Harmonogram minikurzů TechLabu pro rok 2024

Od posledního shrnutí uplynuly jen dva měsíce, ale stihnout se nám toho podařilo na Finančníkovi poměrně dost. K dispozici jsou otevřené kódy nového breakout systému, opční autotrader a portfolio analyzer pro TradeStation.
Především jsme v Trading Room dokončili vývoj intradenní breakout strategie. Pokud se do skupiny zapojíte později, tak shrnutí strategie s otevřeným kódem naleznete zde.  Testování a vývoj strategie nakonec probíhal v TradeStation, která poslední dobou dost povolila své podmínky a účastníci Trading Room reportují, že nové účty lze otevírat například s 50 dolarových vkladem:

Za těchto podmínek je pak k dispozici software s komplexní backtestovací funkcionalitou a ohromně rozsáhlou databází historických dat (akcie, futures atd.). A samozřejmě včetně intradenních. Z mého pohledu jde patrně o jeden z nejvýhodnějších poměrů cena/výkon, pokud hledáte řešení pro backtestování. A pochopitelně s možností následně strategie přes TradeStation obchodovat.
Na Finančníkovi se v obchodování orientujeme na diverzifikovaná portfolia. Což je bohužel funkcionalita, ve které TradeStation úplně nevyniká.
A jelikož jsme samozřejmě i intradenní breakout vyvíjeli coby portfolio strategii, rozšířili jsme nakonec dashboard dostupný všem členům Trading Room o portfolio modul.  A to včetně možnosti importů výstupů z TradeStation. V TradeStation lze zbacktestovat jednotlivé trhy a backtest reporty nahrát do dashboardu a v něm analyzovat výkonnost portfolia.
Takto například vypadá portfolio na indexech SPY, IWM, QQQ, DIA a GLD (tedy různé akciové indexy a zlato), na kterých jsem sám vyvinutý breakout portfolio systém pustil:

Černá linka představuje backtestovanou výkonnost portfolia (komise zahrnuty). Risk 300 dolarů/obchod. Šedá linka benchmark v podobě SPY. Portfolio složené ze čtyř akciových indexů plus zlata.
Korelace jednotlivých částí portfolia:

Rámcově historické výsledky indikují roční zhodnocení 36,5% při max. drawdownu -17,1% a sharpe ratio 1,51 (při započtení komisí).
Samozřejmě jde o backtestové výsledky a teprve budoucnost ukáže, jaké budou výsledky živého obchodování. Ale osobně mám k vyvinuté jednoduché logice solidní důvěru. Takovou, že už jsem systém sám nasadil na několik svých účtů.
A to jak s využitím ETF (které se dají obchodovat jen se statusem profesionálního obchodníka), tak i s CFD, kde chci postupně reportovat, jak se daří podobné portfolio obchodovat s ultra malým účtem. Pochopitelně, že stejným způsobem se logika dá obchodovat s futures kontrakty (třeba i s mikro).
Tady se skutečně fantazii meze nekladou a ve finále je na každém, jak know-how implementuje. Cílem Finančníka je ukazovat cestu, jak reálné obchodování spustit. A to se myslím daří:

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe.
Paradoxně ale celý vývoj breakout systému byl základ pro to, abychom se v Trading Room konečně mohli pustit do systematického obchodování 0TDE opcí. Tématu, o kterém jsem psal za poslední měsíce několikrát a ve kterém vidím solidní potenciál. Viz Day trading breakoutů s 0TDE opcemi – extra páka s limitovaným riskem.
A i zde nastal od posledního shrnutí solidní progres.
Do Trading Room jsem nasdílel svůj python opční autotrader, který již mám ve fázi, kdy se s ním nebojím začít otevírat první živé pozice.
První systematický obchodní plán bude tedy vycházet z obchodování vyvinuté breakout logiky, na základě které budeme obchodovat 0TDE opce.
Osobně začnu s konzervativními SPY opcemi. Při účtu 10 000 dolarů a risku 3 % vypadá equity křivka backtestu s použitím opcí takto:

Zhodnocení 151 % za 2 roky při risku 3 % na obchod (a drawdownu -10 %) zní zajímavě (komise započítány).
Pokud půjde vše podle plánu, rád bych strategii obchodoval i s větším účtem, který je potřeba na SPX opce. Pro ilustraci – pokud s větším účtem riskuji hypoteticky v backtestu stále stejná 3 %, tak s SPX opcemi vypadá equity takto:

Zhodnocení se posouvá na 300 % za dva roky.
Bude taková realita živého obchodování? Pravděpodobně nikoliv. Osobně mám představu mnohem nižšího zhodnocení. Ale samozřejmě abychom se dozvěděli konkrétní výsledky, je třeba strategii živě obchodovat. Což je to, k čemu se v Trading Room posouváme. Začali jsme na nule a nyní je k dispozici:
Zbacktestovaný obchodní plán breakout strategie + jasná pravidla pro systematické obchodování do budoucna. Zbacktestovaný obchodní plán opční strategie (vycházející se signálů breakout strategie). Hotový opční autotrader (otevřený python skript). A nezbývá než se pustit do živého tradingu. Sám budu první 0TDE živé opce exekvovat v tomto nadcházejícím týdnu. A budou to právě živé obchody, které nás budou postupně posouvat dál a formovat to, jak nakonec budu sám obchodovat strategii na větším účtu.
Mimochodem – pokud se chcete do celého procesu také zapojit, zvažujete zapojení do Trading Room a obáváte se, že například o opcích nic nevíte, tak zde naleznete i nový minikurz systematického obchodování opcí, ve kterých průběžně sumarizujeme potřebné informace:

Trading Room výkonnost systematických modelů
V Trading Room se sice poslední měsíce věnuji nejvíce vývoji intradenního breakout modelu, ovšem pochopitelně dál běží swingové modely, které z větší části sám obchoduji na svém účtu a které poskytují myslím solidní inspiraci v tom, co a jak obchodovat. A to především skrz modelování portfolií, které je v dashboardu dostupné (nově je možné do analyzeru nahrávat i vlastní backtesty z Amibrokeru a TradeStation a ty kombinovat se sdílenými strategiemi).
Aktuální výkonnost jednotlivých modelů k 16. 5. 2024 je tato:

Zde je potřeba upozornit, že toto nejsou živé výsledky. Jde o kontinuální simulace (tj. exekuce jsou brány z dat, nikoliv brokera) s tím, že u některých strategií budou výsledky realisticky v živém obchodování horší (zejména u short strategií, kde ne vždy jsou shortovatelné akcie k dispozici). V Trading Room nicméně diskutuji i živé výsledky toho, co z daných strategií sám obchoduji.
A v neposlední řadě je potřeba zmínit, že v TechLabu nyní běží úplně nový minikurz backtestování Pythonem. Jeho primárním cílem je především dále procvičovat Python, který představuje hlavní nástroj zejména pro automatizaci všeho, co v tradingu dnes děláme.
Důležité odkazy:
Přihlášení do Trading Room (vývoj strategií, dashboard se swingovými strategiemi, portfolio analyzer, Finwin autotrader a další). Přihlášení do TechLabu (technická poradna, minikurzy zaměřené na technické aspekty tradingu).

Představte si, že byste mohli jednoduššími způsoby zefektivnit vaše obchodní aktivity. Zní to lákavě? V rámci skupiny TechLab spouštíme 25.8. další minikurz, tentokrát zaměřený na základy automatizace obchodování prostřednictvím platformy Interactive Brokers. Během minikurzu se postupně seznámíte, jak pomocí Python skriptů získávat automaticky informace z platformy TWS, jak pracovat s obchodními příkazy či jak získávat z TWS data. 
Kurz je určen pro neprogramátory. Nabízí možnost zvládnutí podstatných základů automatizace komunikace s Interactive Brokers tak, abyste postupně mohli zefektivňovat své obchodní workflow. Třeba tak, že budete skrz Interactive Brokers automatizovaně obchodovat, zpracovávat tržní data, analyzovat prováděné obchody či si postavíte skript hlídající dění na vašem účtu. Možnosti jsou skutečně neomezené.
Jako každý minikurz, bude i tento aktivně moderovaný. V rámci lekcí můžete pracovat na domácích úkolech a jakékoliv dotazy hned komunikovat s lektorem. Minikurz je zdarma dostupný všem účastníkům skupiny TechLab. Pokud ve skupině nejste, můžete se zapojit registrací na této stránce a minikurzu se zúčastnit.
Minikurz automatizace Interactive Brokers bude probíhat v následující struktuře (lekce jsou publikovány na konci týdne):
Získávání informací z IB Příprava prostředí Otevření a testování spojení s IB Načtení informací o účtu Procházení položek portfolia Datový formát tuple, výběr jednotlivých hodnot IB jako datafeed Kontrakty, typy, parametry Stažení ID dat Jednoduchá vizualizace stažených dat Nastavení časové zóny v Pythonu Odesílání příkazů Princip Parametry MKT a LMT příkazy Bracket Sledování informací o průběhu Otevřené obchody, fills Převod do dataframe a iterování hodnot Sledování hodnot po odeslání příkazu Stavíme vlastní autotrader Spojení znalostí získaných v předchozí výuce  Vytvoříme jednoduchý ID autotrader, který u vybraného titulu spočítá velikost pozice, bude v režimu on-line načítat ceny z IB  a otevře obchod při proražení nastaveného otevíracího rozpětí. Do skupiny TechLab se můžete registrovat zde.

Na Finačníkovi vnímáme jako nejsmysluplnější cestu vydělávání peněz na burze skrze maximální využití automatizace. Mezi hlavní benefity patří výraznější psychologická pohoda při obchodování (v porovnání s diskrečním tradigem) a časová nenáročnost. Samotné obchodování zabírá maximálně pár minut denně, kdy kontrolujeme chod všech skriptů.
Že lze vše zvládnout i bez počátečních znalostí programování, ukazují i reference dosavadních účastníků skupiny, které naleznete na této adrese.
Podstatné je ale uvědomit si, že vytvoření komplexního automatizovaného worfklow nejde hned, nejde to ani za měsíc. Jde o postupnou práci. Dobrou zprávou ale je, že pro vydělávání peněz není potřeba mít hned hotové celé workflow. Stačí jen menší část, které pak věnujete o trochu více času manuálním dohledem a postupně vše vylepšujete.
A jelikož jsme si sami prošli celým procesem „od nuly“ k automatizovanému portfoliu, vznikla na Finančníkovi před lety skupina TechLab. Jejím cílem je pomoci Vám vytvořit podobné automatizované řešení, jaké sami používáme v každodenní praxi. Ve skupině proto najdete všechny potřebné informace.
Podrobný popis skupiny naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab. V tomto dokumentu jsme připravili rámcový popis cesty, jak se k automatizaci dostat krok za krokem.
Automatizace pochopitelně přináší potřebu osvojení nového know-how. Zejména pokud do ní přicházíte ze světa neprogramátorů tak jako my. Ve skutečnosti není pro automatizaci obchodování nutné zvládnout pokročilé programování (viz reference stávajících účastníků). Spíše je potřeba postupně si osvojit práci s drobnými nástroji a ty vhodně poskládat dohromady.
TechLab je skupina, kde sdílíme postupy, které sami využíváme v každodenní praxi.
Sami přitom na automatizovaných řešení pracujeme již mnoho let a naše workflow jsou tak již poměrně propracovaná. V principu si automatizované obchodování můžete představit jako následující diagram:

S podobným workflow se například nebojíme ani spravovat externí peníze (Petr provozuje alternativní fond založený na automatizovaných strategiích). Ohromnou výhodou podobných automatizovaných procesů je i skutečnost, že je lze pohodlně škálovat. Do fungujícího workflow obchodujícího určitý počet strategií lze vždy snadno přidat další strategii obchodující jiný princip, jiný timeframe nebo jiný typ trhů. To vede jak k možnosti vyšší diverzifikace (postupování nižšího risku), tak možnosti pracovat s vyšším kapitálem. Řada obchodníků dnes tak skrz poskytované know-how obchoduje pomocí automatizovaného workflow s velmi malou časovou náročností buď své úspory, nebo se zaměřují i na správu větších peněz.
V TechLabu naleznete vše potřebné, abyste si sami vytvořili podobné řešení. Zejména pokud se s prostředím automatizace obchodování zatím seznamujete, může Vám zprvu přijít TechLab až příliš odborný.
Je to proto, že mnoho obchodníků zde už na sobě pracuje roky a za tu dobu jsou podstatně dál, než jste nyní vy. Ale nezoufejte. Všichni jsme začínali z podobného stavu „nula“. Je opravdu potřeba nespěchat a postupovat kupředu pomalu. Je dobré sledovat nové minikurzy a tutoriály, ale nemějte stres z toho, že nebudete všemu rozumět.
Pro zvládnutí automatizovaného obchodování doporučujeme následující postup:
1. Začít zprovozněním poskytnutých blokových řešení (na paper účtu)
Prvním krokem je zvládnutí automatizace získávání obchodních signálů a následného odeslání obchodních příkazů do obchodní platformy pomocí vlastních skriptů (programů). Zní to složitě? První dobrou zprávou je, že v této fázi nemusíte umět programovat. V rámci TechLabu najdete velké množství tutoriálů, ve kterých je spousta tipů a návodů, jak této základní úrovně automatizace dosáhnout svépomocí.
Další dobrou zprávou je, že jsme připravili workshopy, které Vás dílčími kroky automatizace plynule provedou, a jejichž součástí jsou plně funkční skripty. Doporučujeme začít absolvováním Workshopu swingového obchodování (kde se seznámíte s principy swingových strategií a naučíte se získávat signály pro vstup/výstup z pozic). Následně můžete pokračovat ročním předplatným TechLabu Automatizace (kde navíc získáte plně funkční skript autotraderu s podrobným popisem používání). Spolu s programem Amibroker (který je třeba si pořídit samostatně) budete mít k dispozici veškeré nástroje pro vytvoření níže uvedeného automatizovaného worfklow. Doporučujeme spustit na paper účtu a postupně ladit cokoliv, co nebude fungovat.
 

 
Zkušenější obchodníci mohou TechLab využívat v nejlevnějším typu předplatného „Podpora“. V něm získáte veškeré know-how a podporu, ale bez hotových řešení, které stačí „instalovat a spustit“.
Jakýkoliv dotaz pište do TechLabu. Nejlépe do vlákna První automatizace. Relativně brzy byste měli mít v provozu první jednoduché automatizované workflow, které spustíte na svém osobním počítači jednou za den dopoledne evropského času a během pár minut máte hotovo.
V této fázi nebudete patrně zasahovat do poskytnutých skriptů. Nicméně v budoucnu bude potřeba si řešení upravit přesně podle vlastních požadavků. Je proto dobré začít se seznamovat s Amibrokerem a Pythonem. Pro oba programy pořádáme v TechLabu minikurzy pro začátečníky. Vyhlašujeme je průběžně v průběhu roku. Každý živý běh minikurzu je trochu jiný, je moderovaný a obohacený mnoha domácími úkoly, které řeší celá komunita. Do výuky se však můžete pustit hned. V rámci ročního předplatného TechLabu Automatizace máte přístup k archivu minikurzů, které naleznete na této stránce. Jako první doporučujeme pustit se do minikurzů Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty a První strategie v Amibrokeru. Ke kurzům v archivu není aktivní podpora, ale samozřejmě můžete dotazy pokládat v běžné diskuzi TechLabu.
 2. Napojení obchodního deníku
 Jako další krok doporučujeme do workflow zařadit obchodní deník. Ten připravil v Pythonu trader s přezdívkou Unlimited a je ke stažení zde.
Vaše workflow pak bude v cíli vypadat následovně:

Práce na obchodním deníku Vás může vytížit určitě na několik týdnů. Zejména pokud budete současně pronikat do základů Pythonu. Je to hlavně proto, že obchodní deník již můžete začít pomalu přizpůsobovat svým vlastním potřebám a v rámci jeho studia začít podrobněji analyzovat svá data.
Rozhodně doporučujeme shlédnout minikurz Obchodní deník v Pythonu, který průběžně vyhlašujeme, případně rovnou ze záznamu, ke kterému mají přístup všichni s ročním předplatným TechLab Automatizace.
Další tutoriály, které Vám mohou pomoci v této fázi:
V prvním kroku můžete spravovat výsledky vedené v Excelu. Tutoriál je publikován zde. K automatizovanému deníku můžete připojit i obchody zpracované před uvedením do jeho provozu. Tutoriál je publikován zde. 3. Zapojení podpůrných skriptů
V této fázi by Vám již měla běžet docela solidní automatizace, jejíž provoz zabírá maximálně desítky minut týdně. Příkazy z Amibrokeru jsou předávány Autotraderem do Interactive Brokers. Veškeré obchody jsou zaznamenány v databázi. Máte k dispozici statistiky o svém obchodování a dokážete vytvářet podobné portfolio grafy slučující výkonnosti jednotlivých strategií:

Nyní se můžete zaměřit na pilování workfow. Můžete zapojit skripty vyřazující duplicitní trhy z obchodovaných portfolií, stahovat data o shortovatelnosti z FTP Interactive Brokers a vyřazovat neshortovatelné akcie ze signálů (pokud pracujete se short strategiemi), stahovat data o vyhlašování earnings a příslušným způsobem je zapracovat do signálů Mean reversion strategií. Jednoduše pracovat na mnoha vychytávkách, které v průběhu času v TechLabu zmiňujeme.
Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
Kontrola shortovatelnosti akcií. Tutoriál je publikován zde. Automatizované stahování dat vyhlašování dividend. Tutoriál je publikován zde. Filtrování obchodních signálů na earnings data pomocí API. Tutoriál je publikován zde. 4. Testování nových strategií
Prioritou TechLabu je pomoci dostat Vás do produkční fáze systematického portfolio obchodníka. Proto jsme poskytli bloky, které je možné od startu bez větších znalostí pospojovat a začít s nimi pracovat – na paper účtu nebo nějakém malém živém účtu (poté, co do problematiky sami proniknete a nástroje přijmete za své). Praxe je praxe a nic ji nenahradí. Proto by mělo být prioritou co nejrychleji vše rozhýbat do každodenní rutiny, byť z počátku bez nějakých zásadních očekávání vydělávání větších peněz.
Ovšem pro peníze trading všichni děláme. A peníze se v tradingu vydělávání skrz to, že budete obchodovat vlastní strategie a aplikovat do trhu vlastní nápady.
Je dobré si osvojit Amibroker a postupně připravovat nové strategie nebo upravovat ty, které máte z Finančníka. Pokud jste to zatím nezkoušeli, doporučujeme shlédnout v TechLabu minikurz První strategie v Amibrokeru a pokročilejší Custom backtester v praxi. V této fázi byste měli mít již i základní know-how, jak pomocí Pythonu vytvářet vlastní portfolio analýzy a postupně posouvat obchodované portfolio kupředu.
Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
Vytváříme idea first systém. Tutoriál naleznete zde. Jednoduché, ale funkční portfolio pomocí sezonality. Tutoriál naleznete zde. Testování systému obchodujícího sezonalitu na futures. Tutoriál naleznete zde. Rotační strategie v Amibrokeru. Tutoriál naleznete zde. Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny. Tutoriál naleznete zde. 5. Další automatizace
Hodně obchodníků v TechLabu cílí na tzv. plnou automatizaci. Tedy řešení, které jim samo poběží na serveru bez toho, aniž by jej třeba několik dnů sledovali. To je určitě možné a sami tímto směrem jdeme.  Na rovinu ale zdůrazňujeme, že jemné finalizování plné automatizace zabere opravdu hodně času a znalostí, přitom už ve finále tolik času (oproti „skoro automatizovanému přístup“) nešetří  a více peněz také nevydělá. Tedy rozhodně není třeba se tímto cílem ze začátku jakkoliv stresovat a v podstatně na něj ani mířit. Z našeho pohledu stačí drtivé většině obchodníků řešení, které běží skoro samo, ale je lepší na něj trochu dohlížet.
V TechLabu každopádně naleznete hodně tipů, jak se v této oblasti posouvat. Ukážeme Vám, jak spouštět řešení na serverech, jak využívat git, jak si posílat informace o tradingu například na mobil, jak on-line monitorovat běh programů atd.
Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály:
Aplikace pro ovládání autotraderů z mobilu. Tutoriál naleznete zde. Task Scheduler a nastavení úloh pro ID obchodování. Tutoriál naleznete zde. Workflow pro sledování běhu skriptů. Tutoriál naleznete zde. Individuální podpora
Výše uvedené body jsme připravili proto, aby ukázaly, jakou cestou zhruba jít a co by mělo být cílem.
Je nicméně jasné, že každý účastník TechLabu přichází do procesu vytváření automatizovaného worfklow s různými znalostmi a zkušenostmi. Každý bude bojovat s jinými překážkami a chybovými hláškami. Proto je TechLab také technickou poradnou. Pokud nevíte, jak se posunout z bodu A do bodu B, tak se ptejte. S vysokou pravděpodobností jsme podobný problém již v minulosti také řešili a jistě Vám dokážeme poradit. Prakticky každý dotaz zodpovíme nejpozději do druhého pracovního dne.
To dělá TechLab opravdu unikáním prostředím. Získáváte přístup k obchodníkům, kteří know-how provozují v praxi, kteří v tutoriálech ukazují, jak řeší úkoly, na kterých sami pracují. A pokud si nebudete vědět rady, jak aplikovat popisované know-how do vlastní praxe, tak se stačí zeptat.
Vzhůru do vlastní automatizace obchodování! Hlavní diskuzní vlákna TechLabu naleznete zde.
Registrační informace naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab. V případě zájmu o změnu typu předplatného při již aktivní účasti v TechLabu pište na e-mail kurzy@finacnik.cz a změnu nastavíme ručně. E-mail můžete samozřejmě použít při jakémkoliv dotazu k TechLabu.