Jump to content
Co nového? Mé kurzy
V rámci služby Trading Room sdílím svoji obchodní přípravu dvou strategií tak, jak je budu daný den obchodovat – kdy a kde budu vstupovat, kde vystupovat, jak velikou pozici otevírám atd.

V tuto chvíli je bohužel kapacita vyčerpána a do skupiny se není možné přihlásit.

Získat přístup k živému obchodování několika z mých strategií obchodujících akcie bez nutnosti programování, práce se softwarem a nákupu dat?

Nyní je to možné.

V rámci služby Trading Room sdílím svoji obchodní přípravu několika strategií tak, jak je budu daný den obchodovat – kdy a kde budu vstupovat, kde vystupovat, jak velikou pozici otevírám a to včetně nástrojů, které k jejich obchodování používám.

Celá příprava probíhá v evropské dopoledne, tedy před otevřením amerických akciových trhů, které strategie obchodují. S dostatečným předstihem tak příprava naprosto konkrétně informuje o tom, jak budu v rámci dne strategie obchodovat (všechny příkazy mám připravené před otevřením burzovních trhů a trhy následně nesleduji).

V rámci dashboardu sdílím následující strategie:

Krátkodobý mean reversion systém MR3000 držící pozice maximálně 5 dnů. Systém obchoduje long i short a vstupuje proti výraznějším denním pohybům v akciích indexu Russell 3000. Systém podrobněji popisuji zde.

Intradenní mean reversion systém Finwin držící pozice pouze v průběhu denní seance. Systém obchoduje long i short. Otevřené pozice jsou ukončovány vždy na konci obchodního dne. Systém obchoduje nově všechny US akcie a kontroluji, aby nebyly obchodovány stejné pozice jako v rámci MR3000. Systém jsem velmi podrobně popsal na finwin.cz. Aktuální výsledky jsem samostatně naposledy komentoval zde.

Trendfollowing systém MicroBreakout držící méně likvidní akcie. Vybírány jsou libovolné akcie obchodované na amerických burzách. Systém vstupuje do akcií tvořících nová high a drží je, dokud je v trhu rostoucí momentum. Může tak být v pozicích týdny nebo i několik měsíců. Popis systému můžete najít přes tento článek.

Teoretická výkonnost portfolia (se započítanými komisemi) je vidět na následujícím grafu (černá plocha představuje výkonnost portfolia):

Teoretická výkonnost portfolia

Na grafu drawdownů je vidět, jakou sílu má obchodování více systémů najednou. Přestože jednotlivé systémy (barevné křivky) mají drawdowny až k 25 %, celé portfolio (černá linka) je podstatně stabilnější:

Teoretická výkonnost portfolia

Obchodování portfolií je k dosahování systematických profitů klíčové. Současně platí, že pokud budete cokoliv obchodovat s nepřiměřeným riskem, přestanete dané strategie obchodovat v ten nejhorší možný okamžik (když se dostanou do drawdownu). Je tak extrémně důležité, abyste svá portfolia měli nastavena přiměřeně své možnosti akceptovat risk. V rámci Trading Roomu mají proto členové k dispozici interaktivní portfolio analyzátor umožňující detailně simulovat výsledky kombinací různých velikostí účtů a alokací do obchodovaných systémů. Osobně systémy obchoduji nyní s těmito alokacemi:

Teoretická výkonnost portfolia
Pozn.: Výsledky v analyzátoru pocházejí z backtestů a jsou pouze orientační.

Hypoteticky portfolio vykazuje v rámci backtestu (po započítání komisí) při daném nastavení vah systémů průměrnou roční výkonnost 35 % ročně při maximálním drawdownu 7,7 %.

Všechny publikované signály samozřejmě obchoduji živě. Ve spodní části Trading Room dashboard naleznou všichni členové skupiny automaticky stahované informace o plnění z Interactive Brokers. V těch se můžete podívat, za jakou cenu jsem do trhu vstoupil, kolik jsem platil komise atd. Tyto informace jsou velmi cenné, protože můžete získat jednoznačné vodítko, jak obchodovat co nejefektivněji.

Takto pak vypadá reálná equity křivka strategie za letošní rok (stav k 1.12.2021) sestavená z reálných živých obchodů prováděných na jednom z mých menších účtů:

Takto pak vypadá reálná equity křivka strategie za letošní rok sestavená z reálných živých obchodů prováděných na jednom z mých menších účtů

Křivka je sestavena s použitím reálných vstupů, ale hypotetických plnění (nejčastěji na začátku dne) a bez komisí. Konkrétní vstupy a komise jsou v Trading Roomu vidět v samostatné tabulce, neboť každý obchodník může mít tuto hodnotu trochu jinou. Jak je vidět v grafu, systém Finwin jsme v Trading Roomu začali obchodovat až v srpnu.

Na křivce je dobře vidět, že strategie může (a bude) procházet drawdowny a pochopitelně portfolio nevydělává každý měsíc. Letos se například několik posledních měsíců pohybuje equity křivka do strany, což ale plně odpovídá i výše publikovaným simulacím v rámci portfolio analyzátoru.

Podobná období jsou pro mě osobně dobrými příležitostmi strategie spouštět, případně v nich navyšovat kapitál (což také dělám i v rámci mého vlastního systematického fondu, kde obchoduji podobné strategie). Většina začínajících obchodníků naskakuje do systémů v momentě, kdy jsou na svém maximální vrcholu. Většinou těsně předtím, než po výnosném období přijde drawdown. Ze všech mých testů vychází, že se vyplácí chovat obráceně – spouštět strategie v momentě, kdy je jejich výkonnost spíše průměrná nebo si prošly drawdownem.

Cílem Trading Roomu je poskytovat podobný servis, jako bychom společně pracovali na tradingu. Jen s tím rozdílem, že já se svým týmem dělám veškerou práci, ke které mají účastníci přístup. I když s tradingem začínáte, můžete se tak rovnou učit pracovat způsobem, se kterým máte reálnou šanci na úspěch – tedy zejména následovat portfolio obchodních systémů s využitím pokročilých analytických nástrojů. A pokud máte k obchodování dotaz, máte vždy kam se obrátit.

Kromě publikování mé kompletní obchodní přípravy a exekucí, připravuji v rámci Trading Roomu reporty, ve kterých shrnuji to podstatné, co se týká obchodovaných strategií. Nad analýzami trávím každý den spoustu času, a přestože většinou nevedou k žádnému zásadnímu objevu, poskytují mnoho hodnotných závěrů. V reportech naleznete hodně zásadních informací týkajících se toho, jak a proč obchoduji. Doporučuji prostudovat i starší čísla.

Začlenění Finwin traderu
Nově jsou v rámci Trading Roomu dostupné pro všechny účastníky i signály intradenního obchodního systému Finwin, včetně mého osobního „autotraderu“. Ten umožňuje automatizovat exekuce systémů založených na intradenním obchodování akcií. Finwin je do skupiny začleněn v rámci „beta verze“. V budoucnu bude patrně oddělen do samostatného předplatného. Všem současným účastníkům však zůstane přístup za finančních podmínek, za kterých se do skupiny přihlásí (tedy Finwin budou mít trvale jako součást Trading Roomu bez ohledu na fakt, zdali noví účastníci již budou platit samostatný poplatek).

Finwin obchoduji v TradingRoomu pomocí speciálního skriptu, který zde také sdílím. Takto vypadá při spuštění:
Finwin trader

Podrobné informace o Trading Room portfoliu včetně začleněného Finwinu naleznete v tomto článku.

Pro koho je služba určena?

Pro obchodníky, kteří chtějí využít možnost doslova nahlížet do mých reálných obchodů. Ať již pro studijní účely, vytváření podobné strategie nebo pro analytické účely, kdy informace obchodníci využijí ve vlastní praxi (data z dashboardu jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném csv souboru).

S jak velkým kapitálem strategie v dashboardu obchoduji?

Dashboard sleduje obchodování strategií na účtu o velikosti cca 60 000 dolarů, kdy pro MR3000 a MicroBreakout je nyní určen kapitál cca 40 000 dolarů. Strategie lze obchodovat i s výrazně nižším kapitálem. Případně není třeba využívat dat z obou strategií, ale zaměřit se jen na jednu. Strategii MicroBreakout lze určitě obchodovat od 10 000 dolarů (sám jsem se strategií na této částce při testování začínal).

Hrozí ze strategií riziko ztráty?

Samozřejmě. Bohužel nikdo z nás nedisponuje křišťálovou koulí a všechny burzovní spekulace představují risk. MR3000S navíc shortuje volatilnější akcie, kde může být teoreticky risk výrazně vyšší než při nákupu trhu. Nicméně ve strategiích sám riskuji své peníze a snažím se mít risk pod kontrolou nejvíce, jak umím. To ovšem neznamená, že se nemůže vyskytnout situace, kdy strategie ztratí více, než jsem plánoval. To vše je realita obchodování. Z pohledu předplatitele služby může být neocenitelné sledovat, jak případnou nestandardní situaci budu řešit. Ostatně mnoho tipů ohledně mého pohledu na obchodování těchto dvou strategií průběžně sdílím v komentářích na dashboardu.

Sdílení detailů strategií

Strategie nejsou popsány nad rámec toho, co již naleznete publikované na Finančníkovi. Z pohledu přístupu k dashboardu jde o „black box“, kde jednotlivé vstupy nejsou vysvětlovány a ke strategiím nejsou v rámci Trading Roomu sdílené kódy. Všechny vstupy vycházejí z naprogramované logiky pracující s dlouhodobými tendencemi. Je tak i velmi pravděpodobné (v podstatě jisté), že z krátkodobého pohledu některé obchody nemusí vůbec dávat smysl nebo budou vysloveně vypadat jako „nelogické“.

Omezená kapacita služby

Jelikož akcie obchodované v rámci systémů nepatří k nejlikvidnějším, je služba omezena počtem předplatitelů. Pokud je kapacita vyčerpaná, tak mi prosím nepište, kapacitu skutečně nemohu rozšiřovat nad tento limit.

Důležité upozornění:

Služba nepředstavuje investiční doporučení. Všechny informace jsou publikovány výhradně pro studijní a analytické účely.

Hodnota přístupu k dashboardu dává smysl pouze v případě, kdy sám strategie obchoduji. Vyhrazuji si proto právo službu kdykoliv ukončit, protože ve vlastním tradingu jsou situace, kdy strategie z různých důvodů opouštím. Pochopitelně, že v takovém případě by služba fungovala do okamžiku uzavření všech otevřených pozic.

Cena členství činí 2100,00 Kč + DPH měsíčně

V tuto chvíli je bohužel kapacita vyčerpána a do skupiny se není možné přihlásit.

×
×
  • Vytvořit...