Merlin007

to Mdina Bohužel uživatelsky to nejde, ale dá se to přes API. Na netu se dají sehnat i knihovny, které toto umožňují, ale jedná se oplacené doplňky.

Do tabletu NT bohužel nedostaneš. Jediná možnost je mít NT puštěný na serveru a přes Remote desktop nebo VNC to ovládat.

Musis obchodovat pouze do jednoho smeru a pak neni problem.

To Blender: Akciové indexy mají následující výhody: - nižší marginy vůči klasickým komoditám - větší volume a hlavně větší pohyby, z nichž mohou tradeři profitovat - není fyzické delivery komodity

Ahoj, zajímalo by mne s jakým časovým posunem importujete historická data do NT, tedy UTC-X? Řešíte, zda se ticker odchoduje v New yorku nebo Chicagu? Jakým způsobem byste importovali ticker, který před x roky přešel z jedné burzy na druhou, tedy do jiného časového pásma? Moc děkuju za odpovědi. T.

Fio děla tohle "zlodějskou" opreraci z jednoduchého důvodu. ZPS platby provádí přes korespondenční banku a tou je ČSOB takže při poplatku typu OUR je poplatek naúčtován 2*. BEN by pravděpodobně byl 50 na 50.

Tomáši, na Vámi vypsaném semináři Stavba a testování breakout strategií bude prezentované workflow ve fázi stavba a hledání edge postavené na programu AB nebo si přijdou na své i zastánci cesty programování systémů např. pomocí NinjaTraderu? díky Tomáš

to svopex: Overfill nastava pokud prikaz, ktery posles na burzu neodpovida aktualnimu stavu, typicky pokud chces zavrit Long a exekuje se ti stop limit prikaz (SL), takze kdyz posles ExitLong tak tam zadny Long neni. V pripade multikontrakt AOS je cela situace slozitejsi. Toto je jen jedna z moznych situaci ktere mohou nastat, dalsi situace mohou nastat v synchronizaci mezi tebou, brokerem a burzou, pokud posilas vice prikazu najednou, tak ti burza muze prijmout tvuj druhy prikaz jako prvni atd. Jak se tomu vyhnout? Psat kod idealne v unmanaged modu, kazdou situaci si osetrit pomoci exception a pak hooodne dukladne testovat. hodne zdaru

Dobrý článek Tomáši, děkuji. Mohl byste nastínit způsob jakým způsobem u AOS systémů diversifikujete své portfolio? Mám tím na mysli kombinaci instrumentů a časových rámců atp. (Aktuálně tuto otázku řeším, ted jakým způsobem si ještě pojistit svou intradenní AOS strategii na NQ, zda si postavit swingovou/poziční strategii na stejném trhu, který mám nakoukaný nebo zvolit zcela jiný instrument) děkuji za odpověď T.

tomas262: dle mých zkušeností SSD disk Ti na NT moc nepomůže, možná budeš mít rychlejší start, ale pokud jsi neměl do té doby jako HD úplnou ..., tak v back testech a optimalizacích bych očekával zrychlení tak cca 10-20% nikoliv stovky %.

to BobSk: Musím konstatovat, že jsem získal stejné zkušenosti jako Vy, přepisem kódu z NT C# do EasyLanguage se mi nepodařilo vytvořit ani jednou profitabilní strategii. Lepší cesta je postavit strategii na key idea.

Chtěl bych se zeptat, zda někdo z Vás používá NT a AOS v reálněm a profitabilním obchodování. Mně se jeví NT jako v real time obchodování ne úplně stabilní platforma, neustále se objevují chyby s overfillingem apod. Na zahraničních forech jsem dostal rady, že nemám používat managed approach, ale naopak vše přepsat do unmanaged. Máte stejné zkušenosti? díky

BobSk: zkusím překódovat AB strategie do NT a dám vědět výsledky. Ještě jednou díky

BobSk: moc děkuju, funguje to super

Pro BOBSk prosim o uložení totoho indikátoru "indikátor, ktorý ukladá OHLCV data z grafu do súboru čitateľného AdaptTradeBuilderom" díky