Diskuze k článku: Pracujeme s MSA - Monte Carlo simulace

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/monte-carlo-simulace.html

[kuti]

Zdravím Vás a doufám, že se Vám daří. Jako nováček bych se rád zeptal:

1. Šlo by objasnit poněkud více tuto větu? "Většina obchodníků posuzuje výsledky Monte Carlo analýzy s ohledem na 95% úroveň spolehlivosti. Z tohoto pohledu bychom mohli říci, že přestože náš původní systém dosáhl drawdown 11,75% kapitálu, s 95% pravděpodobností tento drawdown při pokračující charakteristice systému nebude horší než 21,76%, což je stále velmi slušné." Co se zde míní úrovní spolehlivosti?

2. Je vidět, že aplikace statistik na data z našich obchodů je velice podstatná. Kde by se člověk mohl naučit slušné základy statistiky, kterou pro obchodování potřebujeme?

3. Lze MSA aplikovat i na data z obchodů, které provádíme diskréčně, tj. není v nich tak pevný řád, jako při automatizovaném obchodování? Do jaké míry jsou pak výsledky analýzy použitelné, když mé obchody jsou svým způsobem "neopakovatelné"?

Je zajímavé, že téma position-sizingu se zdá dost málo diskutované! Ani u jednoho článku jsem zatím neviděl jedinou reakci...


Díky Vám, tyhle články mě velice oslovily a poučily! Pavel

[kuti]

Zkusil jsem si odpovědět sám s pomocí pana R. Bryanta:

"Bez analýzy Monte Carlo by byl standardní přístup k výpočtu historické návratnosti takový, že by se analyzovala skutečná sekvence obchodů s použitím, řekněme, fixed fractional position sizing. Návratnost by tedy mohla být např. 114%. S analýzou Monte Carlo však provedeme stovky nebo tisíce propočtů pro analýu nejrůznějších sekvencí obchodů a návratnost bude vyjádřena s určitou pravděpodobností. Např. návratnost by mohla být 83% s pravděpodobností 95%. To znamená, že zve všech zvažovaných tisíců sekvencí obchodů jich 95% mělo návratnost lepší nebo rovnu 83%."

Tak už to chápu... Pavel