MACD - Moving Average Convergence Divergence
MACD, neboli Moving Average Convergence Divergence, je jedním z nejpopulárnějších momentum indikátorů technické analýzy. Používá se k identifikaci trendů, síly trendů a potenciálních nákupních a prodejních příležitostí. Sleduje vztah dvou klouzavých průměrů cenových dat. Byl vyvinut Geraldem Appellem v roce 1970 a je často používán k identifikaci býčích nebo medvědích signálů na trhu.
Jak funguje MACD indikátor?
MACD indikátor se skládá ze tří grafů:
MACD indikátor tvoří tři grafy - dvě linie (MACD a signální) a jeden histogram (oscilátor).
MACD indikátor aplikovaný na graf akcie Apple. Modrá čára značí MACD linii, oranžová čára signální linii a pod nimi se nachází histogram.
MACD linie
MACD linie je založena na dvou klouzavých průměrech:
12periodní exponenciální klouzavý průměr (EMA)
26periodní exponenciální klouzavý průměr (EMA)
Hodnota typické MACD linie se vypočítá odečtením 26denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) od 12denního EMA. Pak je vytvořena signální linie, což je 9denní EMA z MACD linie.
Signální linie
Signální linie je 9periodní exponenciální klouzavý průměr MACD.
Histogram
Histogram se vypočítá jako rozdíl mezi MACD a signální linií.
Jak používat MACD indikátor k obchodování?
Křížení signální linie
Křížení signální linie (Convergence, sbíhavost) je jedním z nejběžnějších způsobů, jak používat MACD indikátor. Když MACD překročí signální linii, může to být považováno za obchodní signál.
Křížení zdola nahoru signalizuje nákupní příležitost.
Křížení shora dolů signalizuje prodejní příležitost.
V grafu akcie Apple nám MACD indikátor identifikoval dvě nákupní příležitosti. U první se jedná o nákupní příležitost, kdy modrá MACD linie kříží zdola nahoru signální linii a obě se nachází pod histogramem. V druhém případě jsou obě linie nad histogramem a MACD linie kříží signální shora dolů, tj. jedná se o signál k prodeji.
Histogram MACD
Histogram MACD ukazuje rozdíl mezi MACD a jeho signální linií. Pokud je histogram kladný, MACD je nad signální linií, což může být býčí signál. Pokud je histogram záporný, MACD je pod signální linií, což může být medvědí signál.
V grafu akcie Apple signalizuje histogram MACD indikátoru, že nastane medvědí trend. Histogram je záporný a modrá MACD linie je pod oranžovou signální linií.
Divergence
Divergence je další způsob, jak používat MACD indikátor.
Divergence (rozbíhavost) mezi MACD a cenou cenného papíru signalizuje potenciální změnu trendu.
Tipy k použití MACD indikátoru
Použijte MACD indikátor v kombinaci s dalšími indikátory. To vám pomůže zvýšit přesnost vašich signálů.
Testujte MACD indikátor na historických datech. To vám pomůže pochopit, jak indikátor funguje v různých tržních podmínkách.
Buďte trpěliví. MACD indikátor není dokonalý a občas může vydávat falešné signály.
Závěr:
MACD indikátor je cenný nástroj technické analýzy, který může spolu s dalšími prvky obchodní analýzy pomoci zlepšit obchodní výsledky. Sleduje vztah dvou klouzavých průměrů cenových dat a používá se především k identifikaci změny a síly trendu a potenciálních nákupních a prodejních příležitostí.
