Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze

  1. Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka

    1. TechLab

      Technická podpora poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.

      895
      příspěvků
    2. 3 155
      příspěvků
    3. TSG podpora - Interactive Brokers a TradeStation

      Uzavřená skupina podpory klientů brokera TradeStation Global, kteří si otevřeli účet s podporou serveru Finančník.cz.

      110
      příspěvků
    4. 4 194
      příspěvků
    5. Základy práce s programem Amibroker

      Uzavřená diskuze pro účastníky online kurzu Základy práce s programem Amibroker.

      63
      příspěvků
    6. FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow

      Diskuze o intradenním obchodování v rámci informací prezentovaných v kurzu FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

      29 124
      příspěvků
  2. Archiv původních anonymních diskuzích

    1. 201 149
      příspěvků
  • Statistiky uživatelů

    30 580
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    Matouš Valský
    Nejnovější uživatel
    Matouš Valský
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Zdravím, ano máte pravdu, chová se to přesně tak, jak píšete. Proto je potřeba i skript autotrader.py trochu poupravit a využít knihovny z generator.py - mám na mysli knihovnu mdatetime.py, která slouží ke zjištění, zda-li je či není obchodní den. Tedy, svůj skript autotrader.py mám upraveny takto: Na začátku mám import knihovny mdatetime.py: import functions.mdatetime as mdt a dále při startu skriptu, tedy za main, plním strategie jen v případě, že je obchodní den, například takto: if __name__ == "__main__": print('AUTOTRADER.py CALLED') strategy_list = [] daylog = '' param_close = False if len(sys.argv) > 1: if sys.argv[1] == "CLOSE": param_close = True try: bd = mdt.MarketDateTime() if bd.isBusinessDay(): # zde se testuje, zda-li je dnes obchodni den with open("config/strategies.py") as configfile: for line in configfile: .... To samé mám i ve skriptu summary.py, který mě emailem informuje, že není obchodní den, abych např. věděl, proč autotrader.py nebyl spuštěn a neposlal mi žádný email: if setmail['SendMail']: bd = mdt.MarketDateTime() if not bd.isBusinessDay(): msg = '\nDnes NENI obchodni den. Autotrader nebude spusten.' email.sendmail('Summary', msg, False) Snad jsem pomohl. Petr.
    • Zdravím, skript generator.py bude generovat nové vstupy pouze ve dny, kdy není svátek. Ale Autotrader mi generuje výstupy i ve dnech kdy je svátek. To je asi problém. Včera byl svátek, tak mi generator nevygeneroval vstupy, ale autotrader se spustil a vygeneroval výstupní příkazy, které byly odeslány do IB.  Dnes se spustil generator a vytvořil vstupy a také se spustil autotrader, kterého asi ale zmátlo, že výstupy, které vytvořil včera, měl dneska vytvořit znovu. Autotrader se tedy zachoval takto: Po prodejích mělo být otevřených 5 pozic a ne 7. Autotrader měl tedy dnes otevřít 3 pozice, ne 1.  Je to proto, že Autotrader jsem včera spustil i když byl svátek? Jak se případně upraví Autotrader, aby fungoval stejně jako Generator.py (tj. aby se nespouštěl ve svátek) Děkuji moc za rady.   
    • Úterý 26.5. Kontrola výstupů Nemáme otevřené žádné pozice. Mopull limit - MPL Bez signálu. Monday buyer - MOB Nové pozice otvíráme pouze v pondělí. Fast short - FAS Skener vygeneroval další dva signály. zadáme do TWS příkazy.
    • asi to bude nějak ovlivňovat ten kontextový filtr konkrétně MA(200) na těch NDX,SPX,RUT,OEX...když bez padingu to začne obchodovat až 3.6.2003 … hmm no trochu blackbox tak snad někdo napíše jaký to ma vliv než začnu zkoumat jestli nechybí nějaký data na těch indexech...
    • Děkuji za settings, tak s vaším nastavením mám najednoiu +300K   a +300K mám díky  docela zásadní rozdíl na jeden checkbox....no nevím co to přesně způsobuje ale tak trochu se to od 05/2003 začne chovat trochu jinak vlevo obchody kde data asi trochu upravené podle SPX.... když se podívám do norgate DB například na BEAS-200804 tak mi nepřijdou ty data nekompletní  S pozdravem David  
    • Moc děkuji-po zkopírování a přepsání všechno funguje jak má.👍 Tomáš    
    • Dobrý den, připojuji abs soubor. B. SMOPRO.zip
    • Modře jsou zvýrazněné buňky, které je potřeba vyplnit. Pak mě ještě napadá, že problém může být v tom, že prázdné řádky neobsahují vzorce. Buď si musíte nakopírovat formáty buněk, nebo pro vložením nového řádku zkopírovat a přepsat jeden z vyplěných (který obsahuje vzorce).   B.
    • Dobrý den, Libre Office jsem stahnul a nainstaloval,ale pořád se mi to nedaří.Chyba je někde u mě.Můžete mi jen ne zkratce popsat,co všechno vypisujete Vy ručně a které sloupce se  pak dopočítají samy.Zkoušel jsem i to open přepsat na close a pořád nic.Děkuji.    
    • Přátelé, rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti, kdo obchodujete mikro kontrakty. Několikrát jsem se zde dočetl, že při obchodování mikro kontraktů sledujete mini kontrakty (OF atd.), jen exekuce necháváte posílat na mikro. To je logické, pokud je OF na mikro kontraktech manipulováno market makery tak, aby "držely" cenu stejnou jako mini, ale na vteřinovém grafu je poměrně často vidět, že se ceny mohou lišit. Ne mnoho, ale i několik ticků. - viz ukázka níže z aktuálního porovnání NQ vs MNQ. Dedukuji, že ani market makeři nedokáží cenu držet shodnou ve 100% okamžiků, protože i když aukce na mikro trzích není zcela svobodná, přesto do trhu mohou libovolně proudit market příkazy např. retailových obchodníků (na což reagují market makeři limity tak, aby udrželi cenu tam, kde potřebují) a tedy i bid/ask volume a delta se na mini a mikro liší.  Nejsem si tedy jistý, zda orderflow (OF) ma mini kontraktech je skutečně vypovídající pro drobné pohyby ceny mikro kontraktů. A zda je tak realistické očekávat, že mohu s takovým nastavením obchodovat pro drobnější profit targety... Proto se chci zeptat na Vaše zkušenosti jak s tímto pracujete. Předem děkuji komukoli za jeho zkušenosti a přeji všem hodně úspěšných obchodů.
    • Vesměs počítám jak za celou historii systému, tak za poslední rok. Vycházím z celkové equity křivky - tedy změny PL za jednotlivé dny (nikoliv z jednotlivých obchodů).
    • Dobrý den skript Autotraderu, který je součástí kurzu "Základy automatizace IB/API", neposkytujeme formou koncového produktu a tedy není zpracován detailní popis funkcionalit. Jedná se spíše o ukázku řešení, které umožňuje plně automatizovaně obchodovat swingové strategie a které si následně může každý libovolně upravit. Primárním účelem skriptu je řešení vstupů na základě předem připravených csv souborů se signály a dále vyhodnocení a exekuce výstupních podmínek. S equity tedy základní skript nepracuje, při obchodování více strategií v rámci jednoho účtu, má každá z nich přidělené % z celkového kapitálu, na základě kterého dochází k výpočtu velikosti pozic. B.
    • Dobrý den, doba podpory se pomalu blíží ke konci a aktuální kontext trhů nám bohužel neumožnil praktickou ukázku jak zadat vstupy v rámci strategie Monday Buyer, připravil jsem krátké video, které na základě signálů z prosince 2019 popisuje vložení vstupních příkazů do TWS a také obsahuje ukázku jakým způsobem zadávám příkazy automatizovaně. B.  
    • Nezadávám je ani jako GTC ani jako DAY. Zadávám je jako OPG (dle instrukcí z kurzu). Zkontroluji si tedy raději zítra jestli mi příkaz v systému vydržel .. Milan
    • Jak počítáte týdenní/měsíční/roční korelace mezi jednotlivými strategiemi? Je to korelace za poslední týden/měsíc/rok? Nebo nějak jinak?  Děkuji za odpověď.
    • Dobrý den, mám dotaz v souvislosti s plánovaným kurzem stavby Autotraderu. Je někde podrobný popis funkcionalit, které finální Autotrader dokáže nabídnout? Pokud ne, zajímalo by mě konkrétně toto: je na straně Autotraderu trackován vývoj ekvity jednotlivých strategií v čase? případně jak je řešena velikost otevíraných pozic pokud je na jednom účtu obchodováno více strategií najednou? je možné otevírat velikost pozice na základě % podílu z kapitálu strategie ? Díky moc Petr
    • Ano, pokud je zadáváte jako GTC (good till canceled) tak vydrží do zítra. Pokud je zadáte jako "DAY" tak večer zruší.
    • Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, jestli někdo používáte a jak případně řešíte volatility StopLoss (např.  hodnota určitého násobku ATR s nějakou periodou) pro portfolio např. S&P500 tak, aby bylo možno použít  funkci "SetBacktestMode( backtestRegularRaw )". Pokud se použije normální příkaz např. "ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePoint, Ref(ATR(14),-1)*5,1)", tak se musí použít pouze "SetBacktestMode( backtestRegular )" a to trochu změní výsledky o proti předcházejícímu módu "SetBacktestMode( backtestRegularRaw )". Zřejmě se bude muset použít CBT s funkcí "bo.HandleStops(i)", ale nejsem si jistý. Děkuji Vašek  
    • Dobrý den, v dnešním deníku se píše: "Dnes je v USA svátek a burza bude uzavřena, vstupy zadáme zítra dopoledne." Zadal jsem si vstupy už dnes a čekám, že je to stejné jako kdybych je zadal až zítra. Jen prostě budou čekat na otevření trhu déle. Nebo se pletu a je v tom nějaký rozdíl ? Milan
    • Zdravím, ještě k těm výpočtům v deníku, vzorec je podmíněn změnou statusu na "close", pokud tam necháte "open" pak k automatickému výpočtu nedojde. B.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.