Monte Carlo simulace
Monte Carlo simulace je matematický postup, který umožňuje porozumění nejistotě a variabilitě v modelu tím, že model je "spuštěn" tisíce či dokonce miliony krát s různými vstupními parametry. V tradingu se často používá k analýze rizika a odhadu budoucích výkonnostních metrik obchodní strategie.
Při simulaci Monte Carlo se historické obchodní data nebo fiktivní data opakovaně náhodně vzorkují, aby se vytvořilo mnoho možných budoucích scénářů. Tím se umožní traderům testovat, jak by jejich strategie fungovala v různých tržních podmínkách.
Monte Carlo simulace poskytuje obchodníkům hlubší porozumění potenciálnímu riziku a odměně spojené s jejich strategiemi. Pomáhá odhalit skrytá rizika, která by nemohla být patrná při jednoduchém zpětném testování. Pomocí Monte Carlo simulace může trader provádět stresové testy své strategie v extrémních tržních podmínkách, např. výrazných poklesech trhu nebo dlouhých obdobích stagnace, a určit tak míru odolnosti své strategie vůči různým tržním šokům.
