OOS - Out of sample
Out-of-sample (OOS) testování je technika, kdy obchodní strategie je ověřována na datovém setu, který nebyl použit při jejím vývoji nebo optimalizaci. Slouží jako kontrola kvality a pravdivosti výkonu strategie v neznámých podmínkách.
Zatímco in-sample data jsou často využívána pro návrh a optimalizaci strategie, OOS testování poskytuje možnost odhadnout, jak by strategie pravděpodobně fungovala v budoucnosti, když se potká s novými tržními scénáři.
OOS testování chrání tradery před přeoptimalizací. Přeoptimalizované strategie mohou vypadat skvěle na in-sample datech, ale může selhat v reálném obchodování. OOS testování poskytuje náhled na skutečný výkon strategie.
Běžný postup je rozdělit dostupná historická data na dvě části: jedna část (in-sample) je použita k vývoji a optimalizaci strategie, zatímco druhá část (out-of-sample) je použita k jejímu testování.
Důležitou výzvou OOS testování je odolat pokušení upravit strategii na základě výsledků OOS testu. Pokud je to uděláno, OOS data se v podstatě stávají dalším in-sample setem, což může výsledky zkreslit.
