swingove strategie

[cerny_kun]

Dobry den.
Svet komodit poznavam teprve asi 3 tydny a za toto vdecim predevsim autorum techto stranek.
Mozna jsem nepozorne prohledaval diskuze, ale nenasel jsem konkretni odpoved na moji otazku.

Zajima me konkretni zpusob pozicniho obchodovani komodit, a to hlavne z duvodu ze si myslim ze by mi perfektne sedl po psychologicke strance. Jsou to kratkodobe pozicni obchody. Jestli spravne pochopil,rika se jim swigy. Predpokladam, ze prvni, co mi doporuci spravci techto stranek bude literatura Larryho Williamse. Nepochybuji o kvalite rad Williamse a casem si urcite poridim jeho knizky. Zatim by me zajimali spise obecna specifika takoveho zpusobu obchodovani a treba nejaka doporuceni od Libice, protoze nekde v diskuzi jsem narazil na poznamku, ze mu take velmi sedi tento druh obchodu.

Jestli to pripadnemu radci pomuze, tak naznacim svoji strategii, kterou zrovna testuji. Je to v podstate Libicem podrobne popsana strategie Triple Screen s tim, ze jsem trosku upravil SL a vystupy. A to tak, ze jsem stanovil entry SL na MA5 max vsak na hodnotu 5% z uctu. Pak jsem si stanovil pevny PT ve vzdalenosti 3x max. entry SL. Toto mi zaruci urcite RRR. Trailing SL se snazim posouvat take po MA5, ale jen asi v 30% vynosnych obchodu je vystup na trailing SL. Testoval jsem to na Corn roky 95 a 96 (budu pokracovat dale) s uctem 2000$. Za tyto 2 roky jsem se dostal na 7500$ pro jeden kontrakt (position-sizing resit zacnu az budu mit dobre otestovane vystupy a SL). Vetsina obchodu trvala jen nekolik baru myslim, ze max 5, a to se mi libilo. Co se mi nezda, je ze velice casto obecny trend na weekly nestihal registrovat kratke ale vyrazne trendy, ktere by se dali zobchodovat.
Take me napadlo jestli treba nekdo ma zkusenosti s obchodovanim (testovanim) Elliotovych vln,ktere se mi zdaji mozna vhodnejsi pro kratke swingy.

Predem dekuji za kazdy namet k premysleni a otestovani.

Jinak toto vlakno jsem zalozil prto, aby se treba zde objevilo par nametu a treba zkusenosti pro kratkodobe pozicni strategie obecne.

[pete]

Kratke swingy mi take sedi, bohuze denni TSS (s weekly trendovanim) se mi zezacatku zdal neprilis vhodnym - asi budu muset po precteni vaseho prispevku situaci prehodnotit. Ja kratke swingy zkousel na Eminizlate pres S/R prurazy/odrazy a kanaly (s prihlednutim na intradenni data).

Muzete mi prosim vice popsat vas test v kukurici za roky 95-96? kolik bylo obchodu, jaky draw dawn atd ? (pripadne pokud vam to nebude vadit tak poslat obchodni testovaci dennik). Mam neco podobne na testy CCI, ktere napoprve neprobehly nijak vyrazne dobre (nejspis z duvodu absence PT).

Diky

Pete

[cerny_kun]

Obchodni dennik vam poslat bohuzel nemuzu,protoze preferuji jeho papirovou rucne psanou verzi do predtistenych tabulek.Priblizit svuj system vam muzu uz asi jen tak, ze reknu ze max SL je 100$. Puvodne jsem testoval 125$ (2,5 bodu) a PT 375$ (7,5 bodu). Tech 100$ teprve zacinam testovat, protoze po kontrole svych obchodu se mi zdalo, ze by to mohlo stacit. Vim,ze to neni 5% VCETNE komisi brokerovi, ale take jsem mel nastavenou nizkou castku 2000$, v realu predpokladam vetsi startovni castku. PT se mi zda dobry, protoze tak akorat se trefuje do vyraznejsich pohybu a konci bud u mensich korekci, stagnaci nebo otoceni trendu. Ale nebral bych to na 100%, protoze 2 roky je velmi kratka doba, dalsi rok to muze byt uplne jinak. A treba v roce 2004, co jsem jen prohlizel, nejsou kratke trendy ale spise velmi dlouhe, vyrazne, tak treba to teto strategii nesedne. Za rok mi vychazi neco pres 20 obchodu. V rade jsem mel nejvice 5 ztratovych obchodu, drawdown jsem nepocital, ale pri tomto SL mi urcite neprekrocil 1000$. A prvd. trefeni se do trendu je asi 45%. Musim jeste zduraznit, ze i kdyz jsem rikal, ze neresim position-sizing, tak uplne pravda to neni, protoze po dosazeni asi 3800$ jsem zacal obchodovat s 2 kontrakty (zhruba zdvojnasobeni castky = 2 kontrakty). Tim padem rocni zhodnoceni je asi 90-100%.

Ale chybou asi je, ze vubec neuvazuji ID data. Asi bych mel, ze? Testuji to jen v TNT:((

[pete]

Dobry zacatek,

40 obchodu jeste nebude dostatecne vypovidajicich. Chtelo by to dojet do roku 2005 a zkusit jak si to poradi s dlouhymi trendy. Intradenni prubeh pre tento test neni treba sledovat - jen je treba pocitat s komisemi (20$) a se slippage (10$) na obchod (a prozatim vypustion position sizing, aby pak byly citelnejsi vysledky).

Preji hodne trpelivosti a hodne uspechu.

Pete