Diskuze

Zdravím, upravil som to, nevykazuje žiadnu chybu ale nenašlo mi žiadne výsledky, akoby požiadavkám nevyhovoval žiadny trh. Niekde bude chyba. ale neviem kde. R.M.

Dobrý den, i na LIVE účtu se mi místo výše uvedeného Audit Trail generuje webová stránka. Zatím se mi nepodařilo si ho zobrazit. Nějaká rada? Díky

Dobrý večer, ďakujem pekne. Vyzerá že takto to funguje. Zajtra to ešte overím.

Dobrý den, vložil bych řádky pro výpočet Sharpe ratio do stávajícího kódu CBT, akorát pak vynecháte řádky bo = GetBacktesterObject(); jelikož objekt "bo" už máte inicializovaný v původním kódu CBT a také bo.Backtest(); metoda Backtest() by se neměla používat pokud je již v kódu použitá metoda PreProcess(). B. 

Zdravím, ano je to správně, nejdříve se provedl limitní příkaz a tím se v systému aktivoval přidružený SL, který byl následně také vyplněn. B. 

else //Pokud už nemáme místo na nové signály nebo akcie byla príliš drahá. { if (sig.Price>bo.Equity * (alokaceNaPoziciPrc/100)) //Pokud byla akcie príliš drahá tak zapíšeme do logu. { _TRACE(WriteVal(dn[i],8.0,False)+": Signál zrušen, není kapitál: " +sig.Symbol+" Slotu = "+Pozic+ " Vstupní cena = "+ sig.Price + " Low = " + pLow[i]+ " PosScore = " + sig.PosScore+ " Equity = " + bo.Equity); } else //Zapíšeme do logu pokud byl signál zrušen z duvodu absence volného slotu. { _TRACE(WriteVal(dn[i],8.0,False)+": Signál zrušen, není volné místo: " +sig.Symbol+" Slotu = "+Pozic+ " Vstupní cena = "+ sig.Price + " Low = " + pLow[i]+ " PosScore = " + sig.PosScore+ " SMer = " + fsmer); } sig.Price = -1; //A signál zrušíme. } } } } bo.ProcessTradeSignals( i ); } bo.PostProcess(); AddToComposite( bo.EquityArray, "~~~Mopull_limit", "X",atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio ); bo = GetBacktesterObject(); bo.Backtest(); AddToComposite( bo.EquityArray,"~~~Mopull_limit", "X", atcFlagDeleteValues | atcFlagEnableInPortfolio ); eq = bo.EquityArray; ret= eq/Ref(eq,-1) - 1; Mean = Cum(ret)/LastValue(BarIndex()-1); Odchylka = StDev(ret,LastValue(BarIndex()-1)); sharpe = (Mean/Odchylka) * sqrt(252); bo.AddCustomMetric( "Sharpe Ratio", NumToStr(LastValue(sharpe), 1.6, False) ); bo.AddCustomMetric( "Usecek", LastValue(BarIndex())); } V Mopull limit som to vložil do kódu CBT na koniec a po spustení backtestu mi v období od 1.1.2015 - 31.12.2019 vychádza Sharpe ratio -2,14. Asi to teda nebude správny postup.        

Ahojte, spätne prechádzam tutoriály a veľmi sa mi páčil Petrov kód pre metriku Sharpe ratio. Do jednoduchých systémov som ho skopíroval, ale mám problém s implementáciou v systémoch kde už CBT beží. Napr. Mopull limit. Viete mi s týmto niekto poradiť? Robí sa to cez dvojnásobné vyvolanie CBT alebo sa to pridáva v rámci jedného? Zatiaľ mi to vyhadzuje iba error na konci každého backtestu ale custom metrika Sharpe ratio sa vo výsledkoch nezobrazí.

Hezký večer, dnes byl vstup u strategie MPL, ticker KODK za cenu 10.16. Trh otevřel pod touto cenou i pod STP. Autotrader akcie nakoupil a v další vteřině prodal. Pravděpodobně je to správně, ale jen se chci ujistit, protože jsem se s takovou situací live ještě nesetkal. JK                

Děkuju za upozornění, je dobré o tom vědět. Naštěstí se indexy u NDU, ze kterých Petr čerpá nemění příliš často, i tak ale kontroluji druhý den vygenerované signály s oficiálním skenerem, abych měl jistotou, že mi nějaký signál nechybí. 

Možná to chce přejít na novější verzi. V některých verzích SCH některé funkce nefungovaly.

Díky, zajímavý postřeh. Ovšem trochu problém je, že yahoo downloader, potažmo pak celý Autotrader pracuje s TLS soubory (skladbou indexů) které generuje Petr až v ten daný den. Tedy, pokud obchodujete, mám na mysli generujete a  zadáváte obchody již večer, pak se zřejmě zakládají na "starém" TLS, který následující den nemusí být již aktuální. Ta odchylka bude zřejmě zanedbatelná, ale je dobré si ji uvědomit. Petr.

Ďakujem, hneď vyskúšam   R.M.

Zdravím, chyba je v prvním řádku, používáte k filtrování proměnné, které v daném okamžiku nebyly definované. Přesuňte ten řádek před AddColumn a mělo by to fungovat. Pro řazení výsledků podle ROC si pak na konec přidejte řádek SetSortColumns( -5 ); B.

Zdravím, už neviem na koho sa obrátiť. Stále sa borím so scannerom a neviem sa posunúť ďalej. Viete mi s tým pomôcť? Snažím sa vytvoriť scanner na FinSwing2 ale stále som na začiatku. Už som vyskúšal snáď všetko ale stále to nefunguje

Ahoj, zkus SCH znovu nainstalovat. Martin

Dobrý den, jen pro zajímavost - zjistil jsem, že yahoo nedávno značně zlepšili rychlost přenášení výsledků obchodování. Zatímco dříve šlo denní data bezpečně (tzn. kompletně) stáhnout až spíše v ranních hodinách, nyní je možné denní data stahovat prakticky ihned po skončení obchodování a data jsou úplná. Testuji to už tři týdny a zatím se mi nestalo, že by byla stažená neúplná data. Výhodou tak je, že všechna data lze stáhnout ještě večer a poté hned zadat obchody. Mě osobně to významně ušetřilo čas ráno, kdy jsem původně kontroloval, jestli vše proběhlo správně... Hezký den Miloš

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli není v plánu přidat do AT strategii SMO PRO, aby byly pro automatizované obchodování kompletní všechny strategie ze swingových seminářů. Podařilo se mi přes AT zprovoznit vstupní část strategie SMO, ale výstup a zejména pak rebalancování už ne. Chtěl jsem proto nakombinovat vstupy přes AT a zbytek manuálně, ale toto by šlo použít jen pro výstupy akcií, které už nejsou v TOP 25 nebo jsou pod MA 200 úpravami v databázi, nicméně pro rebalancování to už nejde, protože AT vždy uvidí jen původní počet akcií a jakékoliv manuální úpravy počtu akcií pro něj zůstanou neviditelné…Díky Miloš

Dobrý den, k definování swingu je možné použít několik způsobů, jedním je použití indikátoru Zig-Zag https://www.amibroker.com/guide/afl/zig.html, nebo můžete použít smyčky, tj. princip popisovaný v tutoriálu https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=306671. Případně se dá na toto téma najít mnoho návodů v rámci podpory Amibrokeru např. https://forum.amibroker.com/t/display-swing-hh-and-swing-ll-in-charts/4623/3 Ale rozhodně se jedná o zajímavý dotaz a zkusím na toto téma připravit tutoriál. B.  

Zdravím, může mi někdo pomoc? Přestal se mi vykreslovat vstup v SCH a nevidím počet ticků v plusu nebo v mínusu. Dřív nebyl problém. Vidím to po vstupu pár vteřin a potom to zmizí a zůstane šipečka. Díky Mio.

Amibroker: testování systému obchodující sezonalitu na futures V minulém tutoriálu jsme sezonalitu testovali s pomocí akcie SPY. Tu však není snadné obchodovat z EU. Jako alternativu lze použít mikro kontrakt S&P 500. V tutoriálu si ukážeme jak úpravit kód, abychom mohli pracovat místo s akcií s futures. Kód:  SetOption("InitialEquity", 10000); SetOption("MaxOpenPositions", 5); SetOption("AccountMargin", 50); SetOption("usecustombacktestproc", False); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetOption("AllowSameBarExit",False); SetOption("FuturesMode", True); SetBacktestMode(backtestRegular); SetTradeDelays(0,0,0,0); RiskPerTrade = 2 * ATR( 20 ); // stop-loss zalozeny na ATR SLUSD=RiskPerTrade*PointValue; PozicTmp=1000 / SLUSD; Pozic=IIf(PozicTmp<1,0,floor(PozicTmp)); SetPositionSize(Pozic,spsShares); ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, RiskPerTrade); isLastOfMonth = TimeframeExpand(C, inMonthly, expandPoint); Cond_TOM = isLastOfMonth AND C>MA(C,200); Buy= Cond_TOM; BuyPrice = Close; Sell=True; SellPrice = Close;