Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Jak platit na internetu?

    Spousta nástrojů a informací pro obchodování je dostupných pouze v zahraničí. Většina obchodníků se tak střetává s otázkou, jak nejjednodušeji a zároveň nejbezpečněji platit na internetu. Zde je shrnutí našich zkušeností.

    Dopředu upozorňuji, že tento článek NENÍ vyčerpávající souhrnnou rešerší možností a dostupných řešení. Bank je v České republice celá řada a každá má trochu jiné podmínky poskytování svých služeb. Osobně mohu poradit způsob, jakou cestou platím na internetu za nejrůznější služby já. Navíc tímto způsobem platím opravdu již hodně dlouho a zatím bez jediného problému či jakékoholiv náznaku zpronevěry a podobnou cestu tak mohu jen doporučit.

    Platební karty

    Za všechny služby a zboží se vesměs automaticky platí v zahraničí na internetu platebními kartami. To má i v tuzemských podmínkách hned několik výhod - platba je zprocesována okamžitě, neplatí se žádné poplatky za převod peněz a banka pro převod použije lepší kurz (středový) než za který by bylo možné zahraničí měnu nakoupit „na přepážce“.

    To je mimochodem hned několik výhod oproti „klasickému“ převodu z účtu na účet, o kterých má většina méně zkušených internetových uživatelů zájem (jenom poplatky za zahraniční převod v případě „platebního příkazu“ jsou většinou min. v řádech stokorun podle konkrétní částky).

    Nicméně v tuzemsku není způsob platby kartou na internetu zatím stále zcela běžný a tak má řada lidí k tomuto způsobu plateb velkou nedůvěru, případně jim to nefunguje. Jak tedy na to?

    V první řadě je třeba mít správnou kartu. Bohužel ne každá karta placení na internetu umožňuje. Pokud chcete platit běžnou platební kartou (jakou normálně nosíte v peněžence - většinou EuroCard/MasterCard nebo VISA - což příliš nedoporučuji - viz dále), pak je třeba, aby tato karta byla embossovaná - tj. aby měla vytlačené číslice. Neembossovanými kartami (např. Electron) se v zahraničí vesměs platit nedá. Navíc různé banky mají různou politiku v povolování plateb přes internet. Tj. je velice pravděpodobné, že po vydání má vaše karta internetové platby zakázané a je třeba si je nechat v bance povolit.

    Jakmile lze embossovanou kartou na internetu platit, je třeba určitého stupně opatrnosti. Pokud by se čísla vaší kreditky zhostil někdo "nečestný" principielně by mohl nastat problém, jelikož by si snadno mohl peníze z vašeho účtu za nějakou virtuální internetovou službu stáhnout a tuzemské banky se k podobným reklamacím staví údajně velmi nevstřícně (a dokazujte, že jste si žádné "obrázky" někde v karibiku neobjednávali...). Jaké bezpečnostní kroky by měl nakupující na internetu dodržovat?

    Především vyplňovat číslo kreditní karty pouze při zabezpečeném připojení (tj. v liště prohlížeče vidíte ikonku zámečku) a pouze u dodavatelů, ke kterým máte důvěru. Osobně bych embossovanou kartou nikdy neplatil jinde než na obecně velmi důvěryhodných stránkách (tj. velké a známé firmy).

    Číslo skutečné embossované karty nikdy neposílám emailem ani nefaxuji.

    Problém embossované karty je v tom, že většinou nejde uzamknout ani nějak flexibilně snížit limit výhradně pro internetové platby. A bohužel na kartně z důvodu běžné operativy bývá limit v řádech desítek tisíc korun a to jsou již částky, kdy musí být člověk velmi opatrný.

    Navíc aby to nebylo jednoduché, tak internetoví obchodníci mohou mít stručně řečeno různé platební statuty a klasická embossovaná karta vám může někde fungovat a jinde ne.

    Internetová platební karta

    Z uvedených důvodů zavedly některé banky tzv. virtuální internetové platební karty. Osobně mám takovou u svého účtu v Raiffeisen bance a myslím, že je to ideální řešení (podobnou službu nabízejí i ostatní banky, co vím tak minimálně Komerční banka a GE MoneyBank). Za určitý roční poplatek vystaví banka k účtu virtuální platební kartu (tj. všechny údaje mám napsané pouze na papíru), u které mohu:

    • podle libosti používat kartu i pro e-commerce internetové transakce
    • na kartě si mohu nastavit relativně malý limit pro platby (většinou platím částky do 200 USD, takže limit mám povolen na cca 7000 Kč)
    • kartu si mohu kdykoliv uzamknout (tzn. pokud nic neplatím mohu kartu zamknout a nikdo ji nemůže použít).

    Toto řešení bych doporučoval všem, kteří na internetu platí pravidelně (a v oblasti tradingu je to skoro nutnost). Ideální je především možnost velmi flexibilního uzamykání karty (v případě Raiffeisenbanky) a možnost nastavení velmi nízkého limitu, čímž se předejde případnému stažení vyšší částky z účtu. Toto řešení používám již několik let a zatím jsem nenarazil na sebemenší problém.

    Co bych každopádně doporučil v případě on-line platby jakoukoliv cestou – sledujte pravidelně své bankovní výpisy a pokud by se tam objevila transakce, o které nic nevíte, tak ji okamžitě reklamujte. Osobně se mi jednou stalo, že mi stejnou platbu naúčtoval prodávající 2x, ale bez problémů jsem toto vyreklamoval. Ale je třeba účty průběžně sledovat.

    Používání platební karty

    Samotné používání platební karty na internetu je velmi jednoduché - do příslušných políček internetového obchodu je třeba zadat pouze jméno uvedené na kartě, číslo karty, datum expirace karty a pak většinou CVC kód (což je u karet VISA a EC/MC třímístný bezpečnostní kód uvedený na zadní straně vaší karty - viz obrázek).

    V případě specializované internetové karty jsou všechny tři údaje uvedeny v dokumentu, který k virtuální kartě obdržíte.

    PayPal - ideální prostředek pro platbu kartou i převodem

    Kromě přímých plateb kartou jsou v zahraničí rozšířené i nebankovní platební systémy. Nejvíce patrně PayPal.

    S Paypalem je možné platit za většinu služeb spojených s tradingem a zřízení této služby bych doporučoval každému, kdo občas potřebuje na internetu za něco zaplatit.

    PayPal je z principu nebankovní systém zprostředkovávající platby mezi jednotlivými svými uživateli. Těch je v současné době mnoho desítek milionů a jde tak o jeden z nejrozšířenějších platebních systémů. Pomocí systému PayPal se platí především v případech, že někomu posíláte peníze ze svého účtu, avšak příjemci nechcete dát k dispozici údaje o své platební kartě. Tedy především při platbách jednotlivcům a různým malým firmám.

    S PayPalem lze pracovat ve dvou rovinách. Můžete jej využívat jen jako platební bránu, do které zadáte číslo kreditní karty, nebo coby registrovaný uživatel, který má k dispozici virtuální "e-banking"

    Paypal coby přímá platební brána

    Většina plateb prostřednictvím Paypalu probíhá tak, že vás prodávající navede na podobnou stránku:

    V horním řádku (bod 1) zkontrolujte předmět platby a cenu (ta je vidět v pravo). Pokud vše souhlasí, můžete zadat do boxu 2 rovnou údaje o své platební kartě.

    Výhoda platby kartou přes rozhraní PayPalu je ta, že víte, kdo přesně vaší platbu zpracovává a v případě PayPalu je to jedna z největších společností zaměřujících se na online platby. Zneužití karty je tedy naprosto minimální. Pokud člověk nemá speciální internetovou platbu, je možné použít i klasickou embosovanou. Údaje o platební kartě se dostanou pouze k Paypalu – ten přeposílá peníze prodejci avšak bez toho, aby mu poskytoval podrobnosti o platební kartě. Ať platíte tímto způsobem komukoliv, nemá žádnou šanci vaši kartu zneužít.

    Paypal pro registrované uživatele

    Osobně využívám PayPal coby registrovaný uživatel. Registrace je zdarma a přináší několik výhod.

    Registrovat se můžete na adrese https://www.paypal.com/cz/cgi-bin/webscr?cmd=_login-run. Zvolte zemi a jazyk (PayPal zatím bohužel nehovoří česky). Coby typ účtu zvolte Personal. Vyplňte základní registrační informace a klikněte na Agree and Create Account.

    Nyní máte možnost si zvolit, zda-li chcete platit kreditní kartou (pay with my credit card), nebo si účet „předplatit“ převodem z účtu (top up my paypal account):

    V případě předplacení Paypalu se peníze posílají v rámci České republiky do Unicredit Banky (Slováci budou mít jistě platbu na Slovensku). Přestože tak budete s PayPalem platit po světě, odpadnou náklady s mezinárodními platbami. Jedinou nevýhodou předplaceného účtu zůstává, že peníze putují z účtu na účet určitou dobu (2-3 dny) a že platba není tolik flexibilní jako s kreditní kartou.

    Při platbě prostřednictvím platební karty (doporučuji) stačí vložit do systému její základní údaje. Karta se přiřadí k vašemu účtu a k poslání peněz vám stačí se nalogovat s Paypal uživatelským jménem a heslem. Snad ani nemusím upozorňovat, že s heslem a jménem k PayPal účtu je třeba nakládat obezřetně...

    V základní verzi účtu je možné posílat jenom určité omezené množství peněz (podle současného kurzu cca 11 tisíc Kč za rok a 2500 Kč měsíčně) – je to mj. i dobrá pojistka proti zneužití účtu. Pokud budete potřebovat poslat více peněz, stačí si nechat kreditní kartu připojenou k účtu „ověřit“. Můžete kliknut např. na volbu Link and confirm my debit or credit card, která vám umožní zadat kreditní kartu spolu s ověřením. Ověření probíhá tak, že PayPal na účtu, ze kterého platíte kreditní kartou, provede úhradu 50 Kč (tyto peníze jsou následně druhý den vráceny, tj. operace nic nestojí). Na bankovním výpise je pak u předmětu úhrady uveden kód, který je třeba přepsat do příslušného okénka Paypal účtu. Ten je tímo „ověřen“ a je možné s ním platit i podstatně vyšší částky.

    Celé rozhraní PayPal účtu následně funguje stejně jako on-line bankovnictví - o všech transakcích jsou vedeny přehledy, pokud platíte převodem na účet, tak si můžete peníze poslat zpět a podobně.

    Shrnutí

    Pokud nejste s placením po internetu příliš (nebo vůbec) zkušení, není třeba se ho obávat. Základem je však maximální obezřetnost. Hodí se limitovaná karta pro placení po internetu. Pokud kartu nemáte, doporučuji platit přes giganty typu PayPal. Zde se osobně neobávám zneužití (účet u PayPal už má mnoho let a zatím se žádný problém nevyskytl) – opět ale samozřejmě platí, že s heslem k účtu musíte nakládat opatrně (nikomu ho nedávat, heslo mít silné, občas ho změnit atd).

    PayPal účet bohužel zatím není v češtině, ale základních voleb, které se člověk potřebuje naučit používat, je jen několik. Po úspěšném založení účtu stačí vždy jen vyplnit uživatelské jméno a heslo a platbu potvrdit. Jsem proto přesvědčen, že je dobré ovládání PayPalu zvládnout a nebát se jej začít používat – zejména malí prodejci občas nabízejí na internetu zajímavé produkty, ale přímé placení kartou takto neznámým lidem/firmám je příliš riskantní a placení převodem příliš drahé (pokud je vůbec protistrana ochotná takovou platbu přijmout – v zahraničí to není vůbec běžné).

    21.7.2010

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


    Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

    Nakopněte své obchodování
    k systematickým profitům

    (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

    Začínáme 30. 1. 2024.

    Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

    >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

    Další články na toto téma

    Stavíme byznys jménem trading III

    Minulý díl jsme zakončili krokem, ve kterém se v rámci stanoveného časového harmonogramu budeme snažit najít co nejvíce vhodných nástrojů pro náš osobní styl. Pokud tedy máme vymezený okruh těch nástrojů nebo systémů, které nás zaujaly nejvíce, můžeme pokročit dále.
    Samozřejmě, že užší výběr obchodních systémů, které nás zaujaly a u kterých cítíme, že by mohly padnout našemu stylu ještě neznamená, že je nutně musíme obchodovat. Sám například poslední rok testuji mnoho opčních strategií, které jsem si vybral do „užšího“ kola jako ty, které by mně mohly padnout nejlépe, mnoho z nich již testuji na živém účtu, avšak obchodovat „naplno“ jsem se rozhodnul zatím pouze jedinou z nich. Ostatní strategie se buďto postupně ukázaly jako méně zajímavé, než jsem se původně domníval, nebo jsou ve fázi dalšího testování, což je další krok , o kterém chci dnes primárně psát.
    Krok 5: testování robustnosti vybraných nástrojů
    Zúžený okruh vybraných nástrojů je následován dalších krokem a tím je jejich testování. Nemám zde ještě na mysli jemné backtestování a stavbu konkrétní podoby obchodního systému. V tento moment mám na mysli spíše velmi hrubé backtestování a především testování robustnosti zvoleného nástroje. Hned vysvětlím, co mám na mysli:
    Dobrý nástroj by měl být v prvé řadě univerzální. Neměl by to být nástroj, který funguje pouze na nějakém trhu nebo nějakém time-frame, ale nástroj, který se nemusíme bát aplikovat v různých trzích a podmínkách. V tento moment tedy ještě nepotřebujeme nutně stavět obchodní systém (tj. konkrétní obchodní pravidla pro vstupy a výstupy, která budou následně backtestována), ale musíme si ověřit, že vybrané nástroje fungují.
    Neexistuje bohužel jednotný postup, jak něco takového „vyzkoušet“. Jedním z nejjednoudšších je ten, že si ke svému stávajícímu nástroji k určování vstupů vyberete nějaký jiný nástroj pro určování výstupů – například křížení křivek MACD, posouvaný stop-loss, CCI hook atd. Musí se jednat o nějaký obecně funkční výstup, ale nejde v této fázi ještě o žádné jemné testování.
    Nyní si vyberete řekněmě 5-6 různých trhů (v případě pozičního obchodování) a to ideálně z různých komoditních komplexů, nebo 2-3 trhy a 2-3 různé time-frame v případě intradenního obchodování. Váš další krok je otestovat na každém trhu / timeframe alespoň 100 obchodů. Nejde nyní o to přesvědčit se, jak hodně systém vydělává/nevydělává (v tomto bodě navíc ještě stále o obchodním systému nemluvíme, je to pouze hrubý test) – jde pouze o test určité robusnosti. V ideálním případě by trh měl vykázat alespoň trochu profitu na všech time-frame a všech trzích. Měli byste systém otestovat na všech trzích i time-frame také v různých situacích trhů – tj. silně trendujícím trhu, „normálně“ trendujícím trhu a netrendujícím trhu (chopu), abyste si okamžitě udělali představu, pro jaký typ trhu je nástroj nejvhodnější. Celému tomuto testování věnujte alespoň několik týdnů – je skutečně velmi důležité přesvědčit se, že je zvolený nástroj robustní a také vědět, pro jaký typ trhů je případně totálně nevhodný. Poté co jste hotovi, udělejte ještě jednu věc – otestujte stejný nástroj vstupů s jinými výstupy, než v případě prvního testu. Abych byl upřímný, pokuste se zkombinovat váš nástroj vstupů alespoň s 5 různými variantami výstupů. Důvod je jednoduchý – je třeba si být jisti, že zvolený nástroj vstupů sám o sobě pozitivně ovlivňuje výsledky a že vše nebylo především dílem výstupů. Samozřejmě, pokud jste zběhlejší technicky, můžete pracovat s dalšími variacemi – jeden z dalších ideálních způsobů je testovat robustnost daného vstupu na základě analýz MAE/MFE atd. I když současné testování různých výstupů celý proces udělá ještě zdlouhavější, budete alespoň vědět, jaké výstupy jak zhruba fungují, jak dlouho vás podrží v obchodě, k jakému typu trhů se hodí nejlépe atd. To vše vám pak ulehčí další krok.
    I přes zjevnou zdlouhavost tento krok nepodceňujte. Přirovnejte si tento krok opět ke klasickému byznysu: řekněme, že jste ředitel sítě kaváren Starbucks – rozhodně nebudete otevírat své pobočky na prvním místě, kde vás napadně. Zaručeně nejdříve strávíte (nebo byste alespoň měli) mnoho času podstatně hlubším studiem zúženého výběru vytipovaných oblastí. Budete chtí vědět úplně všechno – kolik lidí kolem dané oblasti projde ve všechny hodiny denní doby, jak majetní lidé bydlí v okolí, kde jsou nejbližší kanceláře, kam lidé z kanceláří chodní na snídaně a na obědy, kolik tak utrácejí, a mnohem více. Úplně stejné to musí být s vašim předem vytypovaným nástrojem – musíte udělat podrobný průzkum, než se ubezpečíte, že má hlubší význam se danému nástroji věnovat více a zkoušet s jeho pomocí stavět obchodní systém. Tyto nástroje jsou základními stavebními kameny, na kterých budete stavět svůj byznys jménem trading jako celek a proto musí být základy velmi pevné.
    Veškeré testy provádějte v přehledé formě a veškeré výsledky dobře archivujte. Bodou se vám zaručeně ještě v budoucnu hodit a zcela jistě se k nim budete ještě mnohokrát vracet. Využijte například program Excel, který je pro podobná testovná ideální.
    Pokud vše uděláte dobře a nic nepodceníte, budete mít na konci mnoho nových poznatků:
    budete vědět, který z nástrojů z úžšího výběru prošel „jemným sítem“ a se kterým se tedy budete nadále snažit stavět svůj obchodní systém; docela možná to bude několik nástrojů, což je jedině dobře; docela možná tedy už budete mít nyní ten „svůj“ nástroj budete vědět, pro jaké trhy je váš nástroj nejvhodnější; zda-li pro více nebo méně volatilní, pro více nebo méně trendující, pro dražší nebo levnější trhy celý proces vám navíc umožní se s různými trhy lépe seznámit během tohoto procesu se také seznámíte s více time-frame, což vám pomůže ujasnit si, který by mohl být ten nejvhodnější pro vás budete vědět, jak různé výstupní techniky mohou váš vstupní nástroj ovlivnit, jak dlouho nebo krátce vás v trhu jednotlivé výstupy podrží budete si moci více ujasnit, jakým typem výstupů se budete chtít zabývat dále a tím si tedy i ujasnit, zda-li budete chtít být spíše dlouhodobý trader (a využívat dlouhodobější výstupy), nebo krátkodobější trader (resp. swingový obchodník – a využívat tak krátkodobější výstupy) budete mít už poměrně jasnou představu, jaké ruzné kombinace vstupních a výstupních nástrojů budete chtít podrobit finální snaze vybudovat konkrétní obchodní systém Příští týden vezmeme ty nástroje, které prošly "jemným sítem" a začneme z nich tvořit obchodní strategie.

    Co nového přinese Finančník v roce 2017?

    S ohlášeným odchodem Tomáše dostávám dotazy, jak bude Finančník vypadat příští rok, kam se bude vyvíjet a zdali zůstane jeho zaměření. Každá podobná zásadní změna představuje prostor pustit se do nových věcí a těm starým dodat novou energii. Kam se tedy vydá Finančník v roce 2017?
       Foto (c)123rf.com   Finančník zde bude samozřejmě dál tak, jak jej znáte. Respektive doufám, že se mi ho podaří s kolegy posunout zase o kus dál a dodat mu novou dynamiku. Rodinné důvody mě nejméně na příští rok přitáhly zpátky do Čech, a budu tak mít více příležitostí se této mé srdcové záležitosti aktivněji věnovat, být v bližším kontaktu s ostatními tuzemskými tradery a především mít čas předávat na stránkách Finančníka řadu z mých nových přístupů a myšlenek, kterým se v tradingu poslední roky věnuji.
    Na co se tedy můžete v roce 2017 na Finančníkovi těšit?
    Technologie
    Pozitivních změn se dočká celá platforma, skrz kterou je na serveru distribuován obsah. První na řadu přijde diskuzní fórum. To stávající je již velmi zastaralé, nemá podporu pro mobilní zobrazování, občas padá, nevyhledává správně v uzavřených diskuzích, neposkytuje mnoho moderních funkcí, někdy nechodí emailové notifikace a třeba pro účely vedení obchodních deníků s mnoha screenshoty už není nejvhodnější. Bohužel fórum máme propojené s řadou dalších služeb, je plné zajímavého obsahu (jehož internetové adresy by se neměly změnit) a jakýkoliv pokus o změnu byl tak vždy dost časově náročný a komplikovaný. Přes dřívější plány proto nikdy k výraznému upgradu fóra nedošlo. Řada z vás ví, že pro specifické účely jsme nakonec vytvářeli nová diskuzní fóra, kde se pracovalo přívětivěji. Nové fórum začne tým Finančníka implementovat již v prosinci 2016 a věřím, že začátkem roku bude vše zfinalizováno. Obsah diskuze zůstane zachován.
    S mobilními aplikacemi souvisí i výrazné zmodernizování platformy pro on-line výuku. Především bychom se již v průběhu první poloviny 2017 chtěli zbavit streamování ve Flashi a přejít kompletně na HTML 5. Z uživatelského pohledu by to znamenalo možnost sledovat kurzy i na mobilních telefonech a tabletech. Nové on-line kurzy, představené od roku 2017, budou navíc připravovány ve více kratších lekcích (při zachování celkového rozsahu kurzu), což je opět velmi praktické pro sledování na mobilních zařízeních a průběžném studiu například při cestování nebo cestách do zaměstnání.
    Z pohledu technologií máme v plánu i další novinky, které ale budeme představovat postupně. Určitě bude našim cílem redesignovat Finančník.cz tak, aby jej bylo možné snadněji číst na mobilních zařízeních.
    Publikované články
    I nadále budou samozřejmě na Finančníkovi vycházet články. Zaměření zůstane podobné (diskréční a automatizované obchodování), byť bych rád větší část článků zaměřil na pokročilejší praktické aplikace obchodních přístupů a testy chování trhů. Tedy vyššího využívání různých vysledovaných statistických tendencí pocházejících z mého vlastního výzkumu a výzkumu mého quant týmu. Ne vždy jde o konkrétní obchodní strategii, ale o myšlenku, kterou lze další prací do obchodního systému „přetavit“. Pro mě osobně představovaly vždy podobné informace velkou inspiraci a motivaci. Ostatně velmi pozitivní reakce na články, které jsem v tomto duchu již publikoval (viz Profitabilní tendence vycházející z FOMC dnů, Profitabilní obchodování A-Z: obchodní systém ke stažení a podobně) mě utvrzují v tom, že většina z vás bude mít podobný názor.
    Obsahově se určitě budeme dál věnovat obchodování futures, více článků bych rád ale věnoval i obchodování akcií a ETFs. Ty mohou být, zejména v automatizovaném pojetí, výrazně přívětivější pro začínající tradery z pohledu nároků na kapitál a možnosti řízení rizik.
    V průběhu roku patrně otestuji i zájem o některé komplexnější směry obchodování, kterým se věnuji (například arbitráže s použitím opcí). Tyto přístupy už bohužel vyžadují výraznější programátorské znalosti a nejde tak o „mainstream“ v běžném retailovém obchodování. O to jsou však podobné přístupy zajímavější. Ostatně celkově budu rád, pokud další tradery motivuji v otevření své mysli k využívání univerzálnějších technologických řešení. Tedy takových, které myšlení tradera neuzamykají do funkcí poskytovaných některou z retailových platforem, ale umožňují mu svobodněji zpracovávat informace a vytvářet řešení, která jdou mimo hlavní proud retailových traderů (bohužel většinou ztrácejících).
    Kurzy obchodování
    Na Finančníkovi pochopitelně budou dále k dispozici kurzy vysvětlující mé taktiky intradenního obchodování FIMS s využitím orderflow. Kurzy jsou nové a v podobě, ke které zatím nemám co dodat. Od nového roku budeme kurzy bonusově poskytovat rovnou s mými orderflow indikátory pro SierraChart. Po roce opět zvažuji uspořádání jednoho semestru kurzu s mým mentorigem.
    Jak jsem avizoval, od nového roku budou na Finančníkovi dostupné také nové kurzy zaměřené na mé taktiky automatizovaného obchodování. První bude klasický jednodenní kurz konkrétně popisující začátky obchodování AOS. V rámci kurzu bude k dispozici i má skriptovací šablona, kterou používám pro vytváření obchodních systémů ve stylu „od myšlenky ke kódu“. A pochopitelně i popis několika systémů, které pro automatické obchodování používám (se zaměřením na komodity, akcie a v případě menších účtů na ETFs).
    Současně by se měl v únoru / březnu konat pokročilý workshop zaměřený na kompletní automatizaci analytického workflow a pokročilé aplikace automatizovaných přístupů. Jde o oblast, kterou jsem neviděl zatím školit nikde na světě, tak jen stále přemýšlím, jak veškerý obsah do kurzu poskládat tak, aby byl zcela srozumitelný i neprogramátorům. Na workshopu plánuji poskytnout i své skripty, které pro tyto účely používám. Samozřejmě v otevřené podobě, aby je bylo možné dále rozvíjet a upravovat. Rád bych využil i to, že jsem aktuálně více v Praze, a kurzy tak budou po delší době prezenční, nabízející větší možnost vzájemné interakce a případného navazujícího setkání. Konkrétní data kurzů budou vyhlášeny ke konci roku.
    Dalším mým cílem je rozvinout na Finančníkovi komplexnější on-line výuku práce se softwarem (Amibroker, TradeStation, Python, možná NinjaTrader, který ale sám nepoužívám) tak, aby i začínající tradeři měli v této oblasti od čeho se konkrétně odrazit a mohli systematicky postupovat ke svým prvním obchodním systémům (například ve stylu nového kurzu práce s Amibrokerem, který vzniká zde.). Pokud byste se chtěli do vytváření těchto on-line kurzů zapojit, tak mi prosím napište na petr@financnik.cz. Hledáme v této oblasti spolupracovníky.
    Pochopitelně se nabízejí i další myšlenky na rozvoj serveru. Sám si velmi oddychnu, až budeme mít za sebou technologický update a budu se moci soustředit už jen na zprostředkování obchodního know-how. To vzniká v synergii s mým vlastním tradingem a neustále probíhajícími inovacemi vycházejícími ze zkoumání trhů, takže se jistě můžete v průběhu roku těšit na mnoho nových zkušeností a tipů.
    A pokud se do trhů vrátí větší volatilita, mohl by tak být rok 2017 velmi zajímavý po všech stránkách!
    S celým týmem se těším na další vzájemné potkávání na webových stránkách a off-line akcích Finančníka.

    Jaké trhy pro vyhlazené portfolio

    Letošní rok jsem si uvědomil jednu ze zásadních chyb: doposud jsem měl své portfolio zaměřené převážně na indexové futures trhy. Řadu let jsem shledával tento přístup jako dostatečný, letošní rok jsem však zažil, jak frustrující může být, pokud chytneme během roku několik period, které jsou pro indexy slabé. Proto jsem se rozhodnul tvrdě zapracovat na intradenním AOS portfoliu, o čemž bude dnešní článek.
    Vyhlazená equity není otázkou systému – vyhlazená equity je otázkou chytrých kombinací trhů, timeframů, případně obchodních přístupů (na vyšší úrovni pak otázka inovativního position sizingu). Ono je to celkem logické.
    I když v době finančních šoků neexistuje v trzích prakticky žádná negativní korelace, po zbytek doby stále existují skupiny trhů, které si žijí svým vlastním životem – a nabízejí nám tak rozumnou diversifikaci. Výsledkem pak je, že pokud si právě vede špatně jedna skupina, ztráty může rozumně kompenzovat jiná skupina trhů – a celkově takto vyhlazujeme celou equity.
    Jaké skupiny trhů použít
    První otázkou samozřejmě je, jaké skupiny trhů kombinovat.
    Futures burzy v základu nabízejí následující skupiny: Indexy, Currencies (měny), Metals (kovy), Energies (energie), Bonds (dluhopisy) a Grains (zrniny). Každá skupina si žije svým životem a v každé skupině lze nalézt jeden zajímavý trh, který bude následně reprezentovat celou skupinu.
    Osobně jsem experimentoval se všemi skupinami a krom měn mohu doporučit prakticky jakoukoliv kombinaci. Měny jsou obecně v rámci AOS vysoce nestabilní (a například AOS na forexu selhávají extrémním tempem, proto je náročné najít zajímavý AOS pro forex). Záleží samozřejmě také na tom, na kolika trzích se vám podaří vytvořit systém a kolik trhů současně vám umožní obchodovat váš účet, ale i s menším účtem se dají po jednom kontraktu již obchodovat 3–4 trhy a v takovém případě se mně osvědčily zejména následující kombinace:
    Kombinace pro 3 trhy (po jednom trhu z následujících skupin):
    Indexy Zrniny Energie Kombinace pro 4 trhy (po jednom trhu z následujících skupin):
    Indexy Zrniny Energie Bonds Osobně momentálně dopracovávám několik portfolií založených právě na 4 skupinách a zde je příklad jednoho z portfolií (na 30minutovém grafu, celkem zastoupeno 5 trhů, equity za posledních 8 let, obchodování po 1 kontraktu – breakout strategie):

    Vyhlazení skrze více timeframů
    Druhý zajímavý způsob vyhlazení equity (v kombinaci s kombinací různých trhů z různých skupin) je využití více timeframů u každého z trhů (ideálně beze změny parametrů systému, nebo jen s mírnými změnami). Jedná se spíše o dovyhlazení než vyhlazení, ale evokuje to například myšlenku, že místo přidávání kontraktů může být zajímavější přidávat timeframy pro stejný systém a trh. Další možnost je samozřejmě optimalizovat i timeframe (tj. prohlédnout si systém(y) na vícero timeframech a udělat rozhodnutí výběru jediného, pro každý trh ale jiného), zde je ale již otázka, jak hodně reálně přeoptimalizováváme.
    Každopádně, zde je pro ukázku druhá varianta equity výše, kdy pro každý trh přidáme druhý timeframe, a to 15 minut. Jak vidíte, k lehkému dovyhlazení skutečně došlo, drawdown se až tak dramaticky nezvýšil, profit však ano.

    Jaké systémy použít
    Nejlepší variantou je samozřejmě mít v portfoliu zástupce trendových a zástupce protitrendových systémů. Vcelku ale postačí i kvalitní systém se schopností obchodovat rozumně (a co nejvíce rovnoměrně) na obě strany.
    Mojí specializací jsou breakout strategie a mohu s jistotou prohlásit, že takové pro portfolio napříč různými trhy bohatě stačí – pokud se tedy jedná o strategie obchodující na obě strany, long i short. Občas stačí i jednodušší breakout strategie, které samy o sobě na jednotlivých trzích až tak fenomenální výsledky nedávají (jako jednotlivý trh byste asi danou strategii neobchodovali), ale všechny dohromady dávají smysluplné portfolio, s kvalitní equity. Je vždy třeba hledět na portfolio jako celek – to je podstatnější ukazatel než kvalita equity jednotlivých systémů. Pamatujte, že kde jeden trh ukazuje velký drawdown, tam to mohou další dva trhy bohatě kompenzovat.
    Samozřejmě předpokladem je mít kvalitně nastavené workflow vytváření strategií, protože těch budete potřebovat ideálně celou řadu a na celé škále trhů, tj. vše musíte mít připravené pro rychlou a plynulou práci. Zároveň je nadále kriticky důležité mít kvalitní procesy testování robustnosti, abychom do portfolia vybírali jen strategie skutečně robustní.
    Co se týká reoptimalizace, celkově se mně osvědčilo provádět jí zhruba 1x za rok (maximálně 1x za 1/2 roku, vyšší frekvenci jsem shledal jako zbytečnou až kontraproduktivní) a tohoto se hodlám držet i s mými novými portfolii.
×
×
  • Vytvořit...