Diskuze k článku: Technická analýza - moje základní patero

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/technicka-analyza-zakladni-patero.html

[cooler21]

Dobrý den,

chtěl bych se jen zeptat, zda kromě automatického obchodování a testování AOS na historickcýh datech je možno v TS udělat také jakési poloautomatické backtestování, tedy takové, kdy já sám (a nikoli počítač) na historických datech určím kde bych vstoupil (ať už podle FinWin nebo čehokoli jiného) a TS vyhodnotí různá nastavení SL, PT, výsledky pro různé metody výstupů, upravování SL a PT podle money-managementu a volatility atd pro tyto moje "diskréční" vstupy? Děkuji a pěkný den

[Honza K.]

Hm... To se obávám, že ne. Jediné, co mě napadá, je přímo v kódu stanovit vstupy, které si sám určíte, tj. určit si přesné svíce podle data a času (které si opíšete při manuálním prohlížení grafu) a výstupy už pak naprogramovat klasicky a měnit si parametry pomocí inputs. Např.

If Date = xxxxx and Time = xxxx then buy/sell next bar market

apod. Nebo si ty datumy s časy dát do array a pak si array projít, při shodě nastavit flag a pak pokud bude flag true, vstoupit.

Otázka ale je, jaký to má smysl, podle mne jde o extrémní příklad overfittingu. Pokud chcete vstoupit, pak byste měl mít nějaký (byť třeba mentální) systém, "set of rules" - přesně daná pravidla a jako taková by tedy měla být převeditelná do kódu. To pak má smysl, protože uvidíte, jak daná pravidla fungují ve všech situacích a ne pouze v těch, které si sám vyberete.

[cooler21]

Dobrý den,

děkuji Vám moc. A samozřejmě se omlouvám, tenhle dotaz patřil do vlákna o TS, měl jsem otevřeno více oken a překlikl jsem se. Chápu kam míříte s tím overfittingem, ale na druhou stranu pokud bych naprogramoval dejme tomu FinWin do nějakých pravidel, pak už by nešlo o diskréční přístup, ale o automatický. A to kdy vstoupit či nevstoupit do obchodu (a pak samozřejmě kdy z něj vystoupit, ale tam bych řekl, že ikdyž jde o čistě diskréční přístup, tak bychom měli přesně dodržovat plán) je přece to hlavní, co odlišuje diskréční přístup od AOS, ne? Čistě pragmaticky jde samozřejmě o to, co nám dlouhodobě vydělává dostatek peněz a je jedno zda AOS nebo diskréční FinWin, nicméně alespoň z toho co jsem tak pochopil většina AOS při stejných pravidlech money-managementu dosahuje nižšího zhodnocení než kvalitní a správně exekuovaný diskréční přístup. Tak mě napadlo, zda-li by tyto dva přístupy nešlo vhodně zkombinovat. Děkuji a pěkný den

[Alexik30]

Cooler21: ja presne toto, co pisete, pouzivam v NinjaTraderu. Podle OS si mezernikem oznacim bar vstupu - na to mam vytvoreny specialni indikator - a on zapise data o baru do txt souboru. Pak mam udelanou strategii pro Optimalizator, ktera vstupuje na mistech, ktere jsou popsane v tom textaku a pak si mohu ladit libovolne parametry..PT + SL, posuny na BE a dalsi.

[cooler21]

Tak to zní opravdu zajímavě Alexik30. Asi to stálo hodně úsilí. Škoda, že něco takového není už hotovo jako součást TS. Dá se říci o kolik procent se Vám tím zkrátil proces backtestingu a hledání optimálního nastavení?

[Alexik30]

Nevim, o kolik procent, ale pri poctivem backtestu trva mesic asi hodinu casu.