Diskuze

Dobrý den, variant řešení je více, ale bohužel žádná z nich není úplně jednoduchá. z databáze Autotraderu průběžně odmazávat uzavřené pozice, tak aby tam zůstaly záznamy pouze k těm, co jsou otevřené zadávat příkazy MR3000 pomocí Autotraderu, je potřeba pak ale dořešit výpočet velikostí pozic, současné zadávání PT a výstupní strategie případně vytvořit skript, který by pozice zadané pomocí BasketTraderu zapsal také do databáze Autotraderu obchodovat MR3000 na podúčtu (aktuálně testuji novou verzi Autotraderu podporující práci s podúčty) B.

První varianta se mi právě nedařila. Teď už vím proč. Předpokládám, že ten rozdíl je v to prvním řádků df.fillna(). Zkusím obě varianty  V jedné tabulce mi nakonec stačilo to převest na string a smazat ".0" 🙂. Ale ani to nefungovalo ideláně. Děkuju Petr

Napadají mě teď narychlo dvě možnosti: následná úprava a převod datového typu na int df.fillna(0,inplace=True) df.psc = df.psc.astype(int) úprava None hodnot přímo v rámci načtení csv, pozor ovlivní načtení None hodnot v rámci celého dataframe df = pd.read_csv("data.csv", na_filter=False) B.

Ano, to je ten případ. Co myslíte úpravou Nan hodnot? Jednou jsem viděl převod Nan na string. Ale můžu to udělat už při importu, nebo to musím opravovat před importem ve zdroji? Děkuju Petr

Dobrý večer, vkládám řešení úkolu #6:

Dobrý den, důvodem proč se formát někdy načte správně a někdy ne, může být, že data ve druhém případě nejsou v daném sloupci "čistá" a obsahují prázdné hodnoty. Sloupce s čísly, které obsahují nějaké hodnoty "None" Pandas automaticky vyhodnotí jako float. Zkuste se podívat jestli to není zrovna váš případ a řešením by mohla být úprava Nan hodnot. Případně příložte vzorek csv abych se mohl na to podívat. B.

Vlákno určené pro otázky týkající se praktických aspektů obchodování vyučovaných strategií. 

Vlákno navazuje na teoretickou výuku a budeme zde do 31. 7. 2021 (tj. konce aktívní technické podpory) pravidelně uvádět obchody prováděné na základě vstupních signálů zobrazených ve skeneru https://www.financnik.cz/forum/skenery/swing2021j/ . Cílem je ukázat, zejména začínajícím obchodníkům, jak pracovat se vstupními signály a také techniku následných výstupů z pozic nebo rebalancování. Obchodovat budeme vzorové portfolio ve složení: MOPULL Limit         kapitál 10 000 $    /   max 15 pozic, s pákou Monday Buyer         kapitál 5 000$      /   max 8 pozic , bez páky FAST Short              kapitál 10 000 $    /   max 10 pozic , s pákou Veškeré příkazy budeme zadávat během dopoledne formou MOO příkazů (obchodovat tedy budeme na Open). Pro práci použijeme malý účet 15 000 USD a musíme tak udělat určité kompromisy. Například je rozumné u Mopull limitu snížit počet současně obchodovaných pozic např. na 15 aby byl menší dopad komisí na naše výnosy. Často to znamená že můžeme mít vyšší drawdown, protože pozice více koncentrujeme, ale na malých účtech se toto dá lépe akceptovat. Současně budeme sdílet kapitál mezi Mopull limit a Fast Short. To funguje v cca 99% času. V historických statistikách vychází, že jen ve 20 dnech se strategie překrývaly. V tom případě je nutné použít kapitál například z jiné části portfolia (pokud obchodujeme například ještě futures) a nebo se rozhodnout diskréčně (například neotevřít obchod v jedné ze strategií). Částečně můžeme použít na páku také kapitál z Monday Buyer, který budeme obchodovat bez páky. Je to opět určitý kompromis, ale i o tom obchodování je. Samozřejmě vždy je možné vyhradit strategii Fast Short vlastní kapitál nebo ji neobchodovat. Upozorňujeme, že celé cvičení je zde pro výukové účely. Nejde o investiční rady nebo doporučení obchodovat. Jde o demonstraci technické aplikace know-how probírané v kurzu. Doporučujeme vše provádět na paper účtu stejně, jako to děláme my. Vlákno bude aktivní jen v rámci podpory a cílem je jasně ukázat, jak konkrétně využívat know-how z workshopu na vaší vlastní cestě. Ve vláknu budeme současně sledovat strategii SMO PRO s kapitálem 20 000 USD obchodovanou také bez páky (max 25 pozic). Tato představuje zajímavou strategii pro trochu větší účty a proto ji nevkládáme do výše uvedeného malého portfolia. Chceme však ukázat, jak se vypořádat s rebalancováním na konci měsíce. Z tohoto důvodu strategii otevřeme na začátku července a následně na začátku srpna ještě dodatečně vložíme příspěvek, ve kterém provedeme první rebalancování. POZNÁMKA: Toto vlákno je pouze ke čtení, dotazy k tématu je možné pokládat do druhého vlákna praktické výuky.

úkol č 6  

Normalizování pomocí funkce percentrank Percentrank je jedna z funkcí, kterou v Amibrokeru používám velmi často. Pojďme se podívat, jak může posloužit například pro vyhodnocování kontextu vhodné volatility pro dlouhé akciové pozice. Použitý kód: SetOption("AccountMargin",50); SetOption("Initialequity",10000); SetPositionSize(100,spsPercentOfEquity); SetOption("allowsamebarexit",False); VIX=Foreign("$VIX","C"); VIX3M=Foreign("$VIX3M","C"); VolStructure=VIX/VIX3M; VolStructurePercentRank=PercentRank(VolStructure,500); Plot(VolStructurePercentRank,"termstructure",colorBlue); lowVol = 70; HighVol = 100; Buy=VolStructurePercentRank>lowVol AND VolStructurePercentRank<HighVol ; Sell=VolStructurePercentRank>HighVol OR VolStructurePercentRank<lowVol;  

Zdravím, máte pravdu, použití https je v tomto případě určitě rozumnější, odkazy jsem upravil. Díky za upozornění. B.

Dobrý den, Bogdane jen připomínka k bezpečnosti. Neměli by jste nechávat stahování přes nezabezpečené http, jde to přece i přes https. Přece jenom součástí archivu je zkompilovaný exe soubor. Nebo dejte k dispozici aspoň kontrolní otisk exe souboru. Věřím, že někteří stejně jako já, mají na svých strojích nastavenou přísnou bezpečnostní politiku stahování z internetu a pak soubor nejde jen tak lehce stáhnout kliknutím na váš odkaz.

Ještě jednou dobrý den, ještě mě napadlo, že by mohlo být zajímavé video jak formátovat výstupy do Excelu aby výsledkem nebyla ošklivá tabulka, ale něco profesionálnějšího. Přece jenom když chceme vystupovat naše obchody do tabulky, tak by bylo moc hezké mít správné formátování, šířky sloupců a třeba i nějaké grafy. Našel jsem nějakou knihovnu excelWriter, ale nepodařilo se mi jí zatím využít na reálném příkladu. Možná funguje jenom s anglickou verzí Excelu, nevím. Nevím jestli se to hodí více jako téma do klasických videí tady na TechLabu, nebo do minikurzu, který nyní probíhá. Děkuju Petr

Dobrý den, myšleno úvodní příspěvěk popisující instalaci programu B.

Zdravím, nové odkazy jsou v druhém článku z 3.dubna, nešlo mi to ale stáhnout tím, že ně kliknu, ale musel jsem ty adresy zkopírovat do nové karty v prohlížeči. Pavel

Dobrý den, novou verzi nemohu najít, v úvodu je stále příspěvek z 2. dubna 2020

Dobrý den, nová verze Yahoo downloaderu umožňující použítí dat Tiingo a AlphaVantage je připravená ke stažení. Odkaz je uveden v úvodním příspěvku tohoto vlákna. Popis práce s novou verzí a nastavení je uveden v tutoriálu https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=310769 Před prvním spuštěním je třeba upravit cesty ke složkám tls, csv a databázi Amibrokeru.  B.

Dobrý den Bogdane, většinu prezentovaných věcí dokážu replikovat i na dalších svých pokusech. Největší problémy mám ale pořád s konverzí datových typů. V tuto chvíli například bojuju s konverzí PSČ. Mě by stačilo by, kdyby se to načetlo jako object, ale to se stane jenom někdy. Nyní mám tabulku, kde se to načítá jako float64 a PSČ dopadá takto: 39002.0  Vstupním souborem to není, protože v Excelu je to jako text a v csv, přes který to načítám, to také vypadá normálně. Proč se mi to tedy načte s jedním desetinným místem? A jak to převést na integer nebo string bez desetinného čísla? Převést to sice mohu, ale desetinné místo se mi stále zobrazuje. Děkuju Petr

Díky Martine. Projdu si své poplatky a uvidíme. Trochu si mě schladil, když si napsal, že ani tak se ti nedaří sjednotit výsledky obchodování se stavem na účtu. To je hlavní důvod proč jsem do toho chtěl jít. 😞 Tak uvidíme. Asi udělám to ,co jsi navrhoval - udělám to napůl. Petr

Ahoj,  tento týden jsem bohužel na obchodování měl málo času, takže doufám, že příští týden to bude lepší. Jinak určitě pracuji hlavně s 2M timeframe, taky s vyšším (10-30minut), vteřinový používám jen na jemné časování. Obrazovku mám rozdělenou na 2 části, na jedné sleduji hlavní přehled, tedy 30M, TPO a 2 minutový (viz o pár příspěvků výše z 4.6.) a na druhé mám nazvětšovaný vteřinový graf, kde sleduji jemně zapojení nakupujících a prodávajících.