Akcie swingově - otestovaný obchodní systém+výsledky

[lukas.s]

to:xtro

A jaké máš teda roční zhodnocení, protože při průměru na obchod 2,25% a cca 100 obchodech ročně by to bylo 225% ne ?? :)

[lukas.s]

Ahoj,
to zhodnocení vůči riskovanému kapitálu versus celému účtu je mně jasné a předpokládal jsem, že xtro to uvadí k vůči celému účtu proto ten smajlík protože se mně to nějak nezdálo.

Já jak jsme psal mám kapitál rozdělený na 3 části v portfoliu mám 0-3 akcií.
Při plném využití páky mně tedy průměrné roční zhodnocení vycházi dle BT za 10 let 57% z celého účtu.
Ziska na obchod vůči riskovanému kapitálu jak uvadí xtro 2,25% je u mně pruměrně 1,4%

[xtro]

Jo, já jsem to spočítal takhle
průměr na obchod je 5-6 obchodních dní + vypořádání T+3 je +- deset dní na jeden obchod (at se to dobře počítá ).
200 obchodních dní za rok / 10 * 2,25 je 45% odhadem roční výnos základního stavu účtu (bez reinvestice výnosu).

Pokud riskuju jen 20% účtu, ten výnos musí být stejný, za předpokladu že je dost možných obchodů,
což asi je, ve StockFetcheru těch možných signálů denně vypadá na +- 3-5, teda co jsem jen letmo vypozoroval za pár dní

[lukas.s]

xtro : aha predpokladam teda ze tvuj system neni moc podobny tomu ktery jsem uvadel ja popr. xzajic protoze tech obchodu (3-5kazdy den) je docela dost. U meho systemu je bezna vec, ze i 14 dni neni prilezitost proto mam taky kapital rozdeleny na 3 casti jinak by to bylo o nicem.

Nebo filtrujes z vetsiho baliku akcii nez napr SP 500 ???

[xtro]

lukas.s
já nevím podle mně je to přesně ten původní systém, akorát jsem vynechal EMA9 nebo 5 nebo kolik to bylo

Close is above MA(200)
Close is above 1
Average volume(50) above 250,000
RSI(2) 1 day ago below 2
RSI(2) below 1

dnes 4 obchody buy a a 5 short

[lukas.s]

xtro:

jo uz to vidim mas mensi volume a filtrujes vsechny US akcie -> ja jen SP500

Pokud by si mohl zkus tady hodit pro zajimavost vysledky po jednotlivych rocich, ja jsem totiz taky zkousel testovat na vsech akciich a celkove to vyslo lepe ale jednotlive roky nebyly moc vyvazene co si pamatuju tak nebyl problem mit nektere roky +50% bez páky ale naopak 2008 a 2009 byly dost ztratove takze to bylo neobchodovatelne.

Jo taky jsme se chtel zeptat jestli jsi testy delal jen na obchody ktere by si v realu udelal tzn. cca tech 20 za rok ?
Ja jsem delal testy i pro vsechny obchody, ktere by mne muj filtrl vygeneroval bez ohledu na to jestli jsem v pozici nebo ne. Śamozrejmne jsem u toho nezkoumal zhodnoceni atd. ktere nemelo zadnou vypovidajici hodnotu, ale spis mne zajimalo, jestli je ten system robustni a funguje i na vetsim vzorku dat, protoze u tech cca 100 obchodu rocne ktere mam tam klidne mohlo nastat ze se par ztratovych obchodu neuskutecnilo, protoze jsem byl zrovna v jinych obchodech a bylo by to dost zkreslene. Kdyz vezmu, ze ty mas cca 20 obchodu rocne tak bych to timto zpusobem urcite udelal.

Renoo:

Jedes neco z tech swing systemu live ?

[xmag]

Zdravim,
uvazujete ve svych backtestech i s commissions a slippage oproti open pri vstupu? Commission se da odhadout celkem lehce, ale jaky predpokladate vliv slippage?

[xtro]

lukas.s Tady jsem udělat test na SP500 ve Wealth-Lab, od roku 2000 (ten rok 2000 je trochu mimo, protože tam to trochu špatně počítá SMA200, pokud ještě nebylo 200 dní), je to 25 procent equity na 1 obchod, ta equity je celkem hezká. Jsou tam započítané i komise 8 USD na jeden obchod. Ty moje výsledky 2 procenta na obchod byly taky trochu mimo, a to kvůli tomu, že když jsem uvažoval všechny obchody, byly dny, kdy těch signálů bylo i 120 z 500 akcií, byl to dobrý den s průměrem 7 proc na obchod, tím byly ty výsledky oproti tomu, kdybys to měl jako v reálu rozdělený kapitál na 30, 20, nebo 10 proc kapitálu na jeden obchod. Takže lukas.s měl pravdu

[lukas.s]

xtro

Tvoje vysledky vypadaji dost podobne jako ty me.
Ja jsem minuly tyden zacal paper sveho systemu, ktery jsem popsal vyse a mam ted v portfoliu DPS za 37,63, GPC za 52,76 a dneska na open prikupuju WLP.

[palopuk]

Ako vam ide paper? Posledny tyzden mi riadne nabural statistiku. Ak by to bol real asi by som v noci nespal :)
Avsak este nieje koniec ... uvidime ako to este skonci ...

Pevne nervy :)

Palo

[lukas.s]

Ahoj,
tak samozrejmne v tomto tydnu to je spatne :( hodim tady prubezne vysledky jak se k tomu dostanu.

[tom_swing]

Super vlákno, díky za něj (tu)

Rozhodl jsem se, že tenhle systém s malými úpravami pojedu zatím paper.

Moje rámcové parametry (pro long, pro short platí totéž opačně):
Close nad MA 50 a pod MA 10
RSI (5) pod 25, nebo RSI (14) pod 50
Vstupovat nehodlám mechanicky, budu zvažovat i další faktory (např. pohyb RSI do směru obchodu). SL a PT v logických zónách při RRR alespoň 2, plus můj normální MM (riskuju max. 1,5% účtu na obchod, nepočítaje poplatky a skluzy nebo gapy). Trailing SL.

Budu sem dávat výsledky (pokud si vzpomenu, tak třeba série 10 obchodů), jsem zvědav, jak to dopadne :)

No vlastně už jsem začal, dnes jsem koupil DE za 84,42.

[xzajic]

To už je trochu jiný systém než byl ten "můj", nicméně na výsledky se samozřejmě těším a přeju hodně úspěchů!

[tom_swing]

No, drobné úpravy jsem tam udělal, aby to lépe odpovídalo mému stylu. Rozhodl jsem se vzít tenhle systém vážně, protože jeho princip mi připadá robusní (v podstatě jde naskakování do trendu na korekcích, že...). Líbí se mi tam ta možnost výběru z variabilní sady stocks. Já jedu life něco podobného, mám fixní sadu asi 30 stocks (akcie a ETF), no a k tomu sleduji i několik dalších akcií, podle toho, na co narazím při svém brouzdání internetem :) Dám sem příklad jednoho obchodu, který mám právě otevřený life a který zatím vypadá slibně. Jde o LDK, na který mě před čase upozornil nějaký článek tuším na seekingalpha.com (pokud si dobře vzpomínám, každopádně je to portál, který doporučuju), takže jsem si ho zařadil do mého variabilního watch listu. Ale pokud se dobře koukám, splnil by i podmínky, které tu navrhl xzajic... Ten screen je čerstvý, jde o situaci asi hodinu po otevření dnešní (23.2.) seance. Dávám to sem jednak pro inspiraci, jednak proto, že tím pádem máte příležitost radit mi "life" s řízením pozice. Pokud jde o to řízení, zatím mám za sebou pouze jedno posunutí SL, a to - jak vidno - pod low vstupní svíčky. Teď mi nezbývá než doufat, že přežiju tu, co interpretuju jako swing proti směru obchodu, tj. to, co se děje dnes. Trošku jsem do toho grafu čmáral, abych vám ukázal, čeho si při "čtení" grafu všímám. (Jinak dál pokračuju ve svém "papírovém" obchodování, jak jsem slíbil.)

[tom_swing]

Tak, moje "papírové" portfolio je plné: mám nakoupeno (tj. všechny obchody jsou LONG) DE, DAL a WIN. Zatím cena u všech tří akcií stagnuje, takže kdo chce, může to vzít i jako inspiraci k vlastnímu obchodování nebo testování...
Hezký víkend xzajícovi i ostatním!
Tomáš