Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
  1. Otevřená sekce

    1. 11
      11 příspěvků
  2. Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka

    1. TechLab

      Pracovní skupina poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.

      7,4k
      7,4k příspěvků
      • 4fx
    2. Trading Room

      Diskuzní skupina v rámci Trading Roomu.

      460
      460 příspěvků
      • petr
    3. 422
      422 příspěvků
    4. Základy práce s programem Amibroker

      Uzavřená diskuze pro účastníky online kurzu Základy práce s programem Amibroker.

      189
      189 příspěvků
      • petr
    5. FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow

      Diskuze o intradenním obchodování v rámci informací prezentovaných v kurzu FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

      29,3k
      29,3k příspěvků
      • Jack
  3. Archiv původních anonymních diskuzích

    1. 201,1k
      201,1k příspěvků
  • Statistiky uživatelů

    31 230
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    miksurf
    Nejnovější uživatel
    miksurf
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Dobrý den, log můžete poslat na email techlab@financnik.cz. B.
    • To takhle z náhledů bohužel opravdu netuším
    • Hezký den Petře, nevím, zda jste se s tím už někde nepotkal. Chtěl jsem zkusit rozvinout tuto rotační strategii a jako základ jsem vzal kód z kurzu swingových strategií uvedený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4796-blok-5-kod-systemu-smo-pro-a-diskuze-k-vyukovemu-bloku/ Když si jej nezměněný proženu AmiBrokerem na NG datech (jediná změna byl přepis 25 pozic na 5 pozic), vyjde mi v backtestu, že bych měl mít dnes, tedy 4.3., otevřeny následující pozice Když si jej však projedu explorerem (s datumem nastaveným na 29.2.) tak dle score bych měl mít dnes otevřených jiných 5 titulů. Vůbec netuším, co bych mohl dělat špatně   
    • Dobrý den, Bogdane, myslíte, že bych mohl ten log po přepnutí na msg_level 2 poslat na nějaký Váš email, ať tady nekopíruju desítky řádků, a že byste se na to zběžně podíval, kde by mohl být problém? Předem moc děkuji za odpověď, cican
    • Pondělí 4.3. V pátek jsme neprovedli žádný obchod, obsah deníku tedy zůstává beze změn.   Kontrola výstupů U žádné z otevřených pozic nedošlo k zasažení stoplosu.  Do TWS odešleme nové denní LOC příkazy pro případné ukončení všech otevřených pozic u systémů SMR.   Monday buyer - MOB Máme otevřený maximální povolený počet pozic.   SMR USA Short - SMRUSA_S Odešleme nové vstupní příkazy.   SMR USA Long - SMRUSA_L Odešleme nové vstupní příkazy.   SMR CA Long - SMRCA_L Dnes bez signálu.
    • děkuji za reakci, přidám si do kódu výpočet Sharpe ratio dle Vašeho dřívějšího návodu ...
    • Ano, Amibroker počítá sharpe ration nějak zcela nestandardně a čísla vůbec nedávají smysl. Tj. na tuto metriku bych v Amibrokeru nehleděl.
    • dobrý den, mám dotaz asi spíše na Petra P. zprovoznil jsem si kód v Amibrokeru, který kopíruje tuto strategii (úprava smo-pro z minulosti)  a dostávám odpovídající equity křivky, zhodnocení a DD jako z backtesteru.  Jediné co mi nesedí, je hodnota sharpe ratio v Amibrokeru. Při stejné charakteristice křivky, obdobný poměr zisk/DD mám hodnoty od 0,19 do 0,41  u obdobných výsledků, kde z backtesteru vychází sharpe ratio nad 0,9 . Může to být rozdílným výpočtem sharpe ratio v Amibrokeru? Má to být důvod nenasazovat strategii a pátrat? Vím, že se na sharpe ratio díváte více než na DD, proto se ptám. děkuji níže třeba výsledky konzervativnější varianty   Statistics | Charts | Trades | Formula | Settings | Symbols | Monte Carlo   Statistics   All trades Long trades Short trades Initial capital 50000.00 50000.00 50000.00 Ending capital 666631.49 666631.49 50000.00 Net Profit 616631.49 616631.49 0.00 Net Profit % 1233.26% 1233.26% 0.00% Exposure % 39.01% 39.01% 0.00% Net Risk Adjusted Return % 3161.59% 3161.59% -nan(ind)% Annual Return % 11.31% 11.31% 0.00% Risk Adjusted Return % 28.99% 28.99% -nan(ind)% Transaction costs 251.94 251.94 0.00 All trades 341 341 (100.00 %) 0 (0.00 %)  Avg. Profit/Loss 1808.30 1808.30 -nan(ind)  Avg. Profit/Loss % 9.76% 9.76% -nan(ind)%  Avg. Bars Held 71.16 71.16 -nan(ind) Winners 192 (56.30 %) 192 (56.30 %) 0 (0.00 %)  Total Profit 984100.92 984100.92 0.00  Avg. Profit 5125.53 5125.53 -nan(ind)  Avg. Profit % 25.72% 25.72% -nan(ind)%  Avg. Bars Held 94.01 94.01 -nan(ind)  Max. Consecutive 7 7 0  Largest win 88643.09 88643.09 0.00  # bars in largest win 399 399 0 Losers 149 (43.70 %) 149 (43.70 %) 0 (0.00 %)  Total Loss -367469.43 -367469.43 0.00  Avg. Loss -2466.24 -2466.24 -nan(ind)  Avg. Loss % -10.81% -10.81% -nan(ind)%  Avg. Bars Held 41.72 41.72 -nan(ind)  Max. Consecutive 6 6 0  Largest loss -15087.89 -15087.89 0.00 # bars in largest loss 40 40 0 Max. trade drawdown -69758.44 -69758.44 0.00 Max. trade % drawdown -82.61 -82.61 0.00 Max. system drawdown -105089.53 -105089.53 0.00 Max. system % drawdown -20.66% -20.66% 0.00% Recovery Factor 5.87 5.87 -nan(ind) CAR/MaxDD 0.55 0.55 -nan(ind) RAR/MaxDD 1.40 1.40 -nan(ind) Profit Factor 2.68 2.68 nan Payoff Ratio 2.08 2.08 nan Standard Error 66278.58 66278.58 0.00 Risk-Reward Ratio 0.36 0.36 -nan(ind) Ulcer Index 7.52 7.52 0.00 Ulcer Performance Index 0.79 0.79 -inf Sharpe Ratio of trades 0.41 0.41 0.00 K-Ratio 0.03 0.03 -nan(ind)     Monte Carlo Percentile Final Equity Annual Return Max. Drawdown $ Max. Drawdown % Lowest Eq. 1% 155727 4.81% -557235 -46.99% 33138 5% 236536 6.64% -358898 -40.32% 39485 10% 296197 7.64% -276853 -36.87% 41857 25% 439002 9.40% -180910 -31.21% 45181 50% 683683 11.43% -119571 -26.52% 47599 75% 1069597 13.51% -78777 -22.88% 49084 90% 1638595 15.53% -58055 -20.16% 49920 95% 2081629 16.68% -47788 -18.83% 50000 99% 3091095 18.60% -33722 -16.92% 50000                                                                                                                      
    • Dobrý den, pokud data stahujete pouze jednou denně, pak složení signálů by neměla ovlivnit hodina spuštění. Zaměřil bych se na nastavení Amibrokeru, jednak na nastavení periody v backtesteru a také konfiguraci databáze. Navíc v grafu si ověřte zda import dat proběhl správně a zda zobrazené svíčky odpovídají skutečnosti. B.
    • Dobrý den, na uvedenou otázku asi není jednoznačná odpověď, protože každý může vnímat výhody v jiných věcech a navíc nástrojů, které lze použít je více než uvádíte. Když se rozhodnete pro Amibroker pak kromě samotné licence k programu budou největší položkou kvalitní data, ale na druhou stranu na stránkách Finančníka nejdete k v článcích, tutoriálech, minikurzech spoustu podkladů kódů, ze kterých můžete vycházet. Navíc vše je v češtině s možností podpory pokud se na něčem zaseknete. V Qantopianu sice budete mít data zdarma, ale budete muset kódy vytvořit vesměs od základu, s pomocí tutoriálů v angličtině. Nicméně pokud začínáte, pak doporučuji nejdříve začít následovat nějaký hotový systém a zaměřit se na automatizované zpracování signálů a exekuci příkazů, následné filtrování signálů a zápis obchodů do deníku. Do vývoje vlastních systémů bych se pustil až v druhé fázi. B. 
    • Aktualizoval jsem všechny dlouhodobé statistiky v dashboardu Trading Roomu. Takto vypadají letošní výkonnosti z pohledu backtestů: Daří se prakticky všemu, kromě růstu malých akcií.  Zajímavé je, že např. mean reversion long letos lépe funguje na velkých akciích, například z Russellu 1000. Velmi dobře se v aktuálním prostředí daří i mean reversion shortům. U těch je ale třeba zmínit, že většina nejziskovějších reversů je přes earnings, takže já osobně jsem tyto profity nezachytil. Co se mého živého obchodování týče. I přes držení MicroBreakoutu mi solidně (hlavně díky SMO NDX) jedou longy. V nich mám letos cca +3%. Bohužel výkonnost mi táhnou dolu ztráty v breakout shortech (tyto systémy zde nesdílím). A to jak v intradenních breakoutech, tak ve swingových. Celkově jsem tak zatím na účtu cca +0,5%. SMO NDX osobně rebalancuji na začátku měsíce a používám omezení volatility pozic tak, jak jsem to ukazoval v minikurzu rotačních strategií. A je zajímavé, že velikost alokace strategie se mi smrskla o cca 50% oproti tomu, co jsem měl do strategie alokováno v únoru. Tedy top Nasdaq akcie se stávají opravdu volatilní. Možná bychom se tak mohli dočkat nějaké korekce...   
    • Také Vás zdravím Radku, děkuji za Vaše slova podpory a také za to, že jste se s námi podělil o svou zkušenost s obchodováním. Z Vašich příspěvků je patrné, že s obchodováním máte již poměrné velké zkušenosti, kdežto já jsem v tomto směru úplný nováček. Snažím se tedy postupovat přesně tak, jak nás učí Petr a doufám, že mě to časem přivede k vysněnému cíli, tedy k výdělečnému obchodování. Obchodní platformy jsou pro mě novinkou a jejich pro mě neočekávané chování je frustrující, resp. bylo, než jsem dostal odpověď na svůj příspěvek. Začínám s TWS, neboť výuka často odkazuje na tento program; využití Amibrokeru mám v plánu o něco později. I přes potíže, o kterých jsem psal v souvislosti s používáním TWS, jsem odhodlán se s tím poprat a zvítězit. Jen musím přehodnotit některá svá předchozí rozhodnutí. Rád bych se touto cestou připojil k Vašemu poděkování Petrovi za podporu, kterou nám, začínajícím obchodníkům, poskytuje. Zdravím Honza.
    • Dobrý den, publikovali jsme řešení úkolů poslední lekce minikurzu. B.
    • Dobrý den vsetkým. Chcel by som sa vas opytat ako by ste vy riesili moj problem nakoľko sa na to snažím prísť už tak cca týžden a stale nič. Vytvoril som si kryptobreakout strategiu viz. môj Afl kód: SetOption("InitialEquity", 10000); SetOption("MaxOpenPositions", 7); SetOption("AccountMargin", 100); SetOption("usecustombacktestproc", False); SetOption("AllowSameBarExit", True); SetOption("MinShares", 0.001); SetBacktestMode(backtestRegular); SetTradeDelays(0,0,0,0); //SetPositionSize(2000, spsValue); maximalnaVelkostPozicie = 2000; // SetPositionSize(maximalnaVelkostPozicie, spsValue); // Optimization parameters ATRMultiplier1 = 0.1; MAPeriod = 10; LagPeriod = 1; basicATR = ATR(14); smoothATR = EMA(basicATR, 14); // Calculating the Moving Average MA5 = MA(Close, MAPeriod); // Defining the Breakout Level BreakoutLevelLong = Ref(H, -LagPeriod) + ATRMultiplier1 * smoothATR; // Buy condition Buy = H > BreakoutLevelLong AND Close > MA5; BuyPrice = BreakoutLevelLong; Sell = True; SellPrice = Close; Ako zdroj dat si importujem pomocou yahoodownloaderu data z yahoo. Používam funkciu explore na ziskavanie vstupných prikazov, data si pred ziskavanim vždy aktualizujem o 00:02 lebo obchodujem na predošlé close a mám len denné data potom mi skript stiahne o 00:03 vstupné signály a uloží ich do počítača. Plánujem túto stratégiu obchodovať, tak som ju testoval a zistil som že vstupné signaly sa počas dna diametrálne líšia (afl kod nijak neupravujem) uvediem priklad, tu je csv subor so signálmi vytvorený o 00:06 a tu bol csv subor so signálmi vytvorený o 7:16 ráno a takto vyzerali podvečer o 17:16   Dalej tým padom ze sa toto deje tak backtest vždy berie v potaz signály ktore boli neskorsie cize keby obchodujem signaly o 00:40 tak v backteste budú iné popripade s inou vstupnou cenou čo má zásadný vpliv na to aké vysledky by boli  v backteste a ake v realite. Pracujem s umelou inteligencou a na základe nej som skúsil použiť EMA ATR(14) ale výsledky su stále nezmenené jediné čo som si všimol že neboli až také rozdiely v vstupných cennách ale stále to je vážny problém. Tým pádom nemôžem veriť backtestu a ani stratégii, napadá vas nejaké riešenie, stretli ste sa s týmto niekto ? Skusenosti s custombacktesterom nemám, mal by som ho použiť? Už som vyskúšal toho veľa prosím o rady. Ďakujem pekne za odpovede, prajem vám všetkým pekný podvečer :):):)    Timi
    • Zdravím Vás, Petře i Jane, děkuji za reakce na můj příspěvek. Skutečně se domnívám, že vše souvisí s paperúčtem, jak píše Petr. Já sám mám u IB otevřený i live účet, kde s příkazy problémy nemám, i když na něm jsem zatím příkazy LOC nepoužíval. Jak jsem psal, seznámil jsem se s tímto příkazem až v tomto workshopu. Jane, já sám jsem s obchodováním zažil různá období, kdy  na živém účtu jsem  obchodoval  opční strategii, která v roce 2022 vydělala 20.000 USD, které jsem v následujícím roce při stejné strategii ztratil. Jedinou rozumnou variantou je opravdu diverzifikace portofolia, jak nás to učí Petr. Sám jsem s Amibrokerem začátečník, s programováním a skriptováním jsem nikdy neměl zkušenosti, jsem v některých okamžicích zoufalý. Ale protože vím, že se obchodováním skutečně dá uživit, musím to zvládnout. Proto se držte i Vy, Jane, pokud máte trpělivost, tak to zvládnete. A Vám Petře děkuji za to, že s námi máte trpělivost a jste ochotný se s námi podělit za vaše zkušenosti. Bez pomoci Finančníka bych nikdy nedokázal Amibroker a další znalosti, často dostupné jen v angličtině, zvládnout. S pozdravem Radek.
    • Ďakujem, tomu rozumiem. Pri úplne nových prístupoch to vyzerá ako najlepšie riešenie. Môj problém je, že by som chcel otestovať breakout stratégie, o ktorých sa tu už diskutovalo v minulosti, takže viem že principiálne fungujú, len chcem vidieť konkrétne výsledky, ale aj ich koreláciu atď. A to už potrebujem plnohodnotný backtest na intradenných dátach.  J. 
    • Zkusím přes víkend připravit podrobnější článek na Finančníka a můžeme jej zde pak diskutovat. V zásadě co dělám já, že prototypuji přístupy na denních datech, protože tam je to mnohem jednodušší a rychlejší. Hledání něčeho funkčního přitom zabírá nejvíce času. A teprve až když mám nějakou potenciálně funkční myšlenku, tak ji ověřím na intradenních datech.
    • Dobrý den, díky za odpověď. Ano, otevřel jsem si jen demo účet s tím, že reálný otevřu později. Netušil jsem, že to může probíhat tak, jak píšete. Na druhou stranu jsem rád, že se už nemusím zabývat tím, proč jsem či nejsem v pozici a kde jsem jen mohl udělat chybu. H.
    • Děkuji Petře za povzbuzení. H.
×
×
  • Vytvořit...