Daytrading: proč „pracovat“ maximálně 2,5 hodiny denně (3)

I dnes se ještě jednou vrátím k tomuto zajímavému tématu, na které často dostáváme nejrůznější reakce i další dotazy. Dnes se pohneme ještě trochu dále a ukáži vám ještě něco zajímavějšího – a sice, proč nejenom obchodovat pouze 2,5 hodiny denně, ale proč třeba obchodovat jenom 4 dny v týdnu!

Ze zcela prvního článku na toto téma snad již každý pochopil, že je statistika v rámci tradingu velmi mocná věc a je možné často objevit věci, o kterých jsme neměli ani tušení. Jedna z takových statistik každého intradenního tradera by měla i zahrnovat to, jak je který jednotlivý den celkově profitabilní, nebo ztrátový. Ano, čtete správně – nemusí být zdaleka jedno, zda-li den, během kterého obchodujete, je pondělí, středa, nebo pátek! Různé dny mohou produkovat různé výsledky a takovou skutečnost je možné podložit často i racionálními vysvětleními. Tak například obchodování v pondělí na úvod dne je obecně jedno ze zcela nejrizikovějších, protože většina traderů naskakuje plná „nedočkavosti“ do trhů „bezhlavě“, pondělní volatilita je značná a trhu trvá nějakou chvilku, než najde svůj směr.

Osobně již delší dobu pracuji na hrubějších statistikách jednotlivých dnů, ale teprve nedávno jsem si udělal skutečně precizní statistické vyhodnocení a mám zde něco, co bylo velkým překvapením pro mě samotného a co snad každému jasně ukáže, že podobná statistická vyhodnocení jsou nutností, neboť často naleznete odpovědi i na řadu dalších otázek.

Tabulka, na kterou se právě díváte, je statistické vyhodnocení jednotlivých obchodních dnů mého vlastního systému, tento statistický vzorek je za 4 měsíce obchodování, konkrétně zahrnuje zhruba 250 obchodů – tj. relativně významný statistický vzorek.

Jednotlivé sloupce ukazují příslušné dny. První řádek ukazuje celkový počet vítězných obchodů v daný den, druhý řádek celkový počet ztrátových obchodů v daný den. Třetí řádek vyhodnocuje procentuelně kolik procent obchodů bylo v daný den vítězných. Čtvrtý řádek říká, kolik bylo v rámci daného dne týdne za celou historii celkem takovýchto dnů vítězných, pátý kolik ztrátových a šestý kolik vítězných v procentuálním vyjádření. Sedmý řádek říká, kolik USD daný den v týdnu za testované období vydělal, nebo prodělal.

Hned při prvním pohledu na tabulku zřejmě každého překvapí to, co mě – pondělní obchodování mně za 4 měsíce vygenerovalo 400 USD ztrátu! Jinými slovy, pondělní obchodování je ztrátové a 2,5 hodiny denně proseděné počítače jsou naprosto zbytečné! Toto je velmi zásadní objev. Koukněte se navíc do třetího řádku, v pondělí je pouze 35% obchodů úspěšných, zatímco v jiné dny je to často i dost přes 60%! Obchodovat v pondělí je tedy naprosto zbytečné a nesmyslné a díky tomuto preciznímu statistickému vyhodnocení mohu zodpovědně říci, že mohu nyní obchodovat ještě méně a zároveň vydělat ještě více. Ano, je to tak, nyní mé obchodování bude nejenom 2,5 hodiny denně, ale zároveň s vysokou pravděpodobností pouze 4 dny v týdnu (záleží ještě na širším vzorku dat, ale nepředpokládám, že by se v rámci pondělka již něco dramaticky změnilo).

Pohled do tabulky nám však dá odpovědi ještě na zásadnější otázky. Určitě řada z obchodníků musí tu a tam nějaký obchodní den vynechat, protože slíbí něco rodině, musí něco důležitého zařídit/vyřídit atd. Jaký den ale vynechat?

Odpověď dává jednoznačně tabulka, konkrétně pátý řádek. Pokud budu ignorovat pondělí, tak nejmenší pravděpodobnost, že můj den skončí profitem, je ve středu (68,4%). Pokud tedy vím, že budu v týdnu potřebovat volný den, jsem si již dopředu efektivně naplánovat jaký den to bude, resp. vybrat takový den, kdy mám nejvyšší pravděpodobnost, že nepřijdu o zisk. Na druhou stranu, asi bych se nikdy nechtěl svého obchodování zbavit v úterý a pátek. Navíc pokud bych obchodoval pouze a jen tyto dva dny v týdnu, pořád bych si vedl poměrně slušně!

Poslední věc, kterou bych vám v rámci tohoto statistického vyhodnocování rád ukázal je i to, jak vám vynechání pondělí pomůže paradoxně k tomu, aby byl každý měsíc zajímavě profitabilní.

Tabulka, na kterou hledíte nyní, ukazuje, s jakým profitem uzavřeli každý měsíc během testovaného čtyřměsíčního období jednotlivé měsíce. Měsíc 4 byl celkově nejkritičtější, protože v tomto testovaném měsíci trhy příliš netrendovaly a vykazovaly většinu dnů jako chop. Zatímco v normálně trendujících trzích byly výsledky v obchodování s pondělím a bez pondělí dost podobné, v tomto kritickém měsíci vynechání pondělního obchodování systému drasticky pomohlo. Profit v případě obchodování i pondělků byl s bídou 1000 USD, zatímco s vynecháním pondělků skoro 2000 USD, tj. o 100% více za méně času stráveného u počítače.

Naši přátelé zkušení, dlouholetí tradeři jako Woodie a Mplay nás vždy učili: „obchoduj méně a budeš vydělávat více“. Nikdy jsme o tomto jejich rčení nepochybovali. Člověk má v podvědomí zarytý pravý opak – čím více pracuješ, tím více vyděláváš. Trading je naprosto jedinečný byznys, kde může mnoho věcí platit přesně naopak. Toto může být jedna z nich.

Pokud to tedy s intradenním tradingem myslíte skutečně velmi seriózně, doporučuji přidat do vaší excelovské tabulky, ve které backtestujete, přidat i jednotlivé dny (v excelu je to funkce DENTÝDNE) a po té si své obchody rozdělit na jednotlivé dny v týdnu. Na to, že každý den v týdnu má jiné chování přišel už dávno slavný obchodník Larry Willimas, kterému podobná zjištění pomohla vydělat miliony dolarů. Nepodceňujte tedy dny v týdnu i jako intradenní obchodníci.

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Tomáš