Přeoptimalizace

Přeoptimalizace, někdy označovaná jako "curve fitting" nebo "overfitting", se vyskytuje, když je obchodní strategie příliš komplexně přizpůsobena historickým datům tak, že dokonale reaguje na minulé cenové pohyby, ale může selhat v budoucích podmínkách.

Když trader vyvíjí novou strategii, často se testuje na historických datech, aby se posoudila její výkonnost. Pokud se strategie příliš přizpůsobuje každé anomálii v těchto datech, může se stát přeoptimalizovanou.

Přeoptimalizované strategie mohou vykazovat skvělé výsledky na testovacích datech, ale když jsou aplikovány v reálném obchodování, mohou selhat, tj. prodělat peníze. To je dáno tím, že trhy se neustále mění a strategie, která je příliš zaměřena na minulost, nemusí být adaptabilní.

Příznaky přeoptimalizace zahrnují obzvláště vysokou návratnost na testovacích datech ve srovnání s out-of-sample testováním nebo extrémní citlivost na mírné změny parametrů strategie.

Proti přeoptimalizaci lze bojovat pomocí out-of-sample testování, kde je strategie testována na datech, která nebyla použita při jejím vývoji. Také je dobré vyvarovat se příliš mnoha proměnných nebo parametrů v strategii a udržovat ji jednoduchou a srozumitelnou.