Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
sals3r0

Backtesting vs dividendy

Doporučené příspěvky

Chtel bych se zeptat zkusenych uzivatelu, kteri obchoduji akcie (zejmena pozicne), jaky je korektni postup pri backtestu akciovych strategii co se tyka dividend?

a) pouzivat OHLC data adjustovane o dividendy a o nic se nestarat
b) pouzivat neadjustovana OHLC data (resp. adjustovana jen pro split) a dividendy pocitat extra - tzn. relevantnim long pozicim pricist dividendy k P&L a short pozicim naopak dividendy odecitat od P&L

Muj nazor je, ze b) je spravne, protoze a) by byla post-korekce dat na zaklade informace "z budoucnosti", nemluve o tom, ze v pripade a) by byl backtest nekorektni, protoze zkratka takove ceny jako adjustovane nebyly v case otevreni pozice k dispozici...

Hledal jsem i na netu, bohuzel na tohle neni jednotny nazor, viz treba:
www.priceactionlab.com/Blog/2011/03/chaos-in-technical-analysis-and-backtesting-part-i-close-vs-adjusted-close/
vs
www.edgerater.com/blog/index.php/dividends-and-backtesting/

Existuje vubec nejaky software, ktery umi backtestovat metodou b) ? Tzn ze pracuje s neadjustovanou radou cen a separatne s historii dividend, ktere zahrnuje az do P&L jednotlivych obchodu?

Diky

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.