mojenakupy

Managed accounts

Doporučené příspěvky

bte: celkom zaujimava vec je ze u nas aj sprostredkovatelia fin sluzieb maju licencie. jedno z regulacnych opatreni ktore bolo zavedene pocas krizy. len neviem v akom rozsahu to maju a ci musia vsetci sprostredkovatelia absolvovat. nezaujimal som sa o to, len viem ze bol okolo toho velky humbuk.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahoj Rayi, presne tak, muj pocatecni kapital na tomto ostrem uctu byl necelych 500 USD. (Tento ucet neni muj jediny, ale pro ukazku, myslim, staci.) Jsou to mikroloty u Alpari. Jinak obchoduji soubezne 4 nezavisle strategie (3 na dennim TF a 1 breakout na hodinovem EURUSD). Strategie jsou plne automaticke a rikam tomu "All2Gather". Jednu strategii (180) jsem musel vyradit, to byl omyl. Zaroven jsem nasadil jinou (Volatility Breakout, jak ho popisuje Williams) na dennim EURUSD (221). Pak jeste Alpari zavedli dalsi desetinne misto v kotacich, takze jsem musel upravit parametry, ale podstata strategii zustala stejna. (tudiz byt na prvni pohled stridani ID strategii muze pusobit spatne, jedna se o konzistentni pristup) Poucil jsem se a vsechny parametry (velikost SL, TP, atd.) uz nove odvozuji z prumerne volatility trhu za predchozi obdobi. Riskuji max. 2% ze zustatku na ucte, ale do budoucna planuji 6,5%. Podle mych propoctu by system mel zvladnout i dvojnasobek, ale vyssi risk nez 6,5% uz neprinasi progresivni rust vykonnosti. I moji psychice to staci az az. Prikladam cely statement za 1,5 roku, je to .zip. Budu rad za nazory odborniku. At se dari :) Mirek

11649

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
mirek77

Ty Strategie jsou automaty ? EA robot ? ...to je samozrejme mozny, ale nemam v to prilis duveru. Problem robota je ten, ze ho lidi neumej optimalizovat ke konzistencnimu obchodovani . Vyhoda to ,ze pracuje bez emoci .
Pokud Ti funguje a umis to precizne nastavit, tak gratuluju .
Pokud vsak hodlas obchodovat "managed accounts" ,tak bych se tomu asi vyhnul. To je duvera v automat a zodpovednost za cizi kapital. Mel bych uprime strach. Kdyz si uvedomis, ze nejaky zakladni kapital na managed account bude napr 5000$. Uz je to dost na to ,abych obchodovani sveril robotu. A na druhou stranu Ti nebudu davat 500$ .To nema vyznam .
Je to zajimavy...prochazel jsem ten statement. Robot A2Gv4.0 . Ale napriklad by me zajimalo,podle jakych parametru vypocitava SL . Protoze jak si to prohlizim, tak SL se dramaticky meni od obchodu k obchodu.
Dalsi vec je....pokud pouzivas robota....musis mit pc "ON" celou dobu.Jinak se ztraci pointa automatickeho obchodovani. Nebo je ta strategie namirena na urcity cas ? podle casu to jede 24 hodin .
Otazka je,zda robot bude konzistencni i s vyssim kapitalem . Ja Ti fandim, libi se mi , ze je strategie dlouhodobe konzistencni. Malo nekdy znamena hodne. Jeste me zajima jedna vec. Programujes EA sam ? a nebo si to poskladal z hotovych indikatoru ?

Ray (tu)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Czechdaytrader,
jsou to vsechno automaty, ciste EA pro Metatrader. Programoval jsem to sam, stravil nad tim cca 2 a pul roku, nez se mi podarilo vychytat spousty much a dostat to diky tisicum testu do soucasne podoby. Vetsina byly samozrejme slepe ulicky, ale clovek musi verit, studovat dal a zkouset.

Nakonec se mi nejvic osvedcuji ty nejprimitivnejsi strategie od Larryho Williamse - viz napr. Volatility Breakout popsany zde: www.financnik.cz/forum/read.php?23,149885,page=2

To, ze mam jednoducha pravidla pro vstupy a vystupy neznamena, ze je jednoduchy i samotny kod. Nechal jsem se sice ruzne inspirovat, jak co naprogramovat, ale tech cca 1500 radku znam lip nez svoje boty. Nema to byt nejake vychloubani se, jen chci rict, ze poctivy pristup k veci se vyplaci..

Verim, ze pokud jasna pravidla funguji pri rucnim obchodovani, museji fungovat i pro automat. Pokud system vyzaduje prilis citu pro trhy, mam pochybnosti o jeho podstate. Neobchoduji kratke timeframy, pouzivam jen denni a hodinove grafy, ani jeden indikator, jen cisty price action.

Ano, StopLossy se hodne lisi, je to dano tim, ze je pocitam jako urcite procento prumerne volatility trhu (High-Low) za predchozich napr. 20 dnu. Z poctu SL pipu pak odvodim pocet lotu pro maximalne pripustne procento risku. (to se mi napr. osvedcilo, kdyz uderila financni krize a vetsina ostatnich systemu mela velke problemy)
Abych se vyhnul provozu PC 24h denne, pouzivam virtualni server, da se pronajmout za par set Kc mesicne.

V pripade managed accounts muze byt tiha zodpovednosti za cizi kapital dost velka. Sam nevim presne, co to se mnou udela. Uz to, ze to tady takhle popisuji, je pro me takovy maly "comming-out" :D
Beru to jako jakekoli jine podnikani a snazim se prijimat primou zodpovednost za vsechno, co se kolem me deje (nebo nedeje...).

S vyssim kapitalem by robot nemel mit zadny problem. Otazka je, jak se s vetsimi objemy vyrovna broker...

Diky za rady, zase jsem se posunul o neco dopredu.

Mirek

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
mirek77

Ten koncept se mi libi. To ze robot nepouziva zadnych indikatoru je podle me v tomto pripade vyhoda. Indikatory lagguji a jelikoz robot nema oci , je asi tezke kodovat overeni pohybu (i kdyz vim,ze to jde)
V MT4 me zajimaji prave takove systemy. Sam bych je na live account nikdy nepouzil, ale dost jsem jich testoval a mam za sebou mozna uz stovky hodin jen optimalizaci a backtestu . Ja verim tomu, jak jsem jiz rekl, ze spravnou optimalizaci se da docilit pravidelneho profitu s Automatem.
Jsem clenem MQL4.com a casto procitam a probiram moznosti s ostatnimi. Taky mam velmi dobreho znameho codera, ktery se MQL venuje prakticky profesionalne . Je to proste vyzva. Ja se v codech bohuzel tak dobre nevyznam. Nakoduju jen lehke EA.
Vse jsem se ucil sam ,ale casove to nezvladam overovat v praxi bohuzel. Zajimal by me princip toho Tvojeho robota .
Mozna by si to mohl trochu vice rozebrat . Taky jsem si vsiml po projiti toho statementu a overeni v grafech (ne alpari) ,ale to by nemelo delat az takovy rozdil, ze system ma pri prudkych retracementech problem s drzenim pozice.
Pravdepodobne to je dano tim zprumerovanim . Nektere dny meli 400 a vice bodu pohyb a robot zaznamenava ztratu.
Tomu si myslim,by se dalo vyhnout.
Pristi rok probehne zase MT championship tentokrat uz na MT5 (kterou mam v backtestu a moc se mi libi) ,tak se vyzkousej prihlasit, robota `prekoduj do MQL5 a treba si toho nekdo vsimne. Soutez je sponzorovana ruznymi Brokery, kteri se nezajimaji o vysoke profity,ale hlavne o konzistencni profit. A to Tvuj system pomerne dobre zajistuje.
Pokud budes mit moznost, zkus to backtestovat nekdy od roku 1997,kdy se zacal elektronicky market hybat a prosel nekolika silnejsimi Bull a Bear markety . Nastav to na zhruba 5000$, aby to melo realnejsi vzhled a pak to tady publikuj,at to muzeme zkouknout.


Hodne stesti

Ray ;)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Czechdaytrader, popis systemu, ktery prikladam, udrzuji z casovych duvodu pouze v anglictine. Snad to nebude ostatnim moc vadit. Diky za tipy ohledne velkeho retracementu a MQL4.com. Podivam se na to. MT Championship je vyzva, asi to zkusim :) At se dari :) Mirek

11697

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Mirek77


Vyborne zpracovany . Jsem prekvapenej ,nad kvalitou zpracovani a celkovym originalni pojetim detailu systemu a strategie . Opravdu klobouk dolu. Malo kdy mame moznost neco podobneho uznat . Obzvlast na takovych Forech jako je tohle. . Skoro to vypada jako disertacni prace na tema Automatizovany trading :o) .
Moc se mi libi koncept vyuziti systemu v ruzne dny v tydnu a casova okna spojeny s range bars pattern recognitions.
Par veci ,ktere me zajimaji -
K position sizing : Tvoje pozice podle planu by se mela adekvatne zvysovat v pomeru k vysce kapitalu. V tom statementu ,to ale tak neni . Napadlo me , jestli mas namysli navysovani pozic jen po urcitem procentu profitabilnich obchodu. Ne k pomeru kapitalu na ucte. t.j. - Pokud se dari- pozice navysuji . pokud se nedari pozice snizuji . Ale i kdyz se nedari nejakou dobu, kapital na ucte muze presahovat hodnotu pro zvyseni pozice . Pripada mi podle statementu, ze i kdyz je na ucte dost na zvyseni pozice , tak toho neni dostatecne vyuzito.Samozrejme pises, ze zvysovani pozic je i na zakladech procentualnich . Dalsi vec na kterou jsem se chtel zeptat je, pises, ze strategie je konzistencni v pripadech paru EUR/USD;GBP/USD a USD/CHF . Predpokladam ,ze system zkousis na vice uctech tedy. Na tom statementu obchodujes pouze Euro, GBP a Yen . Hodnota kterou jsem ze statementu pochytil (doufam ze spravne) - Majoritni vetsina negativnich trades je v odpolednich hodinach Server Time ( zhruba poledne - 18:00)
Myslis, ze je to dano trendem marketu a tim padem overitelnosti patternu za posledni rok co si to testoval ? . Podle jakych meritek a za jakou dobu jsi vypocital casove okno pro uzavirani obchodu ?? Jinak je system konzistencni,ale s nejvetsi pravdepodobnosti, jsou casy, ktere by se obchodovat nemusely a tim padem by profitabilitu zvysily. Jen takova uvaha. Nechci to prilis komplikovat. Je pravdepodobne zjistit ktery pattern ma jakou uspesnost ? Mozna ,ze je to v prumeru spravne a 50/50 . jedine udelat ctyri EAs zvlast a backtestovat presne za dobu co jsi to mel na live uctu a pak zprumerovat uspesnost.(predpokladam ,ze si to jiz udelal stejne)
Jinak hruba uspesnost navratnosti podle odhadu z backtest grafu je 150% tzn. Live account ahruba 1/2 a to vychazi uplne presne . Vse samozrejme zalezi na position sizing managementu .
To ze je system less than 50% profitable , to jsme jiz probrali. Prumerna navratnost strategii traderu v napriklad Merryl Lynch trading floor je taky okolo 40% a jsou ziskovi . Tady aspon lidi pochopi, ze system nemusi presahovat 50% uspesnost aby byl profitabilni (myslim i manualni samozrejme)
Distribution of P/L vypada opravdu idealne a vyvazene . Poskladat code na takove urovni ,by me trvalo cely zivot :o)
Jinak hypoteticky risk 6.5%(Equity curve ukazuje skoro pul roku ztrat podle grafu a prumerneho poctu obchodu v pozici od 500% do 400%(To je pravdepodobne ten reversal market conditions ,ty velke pohyby ktere vetsina systemu zbankrotuje )) uz je podle me na automat prilis. Jelikoz 2% byli cca75% per Year LIVE . Zvysil bych risk maximalne na 4 % .Ale Ty to mas predpokladam jiz dobre zpocitane. Je mozny ze 4% mohou mit co se tyce RRR a equity line horsi konzistenci i nez 2% a nebo 6.5%.
Jinak reference knihy - Way of the turtle !!!! Je moje jedna z nejoblibenejsich vubec. Cely Turtle system a jeho story .
management nekterych Turtles ma neuveritelnou logiku . Tady se da jednoduse rici. Ze v jednoduchosti je krasa tradingu . A neni treba siroke vzdelani ke konzistencni profitabilite.
Kadopadne diky ,ze jsi se podelil o takovy "klenot". Take kdyby byla moznost projet test drive systemu tak bych to urcite uvital. Nehodlam nic dekompilovat . Mas to i copyrighted ,coz je dobre. Pokud by si byl ochotny to v EX4 zaslat na test.Pokud je to mozne tak to klidne nejak zablokuj proti dekompilaci. Dej mi vedet. V tom PDF neni zadny kontakt a tady neni mozne ulozit email .

Jeste jednou diky za inteligentni pojeti cele veci a za sharing (tu)

much appreciated

Ray

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Czechdaytrader diky za uznani a za komentar. V dokumentaci mozna nebyly nektere veci popsany moc srozumitelne, tak jsem ji jeste upravil a rozsiril. Position sizing delam metodou Fixed Fraction (%), tj. napr. 2% ze soucasneho zustatku uctu, resp. volneho marginu. Velikost pozice ale zaroven zavisi na vysi StopLossu a ta je zavisla na prumerne volatilite trhu. Nekolik studii vlivu Position sizingu na vysledky systemu jsem pridal do dokumentace. Pouzivam portfolio 4 strategii, v dokumentu je upresneno, kterou na jakem trhu a timeframe. Stejne tak i technicke reseni. >Majoritni vetsina negativnich trades je v odpolednich hodinach... Diky za pripominku, jeste to dukladneji otestuji. Napr. u Range Breakoutu (HiLo) mi vychazi, ze bych nemel vstupovat do obchodu mezi 13 a 14 hod. Zatim si nejsem jisty, jestli to v zajmu prevence overfittingu radsi nenechat tak, je to prece jen zavadeni dalsiho pravidla do systemu. >casove okno pro uzavirani obchodu Jediny casovy vystup, tzv. Bailout, ktery mam, je podminka, ze pokud pozice cca v 7:00 - 7:59 hod. dosahne zisku, uzavre se. V dokumentu je upresneno, u kterych strategii je pouzit. Money Management podle Turtles chci casem zavest ve vetsi mire. Libi se mi jejich koncept sledovani, jak moc maji "nalozeno", tj. omezeni rizika pritomnosti v trhu. Prikladam demo .ex4 a 4 sety parametru (A2G_Demo_zip.pdf - je to .zip) Funguje backtesting a trading na demouctu. Parametru je trochu vic, popis k nim dosud bohuzel nemam. Kod samotny zatim neplanuji zverejnovat. Pokud to nekdo bude chtit dekompilovat, tak se mu to treba podari, ale myslim si, ze dojde mnohem dal s moji podporou nez bez ni... Metatrader k backtestu potrebuje minutova data. Takova mam od Alpari cca od poloviny roku 2004. Pokud bys mel k dispozici delsi historii, dej, prosim, vedet. Jeste jednou bych rad podotknul, ze system je odladeny jen na datech a technickych podminkach Alpari UK. Vubec netusim, co to udela u jinych brokeru. Hodne uspechu :) Mirek

11836

11837

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Přeji dobrý den,

před cca 2 roky jsem porovnával FOREX-data několika poskytovatelů - broker Alpari na tom nebyl právě nejlépe ...

Jako "etalon" jsem bral minutová (a částečně ticková) data live-účtu CMSFX a nejlépe (z hlediska dostupnosti na demo-účtech) z toho vyšel GainCapital (ticková data jsou dostupná na ratedata.gaincapital.com). Rozdíl byl opravdu minimální.

Konverze do dat Metatraderu by asi nebyl problém, data GainCapital jsou v textovém formátu.

S pozdravem kbtm

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
sals3r0 Diky za dalsi tip :) Jelikoz strategie, kterou jsem prilozil drive, zpusobuje nekterym lidem pad Metatraderu, prikladam verzi zkompilovanou v MT 4.00 (build: 225, 10 Jul 2009) od Alpari UK. Mirek

11994

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
mirek77: neni zac jinak konecne jsem se dostal k tomu, abych vyzkousel demo Tveho EA...GPBUSD reversal i USDJPY specialist's trap vypadaji dobre, nicmene volatility breakout strategie i hi-lo strategie mi davaji nic moc vysledky v backtestech...asi delam neco spatne, nevis, cim to muze byt? na backtest jsem pouzil ukazkove *.set soubory, testuju na Alpari UK demu, zkousel jsem alpari data i dukaskopy tick data... prikladam ukazkovy backtest volatility breakout strategie za cca pul roku...

12157

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
sals3r0: vypada to, ze backtest je v poradku. Obema strategiim se minuly rok moc nedarilo ani v realu. Nastesti mam portfolio, takze zbyle dve to napravily.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se