Diskuze

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jste měli včera také obchod na QQQ. Na QQQ mi byla otevřena PUT opce, ale když jsem si to dnes kontroloval v seznamu historických obchodů na Dashboardu, tak zde obchod nevidím.   2026-10-01 15:31:05,280 - INFO - abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) => True 2026-10-01 15:31:05,281 - INFO - Open > CloseD1 => True 2026-10-01 15:31:05,281 - INFO - Open > 0 => True 2026-10-01 15:31:05,281 - INFO - Complete context condition: 'abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open > 0' => True  

No bylo to 30.září, kdy trh uzavíral na ceně 739.77. Ale zavíral jsem ji ručně v 21.59 na určitě vyšší ceně protože pak byl celkem rychlý propad. Zasílám výpis z tradelogu. Konkrétně cena byla 0.79 ... Podle pravidel IB může majitel opce ji snad uplatit ještě druhý den ráno. Mám pocit, že jsem to někde četl. Není to jen 15 min po uzavření. Jinak mám nastaveno toto: percent_move_to_let_option_expire: 0.2

Aha, mě zmátlo, že jste odpověděl na jiný dotaz. S těmi algo příkazy u opcí nemám vůbec žádné zkušenosti. Zkoušel jsem jen u samotných akcií a i u těch to bylo dost divoký. To co děláme tím python skriptem je defacto naše implementace určitého chytřejšího algoritmu, který ale máme pod kotrolou.

Pochopil jsem, že limitní příkaz byl příliš daleko od aktuální ceny. Potom by tyto příkazy mohli eliminovat tuto diferenci.  Jestliže to však řeší tento Vámi uvedený percent move, tak byl můj příspěvek bezpředmětný. Jak jsem psal, jen nápad...

Nerozumím - u výstupu nebyl problém s příkazem. Jde o nastavení percent_move_to_let_option_expire.

Jen možná hloupý dotaz- nedá se to vyřešit jiným než limitním příkazem? Midprice, rel, snap mid, Algos adaptive....   to jsem se jen díval do helpu. Zkušenost s tím nemám, jen nápad. 

To se mi nezdá - včera trh uzavíral na 740 a tedy call C743 měla hodnotu 0.80? Ono opce expiruje 15 min po uzavření ETF, tj. možná tam byl ještě výrazný pohyb v Nasdaqu. Každopádně toto se dá nastavit v konfiguraci: percent_move_to_let_option_expire: 1 . Co tam máte za hodnotu?

Zdravím, mně včera bot nezavřel opce s touto hláškou: 2026-09-30 21:58:02,264 - INFO - QQQ QQQ 20260930 C743 (conId 895596767): decision LET_EXPIRE (far OTM beyond the expire buffer). Mám asi nějak blbě nastavenou hodnotu kdy mi nechá bot opce vyexpirovat když jsou OTM, nicméně jsem je zavřel ručně. Měly hodnotu cca 0.82 krát 8 - dobrých 600 USD doma. Kde se to přesně nastavuje? Dík.

Potvrzeno - problém je v tom, že bot jen mění zaslaný limitní příkaz. Ve vašem případě ale TWS limitní příkaz zrušilo (protože byl moc daleko od aktuální ceny) a bot tak nemá co upravit. Připravíme update, který to bude řešit.

U bota pro obchodování futures pomocí trailing stop-lossu jsme objevili problém v případě, že se restartuje TWS v době, kdy má bot otevřené pozice. V tuto chvíli na ně nedokáže navázat a ani pozice uzavřít na konci dne. Pokud TWS běží celou seanci, problém se toho netýká. Pracujeme na další verzi, která bude umět správně navázat na obchodování pokud TWS v průběhu dne padne. Problém se týká situace, kdy spadne celé TWS, nikoliv když se na chvíli přeruší data.

Mrknu na to. TWS je citlivé na to, aby limitní cena byla zadána blízko aktuální ceny, jinak příkaz může odmítnout. Mě se to zatím v tomto botu nestalo, ale zrovna jsem to řešil v jiném botu co mi opce vypisuje.

Zdravím, včera se mi neuskutečnil nákup QQQ, viz log níže. Další obchod se ani po restartu bota (přesně podle jeho pravidel) neuskutečnil a na konci obchodního obchodního dne přišlo několikanásobné upozornění o nutnosti manuální kontroly v TWS - to funguje perfektně.    2026-09-30 15:31:11,058 - INFO - QQQ ARMED - call trigger: 1m close > 742.2 (buys 742C), put trigger: 1m close < 738.18 (buys 739P); open 740.19, ATR 8.04. (bars + option feeds live, waiting for a confirming 1m close). 2026-09-30 15:32:07,410 - INFO - QQQ call breakout CONFIRMED by 1m close 742.4300 vs level 742.2000 (bar end 2026-09-30 09:32:00-04:00). 2026-09-30 15:32:07,460 - INFO - QQQ call ENTRY SEQUENCE started - budget $400.00 (chase ceiling $440.00), strike 742.0C, expiry 20260930. 2026-09-30 15:32:07,491 - INFO - QQQ call: attempt 1 - LIMIT BUY 1 x QQQ 20260930 C742.0 @ 2.97 (snapshot 2.97 x 2.98) 2026-09-30 15:32:54,606 - ERROR - Error 202, reqId 10323: Order Canceled - reason:We cannot accept an order at a limit price at or more aggressive than 2.92. Please submit your order using a <br>limit price that is closer to the current market price of 2.52. or convert your order to an algorithmic Order <br>(IBALGO) 2026-09-30 15:33:06,889 - CRITICAL - QQQ call: entry order reported 'Cancelled' WITHOUT the bot's verified cancel - state AMBIGUOUS (order may be dead, live or filled; 0 fill(s) known). Fail-closed: best-effort cancel sent, NO replacement will ever be placed. Verify in TWS - MANUAL ATTENTION. 2026-09-30 15:33:06,907 - ERROR - Error 10147, reqId 10323: OrderId 10323 that needs to be cancelled is not found. 2026-09-30 15:38:07,559 - CRITICAL - QQQ call: entry order state still AMBIGUOUS ('Cancelled', 0 fill(s) known) - no replacement will be placed; verify in TWS (MANUAL ATTENTION).   Nestalo se to také někomu? Večer jsem koukal na ten QQQ a zdá se, že se v tu chvíli obchodoval za cca 23, takže 2,97 bylo asi mimo. Obchod se zapsal do tradelogu a tím uzamkl další obchodování - stačí to pak v denní tradelogu smazat a spustit bot znovu?   Martin

Tak jsem na to přišel. Za csv mě chybělo lomítko.

Pro stahování z Dashboardu používám https://tradingroom.financnik.cz/download/MRNDX/csv ale žádná data se mě nestáhnou:

Souhlasím, ETF/akciový účet mi z tohoto pohledu také přijde zajímavý. Ale osobně jsem nezkoušel. Pokud bych ale dnes nový účet u Darwinex Zero zvažoval, určitě bych jej detailně prozkoumal.

Ďakujem,  Payouty vyzerajú veľmi dobre 😁 Ďalej by ma zaujímal ešte pohľad na akciový a ETF účet v Darwinex Zero. Keď sa bavíme o tom, že pri futures môže byť problém s tým, že niektoré stratégie obchodujú príliš málo a risk engine potom výraznejšie zasahuje do sizingu, napadlo mi, či by práve akcie a ETF nemohli byť v tomto smere zaujímavou alternatívou. Napríklad intradenný breakout vieme obchodovať aj na ETF a zároveň by sa k tomu dali pridať ďalšie stratégie pre akcie ktoré mame zdielané v trading roome, napríklad mean reversion alebo iné kratšie až strednodobé prístupy. Tým by sa možno dalo vytvoriť kontinuálnejšie obchodovanie a zároveň lepšie rozložiť aktivitu medzi viac systémov. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že by ste si založili aj akciový/ETF účet na Darwinexe a skúsili týmto spôsobom kombinovať viac stratégií? Prípadne máte predstavu, či by podľa Vás mohol byť takýto účet z pohľadu risk enginu vhodnejší ako futures účet? Ďakujem a prajem pekný deň. Timotej  

Dobrý den, publikovali jsme druhou lekci minikurzu. B.

Já obchoduji intradenně jen breakout co se zde sdílí. To mi přijde jako solidní strategie. V žádné jiné intradenní strategii jsem se k obchodovatelnému zkoumání nedostal.

Dobrý deň, pri uvažovaní o Darwinex Zero a o tom, ako mať obchodovanie trochu kontinuálnejšie a kombinovať viac stratégií, mi napadla otázka k trend followingu. Spomínam si, že sa dosť riešila a testovala napríklad ZigZag intraday stratégia. Ako to s ňou nakoniec dopadlo? Posunulo sa to niekam ďalej, prípadne ju dnes niekto reálne obchoduje? Alebo sa tá myšlienka neosvedčila? Ďalej som si spomenul na stratégiu od používateľa @v7n týkajúcu sa opening range. Petr pri nej povedal, že je to dobrý smer, a spomenul, že ju testuje na individuálnych akciách. Zaujímalo by ma preto, či tieto testy niekam ďalej viedli, či už pri futures alebo akciách. Podobne si pamätám diskusiu okolo stratégie vychádzajúcej zo SSRN výskumu, kde sa riešili tie „kužele“. Neskôr sa tam spomínalo, že by sa namiesto toho mohol používať VIX, respektíve že VIX bol súčasťou logiky stratégie. Aj tu by ma zaujímalo, či sa v tomto smere odvtedy niečo posunulo, či to niekto ďalej testoval alebo či z toho nakoniec vzniklo niečo použiteľné. Prípadne je to smer, ktorý sa musí ešte hlbšie otestovať? Ďakujem a prajem pekný deň Timotej

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 26.9.2026: Velmi hezký zisk byl především ve sdílené strategii intradenního breakoutu (rozcestník zde).  Intradenní breakout (2/3 trailuji, 1/3 přes opce, hlavní váhy SP500 a Nasdaq) na mém vlastním IBKR účtu: Samostatný IBKR účet, kde obchoduji pouze 0DTE breakout: Od startu před cca 2,5 lety zhodnocení nad 90%. Zhodnocení za poslední rok přes 50%. To je velmi slušné. Veškerou exekuci dělám pomocí tohoto sdíleného autotraderu. Celkově jsem se dostal v tomto měsíci na účtu do plusu. Moje kompletní equity (vše co obchoduji u IBKR): Equity vyfiltrovaná pouze z fills strategií sdílených v Trading Room: Aktuální ztráty mám nejvíce v long mean reversion. A zejména v MRZ, což je dané faktem, že hodně akcií v SP500 oslabuje (ztrácí například i Monday Buyer). Moje equity všech long MR které obchoduji: