Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Komodity a kontinuální "pospojované" kontrakty (1)


Doporučené příspěvky

Dobrý den,
V souvislosti s tímto článkem mě napadá jedna důležitá otázka, na kterou si nedokážu najít jistou odpověď. Jedná se o používání grafů v TNT u trhů obchodovaných jak na pitu tak i elektronicky: Open Outcry x Combined x Electronic.
Např. CORN má při použití daily combined chart zkreslené (menší) gapy. Má také ovšem z důvodu již dnes převažujícího elektronického obchodování výrazně nižší VOLUME (započítané pouze obchody z pitu). Vzhledem k tomu, že plánuji v budoucnu obchodovat elektronicky v řádných obchodních hodinách, je pro mě hodnota volume pouze z pitu hodně zkreslující. U weekly a monthly combined charts již elektronické obchodování významně nezkresluje gapy a rozsahy úseček. Je tedy můj následující postup při sledování grafů stejného kontraktního měsíce dané komodity (např. CORN) u trhů obchodovaných zároveň na pitu i elektronicky správný?
- daily chart sleduji v podobě open outcry
- weekly a monthly charts sleduji v podobě combined

Díky za odpověď.
Martin

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,

Myslím si, že tento článek je Velmi, Velmi Důležitý. Především informace, že jednotlivé kontraktní měsíce se obchodují za jinou cenu - (zpočátku jsem si myslel, že se jen cenové hodnoty v grafu přesunou a navážou tak na další kontraktní měsíc). Velkou důležitost vidím v navázání této informace na backtest, papertest a tím vlastně k zpřesnění výsledku již tvořícího obchodního systému, protože pokud bych s tímto nepočítal, systém by mi dal zkreslené výsledky. Další problém vidím v okamžiku, kdy přesně přeroluji do dalšího kontraktního měsíce? Obchodní systém netestuji na měsíc, ale na mnoho měsíců či let a informace kdy přesně přeroluji je pro systém nezbytná.

S přáním pěkného nejen obchodního dne

D.Z.


Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jak to tak vypadá, tvůrci Finančníku mi umí číst myšlenky. Zrovna včera jsem po bezvýsledném čtrnáctidenním prolézání internetu rezignoval. Hledal jsem právě informace, jakým způsobem se z kontraktních dat tvoří data historická a jasnou odpověď jsem nenalezl. Vlastně jsem nenalezl ani slušný odkaz. Včera jsem to vzdal a rozhodl jsem se, že budu backtestovat data za jednotlivé kontraktní měsíce, ta nejsou zkreslená žádnou manipulací bez jasných a zveřejněných pravidel.
Už se nemohu dočkat pokračování článku.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobry den,
rad bych se zepatl zkusenejsich nez jsem ja:)
Na strankach burzy CBOT lze velice dobre najit likviditu nepr. ke konkretnimu mesici kontraktu na Corn.
Nepodarilo se mi vsak najit na strankach CME likviditu napriklad k Emini-Russell2000.
Lze aktualni likviditu najit na strankach CME, pokud ano tak kde?

Dekuji za odpoved:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

V článku se píše, že . . Dnes obchodovaná kukuřice s termínem dodání září 2007 bude za běžných podmínek levnější, než kukuřice s termínem dodání v prosinci, neboť tu prosincovou je třeba někde uskladnit atd.
Myslel jsem, že prosincová kukuřice bude první letošní a tudíž se oproti zářijové, která je poslední z loňska bude uskladňovat na kratší dobu.. Chápu to špatně?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

V článku 2 se píše, že se spojují různé části kontraktních měsíců, to mě přivádí k otázce, jakou nejmenší část kontraktního měsíce lze takto pospojovat? S ohledem na nutnost adjustace bych tipoval tak 5 dní, pak by ale nemusela být splněna podmínka, že budou pospojeny dny s největší likviditou. To jsem z toho jelen.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 8 months later...

Dobry den, chcem sa spytat ako by ste doporucovali backtest v TNT. Mam robit backtest po jednotlivych kontraktnych mesiacoch, alebo si mam grafy pospajat za urcite obdobie napr.10rokov, viete mi poradit kde sa to presne da? cital som aj clanky, ale musim sa priznat, mam v tom troska zmatok. Dakujem za odpoved.

DJ

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.