goodbody

Díky Aleši, Bude to chtít trochu prostudovat, ale dovolím si říct, že myšlenku chápu. Zvolíš si min, které pak eventuelně podle situace přepisuješ dalšíma hodnotama.... Zkusím si to napsat pro můj případ. Ještě jednou díky.

To Alec, Díky za ochotu. Docela tomu věřím, že to nebylo lehké. Pokud by to nevadilo podíval bych se na to. Ve VBA jsem již něco programoval tak snad bych tomu mohl rozumět. Díky.

Zdravím všechny, když už se tady probírá excel. Má někdo myšlenku jak počítat drawdown? S přestávkama o tom přemýšlím již rok, ale zatím mě nic kloudného nenapadlo. Nebude to asi tak jednoduché...

Zdravím Mišáka & spol. Je to asi měsíc co jsem znovu otevřel své zápisky z návštěvy Mplaye v Praze a pustil se do studia a testů. Je jasné, že tak jako pro jakékoliv jiné obchodování je třeba vést jakési záznamy v nějaké formě obchodního deníku. Nebude to asi to samé jako obchodní deník např. pro ID, ale něco podobného. Na předchozím příkladu (VIX) např. vidím, že Mišák užívá analýzu z TOSu. Jistě jsou i další možnosti. Sám zatím nemám nějakou pevnou formu vedení záznamu obchodu opcí a postupuju jako každý od začátku metodou pokus-omyl-náprava...a skládám jednotlivé střípky, co vše by v tákovém záznamu mohlo být...Nicméně věřím, že ti co již obchodují live mají tento problém vyřešený. Rád bych srovnal zatím to málo co mám vytvořeno s možná už nějakou vyspělejší formou vedení obchodního deníku pro opce. Možná by toto téma zasloužilo i samostatné vlákno, ale v tuto chvíli mi to v tomto místě diskuse připadalo vhodné...

Dobrý den, Rád bych poprosil někoho kdo má zkušenosti s obchodováním opcí na IB. Mám následující problém. Když poskládám IC (podle Mplaye) hlásí mi to chybu, že jedna noha "noha " nemá potřebná povolení....Viz obrázek.

Dobrý den, Od začátku dubna mám otevřeného papírového IC. Jen ho tak po očku sleduju jak si lítá...+/- 20USD. Uvidíme jak to skončí a docela se těším.

Dobrý den, Díky za komentáře. Tak večer šla 166 již bez problémů. Pravděpodobně bude někde chyba na straně IT. Problémem je, že to nerozchodím v práci pro backfill a ani offline bez TWS. Ještě to prověřím a zkusím najít kde ta chyba je. To PET: díky za typ. Konečně jsem si na SC zvykl. Je fakt, že poslední dobou těch problémů společně s IB nějak narůstá. Nebo je to jen můj subjektivní dojem? Zatím to nebudu lámat a uvidíme jak dál.

Dobrý den, Tak i já bojuji se Sierrou. Verze 142 mi přestala dělat backfill poslední hodiny. Tak jsem upgradoval na 166 jak radí na helpu a nová verze se zase nechce spojit se serverem. Nevím co s tím. Už je to druhý den... Kdyby měl někdo nápad - uvítám to.

Dobrý den Luk, Na straně 3 hledej přílohu COT.pdf.....

Dobrý den Petře, Něco podobného mám také. Pokud jedu na baterii mám display temnější. Pokud jedu na síť více se prozáří. Pravděpodobně to bude někde v nastavení, ale nikdy jsem to nehledal. A co se týče zapojování sítě při běžících procesech - neměl by to být obecně problém. Jen jaksi, že se opravdu nic nestane nikdy nemůžeš vyloučit...

Dobrý den Tomáši, Možná to víš, ale jen pro upřesnění. Odpočet času funguje jen pokud je čas v době otevření trhu. Tedy v době od 15:30 do 22:15 v tvém případě. Pokud ti nto nevyhovuje najdeš i jiná odpočítadla nebo nech obchodní hodiny od 0:00 do 23:59.

Dobrý den Nelo, Jsem rád, že se tady tvůj příspěvek objevil. Několikrát jsem na netu hledal vysvětlení a protože jsem nenašel nic co by tento běžný vzorec pro "expectancy" vysvětlilo musel jsem to udělat sám. 1) Expectancy = (PW*AW - (1-PW)*AL): - tato varianta nám říká kolik můžeme očekávat od každého dalšího obchodu, ale už nám nic neříká o poměru na riskovaný dolar 2) Expectancy = (PW*AW - (1-PW)*AL) / AL: - tato varianta podělená průměrnou ztrátou ( v dolarech, bodech...) nám potom již dá konkrétní číslo o risku na jeden dolar, bod, atd...Možná ještě bych uvedl, že pokud se obchoduje s fixním SL, je pak zpravidla AL= stoploss Abych uvedl malý příklad pro ilustraci: Mám např obchodní systém, který mi přináší podle 1) na každý obchod 0,5 bodu /např. pro ER2 je to 50usd) a tento systém obchoduji s pevným SL=1bod. Dám-li toto do poměru podle 2) dostávám hodnotu 0,5 tj. pro 0,5 bodu očekávaného zisku riskuji 1 bod. Zamyslíme-li se nad tímto, určitě by bylo lepší mít obchodní systém s očekáváním na každý obchod nad velikost průměrné ztráty (stoplossu). Samozřejmě, kladná expectancy pro každý obchod je stěžejní a čím větší tím lepší.

Díky za odpovědí. Ani z webu mi nešel upgrade. Tak počkám a uvidíme...

Po nastartování TWS mi hlásí program, že je k dispozici novější verze. Pokud, ale spustí software upgrade, ten mi nahlásí, že provozuji poslední verzi. Někde je chyba, ale nevím jak to napravit. Díky za radu.

Dobrý den Vladimire Jednoduše: "Otevřená hranatá závorka" bold"zavřená hranatá závorka" text "Otevřená hranatá závorka"/bold"zavřená hranatá závorka". Nebo je i jednodušší způsob a to klepnout na čtvereček s velkým B a mezi to napsat text....