Akcie swingově - otestovaný obchodní systém+výsledky

[lukas.s]

Ahoj,
tak samozrejmne v tomto tydnu to je spatne :( hodim tady prubezne vysledky jak se k tomu dostanu.

[tom_swing]

Super vlákno, díky za něj (tu)

Rozhodl jsem se, že tenhle systém s malými úpravami pojedu zatím paper.

Moje rámcové parametry (pro long, pro short platí totéž opačně):
Close nad MA 50 a pod MA 10
RSI (5) pod 25, nebo RSI (14) pod 50
Vstupovat nehodlám mechanicky, budu zvažovat i další faktory (např. pohyb RSI do směru obchodu). SL a PT v logických zónách při RRR alespoň 2, plus můj normální MM (riskuju max. 1,5% účtu na obchod, nepočítaje poplatky a skluzy nebo gapy). Trailing SL.

Budu sem dávat výsledky (pokud si vzpomenu, tak třeba série 10 obchodů), jsem zvědav, jak to dopadne :)

No vlastně už jsem začal, dnes jsem koupil DE za 84,42.

[xzajic]

To už je trochu jiný systém než byl ten "můj", nicméně na výsledky se samozřejmě těším a přeju hodně úspěchů!

[tom_swing]

No, drobné úpravy jsem tam udělal, aby to lépe odpovídalo mému stylu. Rozhodl jsem se vzít tenhle systém vážně, protože jeho princip mi připadá robusní (v podstatě jde naskakování do trendu na korekcích, že...). Líbí se mi tam ta možnost výběru z variabilní sady stocks. Já jedu life něco podobného, mám fixní sadu asi 30 stocks (akcie a ETF), no a k tomu sleduji i několik dalších akcií, podle toho, na co narazím při svém brouzdání internetem :) Dám sem příklad jednoho obchodu, který mám právě otevřený life a který zatím vypadá slibně. Jde o LDK, na který mě před čase upozornil nějaký článek tuším na seekingalpha.com (pokud si dobře vzpomínám, každopádně je to portál, který doporučuju), takže jsem si ho zařadil do mého variabilního watch listu. Ale pokud se dobře koukám, splnil by i podmínky, které tu navrhl xzajic... Ten screen je čerstvý, jde o situaci asi hodinu po otevření dnešní (23.2.) seance. Dávám to sem jednak pro inspiraci, jednak proto, že tím pádem máte příležitost radit mi "life" s řízením pozice. Pokud jde o to řízení, zatím mám za sebou pouze jedno posunutí SL, a to - jak vidno - pod low vstupní svíčky. Teď mi nezbývá než doufat, že přežiju tu, co interpretuju jako swing proti směru obchodu, tj. to, co se děje dnes. Trošku jsem do toho grafu čmáral, abych vám ukázal, čeho si při "čtení" grafu všímám. (Jinak dál pokračuju ve svém "papírovém" obchodování, jak jsem slíbil.)

[tom_swing]

Tak, moje "papírové" portfolio je plné: mám nakoupeno (tj. všechny obchody jsou LONG) DE, DAL a WIN. Zatím cena u všech tří akcií stagnuje, takže kdo chce, může to vzít i jako inspiraci k vlastnímu obchodování nebo testování...
Hezký víkend xzajícovi i ostatním!
Tomáš

[tom_swing]

To jsem ještě já :) Jelikož živě - jak jsem už zmínil - obchoduju cosi principiálně velmi podobného, dám sem ještě screen mého dnešního vstupu (long). Ukázat na tom chci to, že mezi mé filtrovací techniky patří i pohled na situaci na nižším TF. Na denním TF tam byla klasická situace: jasný trend vzhůru a korekce k trendové linii. Půlhodinové svíčky (viz obrázek) poskytují další informace, které mi v tomto případě potvrdily vstup. (Ten PT nebudu asi brát moc dogmaticky, protože horní hranice kanálu by měla jít mnohem výš, takže možná tam prodám polovinu objemu, přitáhnu SL a budu pokračovat, budou-li příznivé podmínky.) Čili je to potvrzení toho, co tvrdí i různí "guruové", totiž že je užitečné pracovat s více TF, v případě swingového obchodování doporučuju vyfiltrovat si stocks na weekly TF (není to nutné, plánujeme-li kratší swingy, tak na 5 dní nebo i méně, ale já mám rád možnost svézt se s trendem třeba i 10-20 dní, a takovýto řekněme střednědobý potenciál může být někdy lépe rozpoznatelný na vyšším TF) a pak, když už máme v podstatě naplánovaný potenciální obchod, ještě mrknout třeba na ty půlhodinové svíčky.

[tom_swing]

Aby tohle vlákno neusnulo, něco sem přidám (jinak to STI mně hezky šlo do PT, i když trend už pak dál nešel). Pokračuju ve svém paper tradingu mnou mírně modifikované xzajicovy strategie, zatím tedy nic moc, mám 6 uzavřených obchodů a tři otevřené, výsledky sem dám až po uzavření 10 obchodů. Na PT se dostal jen jediný obchod, viz obrázek. Mimochodem, teď se tam (CSX) zase vytváří podobná konstelace jako ta, která mě nedávno přiměla vstoupit, takže to můžete brát i jako tip... Nevylučuju, že bych to v pondělí shortoval na živo...

[tom_swing]

Tak a konečně přináším výsledky těch 10 paper obchodů. Nic moc: jen 2 skončily v plusu, z toho jen jeden (výše uvedený CSX) na PT. Obchodoval jsem zhruba měsíc (první vstup 21.2., poslední výstup 20.3.), ztráta zhruba 6,45% hypotetického účtu. Mno, trošku si ještě pohraju s parametry a budu pokračovat v testování, třeba teď bylo jen netypický období... (Mimochodem, měl jsem tři shorty a kdybych bral jen je, měl bych 3,25% zisk...)

[xzajic]

Netypický období sice je, ale relevantní statistika je tak čtvrt, půl roku, měsíc nelze brát nějak smrtelně vážně. Já se v březnu plácám taky nějak plus mínus kolem nuly...

[blazek3]

Zdravím,

To xzajic:

Zminuješ tady Larryho Connorse, chtěl bych se zeptat jakou knihu bys od něho doporučil. Chci začít obchodovat akcie swingově.

Díky

[xzajic]

např. 7 Professional Strategies To Improve Your ETF Trading

[Muse]

Ahoj všem,
koukám, že než jsem se dostal k tomuto vláknu tak nějak uslo. Čím to asi je?:) Obchodujete to ještě vůbec někdo? Xzajic a ostatní mohli by jste sem dát výsledky za 2012 a letošek? Předem případné díky, rád bych kdyby toto vlákno opět ožilo:)

[Aifel]

Taky se pridavam s prosbou o vysledky z posledni doby. Chtel bych se systemu venovat, tak by chtelo vedet jestli ho nepotkala nejaka nehoda :-)

[Aifel]

Ahoj,

pustil jsem se do testovani uvedeneho systemu a vypada slibne, mam zhruba podobne vysledky jako ty ktere tu byly uverejnene.

Zaplatil jsem si pristup do Stockfetcher, nastavil filtr a vybiram kandidaty na vstup. Co mi ale prijde divne je, ze RSI(2) maji dost jinde nez mam treba v NinjaTraderu nebo i na strankach finance.yahoo.com

Treba u akcie KO je podle StockFetcheru jasny vstup dnes 12.8.2013 (mam vstup RSI(2)
Mate s tim nekdo zkusenosti?

[Aifel]

Koukam ze si tu povidam sam se sebou ale snad se casem diskuze ozivi.

Hodnota RSI je na StockFetcheru stejna jako v Ninjatraderovi, to jsem se spletl. Na finance.yahoo.com je ale hodnota dost jina..

Taky jsem predtim testoval vstup pri RSI(2) 85, ale opet je vyhodnejsi puvodni system s vystupem RSI(2) > 70.

Chtel bych se ale predevsim xzajice zeptat jestli prozradi na jakem principu si vybiral ten svuj vzorek akcii, ktere bude obchodovat.

Na zaklade historicke vykonnosti te danne akcie mi to neprijde vhodne, protoze vetsinou je treba i za poslednich 10 let jen nekolik malo vstupu (drtiva vetsina do 10ti).