Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Shortování breakoutů skrz 0TDE opce – 316 % zisk na obchod

    V článku Day trading breakoutů s 0TDE opcemi – extra páka s limitovaným riskem jsem ukazoval, jakým směrem se ubírám při vývoji systému obchodujícího intradenní breakouty na akciových indexech, které budou probíhat skrz exekuce 0TDE opce.

    Motivace pro můj trading je zřejmá:

    Backtest breakout systému s využitím 0TDE opcí

    Toto je backtestovaná equity křivka breakout systému obchodujícího opce na dvou trzích QQQ/SPY. V minulém článku jsme si ukazovali, že počáteční účet 10 000 dolarů by byl za necelé dva roky na úrovni 82 833 dolarů! To je brutálního zhodnocení o 728,33 % a něco, z čehož si chci určitě část ukousnout i na svých účtech.

    Zde je update k progresu:

    1. V Trading Room jsem postupně ladil základní logiku breakout systému, která bude vycházet ze silné a jasně obhajitelné „idea first“ myšlenky. To se nám myslím povedlo a TradeStation kódy k hlavnímu modelu, ze kterého vycházím, naleznete v Trading Room zde.
       
    2. Model jsem osobně nasadil na svůj živý účet, ve  kterém nyní riskuji počátečních 300 dolarů/obchod. Minule jsem ukazoval výpisy z IB s prvními výsledky, další obchody následují – viz níže. Breakout model obchoduji zatím na akciích (QQQ, SPY, DIA atd.), protože je to pro mě nejjednodušší – vzal jsem náš autotrader a prostě do něj přidal další strategii. Samozřejmě, že model by bylo možné exekvovat s futures. Nechtěl jsem ale zbytečně podstupovat úpravy a testování autotraderu, protože mým cílem je obchodovat model s 0TDE opcemi.
       
    3. Máme hotovou první verzi python opčního autotraderu! Autotrader v plně otevřené podobě budu v Trading Room sdílet na konci příštího týdne. Zatím jde o první verzi, se kterou koncept osahávám a budeme jej dotahovat dál. Mám jej v tuto chvíli nasazen na paper účtu a obchoduji ETF SPY. A získávám tak první srovnání mezi exekucemi akcie vs. 0TDE. Takto vypadala například situace včera, ze které je myslím jasně patrné, proč je pro mě tento směr zajímavý:
       

    Srovnání exekucí opce vs. akcie v platformě TWS.

    V trhu S&P 500 breakout model indikoval včera 16. 4. 2024 cca 30 minut po otevření volatility breakout na úrovni cca 512,88.

    Na živém účtu jsem vstup zobchodoval skrz akcie SPY. Riskuji podle volatility 300 dolarů, a autotrader proto shortoval 135 shares. Bez využití marginu tak šlo o investici cca 69 050 USD (v praxi mi IB zablokovalo cca 17 tisíc dolarů – byl využit intradenní margin).

    Na demo účtu nakoupil v okamžiku breakoutu autotrader 0TDE PUT opci na strike cenu 513 a při stejném risku 300 dolarů na obchod nakoupil 2 opce, každou za cenu 1,54 USD.  Na účtu bylo zablokováno 300 dolarů, více nebylo pro obchod třeba. Obchod nemohl ztratit více.

    A podívejte se, jak dopadl obchod večer.

    Nejprve výsledky z živého obchodování (kde exekuce probíhala pomocí ETF - breakout systém má Order Ref ETFBRK1_S):

    Živé výsledky obchodování breakoutu skrz SPY

    Na živém účtu mi breakout model skrz short SPY vydělal 1 105,60 dolarů.

    Na paper účtu stejný obchod skrz nákup 0TDE PUT opce vydělal 1 248,31 dolarů:

    Paper účet výsledky zobchodování breakoutu pomocí 0TDE opce.

    V obou obchodech jsem riskoval 300 dolarů. Ovšem skrz opce byl tento risk ještě zajímavý v tom, že jsem nemusel použít žádný pevný SL – pokud by trh šel proti mně, opce by expirovala bezcenná.

    V obchodu skrz akcii jsem měl vázáno s marginem cca 17 000 dolarů a získal 1 105,60 dolarů, v paper obchodu skrz opci jsem měl vázáno 300 dolarů a získal 1 248,31 dolarů. Tedy zhodnocení 316 % zisk na obchodu.

    Poznámka – zisk 316 % na obchod je třeba pochopitelně brát s rezervou. Rozumnější je zhodnocení vztahovat k výši účtu. Ten by mohl být například 10 000 dolarů, abychom si mohli rozumně dovolit celých 300 dolarů na obchod ztratit. A i tak šlo o zhodnocení +12,5 % účtu během jednoho obchodu.

    V každém případě představují exekuce skrz 0TDE opce myslím velmi zajímavou cestu, jak účet hodnotit. A myslím, že už jsem velmi blízko, abychom několikaměsíční vývoj a bádání v oblasti 0TDE opcí začali hodnotit na živém účtu.

    Tady je taktický plán pro nejbližší období:

    • Osobně začnu 0TDE opce sám autotraderem exekvovat v nejbližších dnech živě na účtu s 10 000 dolary tak, abych mohl v Trading Room dokumentovat zkušenosti s live tradingem v prostředí, které je podobné tomu, se kterým pracuje běžný obchodník.
    • O víkendu publikuji do Trading Room minikurz shrnující práci s opcemi a návodem, jak 0TDE opce backtestuji. Měli bychom se tak všichni sladit v základních znalostech práce s opcemi.
    • Příští týden publikuji do Trading Room svou aktuální verzi Python 0TDE opčního autotraderu, abyste mohli také začít provádět první testy.

    A ještě k nejčastějšímu dotazu, jestli plánuji vytvořit na toto téma komplexní kurz: Netuším, ale spíše ne. Práce na kurzu je obrovská a 80 % času člověk přitom vydává zbytečně (editace videí atd.). Tento čas mi přijde rozumnější investovat do vývoje strategií. Proto sdílím know-how v Trading Room ve formě pracovních zápisků a kódů, kde mají všichni šanci pokládat dotazy a posouvat se společně. Jakmile téma dotáhneme do produkční fáze, patrně se vrhnu na vylepšování dalších způsobů tradingu a breakouty 0TDE přenechám autotraderům bez toho, aniž bych se dokola vracel k základům. Ideální čas pro naskočení do společného studia systematického obchodování 0TDE opcí je tak v Trading Room nyní. Přihlásit se můžete zde: https://tri.financnik.cz/tradingroom

    16.4.2024

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.

    • Líbí se 1

    Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

    Nakopněte své obchodování
    k systematickým profitům

    (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

    Začínáme 30. 1. 2024.

    Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

    >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

    Další články na toto téma

    Automatizace 0TDE obchodování: První reálné obchody

    Automatizované obchodování opcí mě lákalo řadu posledních let. Nicméně k reálným krokům jsem se dopracoval až letos. Zejména proto, že celá oblast začala být technologicky dostupnější i pro neprogramátory. Ve velkém se totiž začaly obchodovat opce s nulovou expirací, tj. každý den jsou k dispozici opce s večerní expirací – viz co jsou 0TDE opce. Ty se dají mnohem snáz backtestovat (principiálně odpadá práce s vyhledáváním expiračního měsíce, protože expiraci máme každý den) a obchodovat (0TDE opce na S&P500 jsou dnes velmi likvidní).
    S novými možnostmi backtestů jsem získal reálné představy o tom, kolik lze s 0TDE opcemi vydělávat. A výsledky byly až příliš zajímavé na to, abych nechal tuto oblast ležet ladem. Toto vše jsem popsal v článku Opce – jak je obchodovat systematicky, který jsem publikoval 12. 2. 2024. V době psaní prvního článku jsem měl jasnou představu, že chci zahrnout 0TDE opce do svého portfolia, ale k dispozici jsem měl jen první hrubé backtesty.
    První živý automatizovaný 0TDE obchod jsem udělal 23. 5. 2024.
    Za tři měsíce jsem tak:
    Kompletně vytvořil první model, podle kterého 0TDE obchodují. Nastavil workflow, jak model realisticky backtestovat (s využitím 0TDE opcí). Vytvořil vlastní Python opční autotrader s exekucí u Interactive Brokers. Testoval exekuce nejprve na paper účtu a nyní finálně spustil vše na živo. Tedy je vidět, že pokud plánujete uvést myšlenku do praxe, je třeba připravit se na to, že vše určitou dobu trvá.
    Samozřejmě ve větší či menší míře lze použít hotová komerční řešení, ale osobně jsem přesvědčen, že pokud člověk chce v trzích vydělávat, musí jít trochu vlastní cestou, a tudíž nelze na 100 % používat jen hotová řešení, která se běžně v retailu prodávají.
    A co je velmi unikátní – celou svoji cestu včetně všech kódů ve zcela otevřené podobě sdílím v Trading Room. Což je upřímně jeden z hlavních způsobu, který se mně osobně v posunu v tradingu hodně osvědčil – najít si někoho, komu mohu zpracovávané principy vysvětlovat a kdo bude poskytovat kritickou zpětnou vazbu a nutit mě tím do práce na detailech, které bych sám pro sebe nedělal.
    Cesta k 0TDE obchodům
    Z mé zkušenosti je lepší začít co nejjednodušeji. Proto první hotová automatizace spočívá v nákupu put/call 0TDE opcí.
    Na nich mimo jiné testuji, zda-li se živé exekuce budou shodovat s plněními, které získáváme skrz opční backtester. Na reálná plnění je třeba si dát u opcí skutečně pozor. V tuto chvíli například obchoduji 0TDE na menším účtu na opcích SPY, u kterých se k večeru výrazně zhoršuje spread (rozdíl bid/ask). A je tak kritické, zda-li plnění v backtestech odpovídají realitě.  Zatím vše sedí, což je dobrá zpráva proto, abychom se posouvali ke komplexnějším pozicím – viz níže.
    První krok práce s 0TDE opce tak může vypadat jako např. exekuce breakout obchodů skrz opce. Podrobněji jsem o principu psal v článku Shortování breakoutů skrz 0TDE opce – 316 % zisk na obchod.
    Dalším krokem může být zapojení jednoduchých 0TDE spreadů. Což je to, do čeho se v Trading Room pouštím nyní.
    Filozofie je jednoduchá – v době, kdy neobchodujeme s 0TDE breakouty, můžeme například vypisovat spready, vsázet na to, že se trhy nebudou příliš pohybovat a inkasovat opční premium.
    Takto vypadá backtest orientačního plánu dalšího vývoje, který v Trading Room sdílím zde:

    Portfolio již tedy bude kombinovat dvě 0TDE strategie (0TDE momentum a 0TDE inkasování premia), kdy denně striktně riskujeme max. 3 % účtu (všechny výpisy jsou realizovány včetně ochranné opce).
    A výkonnostní čísla jsou hodně inspirující. Backtest indikuje, že při drawdownu 11 % by nám za dva roky účet povyrostl z 10 000 dolarů na 44 550 dolarů. Tj. zhodnocení +345 % (komise jsou zahrnuty).
    Je takové zhodnocení realistické? Upřímně ve své mysli mířím na mnohem konzervativnější čísla a tyto pozitivní backtesty beru spíše jako známku toho, že se o danou oblast vyplatí zajímat. Samozřejmě budu strategie spokojeně obchodovat i v momentě, kdy bude jejich výkonnost v živém obchodování mnohem nižší.
    Ovšem ano, výsledky budou poměrně volatilní s šancí na solidní profit, což dokládá i první equity křivka. Při risku 170 dolarů a relativně malém účtu 10 000 dolarů mám po prvním obchodu na živém účtu stav cca +6.5%:

    Reálně vnímám, že při akceptaci občasného drawdownu se tak dá dojít k solidnímu zhodnocení. Určitě o něm budu reportovat.
    Jinak systému, který jsme v Trading Room vytvořili, skutečně věřím do té míry, že se s modelem nebojím riskovat i větší peníze. Se stejnou logikou, se kterou se exekvují 0TDE opce, obchoduji i samotná podkladová aktiva a takto vypadal čtvrteční obchod v platformě Interactive Brokers (sekce IdBreakout):

    Za jediný den mi strategie vygenerovala +115 543 Kč a to už nejsou úplně zanedbatelné peníze.
    Jako zajímavost jsem do screenshotu zahrnul i náhled na otevřené pozice v momentum strategii NDX SMO. Ta poměrně paradoxně vydělala i při klesajícím Nasdaqu za den + 7 779 Kč a aktuální otevřený profit mám +166 540 Kč. Jde o strategii, kterou jsem v Trading Room vyučoval na jaře (výuka již nicméně v Trading Room k dispozici není, popisy strategií jsou z diskuze průběžně stahovány poté, co výuka skončí). To tedy jen k podržení toho, že to co na Finančníkovi děláme, je skutečná praxe a vyučované přístupy sám ve velkém používám.
    Automatizace 0TDE obchodů
    Pokud o tradingu uvažujete, maximálně doporučuji od začátku dbát na systematičnost a možnost automatizace.
    Dnes naprosto vše, co sám v tradingu dělám, je plně automatizované. Protože je to upřímně z mého pohledu jediná cesta, jak získat tradingem skutečnou svobodu nejen finanční, ale i časovou.
    Tedy i 0TDE obchody probíhají automatizovaně. A to přes Python skript, který průběžně zdokonaluji a v Trading Room sdílím zde. Skript sdílím ve zcela otevřené podobě, každý tak může přesně studovat jak je vytvořený a např. se znalostmi získanými průběžnými Python kurzy v TechLabu si jej posouvat podle svých potřeb.
    Z pohledu výuky tradigu má důraz na automatizaci jednu ohromnou výhodu – opakovatelnost. Pokud obchodujete podle stejného modelu, měli byste mít podobné výsledky (v praxi se mohou trochu lišit, protože v zájmu všech je obchodovat s různými drobnými nuancemi, abychom si nekonkurovali v plnění). Viz například příspěvek publikovaný v Trading Room:

    Shrnutí a odpovědi na nejčastější otázky
    Vývoj nového obchodního přístupu není přes noc, ale jak vidíte, za pár měsíců se reálně dá posunout naprosto z nuly k prvním reálným profitům.
    Osobně jsem velkým zastáncem systematičnosti. Na začátku procesu si vytvořím backtest. Jakmile začnu obchodovat, snažím se výsledky s backtestem porovnávat. A pokud vše sedí, je velká šance na to, že historické pravděpodobnosti zobrazené v profitu v budoucnu přetavím do reálných profitů.
    Oblast automatizovaného obchodování 0TDE opcí je aktuálně zajímavá v tom, že máte na Finančníkovi možnost svůj vlastní progres urychlit tím, že naskočíte do skupiny, ve které právě nyní v této oblasti sdílím nikoliv jen teorii, ale hlavně tvrdou praxi. V tuto chvíli je mým cílem v Trading Room dotáhnout 0TDE model do fáze kdy:
    Budeme exekvovat náš breakout model s komplexnější a jemnější exekucí. Budeme exekvovat i druhý systém pracující s výpisem opcí. Jelikož výuka neprobíhá klasickou formou kurzu s předem definovanou strukturou, ale spíše formou průběžných zápisků v uzavřené diskuzi, která se neustále vyvíjí, zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastější otázky.
    S jak velkým účtem je možné vyvíjené 0TDE strategie na opcích obchodovat?
    Reálné minimum je cca 4 000 až 5 000 dolarů.
    Jsou v diskuzi sdílené modely a autotrader v otevřené podobě?
    Ano, vše co diskutujeme, je sdíleno v otevřené podobě. Samotné obchodování probíhá přes python skript, ve kterém je definována i logika obchodního systému. Breakout systém jsme vyvíjeli v TradeStation, což je z mého pohledu cenově nejvýhodnější platforma pro backtestování intradenních obchodů (tradeři v Trading  Room reportují, že si fundovali účet s 50 dolary a celé řešení plnohodnotně pro backtestování používají – v ceně jsou již i historická data). Pro TradeStation je také k dispozici hotový kód systému a právě v této platformě je pak nejjednodušší hledat vlastní nuance obchodování
    Jsou v diskuzi Trading Room sdílené další strategie?
    V Trading Room je k dispozici dashboard, ve kterém sdílím signály svých dalších swingových strategií plus v Trading Room sdílím intradenní mean reversion Finwin. Tyto systémy zde ale nejsou vyučovány, ale průběžně s nimi pracujeme, neboť vše, co na Finančníkovi děláme, směřuje k obchodování portfolií. Viz  Portfolio – význam pro profitabilitu a diverzifikaci rizika. Vždy je vyučován jen jeden obchodní přístup. Na jaře to byla například rotační strategie SMO NDX, nyní jsou to 0TDE opční strategie.
    Jak dlouho budou otevřené kódy v Trading Room k dispozici?
    Do doby, než vývoj uzavřeme (předpokládám ještě cca 3-4 měsíce). Pak bude aktuální vlákno hledání intradenního edge smazáno a je možné, že se vrhneme na vývoj nějakého dalšího přístupu. Je možné, že část vyvinutého know-how bude oddělena do nějakého samostatného kurzu, reálně už ale  nikdy nebude probíhat postupné skládání strategie tak, jak se to děje ve skupině nyní. A přitom zapojení do procesu vzniku celého řešení je z mého pohledu na vývoji profitabilních strategií to nejcennější.
    Obchodujete sám vyvíjené modely?
    Ano, jak ukazuji i na výše uvedených screenshotech. Vše, co v Trading Room děláme, je reálná praxe.
    Breakout model lze obchodovat jen s opcemi nebo i futures?
    Vyvinutý breakout model je univerzální. Autotrader je v Trading Room zaměřen pouze na opce, ovšem sám model obchoduji v tuto chvíli i skrz ETF a CFD (CFD obchoduji na výukovém mikro účtu, kde chci ukázat, že s portfolii lze pracovat i s malým kapitálem). Nově budu model nasazovat i na futures tak, abych na něj získával externí kapitál. Toto diskutuji zevrubněji v dnešní bezplatné e-mailové lekci z trhů, do kterých vkládám osobnější poznámky k tradingu.
    Co když se zapojím a nebudu něčemu rozumět?
    Trading Room je komunita aktivních traderů. Je možné se na cokoliv ptát. Osobně odpovídám na vše, co se týká samotného tradingu. V Trading Room nicméně nevěnujeme prostor technikáliím (jak nainstalovat a ovládat ten či onen software). Pro tuto oblast ale i na Finančníkovi existuje podpora v podobě TechLabu, kterou vede Bogdan.
    Pořád se mi nezdá, že bych za dva a půl tisíce tisíce měsíčně získal přístup k reálně fungujícímu systému
    Funkční systémy se pochopitelně za podobnou cenu neprodávají. Skupina v Trading Room se pod mým vedením věnuje vývoji systému, který zatím neexistuje. Postupně společně zdoláváme různá úskalí a získání praxe tak není jen za daný poplatek. Reálně se očekává i snaha o zapojení do diskuze, testování a přemýšlení o dané cestě. Nikde také není zaručen výsledek cesty, ale jak je vidět na popsaném vývoji, jednoznačně se nám daří postupovat podle vytyčených plánů. Ovšem také proto bude vývoj systému z Trading Room stažen poté, co bude dokončen a vypilován. Ano, to co v Trading Room vyvíjíme, je primárně určeno pro vlastní praxi, ve které následně žádný trader nemá potřebu finální modely sdílet.
    Kde se mohu do skupiny přidat?
    Zapojit se do skupiny můžete pomocí Objednávky Trading Room. Osobně doporučuji roční předplatné, protože práce na prezentovaných systémech není otázkou týdne či dvou. Ovšem ohromnou výhodou je, že v tuto chvíli je základní řešení 0TDE tradingu v Trading Room hotové.

    Exekuce opcí v Interactive Brokers pomocí API

    V tomto článku na Finančníkovi popisuji důvody, proč se zajímám o obchodování breakoutů skrz opce. Technicky to přitom není příliš náročné. V dnešním tutoriálu ukazují základní kostru "jak na to".

    Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.

    Day trading breakoutů s 0TDE opcemi – extra páka s limitovaným riskem

    Preferujete malé stop-lossy, ale současně nechcete být vyhazováni na malých korekcích trhů? Láká vás dosahovat vyššího ročního zhodnocení? Podívejte se, jak může vaše intradenní obchody posunout exekuce na opčním trhu.
    Obsah:
    Hledání edge day trading strategie Stavba day trading systému na nalezených pravděpodobnostech Limity běžného stop-lossu v praxi Alternativní risk management s využitím 0TDE opcí
      V Trading Room se poslední týdny intenzivně věnujeme vývoji breakout strategií pro intradenní obchodování indexů tak, aby jimi všichni zapojení obchodníci mohli obohatit své převážně momentum a mean reversion portfolio.
    Práce to není málo, ale úsilí začíná přinášet ovoce. Začali jsme obecným hledáním silných edge, na kterých lze stavět jednoduché systémy.
    Hledání edge day trading strategie
    Pro hledání edge používáme Google Colab, skrz který jsem nasdílel „edge finder“. Prostředí, ve kterém sám hledám obecné tržní tendence zvyšující šance na situace, které budou vyhovovat zamýšlenému obchodnímu systému. V případě strategií obchodujících intradenní breakout to jsou například silné trendové dny. Myšlenky zkoumáme bez konkrétních vstupů, jen z pohledu pravděpodobností určitého price action kontextu. Podobný přístup vnímám jako důležitý proto, abychom hned na začátku stavby systému nepreferovali přeoptimalizované kombinace vstupních a výstupních podmínek.
    V edge finderu hledáme jen obecné tendence. Má určitá kombinace kontextu vliv na to, jak se bude trh vyvíjet následující den? Pokud ano, vidíme například výrazně zvýšenou pravděpodobnost výskytu trendového dne vůči běžnému průměrnému dni. Jeden z vyhlídnutých edge vypadá například takto:

    Sledovaný kontext vede k výrazně zvýšené pravděpodobnosti, že následující den dojte k trendovému dni. Přesně to, co potřebujeme pro kvalitní breakout systém.
    V Trading Room můžete edge finder stahovat v tomto postu: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319033 (link bude fungovat jen do doby, než breakout edge dozkoumáme, pak se vrhneme na další oblasti a toto vlákno bude staženo).
    Nalezení silného kontextu pro breakout systémy je z mé zkušenosti klíčové. Samotný breakout je triviální a bude mít pravděpodobně nějakou podobnou formu:

    S tím, že breakout pásma počítaná pomocí ATR (nebo jiného způsobu výpočtu volatility) se nemusí časovat z otevírací ceny, ale třeba z ceny po určité době obchodování. Osobně jej ale časuji právě z otevírací ceny tak, abych mohl využívat své workflow vývoje intradenních systémů.
    Pokud bychom ale takový breakout obchodovali úplně každý den, nebude přístup funkční. Obchodů bude hrozně moc a průměrná velikost zisku příliš nízká na to, aby pokryla komise.
    Je tak potřeba breakout časovat do vybraného kontextu.
    V Trading Room jsme ve vláknu hledání edge identifikovaly dva takové silné kontexty.
    Stavba day trading systému na nalezených pravděpodobnostech
    Jakmile máme kontext, přichází na řadu stavba konkrétního obchodního systému. Intradenní systémy testuji sám nejčastěji v TradeStation, byť vše pak obchoduji skrz svůj autotrader v Interactive Brokers.
    A takto může vypadat skoro hotový systém, jehož kód vychází z nalezeného kontextu a který naleznete v podobě otevřeného kódu v  Trading Room zde.

    Jde o aplikaci breakout logiky na trh S&P 500 skrz ETF SPY. V praxi sice tento ticker většina obchodníků využívat nebude, protože jej v EU není možné obchodovat na retailových účtech, ale v Trading Room máme k dispozici portfolio tester pracující s akciemi, a proto testujeme strategie na ETF. Následné obchodování systému s využitím e-mini futures vypadá velmi podobně, plus navíc plánujeme breakouty obchodovat skrz opce – viz dále). Zobrazená výkonnostní křivka zahrnuje běžné komise a obchody jsou prováděny long i short. Navíc princip funguje na všechny další běžné indexy a trhy jako ropa a zlato.
    Limity běžného stop-lossu v praxi
    Nalezený edge mě osobně motivoval natolik, že jsem si systém trochu upravil a nasadil skrz svůj autotrader živě. Pochopitelně s menším riskem, abych myšlenku nejprve určitou dobu v trzích testoval. Konkrétně jsem tomuto edge alokoval 300 dolarů na stop/loss a obchoduji několik akciových indexů. Tedy pracuji s riskem, který je vhodný i pro menší účty.
    A takto dopadl hned první obchodní den systému (obchody jsem prováděl na ETF typu SPY, QQQ a DIA proto, že je to jednodušší pro můj současný autotrader a coby profesionální obchodník mám k těmto trhům přístup).

    V první obchodní den systému jsem ve čtvrtek 4. 4. 2024 chytl v S&P 500 plný stop-loss (aby se následně trh otočil a pádil směrem původního breakoutu), v Nasdaq 100 (ticker QQQ) byl pak zisk 1 933 dolarů a v Dow Jones (DIA) byl zisk 2 084 dolarů.
    Nestává se mi to často, ale zde se tedy spuštění vysloveně povedlo. Jednak proto, že jsem vydělal trochu peněz, shortováním akcií jsem si zajistil své dlouhé pozice v momentum strategiích, dále proto, že ztrátový obchod vysloveně nahrál k tomu, kam plánuji v Trading Room systém posouvat – k exekucím skrz 0TDE opce.
    Ztrátový obchod vypadal totiž přesně tak, jako to potěší nejméně – S&P 500 doklesal k úrovni pro breakout short a systém vstoupil do krátké pozice. Těsně poté se trh obrátil a dostoupal k hranici stop-lossu. Ten zasáhl, chvíli šel do strany a pak přišel sešup, ve kterém by pozice vydělala pěkný peníz:

    Příliš přitom nezáleží na tom, kde je stop-loss umístěný. Podobné situace se budou stávat vždy.
    Alternativní risk management s využitím 0TDE opcí
    Existuje lepší cesta risk managementu při day tradingu?
    Ano a dokonce velmi elegantní. V Trading Room pracujeme na řešení, kdy budeme podobné situace obchodovat skrz 0TDE opce. Podrobně jsem se jim věnoval v článku Opce – jak je obchodovat systematicky. V něm jsem ukazoval, jak mohou vypadat samostatné opční strategie (např. mechanické výpisy opčních spreadů). Těm se také plánuji věnovat, ale 0TDE opce můžeme využít i pro směrové obchody.
    Konkrétní opční pozice budu ještě v Trading Room zkoumat, ale začít můžeme i nákupem samotných opcí. Call pro long breakout a Put pro short breakout. Na myšlenku mě přivedl trader Petr Komínek, který breakouty obchoduje již mnoho let (mj. je prezentoval i na našich konferencích).
    Co se stane, když místo 300 dolarového stop-lossu použiji například ATM opce v hodnotě 3 % účtu, který má počáteční kapitál 10 000 dolarů? U obchodů riskuji stejně (300 dolarů na 10 000 účet), ovšem opce má tu výhodu, že její platnost nekončí zasažením stop-lossu. 0TDE opce vyprší až na konci dne. V našem případě obchodu SPY by tak pozice realizovala krásný zisk bez ohledu na ten dočasný růst trhu (a SPY opce lze obchodovat i na malých retailových účtech v EU).
    Jak by vypadal konkrétní dlouhodobější výsledek systému? Na odpověď můžeme povolat backtester a zde je výsledek. Pokud bych obchodoval breakout systém na trzích SPY a QQQ, long i short, tak od poloviny roku 2022, kdy se 0TDE opce začaly naplno obchodovat, by můj účet vypadal následovně (komise 1 USD na obchod započítány, graf je v logaritmickém měřítku):

    Počáteční účet 10 000 dolarů by byl za necelé dva roky na úrovni 82 833 dolarů! To je nárůst o 728,33 %! A pokud máte větší účet a můžete si dovolit obchodovat SPX opce, pak je zhodnocení ještě  zajímavější.
    Risk je přitom stále naprosto jasně definován – 3 % na obchod. Při nákupu opcí je risk zcela jednoznačný. Riskujeme vždy přesně tolik, kolik za opci zaplatíme a nikdy nemůžeme ztratit více.
    Tato propozice se mi velmi líbí, už jen proto, že automatizace nákupu jednoduché opce je triviální. Byť věřím, že se nám v rámci dalšího testování může podařit vstupní logiku skrz opční kombinace ještě vylepšit.
    Pokud s breakout strategiemi pracujete, pak rozhodně doporučuji možnost exekucí skrz 0TDE opce otestovat.
    A pokud vás intradenní breakout strategie lákají, pak doporučuji se nyní zapojit do Trading Room, kde zkoumání této oblasti získává právě nyní na síle. V nejbližších týdnech:
    Budeme dál ladit samotný breakout systém a budu asistovat v dotazech pro dotažení šablony, kterou jsem poskytl. Pustíme se do výkladu opcí a ukáži, jak systémy s 0TDE opcemi backtestovat. Vytvořím jednoduchý Python autotrader, který bude umět automatizovaně obchodovat breakout signál skrz opce obchodované u Interactive Brokers a budu jej sdílet v otevřené podobě. A to vše mimo běžného provozu, který v Trading Room probíhá (viz Jak se na Finančníkovi naučit obchodování na burze – update 2024). Upozornění: vývoj breakout strategie neprobíhá formou kurzu, ale formou postupných zápisků publikovaných jednou za týden až dva. Do Trading Room se můžete přihlásit na adrese https://tri.financnik.cz/tradingroom.
     
×
×
  • Vytvořit...