Zkušenosti začátečníka

[namodro]

Tak dobře - reaguji na neustálé Tomášovy výzvy, přestože mám pocit, že jako začátečník toho moc poskytnout nemůžu. Ale koneckonců i slepé kuře občas najde zrnko, ne :) ?
V TNT jsem začal zhruba v lednu či únoru papertradovat (mimo jiné) CORN (to kvůli nízkému marginu, relativně klidnému trhu a slušnému volume) na historických datech od 1. ledna 1997. Mám v papertradingu i dalších cca deset až dvanáct komodit s marginem maximálně do $1500 - 1800 (předpokládaná budoucí výše mého konta do začátku bude plus mínus $5000 - takže margin do zhruba 30%).
Tu kukuřici mám zatím nejvíc vyzkoušenou s různými indikátory a strategiemi, takže uvedu jen zkušenosti z ní a to z mé nejúspěšnější strategie:

1.1.1997 vložen deposit $5000, 30. dubna 2005 na účtu $337 642,50.
Skutečně jen na té CORN! Já vím, že je to "jen" papertrading a že ve skutečnosti to bude zřejmě daleko horší - ale mě to povzbudilo :).
Margin vždy do těch 30%, jakmile stoupalo konto, zvyšoval se úměrně počet kontraktů. Když výše konta klesala, počet kontraktů se snižoval.
Vstupy a výstupy na základě Bollinger Bands (standardní nastavení 2, 20) a Donchian Channels (perioda 14) jako hlavními indikátory. Ty jsem doplňoval kontrolou MA (nastavení 5 a 20 - ale moc mi nefungovaly; respektive fungovaly - ale příliš pozdě), V/OI, supporty a resistencemi, double top a bottom a candle grafy. Základní nastavení SL bylo při vstupu do $200, jakmile jsem již nebyl ve ztrátě, posouval jsem SL $400 nad nejnižším HIGH při SHORT a $400 pod nejvyšší LOW při LONG. Experimentoval jsem i s jinými nastaveními, ale toto mi vychytalo nejvíc korekcí, takže mě nejdéle udrželo v trendu a zároveň dávalo minimum (a to snesitelných) ztrát.
Výstupy, pokud nebyly na SL, jsem neměl tak úplně přesně definované - pokud indikátory signalizovaly obrat, pokud se mi podařilo rozeznat exhaustion gap, pokud pattern v candlích signalizoval obrat trendu- přitáhl jsem SL nebo vystoupil.

Mé použití BB a DCH:
Ačkoliv BB nejsou indikátor určený primárně k odhadování směru trendu ale především k určení volatility trhu, mně kupodivu fungují. Je to takové to trochu hádání z křišťálové koule a leckdo se možná zasměje. Jsem totiž vodák a grafy v hranicích BB se chovají velmi podobně jako říční proudnice (principy hydrodynamiky). Doplnění DCH poskytlo podstatné zpřesnění - je to hodně vizuální, takže bych to tady asi těžko popisoval - tak jen pár příkladů: např. protne-li horní hranice BB horní hranici DCH zvenčí dovnitř pásma, nastává velmi pravděpodobný obrat z LONG do SHORT - tady hodně záleží na úhlu protnutí; pokud spolu kloužou jedním směrem, trend pokračuje; pokud se graf odrazí od středové čáry BB, trend po této korekci velmi pravděpodobně pokračuje atd. Interpretace obou indikátorů je v elektronickém manuálu TNT, ale ta moje interpretace si je poměrně dost přizpůsobila.
Strategie mi celkem funguje i na dalších pozičních trzích, ale trochu hapruje když se trh zastaví a přešlapuje do strany a strašně moc záleží na nastavení SL.

Jako začátečník, který zatím pořád hledá "tu svou", taky experimentuji ještě s kombinací RSI a MACD - i tady to celkem funguje, ale potřebuju ještě hodně dolaďovat.
Vyzkoušel jsem ještě další indikátory; některé jsou mi vyloženě na první pohled nesympatické; některé mi fungují jen při hodně dlouhodobých trendech a vyžadují vysoké SL a tím i řádově alespoň o jednu nulu větší konto než budu mít (snad) jednou do začátku k dispozici.