Prohledat Finančník.cz
Zobrazeny výsledky pro štítek 'přeoptimalizace'.
Nalezeno výsledků: 2
-
Základem mého živého obchodování je jednak stavba mechanických systémů, ale zejména jejich skládání do portfolií tak, aby systémy optimálně využívaly sdílený kapitál. Spolu s diverzifikací je to skutečně „svatý grál“ tradingu. Podívejte se, jak dnes tyto informace analyzuji pomocí nového Analyzátoru, který na Finančníkovi sdílím v Trading roomu. Přes 25 let praxe živého obchodování mě v trhu naučilo, že pokud chci s krátkodobými strategiemi v tak silně konkurenčním prostředí uspět, musím myslet a fungovat jinak než ztrácející většina. Konkrétně to znamená, že se v tradingu nezaměřuji na jednotlivé strategie, ale na portfolio. Tedy skupinu strategií, které jsou postaveny na různých principech. Jednotlivé strategie stavím jako co nejjednodušší (abych se vyhnul přeoptimalizaci) a nesnažím se je vytvářet tak, aby měly perfektní historickou výkonnostní křivku. Výkonnost a risk sleduji až na úrovni výsledného portfolia. Strategie navíc skládám do celku tak, aby byly schopny efektivně sdílet stejný kapitál (například když neobchoduje long strategie, obchoduje short strategie atd.), což neuvěřitelně přispívá k tomu, jak dobře může portfolio jako celek fungovat. Bohužel analýza portfolií s sebou nese vyšší nároky na software a práci s daty (většina retailových produktů vůbec s analýzou portfolií nepočítá). Což jistě v nemalé míře stojí i za tím, že mnoho začátečníků do této oblasti ani nenahlédne. Na Finančníkovi jsme poslední roky sdíleli řadu návodů, jak portfolia analyzovat, nicméně byly stále potřeba specifické nástroje typu python skriptů. Nyní máme konečně nástroj, který je snadno ovladatelný, nevyžaduje žádné pokročilé nastavení a plně reflektuje, jak se na trhy dívám. V Trading roomu jsme zpřístupnili modul Analyzátor. Ten nyní umožňuje vytvářet vlastní portfolia se sdílených strategií, brzy přibude i možnost nahrávání vlastních obchodů. Modul je přístupný účastníkům skupiny Trading Room, ale pro inspiraci, jak vše funguje, publikuji jeho video představení. I v něm si můžete udělat představu, jak silný nástroj kombinace systémů do portfolií představuje. Analyzátor budeme používat také v novém běhu Workshopu profitabilního obchodování od A do Z, který startuje 2.10.2023.-
- 3
-
-
- portfolio
- přeoptimalizace
- a 1 další
-
Přeoptimalizace, někdy označovaná jako "curve fitting" nebo "overfitting", se vyskytuje, když je obchodní strategie příliš komplexně přizpůsobena historickým datům tak, že dokonale reaguje na minulé cenové pohyby, ale může selhat v budoucích podmínkách. Když trader vyvíjí novou strategii, často se testuje na historických datech, aby se posoudila její výkonnost. Pokud se strategie příliš přizpůsobuje každé anomálii v těchto datech, může se stát přeoptimalizovanou. Přeoptimalizované strategie mohou vykazovat skvělé výsledky na testovacích datech, ale když jsou aplikovány v reálném obchodování, mohou selhat, tj. prodělat peníze. To je dáno tím, že trhy se neustále mění a strategie, která je příliš zaměřena na minulost, nemusí být adaptabilní. Příznaky přeoptimalizace zahrnují obzvláště vysokou návratnost na testovacích datech ve srovnání s out-of-sample testováním nebo extrémní citlivost na mírné změny parametrů strategie. Proti přeoptimalizaci lze bojovat pomocí out-of-sample testování, kde je strategie testována na datech, která nebyla použita při jejím vývoji. Také je dobré vyvarovat se příliš mnoha proměnných nebo parametrů v strategii a udržovat ji jednoduchou a srozumitelnou.
