Curve fitting

[Mlokz]

Docela mě překvapilo, že se tu zcela chybí diskuze o curve fitting. Zajímalo by mě, jak jste se s tím při backtestování vypořádali a jaké jsou vaše způsoby, jak se mu vyhnout

[dracarp]

Ahoj Mlokz,

používam outofsample testing, presnejšie walkforward analýzu. Celé historické obdobie je rozdelené na množstvo pod-období. Každé pod-obdobie zas na dve časti: in-sample a out-of-sample. Historická equity krivka stratégie pozostáva len z out-of-sample údajov (spojené out-of-sample pod-obdobia). Takáto krivka potom ako keby simulovala reálne obchodovanie a je lepším základom pre rozhodovanie, či stratégiu tradovať (v porovnaní s klasickou optimalizáciu na celom sete historických dát), alebo nie.