Genetické algoritmy
Genetické algoritmy (GA) jsou inspirovány přírodní evolucí a patří do širší třídy evolučních algoritmů. V kontextu tradingu se genetické algoritmy používají k optimalizaci obchodních strategií a k modelování finančních trhů s cílem nalezení optimálního řešení pro konkrétní obchodní problém.
Princip funkce Jako přírodní selekce, GA pracuje s populací možných řešení, provádí kombinace těchto řešení (křížení) a upravuje je (mutace), aby vytvořil novou generaci kandidátských řešení. V průběhu mnoha generací je populace postupně upravována, dokud nenajde optimální nebo dostatečně vhodné řešení.
V obchodním kontextu může GA například testovat různé kombinace technických ukazatelů, nastavení pravidel a parametrů, aby nalezl strategii s nejvyšší pravděpodobností úspěchu nebo s nejnižším rizikem. Tímto způsobem trader může identifikovat nejefektivnější obchodní strategie, aniž by musel manuálně prověřit tisíce kombinací.
Hlavní výhodou GA v tradingu je schopnost efektivně prozkoumat obrovský prostor možných strategií a automaticky identifikovat potenciálně výnosné kombinace. Nicméně, jako u všech modelů, je nebezpečí přizpůsobení se konkrétnímu historickému datasetu, což může vést k přeučení, špatné výkonnosti v reálném obchodování a dosáhnout tzv. přeoptimalizace.
