Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Visual score: můj dodatečný parametr pro posouzení systémů


Doporučené příspěvky

Jojo taky jsem vizualni typ a jeden z pro me nejdulezitejsich parametru je psychologicke skore.... Nejdriv posoudim vysledky matematicke a pokud jsou dobre tak potom se zamyslim nad tim jak by se mi asi ten system obchodoval.. nedavno jsem mel krasnou ekvity bez velkych DD s vysokyma ziskama jenze psych. skore bych dal na 0 takze jsem ho musel dal dopilovat... proste prizbusobit tak aby mel skore treba 3-4 a kdybych nevedel jak tak bych ten test zabalil...
diky za clanek...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mel bych dotaz zda hledat a vybirat ze systemu ty equity systemu ktere nemaji skoro zadny vychylek? (dd) otazka vypada jednoduse, ale jestli to vubec jde? jestli jde najit system ktery aspon prumerne vydelava ve spatnych obdobich? (u me treba brezen,duben) a nebo je fakt ze vetsina systemu bude mit nektere mesice propady vyssi ,rekneme ze 1500dd pri ucte 7000, tak se ptam co hledaji zkusenejsi? jestli takova equity stabilni po cely rok jde najit,nebo jak moc stabilni,
dekuji za podnety.

Radek

Link to comment
Sdílet pomocí služby

S clankem souvisi i stanoveni velikosti risku na obchod
pr. max risk. na obchod = 2 % z uctu

1. ucet rozdelim na 50 dilku, a vzdy riskuji max 1 dil / obchod

2. riskuji max 2 % z vyse uctu, (tzn. v pripade vetsiho drawdownu, snizuji max risk/ obchod, a neustale splnuji podminku 2 % risku z pocatecniho uctu.

Ja preferuji 2. zpusob. Jaky je vas nazor??

Tom

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mcwoj

v prvomrade je dolezite definovat co je to spatne obdobie pre system. dni z vysokou volatilitou alebo z nizkou, likvidne obdobia alebo menej likvidne. pokial pracujeme zo systemami ktore su menej nachylne na volatilitu (standardne sa obchoduju rovnako v chope ako v trende) tak potom je pravdepodobne ze maju aj mensie vychylenia a DD. takze odpoved na prvu otazku, ano je mmozne najst taky system. vyhladneie equity zalezi od viacerich faktorov. a tymi su. RRR , win ratio.

modelovy priklad

porovnanie systemov
40% win a RRR 100:250 100 obchodov (40X250-60X100=10000-6000=4000 EUR)
90% win a RRR 40:30 100 obchodov (90x30-10x40=2700-400=2300 EUR)

prvy system ma pozitivne a druhy negativne RRR. vykonnost prveho systemu je vyssia , aledruhy system je menej nachylna na vychylky a DD. mozeme teda povedat ze druhy system bude mat z hladiska rocneho obdobia menej spatnych mesiacov.

ide len o princip, modelovy priklad.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

este by som doplnil ze to co som napisal je len priklad, nenabadam nikoho pouzivat negativne RRR. len som chcel napisat modelovy priklad. je pravdou ze vacsina strategii ktore vyuzivaju negativne RRR niesu strategie ktore obchoduju bezni drobni obchodnici. ide prevazne o strategie scalperov, hedgove strategie , arbitraze a podobne, kde je primarne vsetko postavene na matematike. je malo pravdepodobne ze niekto dokaze udrzat stabilne 90% win ratio na intuicii alebo diskrecnom pristupe ktory je prezentovany drobnym obchodnikom. tak to prosim berte len ako namet na zamyslenie.
pokial ide o drobnych hracov ktori na trhu participuju bez podpory technologii a draheho know how , je zrejme ze pozitivne RRR je lepsou cestou k profitom. vyrazne lepsou.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak backtestujete různé timeframy, rangebary a různé trhy?

Osobně testuji tak, že si nejdříve vezmu celý trh a dívám se na něj, tak že vidím co se v budoucnu stalo a zapisuji si obchody, které bych vzal podle svého obchodního systému. Poté když projedu všechny dostupné měsíce a vím ideální MFA a MAE, tak projedu znova celý trh pomocí "Replay chart" se 60 násobným zrychlení. Toto mi trvá cca 2 měsíce (dělám to opravdu velmi pečlivě a stále vymýšlím nové věci).

Nedávno jsem ale zjistil, že pro mě bude mnohem výhodnější použít rangebar 15, signály se mi zdají mnohem více zřetelnější a lépe se mi filtruje chop. Dá se nějako zkrátit čas, než člověk zjistí ideální MFA a MAE + si udělá znova backtest pomocí replay chart a nebo to je toto úplně standardní procedura?

PS: Nejde mi o to si najít nějakou zkratku, to co zjistím v jednom timeframu/trhu či jiného pohledu na trh, se dá velmi dobře využít někde jinde, jen by mě zajímalo, jak to dělají jiný lidé.

Děkuji předem za odpověď
Přeji všem plno úspěšných obchodů :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.