Diskuze k článku: Opční nesměrové strategie: kdy je uzavírat?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/Opce/kdy-zavirat-nesmerove-strategie.html

[Mcwoj]

super clanek, ja obchoduji opce live a strategie IC zatim jen tri mesice, a zaviram pozice v patek tyden pred exp., a ted na zkousku protoze opce byli v patek presne v kanalu a trhy line tak jsem nechal jednu vyexpirovat, a byla v kanalu, zaviram v patek protoze takove informace mam ze seminare o opcich a doporucili ste to tam, priznam se nemam jeste sva statistiky a vyhody zatim jenom slepe dodrzuji plan, s tim ze to nechci svyma ,,vylepsovaka,, zhorsit, otazka je jak moc je velky risk kdyz to necham do expirace posledni tyden, kdyz budu uzavirat tyden pred vzdy tak ztraty budou prumerne polovicni, risk ku zisk no , mohl by mi nekdo napsat svuj nazor jak to dela (ti co jedou taky live) jestli uzaviraji v patek pred ,nebo v tydnu a nebo nechavaji do expirace, expirace je vyhodna usetri se pomerne vysoka castka za komise, a ty sou u IC hodne vysoke .dekuji za nazor


Radek

[corporate]

to Radek:

komisie za 1 IC v TOS je za $ 5,0..... :)

[Mcwoj]

ja mam 6 usd za otevreni a 6 za zavreni (td) prekazka to neni,ale nejmensi objem z celkoveho premia to taky neni :( :) :) :)

[corporate]

to Radaek:

aha, takze pokial nenechas volne vyexpirovat, platis dalsich 6 usd za predcasne uzavretie pozicie???

[Mcwoj]

corporate:

ano presne tak

[mnetolicky]

Ja osobne nechavam IC vyexpirovat a oteviram ho vzdy v pondeli po predesle expiraci. Tak mi to vyhovuje z hlediska blokleho marginu. to predcasne zavirani v backtestu nevypadalo tak spatne, ale v live to vetsinou bylo narocnejsi. Abych dostal spravnou cenu. Jo, primarne tohle jedu na RUT. Delal jsem si dva backtesty: 1. otevirat 5 tydnu pred expiraci a zavirat v expiracnim tydnu nebo pri urcite cene 2. otevirat PO po expiraci a nechat byt a oboje bylo zhruba na stejno. To, co jsem dostal navic na premiu pri otevirani o tyden drive pak pozralo uzavirani o tyden drive.

Michal

[popo]

Ahoj, zajímalo by mně, zda při expiraci IC dochází automaticky k získání podkladového aktiva, nebo zda se IC opravdu celý uzavře a nemusím se o něj již starat. Díky za odpovědi
Petr

[Mcwoj]

aaaha, a Michale a v backtestu Vam nevysli nejake celkem hrozivanske ztraty pokud jste to nechal vyexpirovat mimo kanal? to ze to na zacatku prida a na konci ubere, je trochu zkreslene,protoze ta krivka kolmo pada ke konci ,krivka rozpadu cas. hodnoty, tudis se mi zda jako vetsi risk to otvirat ,,brzo,, kvuli pohybu cene ku o trochu vetsi premiu, ale jestli to ok vychazi podle backtestu tak to je dobre, me de o to u opci IC co nejvic omezit riziko,a to vetsinou na uzavirani, je pravda ze ty ceny jsou hodne zkreslene, a chce to opravdu co nejvyssi ucet, aby nam opce, zmena kurzu,inflace a podobne faktory neuzirali zisky,a my tomu utekly :)

Radek

[yax]

popo:

v IC clovek 2 opce vypisuje a 2 opce nakupuje. A pokud cena skonci ve vymezenem pasmu mezi 2 vypsanymi opcemi pri expiraci, tak se nic nedeje a cloveku zustava premium, ktere inkasoval pri vypsani. Takze v tomto pripade se uz o nic nemusis starat.
Pozice v podkladu je ti otevrena pouze pokud se cena dostane mimo vymezene pasmo a nektera nebo nektere z opci se stanou ITM. A tady mas moznost v den expirace se zbavit ITM opce a nebo si nechat priradit pozici v podkladu a tu pak uzavrit nebo si ji nechat a ridit ji samostatne.

Lada

[popo]

yax
děkuji, ještě poslední dotaz, pokud IC vyexpiruje platíš komise pouze jednou a to za otevření?
díky,
Petr

[roman06]

popo kdyz opce vyexpiruje tak nic neuzaviras timpadem neplatis nic za uzavreni...

[mnetolicky]

Mcwoj: v mem IC se mimo kanal nedostanu. Mam tam jeste dalsi stoploss filtry.