Back testing - jak důkladně?

[Stynak]

Dobrý den,

již několik let studuji Forex trading, ikdyž jsem se do obchodování na ostro za tím nepustil. V současnosti mám vyvinut svůj vlastní, a dalo by se říci poměrně unikátní (alespoň jsem se s tímto způsobem obchodování dosud nikde nesetkal) mechanický obchodní systém, který mám otestován v 18 měsíční historii s výsledkem 722% a bez jediného ztrátového měsíce. Jsem sice člověk až přehnaně opatrný, nicméně rád bych začal reálně obchodovat již velmi brzy.

Rád bych se tímto zeptal zkušenějších traderů, zda back testing s 18 měsíční historií (intradenně EUR/USD) považují za dostačující, a také na to, kde by se daly sehnat historická CSV data (pro měnový pár EUR/USD) 10 let zpět s maximálně 1min. tickem - pokud takováto data nebudou stát příliš velký obnos peněz. Jen chci poznamenat, že tento systém nemá s vývojem ekonomiky či s případnou zastaralostí v chování trhu v případě historických dat žádné spojení, takže by mi tato data skutečně pomohli (programovat umím).

Až (pokud) systém prověřím na historii 10ti let a odstraním potencionální nešvary, které se ještě mohou vyskytnout, rád se o tento systém podělím (pokud se samozřejmě neprokáže jeho vysoká vulnerabilita).

Za případné odpovědi děkuji předem a děkuji také za tento unikátní profjekt - financnik.cz.

[Adam]

Doporučil bych Vám dotaz umístit do sekce FOREX, nejlépe do vlákna Indikátory a obchodní systémy.

[namodro]

Stynak:

Obě témata jsou už několikrát diskutována přímo v diskuzi o forexu www.financnik.cz/forum/list.php?13

Petr

[Ron]

Stynak,
pracuem tiez na OS, ktory sa zatial na webe nikde nediskutoval. Vychadza z matematicko-statistickeho popisu chovania priebehu ceny zatial bez pouzitia indikatorov. Zrejme ani ziaden nebude potrebovat. Programujem vsak paralelne tiez Position Sizing na baze kombinacie publikovanych PS "Kellyho formula" a Fixed Risk" so zaujimavymi vysledkami. Je mozne skombinovat v lubovolnom pomere koeficient Risk/Profit Z bezneho OS (aj priemerneho) sa da dostat maximum podla individualneho stupna ochoty tradera podstupit urcite obchodne riziko. (velkost % DD) Ak vas OS dosiahol za 18 mesiacov profit 722% (nepisete, ci ste pouzili PS a ake riziko - DD bolo uplatnene pri tomto profite), bolo by zaujimave zistit, co by dokazal s mojim PS.
Ak mate zaujem, mozem to skusit a poslat graficky vysledok. Staci mi podklad v CSV : S/L;Profit v tvare ako poslal Dzink : www.financnik.cz/forum/read.php?13,15436,page=15 Datum: March 27, 2006 01:45PM (prehled_aktual.zip)