Síla systematických strategií v praxi: Jak si uvolnit ruce a nechat pracovat data

Hledáte cestu ke stabilní ziskovosti v tradingu? Odpovědí není neustálé sledování grafů a hledání dokonalého vstupu na základě intuice. Klíčem je věnovat čas zkoumání pravděpodobností. Přetavte je do mechanických pravidel, zkombinujte je a ideálně nechte systém automatizovaně pracovat za vás.

Jak konkrétně to může vypadat, vyučujeme na Finančníkovi ve Workshopu profitabilního obchodování A-Z. Od samotného spuštění zde pracujeme se stále stejným portfoliem pouhých pěti strategií – kombinujeme long mean reversion, short mean reversion a momentum, to vše na amerických akciích.

Podívejte se, jak se této kombinaci daří v letošních, často velmi nejistých trzích:

Černá křivka - výkonnost portfolia workshopu (kontinuální backtest, všechny poplatky započítány), zelená křivka - držení indexu S&P 500.

Letošní zisk za první dva měsíce je již +12,8 % při minimálním drawdownu -1,86 %!

Zde jsou podrobné statistiky přes jednotlivé systémy:

Pozn: Portfolio nevyužívá reinvestování kapitálu - s jeho využitím by byly výsledky ještě vyšší.

Zisk je jen polovina příběhu. Znáte své využití kapitálu?

V systematickém tradingu není absolutní zisk tím jediným, co bychom měli sledovat. Zásadním a často přehlíženým parametrem je využití kapitálu.

Proč na tom záleží? Pokud nám na účtu leží volný kapitál, můžeme nasazovat další, nekorelující strategie a celkovou výkonnost portfolia posouvat dál, aniž bychom dramaticky zvyšovali riziko. Letošní průměrné využití kapitálu u výše zmíněného miniportfolia (čistá alokace dolarů přes noc) je pouhých 49 %. To znamená, že nejenže obchodujeme bez finanční páky, ale ani zdaleka nevyužíváme celý náš účet. Máme tak naprosto volné ruce k bezpečnému rozšiřování portfolia – například o intradenní breakoutové strategie, což je přesně to, co v praxi děláme.

Zde je ukázka toho, jak naše miniportfolio letos v první měsících roku 2026 kapitál využívalo: 

Nejlepší na tom všem? Veškeré letošní zisky pramení z práce, kterou jsem odvedl před lety. Od té doby už jen mechanicky zadávám signály do trhu. Zabere mi to pár minut denně – v podstatě jen zkontroluji, zda se příkazy správně přenesly do Interactive Brokers.

Jak si podobné portfolio vybudovat?

Pokud s automatizací a systematickým přístupem začínáte, doporučuji jako první krok e-knihu Od myšlenky k reálným obchodům. (Tištěná verze je již vyprodaná, ale kniha je ihned k dispozici ve formátu PDF).

Najdete v ní detailně popsané tři z pěti základních principů, se kterými pracujeme ve zmíněném workshopu – konkrétně systém Monday Buyer a Long/Short mean reversion. Dejte si za úkol tyto systémy naskriptovat a zbacktestovat. Rázem se tak ocitnete jen krůček od svých prvních reálných profitů z algotradingu.

Nemusíte být programátor. AI mění pravidla hry

Možná vás děsí právě fáze skriptování a testování. Dobrou zprávou je, že s backtesty vám dnes dokážou neuvěřitelně pomoci LLM modely jako Claude Code nebo ChatGPT. Tedy za předpokladu, že je umíte správně řídit.

Moderní systematický trader už nemusí psát každý řádek kódu sám. Jeho úkolem je mít nad procesem odborný dohled. Aby ale vaše spolupráce s umělou inteligencí přinášela výsledky (a ne frustraci), potřebujete získat základní orientaci v tom, jak v principu postupy vypadají. Ideálně v jazyce, který LLM sami hodně používají - v našem případě Python.

A přesně s tím vám pomůže právě spuštěný, aktivně moderovaný Minikurz backtestování s Pythonem.

Co v minikurzu najdete?

• Během 5 týdnů probereme důležité aspekty backtestování.
• Lektor (Bogdan) je aktivně k dispozici v diskuzi. Odpoví na vaše dotazy, abyste své testy dotáhli do úspěšného konce.
• Získáte nezbytný základ pro navazující obsah, ve kterém si představíme kompletní AI workflow pro vývoj obchodních strategií (postupy, které sami aktuálně používáme k automatizaci výzkumu edge a testování pomocí Claude Code).

První lekce minikurzu je již nyní dostupná pro všechny členy TechLabu na adrese: https://www.financnik.cz/forum/topic/5361-minikurz-backtestovani-pomoci-pythonu/#comment-324361

👉 Pokud ještě nejste členem, registraci do TechLabu vyřešíte snadno přímo na webu.

Udělali jste první krok a sepsali si svá obchodní pravidla? Nyní je ten správný čas naučit stroje, aby je testovaly za vás.