Broker bez spreadu BID ASK

[xmms]

Původně jsem hádal, že komoditní broker nemá spread jako u CFD, ale jenom poplatky. Ten spread dost podstatně prodražuje obchodování.

Mám např. intradenní strategii u kukuřice symbol ZC, kde mám průměrný zisk na obchod $26 bez připočítaných komisí, ratio 1.76, úspešnost 45%. Strategie docela dobrá s pěknou ekvitní křiřvkou.

Problém je ale spread mezi bid a ask 2 tiky, což je $25 a k tomu poplatky cca $9 za RT, což dělá takovou strategii nepoužitelnou.

Jsou někde brokeři bez spreadu? Semtam čtu, že obchodovat se dá za 1 dolar RT, ale k tomu se vždycky nahromadí další poplatky, takže z toho nic není. Nebo je spíš nutné strategii změnit? Dá se ta moje strategie někde reálně obchodovat?

[mira_k]

to xmms,
na komoditach skutecne spread jak myslíš neexistuje. Broker tady žije "jen" z poplatků za obchod, žádný spread neurčuje, komodity jsou centralizované, vždy k nějaké burze a rozdíl ask a bid je závislý na likviditě dané komodity, broker toto neovlivni. Kde díky malé likviditě se zkrátka nezpáruje poptávka a nabídka na jedné ceně a dojde ke skluzu, ten může nastat při vstupu i výstupu do obchodu a může být pozitivní nebo negativní.
Průměrný obchod 26USD je hodně na hraně obchodovatelnosti, vzhledem k tomu, že se navíc jedná o výsledek backtestu nebo papertraderu, tak hrozí ještě pokles pri live ... měl by si zkusit zvýšit tento ukazatel min na 30 USD, lépe nad 40 USD. I když budeš mít nulový skluz, tak máš poplatky 9 USD/RT a vždy tedy 30% vrátíš, což mi přijde šílený (td)
Poplatky 1 USD/RT nejsou už poplatky, ale spíš sen :) myslím dosti nedosažitelný pro většinu lidi tady, protože poplatky závisí na objemu a frekvenci obchodů.
O svojí strategii nic víc nepíšeš, tak neni jak hodnotit, ale strategie má vždy sloužit k navyšování profitu a udělej si sám úsudek, zda ti dané parametry stačí.

ať se daří,
Míra

[xmms]

Jsou to dva klouzavé průměry na minutovém grafu. Trochu jsem to předělal.
S parametry fast/slow/profit target/stop loss
22/65/20/40
PT a SL jsou v ticích.
výsledek:
52%
average trade $33
avg Win/Loss 1.26
monthly profit $775
drawdown $2000
300 obchodů ročně
jeden kontrakt

Testuju jen na stranu Long, protože obě strany generují moc vstupů a tím i výstupů z aktuální pozice. Takže signál na Short způsobí, že obchod nedosáhne profit target.
Lépe se mi to zatím nedaří. Po odečtení poplatků 12.50 spread +9 RT mi toho ze zisku moc nezbude.

[mira_k]

to xmms,
tak zkus tuhle strategii aplikovat na živější trh než kukuřice, třeba indexy (NQ, YM, ES) nebo bondy (ZB, ZF), osobně obchoduji NQ a skluz mám málokdy 1 tick (5 USD), komise 5,4 USD/RT
nebo zkus analyzovat svoje ziskové obchody, zda by sis nemohl jít pro větší profity

ať se daří,
Míra

[xmms]

Obchoduješ naživo? A jakých dosahuješ výsledků? Mám na mysli výsledky, které jsem psal u své strategie.

[mira_k]

v tuto chvíli ne, jen sim, udělal jsem ve své strategii pár změn (méně čar, méně obchodu, vyšší PT .. viz vlákno "Price action", kam dávám screeny), tak to testuji ...

M.

[budvar]

hele a mohli byste uvest ktery,komoditni broker je bez spreadu,ja hlavne obchoduji forex,ale ropu atd.mam taky ale ne cfd ale futures a spread je tam taky

[mira_k]

to budvar,
nemohl, jak jsem psal výše, u klasických komodit a komoditních brokeru neexistuje spread ve smyslu forexu, tedy neco, co platite brokerovi, ktery si spread určuje/vypisuje.
Komoditní trh je centralizovaný, tj každou jednu komoditu můžete najít právě na jedné burze, broker vám pouze zprostředkuje přístup na danou burzu. A žije z poplatků za obchody z u něj uděláte.
Spread u komodit, tedy rozdíl bid-ask je daný likviditou dané komodity, broker na to nemá vliv. Když budete obchodovat třeba Corn (ZC), tak at pujdete pres Infinity nebo Open E Cry, tak vždy skončíte na eCBOT a dostanete stejný skluz v plnění (slippage). Pokud se tomu chcete vyhnout, tak si musíte vybrat hodně likvidní trhy, třeba z indexů ES, NQ, FESX, ale nebo mnohe dalsi. Tady nehraje výběr brokera roli.

ať se daří,
Míra

[budvar]

mira_k

jo aha,tak je to jak jsem myslel :)

[Airmike]

mira_k

mladenci vidim ze sa tu do toho poriadne zamotavate, tak vam skusim pomoct.

komodity ci forex , je to uplne jedno , aj tam aj tam je BID ASK a poplatky brokerovi. nic take ako broker bez tohoto neexistuje. to ze sem pletiete SPREAD je uplne s ineho sudka. SPREAD vlastne nieje nic ine ako BID ASK navyseny o poplatok banke + provizia sebe , zabaleny do jedneho balika. ktory vam poskytuje marketmaker, ktory vsak vasu poziciu hedguje na realnom trhu (mal by) za BID ASK+ poplatky nejakej banke

to ze forex je necentralizovany a futures centralizovane nema zo spreadom NIC spolocne. vsade na trhu je prost BID a ASK a to je cela veda. :) . je to trosku usmevne ako sa dokaze clovek nechat ovplivnit niecim co niekde cital . :)

Forex je trh nie produkt. !!! ;)



Btw: ked si este raz niekde precitam slovne spojenie CFD a Forex, asi ma porazi, ale som si skoro stopercentne isty ze sa toho este dozijem :)

[mira_k]

to Airmike,
sorry, forex neznám, tak jsem ho nekomentoval ...
jen jsem reagoval na dotaz, jakého brokera si třeba pro kukuřici vybrat ohledně spreadu ... spread tedy bid-ask si prostě komoditní broker na kukuřici neúčtuje ... budu mít stejný skluz na NQ, ať ho pojedu u OEC nebo IB, to jsem myslel tou centralizací komodit .. komoditní broker si účtuje "pouze" poplatky (že se každý poplatek skladá s dalších je věc druhá) ..

.. skluz v trhu dostanu díky jeho likviditě a stylu vstupování, ne co chce broker a jestli se nepletu, tak díky mému skluzu nemá broker ani dolar navíc ... takže pokud vybírat brokera pro komodity, tam ne z pohledu spreadu .. můj názor (ale pokud se pletu, tak mi pls oprav)

M.

[Airmike]

ano je to tak ako psies. ja som len chcel upozornit na to ze sa zamotavate do nejakeho pojmu ktory vam nieje jasny a to je spread.


a mimochodom iba na upresnenie. ked

ty ked obchodujes povedzem NQ, ktore sa obchoduje v chicagu. tak budes mat rovnaky BID ASK nech ides cez akehokolvek brokera. rozne poplatky

ja mam na vyber brokerov s roznou likviditou. ked mam na to aby som isiel cez currenex, alebo Dukasov. tak mam proste obrovsku likviditu a minimalne poplatky. ked na to nemam idem zes mensich brokerov ktorym dodava likviditu menej bank. je rozdiel ked mas likviditu od 5 bank a od 70 bank.

a dalsia moznost (tu mas ten spread ktory ste spominali) su retailovy brokeri ktori mozu mat viac bank ale aj 1 banku kde hedguju a preto maju slabucku likviditu a tomu prisposobia aj spready aby sa neokradali o peniaze.
no a v neposlednej rade su tu chytraci ktori vam protistranu robia bez toho aby vam na realnom trhu vobec nejaku poziciu otvorili. ked stracas vsetko ide do ich kapsy, a preto maju velmi radi stracajucich obchodnikov.

takze takto to vnimam ja. myslim ze je vsetko right, aj ked je mozne ze sa v niecom mylim. mozno ma tiez este niekto skuseny opravi :)

[mira_k]

to Airmike,
jj, souhlas, díky :)

M.