Diskuze

Zdravím, pokud máte Norgate, tak se dá vytvořit watchlist - viz screen a odkaz na tutoriál. Pavel  

Starší reporty jsou na začátku vlákna. Ten domácí úkol byl myšlen spíše jako jednorázové procvičení principu. Většina účastníků po základech začala dál pracovat na dalších přístupech a dnes publikují spíše výsledky obchodování portfolií na kterých pracují.

27. 1. 2023 Dobrý večer, posílám stav z tohoto týdne. Na konci týdne je stav účtu +67 USD (uzavřené obchody +155 USD a otevřené obchody -88 USD). Koriguji minule uvedené stavy účtu v jednotlivých měsících, na konci prosince, byl +3,4% (ne 1,42%). Leden ještě není u konce, ale v tuto chvíli je na 1,5%. Nevidím reporty od jiných, je tu ještě nějaký absolvent kurzu?   Držte se! páteční výpisy 27.1.2023.pdf

Dobrý večer, rád bych v nové roce vyřešil nějaké resty, které se mi během delší doby nastřádaly. Chtěl bych se zeptat, zda jste neřešili problém, kdy přestal generátor při spuštění přes plánovač úloh vytvářet csv soubory se signály. Soubory se sice vytvoří, ale mají stejnou velikost 18 B a neúplnou hlavičku (pouze Ticker,Date/Time). Když spustím generátor ručně, vše proběhne korektně a soubory se signály se vytvoří. Pokud znáte příčinu nebo mě nasměrujete kde hledat pravděpodobný problém, budu rád. Je to pro mě záhada. Díky a zdravím Milan

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

Případně může být problém s RAM - je dobré zkusit nejprve testovat nějaký menší rozsah dat - třeba poslední rok.

Dobrý den, volba "All symbols" obecně funguje správně, zřejmě budete mít nějakou chybu v datech, kde při testování některého ze symbolů dojde v Amibrokeru k výjimce. Zkusil bych založit v Amibrokeru novou databázi a otestovat jestli se problém bude opakovat.  B. 

No v tom vašem logu je vidět: Error 103, reqId 20: Duplicate order id Canceled order: Trade(contract=Stock(conId=274710996, symbol='STEP', exchange='SMART', primaryExchange='TSE', currency='CAD', localSymbol='STEP', tradingClass='STEP'), order=Order(orderId=20, clientId=38, action='SELL', totalQuantity=96.0, orderType='MKT', lmtPrice='', auxPrice='', tif='OPG', ocaGroup=1093640838, orderRef='SCL', account='U1'), orderStatus=OrderStatus(orderId=20, status='Cancelled', filled=0, remaining=0, avgFillPrice=0.0, permId=0, parentId=0, lastFillPrice=0.0, clientId=0, whyHeld='', mktCapPrice=0.0), fills=[], log=[TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2023, 1, 27, 9, 44, 46, 313263, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PendingSubmit', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2023, 1, 27, 9, 44, 46, 316263, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Cancelled', message='Error 103, reqId 20: Duplicate order id')]) Čili bych sázel na to, že v kódu bude nějaká chybka? P.

Děkuji za odpověď, ale asi mi něco uniká. Přikládám screen z TWS kde je Order ID ***834 a ***835, což je asi správně(+1). Nevím kde hledat tu hodnotu 20. Pavel

Ahojte, prosím vás, akým spôsobom robíte testy na všetkých akciách? Keď v Amibrokeri vyberiem možnosť All symbols, dostanem chybovú hlášku a padne mi celý AmiBroker. Vyzerá to takto:  Neviete čo robím zle? Akým spôsobom to robíte vy?  Ďakujem  Juraj

Zdravím, netuším, zda-li je to nějak spojené s burzou či nikoliv, ale ta chybová hláška je jasná - použil jste vícekrát stejné orderID, ve vašem případě 20. Pokud připojujete OrderID tak pro SL/PT musí být jiné než základní "vstup", v autotraderu je tuším vždy +1. Naopak ParentID je pak pro SL/PT použito ID ze "vstupu".  Zkuste změnit ručně tato ID, před odesláním příkazu si vypište celou Order proměnnou pro "vstup" pro SL i pro PT a zkontrolujte, zda-li jsou ID správně.  Také je důležité NEpoužívat OrderID, které již v TWS existuje, ale toto má TWS ošetřeno funkcí getReqId(), která by vždy měla vrátit správné, nepoužité ID. P.

Dobrý den, předělal jsem si Autotrader na obchodování Kanadské burzy (mám teda dva AT). AT signály zadá do TWS se SL a PT, ale při výstupu kdy vclose > vopen,  mi vyhodí tuto hlášku. Nevím si s tím rady, kde může být chyba. V USA ten problém nemám.  Děkuji Pavel Error 103, reqId 20: Duplicate order id Canceled order: Trade(contract=Stock(conId=274710996, symbol='STEP', exchange='SMART', primaryExchange='TSE', currency='CAD', localSymbol='STEP', tradingClass='STEP'), order=Order(orderId=20, clientId=38, action='SELL', totalQuantity=96.0, orderType='MKT', lmtPrice='', auxPrice='', tif='OPG', ocaGroup=1093640838, orderRef='SCL', account='U1'), orderStatus=OrderStatus(orderId=20, status='Cancelled', filled=0, remaining=0, avgFillPrice=0.0, permId=0, parentId=0, lastFillPrice=0.0, clientId=0, whyHeld='', mktCapPrice=0.0), fills=[], log=[TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2023, 1, 27, 9, 44, 46, 313263, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PendingSubmit', message=''), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2023, 1, 27, 9, 44, 46, 316263, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Cancelled', message='Error 103, reqId 20: Duplicate order id')])

Zdravím, řešil jsem jak naučit autotrader aby z portfolia načetl jen akcie. Stačí ve funkci get_portfolio změnit jeden řádek. Třeba se to bude někomu hodit. Zde je původní řádek zakomentovaný a pod ním upravený. def get_portfolio(self): . . . #positions = [(p.contract.symbol, p.contract.conId, p.position, p.avgCost, p.account) for p in pos ] positions = [(p.contract.symbol, p.contract.conId, p.position, p.avgCost, p.account) for p in pos if isinstance(p.contract, Stock)] . . . |Tomas M.

Možná že by to mohlo stačit. Chce to vyzkoušet - můžete například porovnávat vybrané tickery s IB. Tím že mám Alpacu za 9 USD/měsíčně tak zatím jiné zdroje intradenních dat nezkoumám.

Já takto: ////////////////////////////////////////////// /// Custom backtester SetOption("usecustombacktestproc",True); if( Status("action") == actionPortfolio ) { bo = GetBacktesterObject(); bo.Backtest(); dn = DateNum(); stats = bo.GetPerformanceStats(0); eq = bo.EquityArray; _TRACE("CLEAR"); _TRACE("Výchozí kapitál " + bo.InitialEquity); for( i = 0; i < BarCount; i++ ) { datum=DateTimeFormat("%d.%m.%Y",DateTimeConvert( 2, dn[i] )); _TRACE("Datum: " + datum + " equity: " + eq[i] + "$"); } _TRACEF("Výsledný kapitál %g%s", stats.GetValue("NetProfit"), "$"); }  

Dobrý den, chtěl bych si do grafu v AmiBrokeru vykreslit linku s profit targetem od baru, kdy vstoupím do obchodu. Použiji: Profit = ValueWhen(Ref(Buy,-1),((O/100)*15+O),1); Což se v tomto konkrétním případě  vypočítá správně (78,69*1,15=90,49), jenže na 5. baru od vstupu přichází další  nákupní signál, kdy jsem v otevřené pozici a změní hodnotu profitu. V AFL kódu mám SetBacktestMode( backtestRegularRaw) i ExRem(Buy,Sell) a stejně se tak děje. Nevíte prosím, kde dělám chybu? Je to určitě zase nějaká prkotina.... Děkuji.  

Petře, nešla by využít pro sledování stovek akcií i data od Financialmodelingprep? Máte zkušenost s jejich kvalitou? Mám je zaplacená kvůli filtrování signálů na základě earnings a koukal jsem, že lze získat komplet NASDAQ nebo třeba NYSE aktuální ceny jedním dotazem. Data tedy přišla po cca3 vteřinách od odeslání požadavku, ale to by nemuselo vadit. Netuším, zda jsou u Alpaca rychlejší. Alpaca stojí aktuálně 99$ měsíčně bez omezení počtu volání, Financialmodelingprep 10,5$ měsíčně s max 300 volání (62,5$ bez omezení) za minutu. Je tedy spíš jen otázka, jak kvalitní u Financialmodelingprep jsou...

Zdravím, ano, bylo to tak, Pavel

Ano, Russell 3000 má podle všeho aktuálně 2942 akcií.

Dobrý den, stahuji pravidelně data pomocí Bogdanova downloaderu. Všiml jsem si, že už několik měsíců, možná i rok, se počet tickerů stažených v rámci Russel 3000 jen snižuje - aktuálně 2942. Dřív se také snižoval, ale po čase byl vždy doplněn, takže se pohyboval kolem těch 3000.  Stahují se opravdu kompletní aktuální indexy? Milan