Aktualizované info o systému FinWin (2)

Před dvěma týdny proběhnul seminář Emini 2, jehož součástí bylo i odevzdávání a komentování domácího úkolu zadaného na semináři Emini 1. Podstatou úkolu bylo zbacktestovat minimálně 3-6 měsíců vyučovaného systému FinWin. S velmi zajímavou informací přišel jeden ze studentů.

Jedná se o práci tradera se jménem Radek H., který nejenom odevzdal domácí úkol v naprosto perfektně zpracované formě, včetně hotového obchodního plánu (jsem přesvědčený, že je Radek na nejlepší cestě ke stabilním profitům), avšak přišel s ještě jednou zajímavou novinkou – backtestem na trhu e-mini DJ (YM).

Práce Radka na becktestu trhu YM mě nadchla natolik, že jsem se rozhodl její část trochu více přiblížit a okomentovat ještě dostatečně v samostatném článku, neboť věřím, že stojí za hlubší pozornost.

V prvé řadě, Radek pokročil už v bodě výběru timeframe, kdy vypozoroval, že VOLUME 2000 u trhu ER2 odpovídá zhruba VOLUME 1500 u YM. Tím pádem tedy našel nastavení, které je stále v rámci „základních“ hodnot systému FinWin, avšak aplikované pro trh, který se celkově obchoduje s podstatně větším volume. To samo o sobě je již poměrně dost cenná a přínosná informace.

Radek backtestoval celkem dvě seance – tu první od 16:15 do 18:00, tu druhou od 20:00 do 21:00 hodin (obě testoval dohromady). To samo o sobě je také zajímavá informace, neboť se (i díky práci dalších, kteří prezentovali své domácí úkoly) ukázalo, že FinWin dle všeho funguje v závěrečné noční seanci stejně dobře, jako v té úvodní.

Pojďme ale k číslům – ta sama mají nejdůležitější výpovědní hodnotu. Samozřejmě nemohu zde odhalit všechna Radkova čísla (pokud bude Radek sám chtít, dodá vám nějaká další případně ještě v diskuzi), ale ta základní jsou sama o sobě velmi výřečná.
První tabulka ukazuje distribuci zisků dle jednotlivých měsíců za rok 2007. Jedná se o obchodování 1 kontraktu a vzhledem k tomu, že je YM trh na můj vkus docela pomalý a líný, čísla jsou to poměrně dost zajímavá – sám jsem byl překvapen, rozhodně bych neočekával v tomto trhu profity až na úrovni 3 500 USD za měsíc na 1 kontrakt.

Co je však daleko nejdůležitější, distribuce zisků je velmi stabilní, nemá příliš výrazné deviace a s určitou „jistotou“ prakticky každý měsíc nabízí alespoň 1000 USD na kontrakt (opět velmi slušné na YM). Slabší prosinec se dá pochopit, protože obecně po 15. prosinci jsou již trhy mrtvé a nemá cenu v nich cokoliv dělat. Odchylku směrem dolů najdeme tedy jen v březnu, ta je však stále velmi přijatelná (a stále profitabilní) a směrem nahoru pak v srpnu, kterou bych bral skutečně jako příliš optimistický „úlet“ a v žádném případě bych nebral toto číslo jako něco, co bychom měli chtít dosahovat každý měsíc (nerealistické cíle). Pokud bychom se v trhu YM soustředili na cíl vydělat 1 000 USD měsíčně na kontrakt, viděl bych to jako velmi realistický cíl. I když to nevypadá v porovnání s ER2 jako extra-zisky, je nutné si uvědomit, že trh YM produkuje podstatně menší pohyby a je ideální pro ty, kterým vyhovuje pomalejší a mírnější tempo obchodování. Naprosto ideální pro opatrné nováčky.

Pojďme na další čísla – počet profitabilních dnů.

Backtest vykázal téměř 71% ziskových dnů, což je velmi pozitivní číslo – obchodovat systém tak, abychom měli většinu dne na konci alespoň drobný zisk, je zajisté psychicky povzbudivé a opět ideální pro nováčky, kteří ztrácející dny snášejí hůře, než pokročilejší tradeří.

Nejzajímavějším obrázkem je pak samotná equity křivka, která ukazuje při obchodování trhu YM skutečně velmi stabilní progress.

Ukázková equity křivka už zahrnuje position-sizing. Takto má dle mého názoru vypadat ideální distribuce zisků a ztrát při zahrnutém position-sizingu – tj. bez větších deviací a draw-downů, aby byl systém psychicky co nejlépe obchodovatelný. Systém v backtestu vykázal necelých 18 000 USD zisku na 1 kontrakt za celý rok, pokud nepočítáme position-sizing. Po aplikaci position-sizingu se zisk za rok vyšplhal na necelých 120 000 USD, což je příjemných cca 10 000 USD měsíčně – při počátečním kapitálu 5 000 USD. Maximální počet ztrát v řadě byly 4 (!!) – toto číslo již nemůže být lepší, v reálu bych raději počítal 6-7. Radek experimentoval s různými modely position-sizingu a do obchodního plánu si zahrnul takový, který vyhovuje jemu samotnému (tak by to měl udělat každý trader) a který je postavený na risku 2,5% účtu na 1 obchod. To považuji vzhledem k úspěšnosti systému pohybující se na úrovni 70% za velmi rozumné a realistické.

Radek testoval patterny 0/v, 0/v opožděný, BigV, 2v, 0/100 + 0/100 opožděný, 2x100 a ExtremCross 1. Pro každý pattern provedl velmi důkladnou analýzu, včetně hodnot MAE/MFE, na základě kterých pak nalezl „ideální“ stop-lossy a profit-targety. Jako trendový filtr používal vyučovanou kombinaci EMA34 a EMA204 a co je zajímavé – součástí jeho plánu je neposouvat SL na B/E (u trhu YM to obzvláště chápu a vidím jako rozumné, protože tento trh má tendenci dělat korekce více, než jiné trhy, nebo alespoň rozhodně více než ER2). Radkovy stop-lossy se pohybují kolem přijatelných 120 USD – částka, se kterou se dá poměrně pohodlně obchodovat i začínajícím traderům.

Samozřejmě, otázka zní, jak budou vypadat reálné exekuce Radkova plánu. Jinými slovy, na kolik se bude nebo nebude Radek odchylovat od toho, co backtestoval a co si naplánoval. Co je mě ale na Radkokvě práci sympatické je fakt, že v podobě, jak jsem měl možnost celou práci prozkoumat (celkem 16 stránkový soubor plný tabulek a výsledků), je v jeho přístupu stále velký potenciál i při odchylkách, které rozhodně nastanou. Jinými slovy, i kdyby Radek ve finále systém obchodoval jen z 50% tak, jak si naplánoval, pořád je zde slušná šance na (stabilní) zisky.
Tento článek jsem v žádném případě nezamýšlel jako propagaci systému FinWin (každý ať si obchoduje co jemu vyhovuje a co si sám najde / postaví / vymyslí – důležité je, aby mu to sedělo a aby to vydělávalo), ale jako doplnění informací o tom, jak by teoreticky mohl systém fungovat v trhu YM plus jako inspiraci pro ostatní, které teprve podobná práce čeká. Z Radkovy práce by si měl vzít každý příklad a já mu samozřejmě (stejně jako ostatním) držím palce, aby se mu dařilo i s reálnými obchody. V budoucnu se budu těšit na další odevzdané domácí úkoly.

P.S. (offtopic)

Poslední týdny dostávám prakticky nepřetržitě na svůj email různé soukromé dotazy typu jakého brokera, jak na software atd. Prosím, berte na vědomí, že server Finančník.cz neposkytuje privátní poradenství. Proto prosím používejte na podobné dotazy výhradně naše diskuzní fórum – právě pro tyto účely bylo zřízeno. Na soukromé emailové dotazy podobného rázu bohužel nebude odpovídáno. Není to v našich časových možnostech. Děkujeme za pochopení.