Diskuze

Marginy sa navýšia o 35% z pôvodných, malo by to trvať cca do konca októbra.  67.5% Initial and 33.75% Maintenance. 

Tady je kód, který by mohl pomoci: http://www.amibroker.org/userkb/2007/06/01/detecting-look-ahead-by-nulling-bars/ Já jsem to tedy ještě nerozchodil... Aleš

Ak je tu niekto aktívny,môže mi pomôcť a poradiť ako je to vlastne teraz s Mardžou na IB? sú tam percentuálne zmeny, preto sa chcem opýtať či sa to ešte niekedy vráti do normálnych predcchádzjúcich hodnot alebo treba fundovať účet .dik  

Generování vstupních signálů pomocí CBT V dnešním videu se podrobněji zaměříme na vyhledávání signálů pomocí CBT a ukážeme si jak vytvořit plnohodnotný skener obchodních signálů. Integrace této logiky přímo do AFL kódu přináší jednu velkou výhodu, seznam signálů můžeme získat v jednom běhu zároveň s výsledky backtestu. V ukázce si také vystvětlíme jak používat funkce StaticVarSet() a StaticVarGet() pro práci se statickými proměnnými.  Kód, se kterým v příspěvku pracuji: StaticVarSet(Name() + "RSI",RSI2 ); //AAPLRSI, AARSI, ..... StaticVarSet(Name() + "HV",HV ); //AAPLHV, AAHV, ..... SetOption("usecustombacktestproc", True); if( Status( "action" ) == actionPortfolio ) { bo = GetBacktesterObject(); bo.PreProcess(); dt = DateTime(); filepath = "C:\\Temp\\mob_signaly.csv"; fdelete( filepath ); for( i = 0; i < BarCount; i++ ) { fh = fopen( filepath, "a", True ); if (fh) { for( sig = bo.GetFirstSignal( i ); sig; sig = bo.GetNextSignal( i ) ) { if (sig.IsEntry()) { shv = StaticVarGet( sig.Symbol+"HV"); srsi = StaticVarGet( sig.Symbol+"RSI"); fputs(sig.Symbol + "," + NumToStr(dt[i],formatDateTime) + "," + sig.Price + "," + srsi[i] + "," + shv[i] + "," + sig.PosScore + "\n", fh ); } } fclose( fh ); } bo.ProcessTradeSignals( i ); } bo.PostProcess(); }  

Zajímavé to je. Bohužel funkce Trough, Peak, PeakBars, Troughbars používají interně ZIG funkci (ZIG ZAG) která může koukat do budoucnosti. Zjišťoval jsem v referenci k ALF na webi amibrokeru. Je tedy nutno otestovat na paper účtu a porovnat pak výsledek s backtestem Tomas M.

Udelal jsem par testu a nejspis na to kapnul @Tomeo Problem po reinstalaci se objevil vzdy po te, co se v noci spustil muj "autotrader" pomoci task scheduleru. Stejne jako Tomeo jsem mel zapnutou moznost: "Run with highest privileges" pro dany task a to, zda se zpusobilo, ze se zmenili prava na slozce c:/Jtc. Uprimne tomu zatim nerozumim, protoze jsem nikde nedohledal, ze by vybrani teto moznosti zpusobovalo beh pod Administratorem, ale empiricky to funguje. Dal bych tomu jeste par dni jestli se to znovu neobjevi, ale pokud ne, tak je to nejspis "root cause".    

To vypadá dost zajímavě, díky 🙂   M.

Chtěl bych si ověřit, zda chápu správně způsob, jakým se pomocí funkcí Peak a Trough určuje Swing Low a High. Mám za to, že je to určitým způsobem "zpožděné". Tedy že při dosažení nového Lowest Low, které je v definované procentuální vzdálenosti (či níže) od předchozího Highest Low, je toto Low pouze "potenciálním Low Swingem" a není ještě definitivním Low Swingem. K tomu je zapotřebí, aby trh rostl a Low některé z dalších úseček bylo o definovaná procenta vyšší, než "potenciální Low Swing". V ten moment podle mě teprve dojde k určení nového Low Swingu na úrovni "potenciálního Low Swingu". Je to tak správně, nebo se pletu? Kdyby to tak bylo, potom by teoreticky mohlo docházet k situaci, že v backtestu bychom bez problému vstupovali na proražení předchozího High Swingu dle Petrova zadání (protože všechny High a Low Swingy jsou již definovány), ale reálně bychom byli schopni vstoupit až později. Předem díky za komentáře a vysvětlení. Aleš

Omlouvam se za kvalitu. Přikládám ještě v JPG.  Je to podle yahoo data, Norgate data ješte nemám. - výstup je kombinace je podle RSI a nebo  MA a nebo highest High pro High cenu  a nebo pro Close cenu. - PT v procentech a SL podle ATR - velikost pozice podle volatility - position skore podle ROC - pocet pozic max 20, bez marginu a akcie s Russel Mid Cap - ochoduje za open ceny  Ještě jsem namátkově neprošel obchody zda odpovídá vstup a explore. Tomas M.

Zdravím,   sice je obrázek vidět trochu špatně, ale výsledky v těchto řádech a DD si přímo říkají o nějaké bližší vysvětlení, jak na ně 🙂   M

Jak by jste v tomto případě řešili PositionScore ?

Ještě by mohly pomoct upravy money managmentu...

Zkoušel jsem hodně věcí, ale výsledky byly vždy horší. Měnil jsem počet úseček pro výpočet EMA, zkoušel jsem zadat kontext filtry jak pro index , tak pro samotný ticker, různé kombinace. Beru to tak, že výstup C < EMA(C,20) je zároveň jakýmsi SL. 

V reálu bych uplně bez SL radši moc neobchodoval, i když to třeba dá v BT lepší výsledky... a zkoušel jsi i jiné výstupy, než  C > MA(C,20) ?

Zdravím, v poli “do” jsem si zadal rok 2022, během testu pak Amibroker prochází pouze bary, které najde v databázi, tedy vždy i ten aktuální. B.

Děkuji za vysvětlení. PercentRank tedy nepočítá na kolika procentech z rozpětí High/Low stanovené periody je zadaná hodnota, ale jakési pořadí této hodnoty na "žebříčku" všech hodnot periody. Na to bych nepřišel, protože jsem měl (opět) v hlavě svou představu, že funkce PERCENTRank bude určitě počítat procenta. Ještě jednou díky. Aleš

Zdravím, podle dokumentace výpočet PercentRank v Amibrokeru provádí tato funkce: function PercentRank2( Data, Periods) { Count = 0; for ( i = 1; i <= Periods ; i++ ) { Count += Data > Ref( Data, -i ); } return 100 * Count / Periods; } Je tam smyčka, počet period udává kolikrát se provede a při každém běhu se testuje zda hodnota je vyšší než hodnota na jednom z předchozích barů. Pokud je podmínka splněna navýší se hodnota Count o 1. Tedy vzorec vypadá takto:  100 * počet hodnot větších než hodnota na jednotlivých barech / počet period B.

Do složky kde budete ukládat skripty nakopírujte soubor python_start.bat a spusťte, můžete i z průzkumníka dvojklikem. B.

Zdravím, v interpertu Python (Python Shell spuštěný na obrázku) zadáváte příkazy Python, jedná se v podstatě o prostředí kde tvoříte svůj skript.  Příkazy typu "pip install ..." patří operačnímu systému, musíte tedy zadávat v příkazovém řádku, který je součástí Windows. Spustíte Start-->Systém Windows-->Příkazový řádek. B.