posum

stromere Je to tak jak píšeš. V zásadě jde o to odstranit gapy v cenách které jsou mezi různými kontrakty v jednom časovém bodě. Soubory jsem poslal posum

Stromere Dělám to způsobem, který jsem vyčetl z internetové literatury (mohu případně přeposlat), není to složité. Napřed identifikuju bod spojení, to dělám od oka, je to den kdy se zhruba vyrovnává VOLUME starého a nového konktraktu. Spočítám rozdíl CLOSE nový-starý. Tento rozdíl přičtu ke všem cenám Op,Hi,Lo,Cl starého kontraktu. Takto postupuji od přítomnosti do minulosti, s tím že rozdíl v close dalšího spjení přičítám k předchozímu a takto vzniklou deltou koriguji ceny starších kontraktů. Dostanu tím kontinuální kontrakt Last-true, čili poslední jsou reálné ceny. Celé to dělám v excelu jednoduchým makrem. Stačí takhle? S pozdravem posum

Zdravím Ještě jeden dotaz na téma převod peněz od brokera k borkerovi. Po zralé úvaze jsem se rozhodl přejít od Alaronu k IB. Při vyplňování mnoha formulářů při zakládání účtu přes internet je tam jeden, kde se specifikuje způsob přebodu peněz. Jeden ze způsobů je tzv. ACATS - automated customer account transfer system. Můj dotaz je k těm co to již někdy dělali, rozumím tomu dobře že toto je právě možnost převodu aktiv, tedy vč. peněz, od jednoho brokera k druhému a že to po mém autorizování nového brokera proběhne nějak automaticky, bez mého dalšího přičiňování. díky za případné info, Vráťa

Anno Přeji hezký den, co se týče backtastingu v excelu. Já sám používám pouze excel pro backtesting ale připouštím že to není nástroj pro každého. Jeho výhoda je v tom že je to univerzální nástroj široce dostupný, flexibilní a přenositelný. Nicméně jeho použití pro testování vyžaduje trochu hlubší znalosti. V první řadě je velice nepohodlné pužívání standartních tabulkových funkcí, jelikož jsou velmi pomalé a při objemu výpočtů v backtestingu je pak doba výpočtu nepřijatelně dlouhá. Proto je nutné výpočty provádět prostřednictvím visual basicovských maker, což vyžaduje programátorské znalosti. Já sám se živím v oblasti IT, takže to pro mě nebyl problém. Za druhé, standartní excel neobsahuje žádné předdefinované funkce pro výpočet indikátorů apod. takže i toto jsem musel programovat. Za třetí je nutno samozřejmě opatřit si historická data k testování z jiných zdrojů. Vedle toho koupě hotového nástroje je pohodlnější alternativou s tím že to něco stojí, může obsahovat i historická data, ale stejně je nutno věnovat nějaké úsilí k tomu tento nástroj zvládnout a vždycky to bude jen nástroj s předem danou funkcionalitou, kterou mu jeho tvůrci vložili. S pozdravem Vráťa

Zdravím, moje zkušenost s Czechwealth & český Amibroker. Objednal jsem si u nich kompletní data akcií a futures za cenu cca 1200czk, tedy v mých očích docela přijatelnou. Asi do týdne mi přišli 2 DVD s daty. Data začínají cca v roce 1990 a končí v září 2006. Jsou intradenní. Avšak všiml jsem si že neobsahují informaci o deních Volume a OI, namísto těchto informací obsahují řetězce 99999. Když jsem toto reklamoval nejprve mi odepslali abych disky poslal zpět že mi pošlou nové. To se mi nelíbilo, tak jsem zatelefonoval a bylo mi řečeno že mají hodně práce a nestíhají a že to nebude hned. Což moc nechápu, přece zkopírovat DVD moc práce nedá. Domluvili jsem se na cca 14 dnech než mi pošlou nová. Už je to ale měsíc a nic. Znova jsem je urgoval, ale nic se neděje. Ještě k těm datům, obsahují stovky symbolů ale bez seznamu co který znamená, a také jsou již zpracovaná do kontinuálních kontraktů, tzn. nějakým vlastním softwarem to poskpojovali nějkaým algoritmem o kterém také nic nevím. Osobně bych dal přednost kontraktům zvlášť abych si to mohl pospojovat sám. V mých očích tyto skutečnosti dost snižují důvěryhodnost tohoto produktu !? posum

Re Stan Díky za reakci i když jste v podstatě SW napsal to samé jako v předchozím příspěvku. Nicméně pokusím se to pořádně zanalyzovat a porovnat s tím co jsem našel já. Co se LSMA týče, to je naprosto standartní indikátor s veřejně publikovanou definicí, s tím problém nemám. Jinak neprogramuji pro žádnou obchodní platformu, ale jak jsem zmínil testovací nástroj a to na bázi MS Excelu. Z praktických důvodů. Můžu si to udělat do posledních detailů přesně jak potřebuji, a mám ho přístupný všude, pohybuju se totiž mezi různými počítači. Pokud by se někdo zde zabýval podobnou problematikou a měl zájem o výměnu zkušeností, jsem rozhodně pro. Vráťa

Stanislawe Zdravím, obracím se na vás s prosbou jestli nemáte detailnější popis výpočtu SIDEWINDERU. Programuji si backtestovací nástroj a potřeboval bych exaktní výpočet tohoto indikátoru. Na diskuzích ve woody fóru jsem něco našel, ale nefunguje mi to dobře. Potřeboval bych podrobnější matematický zápis nebo alespoň odkaz na zdroj odkud jste čerpal informace, viz váš příspěvek 19.června 2006. Dotaz na ostatní, máte někdo porovnání úzpěšnosti bez používání sidewinderu a s ním. Zajímá mě pozičná obchodování s dením grafem. Díky, Vratislav

Petře Díky za odpověď kterou jsem zhruba v tomto smyslu očekával. Autorská práva jsou autorská práva a já je plně respektuji. Co se komoditního manuálu týče, trochu jsem to popletl protože je to už cca rok. Je fakt že jsem ho nikde nestáhl, ale pracně metodou copy-paste ručně z vašich sránek převedl do wordu, abych si mohl vytisknout a v klidu přečíst, právě tomu jsem se chtěl u ostatních seriálů vyhnout. S pozdravem, Posum

Zdravím měl bych jeden podnět na provozovatele těchto stránek. Jsou zde publikovány velmi zajímevé seriály o obchodování, např. Forex, Eliotovy vlny apod. Viděl bych jako velmi užitečnou možnost si tyto seriály stáhnout, podobně jako komoditní manuál, v nějaké ucelené formě, např. wordu nebo pdf dokumentu. Zkuste zvážit mopžnost přidat sekci DOWNLOAD pro stahování takovýchto dokumentů. S pozdravem Posum

Zdravím přečetl jsem si zběžně popis systému BOA a není mi jasná jedna věc, do pozic se vstupuje po překročení 4 a 9 denního průměru, je ale jesné že pokud cena překročí 9-denní průměr tak překročí i čtyřdení, nechápu proč je tedy ten 4denní vůbec zmiňován. Nebo má nějaký jiný mě nejasný význam? Díky za vysvětlení začátečníkovi posum

Zdravím Jsem začátečník momentálně právě ve fázi backtestingu. Můj postup je následující a budu rád, když se mi k tomu někdo ze zkušených traderů vyjádří. Nejprve jsem si prohlédl pár softů jako TnT nebo AmiPro a došel k závěru že provádět zde nějaké zpětné testování je dost pracná piplačka, proto jsem se rozhodl vyrobit si vlastní nástroj a to čistě na bázi excelu a jeho Visual basicovských maker. Postupuji tak že na dávce historických dat cca 2-3 roky dozadu spočítám několik základních indikátorů, na jejihž základě vygeneruji obchodní příkazy (vč. stoplosů) a spočítám zisk/ztrátu. Pro každý indikátor plynule měním jeho parametry a výpočty opakuji. Tak např. pro Simple Moving Average měním plynule jeho délku např od 5 - 50 dnů, pro každý krok pak dále projedu velikost nastaveného stop-lossu např 100-500$ po 10$ atd. Výsledkem je seznam indikátorů s optimálním nastavením, generujícím největší zisk pro daný trh/komoditu. Těch parametrů je někde hodně a výpočet tedy dost náročná běžící celé hodiny ale ručně bych to dělal roky. Takto získané nastavení indikátorů chci ještě opticky zanalyzovat a pokusit se je nějak zkombinovat za účelem vylepšení profitu. Výsledkem by měl být víceméně automatický obchodní systém. Je to celé blbost nebo to může fungovat?! posum

Zdravím Jsem na tom podobně jako Vy, co se zkušeností týče, zatím obchoduji jen na papíře. Myšlenka nákupu a prodeje zárověň mne také napadla. Když jsem o tom přemýšlel, došel jsem k závěru, jak už tady někdo naznačil, že fluktuace ceny nahoru a dolů způsobá že žádný velký úspěch s tím asi nebude. Nicméně mám ještě jeden postřeh, podle mého chápání způsobu fungování burz mám za to, že nemohou být vedle sebe funkční jeden BUY a jeden SELL příkaz, vzájemně se totiž vyruší! Nebo se mýlím? Jak je to vlastně s párováním příkazů? Funguje na adresné bázi, tedy příkaz na příkaz, nebo na sumární? Může to někdo objasnit. Výše zmíněná strategia by však šla možná aplikovat ze dvou různých účtů !? S pozdravem posum

Dobrý den Tomáši Na internetu jsem prolezl kde co, ale to co hledám nenašel. Pár stránek jsem sice objevil, ale většinou poskytují jen data v omezené míře. Např. www.britefutures.com, ale jen letošní kontrakty. Co se Gecko T´n´T týče, tak proklamují volná verze jejich balíku obsahuje komplet historická data až někdy do 1980. Tak jsem si ji objednal a čekám na dodávku, uvidím. s pozdravem posum

Zdravim Shanim take historicka data na kterych bych odladil strategii, koukal jsem na Vami zmineny www.chartbook.com, ale moznost jak odtud vydolovat nejaka data ve forme souboru pouzitelneho jinde (treba SCII) jsem nenasel. Muzete mi poradit, Dekuji

Zdravím všechny přítomné, jsem naprostý začátečník zatím ve fázi přípravy. Může mi někdo poradit kde se dají sehnat historické quoty futures kontraktů pár let dozadu, na kterých si budu moci ověřit strategie. Jde mi o formu datovou nikoli grafickou, kterou budu moci bez problémů natáhnout třeba do excelu. Díky za jakoukoli radu.