Diskuze

Zdravím, podle mně Vám dá odpověď jediná věc a to obchodování strategie "bez selského rozumu" a "se selským rozumem" a podle výsledků uvidíte, jestli "selský rozum" Vám dává nějaký edge navíc z dlouhodobého pohledu. R.

Zdravím. Vidím to přesně tak jako Nouro. Vždy budou nějaké fundamenty, ať corona nebo Trump nebo něco docela jiného, které systém ovlivňují. A přesně takové byly i za celé období backtestu.. tak to prostě je a je jasné, že kontextový filtr nemůže zachytit vše.  Můžete sice změnit jeho hodnoty či přidat další filtry, ale snadno by mohlo dojít k přeoptimalizaci. Takže i já doporučuji držet se systému, zvyknout si na ztráty, které jsou součástí každého systému. Časem se vám třeba podaří přidat další strategii do portfolia, která bude obchodovat fundamenty, budete je umět i zbacktestovat a celková equity křivka se díky další diverzifikaci vyhladí. P.

Dobrý den,   to ano ale toto zachování příkazů nebylo na základě protnutí SL v důvodu GAPu, ale zkrátka se pozice uzavřeli na open (což ve finále znamenalo menší ztrátu, než když by to fungovalo správně). Z dlouhodobého pohledu mě spíš trápí, že nevím, jak daná věc funguje a kde se stala chyba.   Co se týče vypínání strategie, to si musí každý rozhodnout sám. Je pravda, že fundamentální informaci nejspíše v předstihu nedostaneme do kódu, od toho je z dlouhodobého pohledu nastaven kontextový filtr, který ale pracuje s určitým zpožděním. Já osobně se snažím ten diskréční prvek vymazat a spíše se zaměřit na to, aby fungovali jednotlivé části obchodování (a tato z mého pohledu zatím nefunguje).   Díky   Víťa

Dobrý den, nic zásadního jsem v těch poznámkách nenašel, zkrátka se z nějakého důvodu příkazy zachovali jako prodejní při otevření trhů, namísto stop příkazů a nevím, jestli to bylo nějakou mou chybou v zadání, nebo něčím jinčím.   Dle mého je důležité dlouhodobé sledování strategie. Různé velikosti PASL by bylo určitě možné otestovat v AB 😉   Díky   Víťa

Hodnotu v těchto sloupcích ovlivňuje to zda pracujete v AFL s marginem. B.

Super, nastavení Nasdaq 100 hodně vyřešilo 🙂 tituly už souhlasí. Ale stále nesouhlasí poslední 2 sloupce... Díky   nobleman

Zdravím, máte ve filtru nastavený watchlist Nasdaq100? V seznamu je hodně titulů, které by tam být neměly. B.

Myslím, že to není dobrá cesta. Backtest v sobě zahrnuje i podobné propady v minulosti a zkoušet různé diskréční zásahy může někdy být spíš na škodu.  I.

Dobrý den, posledních pár dní mi přišlo, že nemá cenu obchodovat Mopull Limit, sice cena krásně doklesala, ale nakoupené akcie si šly tak akorát pro stop loss nebo navíc ještě gap a ztrátu. Jedná se samozřejmě o vyjímečnou situaci, ale je vidět, že může nastat určitá prodleva než se kontextový filtr aktivoval a Mopull Limit se odstavil. V tomto případě možná stálo za to použít selský rozum a systém odstavit dříve. Předpokládám, že stejný přístup se může osvědčit opačně pro ty, kdo nečekají než najede Fast Short, ale začali už se shortováním akcií diskréčně.    

Dobrý den, to je zvláštní, v levém rohu jsou vidět před příkazy nějaké skryté poznámky, v těch není nějaké další vysvětlení? Mě se na live účtu nejdříve v pondělí vlivem gapu hned při otevření trhů několik limitních příkazů zobchodovalo a včera navíc většinu z nich zasáhl PASL a bohužel dnes dojde k jejich prodeji. V této souvislosti si říkám, jestli není PASL až příliš citlivý, protože do standardního 10% SL je pořád dostatečná rezerva. Na druhou stranu po dlouhé době klesly trhy pod MA(C, 200), čímž jsme se dostali v kontextovém filtru do červené a nevygenerovaly se kvůli tomu dnes ani žádné nové obchody. Je tak možné, že propad bude dále pokračovat a ztráty by byly bez využití PASL mnohem větší... Miloš

Díky, za pomoc. Problém s "pad and align" se mi podařilo vyřešit. Pořád mi ale skener ukazuje jiné hodnoty, než dnešní skener zveřejněný na Finančníkovi (používám normálně kod z bloku 5 swingového workshopu). Můžete mi prosím pomoci? Díky   nobleman ) Můžete mi prosím pomoci? Díky   nobleman

Dobrý den,   rád bych poprosil o radu zkušenější. Dnes se mi stala situace, kdy se mi na live účtu přenastavilo 6 z 9víti STP příkazů na limit a realizovali se mi při otevření trhů. Vzhledem k velikosti účtu jsem zadával STP příkazy následující den. Setkal se s tímto někdo, případně je něco, co jsem mohl nesprávně nastavit? Pochopil bych chování, když bych z nějakého důvodu omylem nastavil příkaz jako MRK a OPG, v TWS ale vidím nastavení limitní ceny, za které ale příkazy nebyli realizovány.   Díky   Víťa  

Dobrý den, v případě VPS se jedná o pronájem virtuálního serveru. Zjednodušeně řečeno to znamená, že nějaký poskytovatel (na trhu je mnoho firem, které uvedenou službu poskytují) vám za úplatu pronajme server, který je umístěn v nějakém datovém centru a poskytne k němu přístupové údaje. Vy se pak můžete k němu vzdáleně připojovat například pomocí programu "Připojení ke vzdálené ploše", který je součástí Windows a po připojení pak vidíte pracovní plochu serveru a můžete jej používat jako běžný počítač. Virutální znamená, že nedostanete k dispozici celý výkon serveru, ale na jednom fyzickém stroji je programově vytvořeno více nezávislých serverů, mezi které jsou různě rozdělenené prostředky a dostanete přístup k jednomu z nich. Oproti tomu se můžete setkat s pojmem "serverhosting", to už se většinou jedná o pronájem celého fyzického serveru. Pro začátek VPS není nutné používat, ale časem je dobré o podobném řešení přemýšlet. Má totiž několik výhod: server je trvale spuštěný což usnadní plnou automatizaci poskytovatel většinou provádí každodenní zálohu pro případ poruchy můžete se k serveru připojit odkudkoliv, třeba i z mobilu garantují vysokou dostupnost a mají jištění výpadku elektřiny datacentra mají vysokou rychlost a kvalitu internetu šetříte za elektřinu, kterou by spotřeboval trvale zapnutý počítač výkon serveru můžete využívat i pro jiné účely, např. nějaké výpočty, vyhledání nových strategií atd. B.

Já jsem si, stejně jako @Unlimited, připravil v Pythonu programek pro vyhledávání Top 20 párů s nejvyšší korelací pro každý sektor. Dokonce jsem použil logaritmus hodnot tak jak Petr někde jinde doporučoval. Plán byl, že použiju ten nejlepší pár z každého sektoru a z těch si složím portfolio. Ale Backtest v Amibroker u jednotlivých top páru dopadl většinou tak špatně, že jsem to vzdal, a uznal, že to všechno je nějak komplikovanější 😞.  Jdu si nastudovat co to je ten Dickey-Fullerův test. Nebo zkusím cestu, kterou tady popisuje @Tomeo. Jím prezentované páry dávají v Backtestu lepší výsledky. Petr

Zdravím, patrně máte na mysli VPS (VPN je zjednodušeně jakýsi druh připojení). Já sám s VPS řešením zkušenosti mám a celé řešení z Finančníku včetně Amibrokeru a Autotraderu na něm provozuji právě díky vysoké spolehlivosti jak stroje samotného, tak internetu, ale i nízké ceny. Proto na březen chystám pro Finančník sérii článků věnovaných právě VPS - co kde jak. Vše krok po kroku. Články budou dostupné v rámci Techlabu. Petr.    

Hezký den, chtěl jsem se zeptat jestli někdo používáte VPN server, já mám vše spuštěno na svém pc, ale spolehlivost tohoto řešení má své limity. S VPN nemám žádné zkušenosti, mohl by někdo kdo je má nastínit jestli takové řešení k něčemu je a má cenu se ním zabývat. JK

Hezký večer. Na první pohled bych řekl že v csv exportu z Amibrokeru se musí sloupec "Close" jmenovat "Price".

Dobrý večer. Prosím o radu:  Momentálně se snažím nastavit vše na poloautomat (po určité době plný automat).Ze začátku bez úprav samotných kodů strategií. Šel jsem krok po kroku. Z nějakého důvodu mi Autotrader nic nezobchoduje = nevloží příkazy do připraveného paper TWS účtu. Nevíte co s tím?  Pro rychlejší odhalení chyby přikládám mix screenshotů. Před chvílí jsem převedl CZK na USD, výsledek je bohužel stejný. Živá Data ještě aktivovaná nemám.  Podle Bogdana by měly jít příkazy zadávat s ručním potvrzením Transmit.. Před uzavřením burzy jsem zadal ručně nákup jedné akcie- ta se provedla úspěšně.   Po překopírování MPL dat z Petrova sceneru do mého csv souboru už summary ukazuje správný počet vstupů 14. (strategie byly zaplé jako aktivní po celou dobu) Děkuji za odpověď! Tomáš

Moc děkuji za odpovědi, s některými věcmi jsem zpočátku také bojoval ale jak jsem psal vše již běží jinak v pořádku a nikde náznak chyby. Na stránkách IB jsem před pár dny ještě našel obecnou informaci že právě s OPG příkazy "může být někdy na paper účtu problém". Mimochodem teď si vzpomínám že i zde na finančníkovi už na fóru psalo v minulosti více uživatelů že je po přechodu na live vše ok (i ruční zadávání s příkazem OPG nefungovalo na paperu občas správně). Časy automatického spouštění tedy ještě upravím atp. a patrně bude vyřešeno. Ještě jednou díky! Aleš

Dobrý den, doporučuji celý proces stažení dat a odeslání příkazů spouštět ráno, případně dopoledne daný obchodní den. Osobně data stahuji kolem kolem šesté ráno a po deváté spuštím generování signálů a následně samotný autotrader. Je dobré se vyvarovat spouštění Autotraderu mezi 7 a 8 hodinou ráno, v té době u IB z důvodu interních procesů dochází k výpadkům dat a příkazy se nemusí zadat správně. B.