Proc blokovat max. 40% uctu v marginech?

[Martinek]

Zdravim,

mirne jsem reorganizval pravidla sveho money managementu a zjistil jsem jednu vec - nechapu, proc je doporucovano blokovat v marginech max. 40-50% uctu. At jsem hledal jak jsem hledal, v zadnem clanku ani v diskusi jsem vysvetleni take nenasel (vzdy pouze informaci, ze to neni dobre).

Jestli se nepletu - riskuji realne pouze to, co vyclenim pro SL. Margin mi bude po skonceni obchodu (at uz skoncim v zisku nebo ztrate) vracen. Tak proc nevyuzit potencial celeho uctu a neobchodovat treba s vice kontrakty najednou?

Diky.

[Libic]

Dobry den pane Kyselo,
money management jako takovy lze jen tezko vyresit jen jednim jedinym prispevkem, protoze MM je jedna tretina uspechu pri obchodovani na burze. Jak jsem jiz psal, dalsi dve tretiny jsou TA nebo FA a psychologie obchodovani. Jak sam vidite, MM je stejne obsahly jako samotna TA.
Zakladnim principem MM by melo byt riskovat na jeden obchod neustale stejny objem penez a obchodovat neustale stejny objem kontraktu. Pokud se nad touto uvahou zamyslite, jiste Vam dojde, proc toto pravidlo dodrzovat.
Budete-li mit account 10,000 USD, pricemz otevrete obchod, kde celkova skladba marginu bude cinit 9,000 USD, pak muzete riskovat 1,000 USD na jeden obchod. Je jedno, jestli budete obchodovat Corn nebo Cofee, s poctem kontraktu rovnajicimu se marginu v celkove vysi 9,000 USD budete jen tezko otevirat obchod s mensim stop lossem.
Co je to celkova skladba marginu jiz vysvetlovat nebudu, protoze tomuto tematu se venuje velmi detailne nekolik diskusnich vlaken.
Bude-li vyse uvedeny obchod ztratovy, pak se Vas account zmensi na celkovou vysi 9,000 USD. V tuto chvili jiz musite otevrit obchod s mensim poctem kontraktu, aby jste byl z castky 9,000 USD schopen vyclenit cast penez na stop loss.
Budete-li mit dalsi obchod ztratovy, dostavate se do situace, ze treti obchod budete obchodovat jeste s nizsim poctem kontraktu.
Co z toho vyplyva? Pevne verim, ze uz zacinate chapat dusledky takoveho obchodovani. Na jeden ztratovy obchod budete muset udelat dva profitove obchody s mensim poctem kontraktu. Na dva ztratove obchody budete muset udelat 4 profitove obchody s mensim poctem kontraktu.
Pri konzistentnim poctu kontraktu a stop lossu staci na dve ztraty udelat jeden profitovy obchod. Je-li Vas account ve vysi 10,000 USD a vy se rozhodnete mit v marginech max. 40% accountu, pak mate dostatecny prostor na nekolik ztratovych obchodu v rade za sebou, aniz by jste musel zasahovat do objemu obchodu nebo vyse stop-lossu.
Samozrejme muzete namitnout, ze budete na profitove vlne a budete profitovat napr. 5x za sebou a nasledne budete mit jednu ztratu, pak zbytecne nechavate penize lezet na uctu Vaseho brokera. Finalni rozhodnuti si musite udelat sam za sebe. Jsou to Vase investice. V pripade profitove vlny budete penize vydelavat stejne rychle, jako je ztracet v pripade ztratove vlny. A ze ztratovou vlnu obchodou dostanete, o tom vubec nepochybujte.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Martinek]

Dobry den, Libici,

velice dekuji za vycerpavajici informace. Ted uz to konecne chapu velmi dobre. :-) Diky.

[trjar]

Dobrý den,

uvedu další důvod, proč není dobré mít v marginech vázané větší části účtu.
Mám otevřený spread eurodolaru. (Typ otevřeného obchodu není podstatný, může se vám to stát s jakoukoliv komoditou, u tohoto spreadu to jen více vyniká.) Díky tomu, že u spreadu jedna pozice kryje druhou (o principu si více můžete zjistit v jiných vláknech), byl počáteční margin $0. Během minulého týdne se zvýšila volatilita a já jsem ze dne na den zjistil, že na tento obchod mám najednou vázáno v marginu $450. Pokud bych jel nadoraz a s více kontrakty, skončila by tato situace margin callem a uzavřením některých mých pozic.
U jednotlivých komodit to nebude tak výrazné, ale i tam se požadavky na margin mění průběžně. Takže při otevírání nové pozice si vždy nechávejte dost volných prostředků k pokrytí pohybu ceny kontraktu i k nenadálé změně výše marginu.

Jarda