Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Technická analýza - moje základní patero

Doporučené příspěvky

Dobrý den,

chtěl bych se jen zeptat, zda kromě automatického obchodování a testování AOS na historickcýh datech je možno v TS udělat také jakési poloautomatické backtestování, tedy takové, kdy já sám (a nikoli počítač) na historických datech určím kde bych vstoupil (ať už podle FinWin nebo čehokoli jiného) a TS vyhodnotí různá nastavení SL, PT, výsledky pro různé metody výstupů, upravování SL a PT podle money-managementu a volatility atd pro tyto moje "diskréční" vstupy? Děkuji a pěkný den

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Hm... To se obávám, že ne. Jediné, co mě napadá, je přímo v kódu stanovit vstupy, které si sám určíte, tj. určit si přesné svíce podle data a času (které si opíšete při manuálním prohlížení grafu) a výstupy už pak naprogramovat klasicky a měnit si parametry pomocí inputs. Např.

If Date = xxxxx and Time = xxxx then buy/sell next bar market

apod. Nebo si ty datumy s časy dát do array a pak si array projít, při shodě nastavit flag a pak pokud bude flag true, vstoupit.

Otázka ale je, jaký to má smysl, podle mne jde o extrémní příklad overfittingu. Pokud chcete vstoupit, pak byste měl mít nějaký (byť třeba mentální) systém, "set of rules" - přesně daná pravidla a jako taková by tedy měla být převeditelná do kódu. To pak má smysl, protože uvidíte, jak daná pravidla fungují ve všech situacích a ne pouze v těch, které si sám vyberete.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobrý den,

děkuji Vám moc. A samozřejmě se omlouvám, tenhle dotaz patřil do vlákna o TS, měl jsem otevřeno více oken a překlikl jsem se. Chápu kam míříte s tím overfittingem, ale na druhou stranu pokud bych naprogramoval dejme tomu FinWin do nějakých pravidel, pak už by nešlo o diskréční přístup, ale o automatický. A to kdy vstoupit či nevstoupit do obchodu (a pak samozřejmě kdy z něj vystoupit, ale tam bych řekl, že ikdyž jde o čistě diskréční přístup, tak bychom měli přesně dodržovat plán) je přece to hlavní, co odlišuje diskréční přístup od AOS, ne? Čistě pragmaticky jde samozřejmě o to, co nám dlouhodobě vydělává dostatek peněz a je jedno zda AOS nebo diskréční FinWin, nicméně alespoň z toho co jsem tak pochopil většina AOS při stejných pravidlech money-managementu dosahuje nižšího zhodnocení než kvalitní a správně exekuovaný diskréční přístup. Tak mě napadlo, zda-li by tyto dva přístupy nešlo vhodně zkombinovat. Děkuji a pěkný den

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Cooler21: ja presne toto, co pisete, pouzivam v NinjaTraderu. Podle OS si mezernikem oznacim bar vstupu - na to mam vytvoreny specialni indikator - a on zapise data o baru do txt souboru. Pak mam udelanou strategii pro Optimalizator, ktera vstupuje na mistech, ktere jsou popsane v tom textaku a pak si mohu ladit libovolne parametry..PT + SL, posuny na BE a dalsi.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Tak to zní opravdu zajímavě Alexik30. Asi to stálo hodně úsilí. Škoda, že něco takového není už hotovo jako součást TS. Dá se říci o kolik procent se Vám tím zkrátil proces backtestingu a hledání optimálního nastavení?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.