Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Příkladová studie: Dramatické zlepšení FinWin TNG s pomocí Market Internals

Doporučené příspěvky

Tomáši,

mám několik dotazů a postřehů.

1. Ukazovat equity bez komise a slipu je dost zavádějící. Na ukázané strategii, když započteme komisi 5 USD a slip 12,50 USD, tak na trade máme 35 USD, při 1200 obchodech je to hned -42 000 USD.
Net profit téhle strategie na, předpokládám, tak alespoň 12 letech je 60 000 USD - 42 000 USD = 18 000 USD.

Ročně tedy 1 500 USD net profit na drawdawn 3 570 USD, taková strategie je na vyhození, neobchodovatelná.
S 10 000 USD účtem vydělat v průměru 15% ročně s rizikem ztráty celého kapitálu, není nic moc.
Jedině s MI se dá použít ...

2. ... ale tady mám problém s tím, že jakékoli optimalizování s jakýmkoli filtrem je už optimalizování křivky a s jakýmkoli MI tedy bude strategie přeoptimalizovaná. Protože hledáte na všech datech nějaký filtr, který vám vyoptimalizuje výsledky. Jediná varianta jak by se mohlo použít filtrů MI je ho zahrnout do dp běhu na půlce dat a pak dělat WFA na celých datech, jedině tak se vyhnete přeoptimalizaci a selhání strategie v reálu.

Jakékoli vylepšování výsledného systému filtry MI už je přeoptimalizace, uvažuji správně?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Tomáš jistě zvládne odpovědět sám, upozorním jen na nepřesnost v dotazu

ad 1.
35 krát 1200 obchodů je sice 42 000, ale do plusu, pro snížení zisku o komise a slip je potřeba počítat 17,5 krát 1200 tedy - 21 000
ta poslední equity na 400 obchodech , můj odhad cca 2 roky, zisk i po snížení o komise a hypotetický slip 1 tick je 28 400
a to už zřejmě není úplně špatně - portfolio třeba 4 podobných strategií a ... :) :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to johnny_d:

tento článek má v názvu mimo jiné slova "Příkladová studie" a není o ukazování equity.
Navíc se tam píše, že "Ukázka pochází z nedávno uvedeného kurzu Market Internals pro daytradery", takže to není ani o žádné optimalizaci.
Článek pouze naznačuje možný potenciál, který se skrývá v Market Internals.
.....že k tomu autor použil pattern TNG z FinWinu, to tady "téměř" nikoho nepřekvapuje.

Je třeba si uvědomit, že na tomto webu jsou lidé s různými přístupy a styly obchodování a to, co se tady píše, nemusí vždy zapadat do tvého work-flow.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
jeden tick na vstupu, jeden tick na vystupu, komise rt 10 USD, je 35 USD na obchod, tedy 35*1200=42 000 USD k odečtení z net profitu, to platí.

Jistě, že to není na 2 letech, Tomáš dává screenshoty, tak aby to vyšlo co nejhezčí. Většinou od 2003 na indexy.
Jelikož filtr z původní equity odfiltruje obchody a z 1200 jich udělá 400, tak to samozřejmě je na stejném časovém období. Přece nebude porovnávat jablka z hruškama. 1200 intraday obchodu za 2 roky :) he he, tak to bude nějaká nadpozemská strategie :)

Portfolio 4 takto vymyšlených neexistujících strategií to by byla paráda.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
jeden tick na vstupu, jeden tick na vystupu, komise rt 10 USD, je 35 USD na obchod, tedy 35*1200=42 000 USD k odečtení z net profitu, to platí.

Jistě, že to není na 2 letech, Tomáš dává screenshoty, tak aby to vyšlo co nejhezčí. Většinou od 2003 na indexy.
Jelikož filtr z původní equity odfiltruje obchody a z 1200 jich udělá 400, tak to samozřejmě je na stejném časovém období. Přece nebude porovnávat jablka z hruškama. 1200 intraday obchodu za 2 roky :) he he, tak to bude nějaká nadpozemská strategie :)

Portfolio 4 takto vymyšlených neexistujících strategií to by byla paráda.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to zdenekt:

já to chápu, teď se i dívám na kurz a byl jsem i na prezenčním kurzu na podzim 2015.

Workflow mám stejé jak učí Tomáš.

Pořád mě to ale příjde jako optimalizace a vyhlazování equity až hotového systému, tedy, že tato metoda vede k přeoptimalizaci systému a jeho selhání v reálu.

Pokud nepoužiji MI, tak mohu použít třeba nějaký indikátor, ten mě vyfiltruje spoustu "správných" vstupů a výstupů n ahistorických datech, tak jako tak je to přece optimalizace. Na co tedy dělám složitou walkforward analyzu, když potom stejně vstupy a výstupy "vylepším" MI, to už je můžu vylepšit/vyoptimalizovat čimkoli a systém bude přeoptimalizovaný.

Jako vyzkouším to, to určitě, ale jen mě zajímal názor.

Mě to příjde jako pořád optimalizace.



Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to petr29:

tak je to za období 11.8.2003 do 14.8.2015, takže 12 let, měl jsem to ale odhad, že ;)

Původní system vydělává s komisema a slipem 1500 USD ročně.

S MI a komisema a slipem vydělává (35 000 - (400 * 35)) / 12 = 1 750 USD ročně.

Zlepšili se parametry a dokonce i netprofit, takže MI určitě fungují, ale pořád mě to připadá jako optimalizace, pořád je to filtr.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
já počítal komise 4 dol koupě prodej, skluz jeden tick v NQ je 5 dol, v ES je těch 12,5 , záleží co kdo násobí, kolik ticků skluzy apod.

s jabkama a hruškama budeš mít asi pravdu a tím jsem vedle i s odhadem času - bral jsem 400 obchodů FinWin

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.