Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Opční nesměrové strategie: kdy je uzavírat?


Doporučené příspěvky

super clanek, ja obchoduji opce live a strategie IC zatim jen tri mesice, a zaviram pozice v patek tyden pred exp., a ted na zkousku protoze opce byli v patek presne v kanalu a trhy line tak jsem nechal jednu vyexpirovat, a byla v kanalu, zaviram v patek protoze takove informace mam ze seminare o opcich a doporucili ste to tam, priznam se nemam jeste sva statistiky a vyhody zatim jenom slepe dodrzuji plan, s tim ze to nechci svyma ,,vylepsovaka,, zhorsit, otazka je jak moc je velky risk kdyz to necham do expirace posledni tyden, kdyz budu uzavirat tyden pred vzdy tak ztraty budou prumerne polovicni, risk ku zisk no , mohl by mi nekdo napsat svuj nazor jak to dela (ti co jedou taky live) jestli uzaviraji v patek pred ,nebo v tydnu a nebo nechavaji do expirace, expirace je vyhodna usetri se pomerne vysoka castka za komise, a ty sou u IC hodne vysoke .dekuji za nazor


Radek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ja osobne nechavam IC vyexpirovat a oteviram ho vzdy v pondeli po predesle expiraci. Tak mi to vyhovuje z hlediska blokleho marginu. to predcasne zavirani v backtestu nevypadalo tak spatne, ale v live to vetsinou bylo narocnejsi. Abych dostal spravnou cenu. Jo, primarne tohle jedu na RUT. Delal jsem si dva backtesty: 1. otevirat 5 tydnu pred expiraci a zavirat v expiracnim tydnu nebo pri urcite cene 2. otevirat PO po expiraci a nechat byt a oboje bylo zhruba na stejno. To, co jsem dostal navic na premiu pri otevirani o tyden drive pak pozralo uzavirani o tyden drive.

Michal

Link to comment
Sdílet pomocí služby

aaaha, a Michale a v backtestu Vam nevysli nejake celkem hrozivanske ztraty pokud jste to nechal vyexpirovat mimo kanal? to ze to na zacatku prida a na konci ubere, je trochu zkreslene,protoze ta krivka kolmo pada ke konci ,krivka rozpadu cas. hodnoty, tudis se mi zda jako vetsi risk to otvirat ,,brzo,, kvuli pohybu cene ku o trochu vetsi premiu, ale jestli to ok vychazi podle backtestu tak to je dobre, me de o to u opci IC co nejvic omezit riziko,a to vetsinou na uzavirani, je pravda ze ty ceny jsou hodne zkreslene, a chce to opravdu co nejvyssi ucet, aby nam opce, zmena kurzu,inflace a podobne faktory neuzirali zisky,a my tomu utekly :)

Radek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

popo:

v IC clovek 2 opce vypisuje a 2 opce nakupuje. A pokud cena skonci ve vymezenem pasmu mezi 2 vypsanymi opcemi pri expiraci, tak se nic nedeje a cloveku zustava premium, ktere inkasoval pri vypsani. Takze v tomto pripade se uz o nic nemusis starat.
Pozice v podkladu je ti otevrena pouze pokud se cena dostane mimo vymezene pasmo a nektera nebo nektere z opci se stanou ITM. A tady mas moznost v den expirace se zbavit ITM opce a nebo si nechat priradit pozici v podkladu a tu pak uzavrit nebo si ji nechat a ridit ji samostatne.

Lada

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.