, 500 ) a možná BarsSince, ale možná také highest, HighestBars HighestSince, apod. Pak ještě funkce zapracovat do sebe. Podmínky "pro vstup" v indikátoru mám nadefinované např : ( C>O ; Volume > MA(Volume, 10)) Mám ještě jednu otázku. Jak je možné naskriptovat ( "Zhodnocení trhu bylo za posledních x dnů vyšší než x % " ). Pravděpodobně otevřený skript je v plánu příští týden, pak otázku č.2 můžete brát jako relevantní. Předem děkuji za Vaši reakci. Přikládám můj screen indikátoru.
    • Dobrý den, ve svém dotazu jste spojil několik různých věcí. K částce 25000$ se váže restrikce Pattern Day Trade, jedná se o obecné omezení, které zakazuje obchodovat akcie intradenně zn. otevřít a uzavřít obchod tentýž den na účtu nižším než 25k. Zjednodušeně řečeno IB umožní provést max. 3 takové obchody a po poté účet na 5 dnů zablokuje. Tedy s menším účtem je třeba pozice otevřít a ukončovat nejdříve následující den. Pokud jde o margin, tak jsou dvě možnosti:  obchodovat pouze za cash (otevřít obchody pouze v hodnotě vloženého kapitálu) - Cash account  obchodovat za cash i na margin (v případě potřeby si od brokera vypůjčit peníze), k tomu potřebuje mít margin účet - Margin account Jaký typ účtu máte zjistíte v rozhraní pro správu účtu, většinou se zřizují automaticky margin účty, případně cash účet je možné přepnout na margin účet. B.  
    • Zdravím, tak já ví, že je to takový divoký, taková jízda na tygrovi. Spíše jsem to vložil jako inspiraci či spíše k zamyšlení a pod. Aby se tady rozjela nějaká bouře, co se výstupů týče.  Prostě mi přijde, že pokud je trh rozjetý, proč z něj vyskakovat a naopak. Nic míň nic víc. Jaké proměnné číslo dát do NBar je právě otázkou té diskuze... pokud jsem použil mé řešení a namísto tr jsem použil pk, výsledky byly o něco lepší.. pokud jsem použil konstantu, např. 20 dní, výsledky také nebyly špatné...   Ale je to stále jen jedna možnost výstupu, pak mohou být nějaké průrazy, či zda se trh rozjel (po vstupu) a pod..protože nBars je počítáno při vstupu.  Pak mě ještě zaráží proměnná pkPercent, zdá se, že čím menší tím lepší výsledky? P.
    • Zdravím, napadá mě pracovat spíš než s laděním indikátorů při časování výstupu se způsobem průrazu, s tím jaký je charakter dalšího pohybu, jaké objemy se obchodují nad průrazem, v případě úvahy o delším držení pozice jaká je reakce na případný návrat k úrovní průrazu apod. Bohužel stavba v AFL mi moc nejde. 😞 Ivo
    • Obecně mi vychází, že čím kratší dobu to držím, tím větší zisk a menší DD ... nicméně jsem si pohrál s tou svojí teorií o délce swingu a jen tak od boku dávám nBar stop na nějakou část doby od pk k buy: nBars = floor(BarsSince(pk) / 7.5); 7.5 vylezlo jako pěkný číslo z optimalizace... no má to celkem slušný následky. Nicméně je to celé nějaké divné. Ještě jsem nenarazil na strategii, kde by se při zvýšení výdělku snižoval DD v celém rozsahu vstupních proměnných. Někde tam je zakopaný pejsek a nebo jsme všici za vodou  
    • Dobré dopoledne, také mi fixní parametr dnů připadal takový umělý (navíc Petr Podhajský v tutoriálu říkal, že zatím použijeme nBar 5, takže si říkám, že má něco schované v rukávu :-)). Nicméně při testech dává jiné nastavení horší výsledky. Už když vystoupíme o den později, tak se zvyšuje DD (to ale asi půjde částečně na vrub i neexistujícímu SL). Souhlasím se Sweatermanem, že to je divoké. Ale shledávám inspirativním otestovat něco podobného z pohledu kratšího období, řádově dnů(?) před průrazem - od nějaké úrovně(?). Jak rychle trh překonal před vstupem nějakou vzdálenost(?) možná v kombinaci s ATR(?)). Zajímavé, díky za inspiraci. Já jsem zkoušel měnit dny výstupu pomocí funkce IIf na základě různých parametrů (především co se vývoje pozice do zisku či ztráty týče), ale nikam to nevedlo. Je pravda, že jsem tímto způsobem jen případně prodlužoval dobu držení pozice. Podělím se o prozatímní výsledek bádání, jak naopak dobu držení o něco zkrátit: Exit_Signal = Close > Ref(High,-1) AND Ref(Close,-1) > Ref(High,-2) AND BarsSince(BuySignal) > 2; Sell = Exit_Signal; Výstup je v případě, že trh uzavřel nad včerejším High a včera bylo Close také nad High předchozího dne. Funkce BarsSince je použita, abychom nevystoupili hned po vstupu. ApplyStop s nBars je použit také. Přeji hezký den. Aleš    
    • Dobrý deň, Som trochu popletený rôznymi typmi účtov. Mám už dlhšie otvorený účet od Tradestation (Individual&Joint). Ale cez tento účet nemôžem obchodovať akcie bez marginu, dopátral som sa iba k tomu, že potrebujem kapitál $25000 pre day-trading akcií a pokiaľ mám pod $25000 musím otvoriť Cash account ale ako to som nezistil. Umožňuje Tradestation Global obchodovať akcie bez marginu, čiže otvoriť priamo Cash account s malým účtom napr. niekoľko tisíc eur pre obchodovanie bez páky?   
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.