Vyhledávání v článcích
Tip na knihu


Jak na...

Přímá cesta k informacím

Profitující obchodní systém s třemi klouzavými průměry - systém B.O.A.


Již před delší dobou jsme čtenářům slíbili představit zde na našem serveru obchodování s pomocí trojitých klouzavých průměrů. Jelikož jsme navíc již delší dobu v kontaktu s velmi úspěšným obchodníkem trojitých klouzavých průměrů, požádali jsme tohoto dlouholetého veterána o bližší představení jeho vlastního způsobu úspěšného obchodování - o představení systému zvaném B.O.A. - nebo-li Breakout Approach.

Tento článek se skládá z několika částí:

Co je B.O.A.?

Obchodní systém B.O.A. je dílem profesionálního obchodníka Alana Gainese.

Základní filosofií systému, který se Alan Gaines rozhodnul již před více jak 20 lety vytvořit, byla následující myšlenka: pokud trh vytvoří dostatečně silné momentum, které prorazí určitou signifikantní technickou úroveň, vznikne silná pravděpodobnost, že trh bude v daném směru pokračovat. Z této myšlenky také vzniknul název "breakout aproach" - nebo-li "proražení". Alan Gaines studoval myšlenku breakoutů a jejich obchodování po několik let a mezi jeho zdroje patřily i historické studie obchodníka Keltnera ze 40. let a samozřejmě i studie Larryho Williamse z 80. let. Cílem jeho studií bylo nalézt co nejjednodušší a nejefektivnější způsob obchodování breakoutů. Více jak desetiletá práce zahrnující i mnoho testování v reálných trzích pak dala vzniknout jeho vlastnímu systému s názvem B.O.A.

Co je vlastně základem systému B.O.A. držel Alan po mnoho let v tajnosti pod pokličkou. O systému B.O.A. se již v kruzích obchodníků delší dobu vědělo a Alan i pro jistou brokerskou společnost po dlouhou dobu pracoval jako fund manager klientských účtů, které samozřejmě hodnotil svým systémem B.O.A. Co však B.O.A. je odmítal z pochopitelných důvodů prozradit. Teprve nedávno odhalil Alan část svého systému veřejně, později dokonce i v rámci konference na Chicagské burze CBOT. Největším překvapením částečného odhalení jeho úspěšného systému byla pak zejména skutečnost, že systém B.O.A. není žádným složitým vzorcem ani kombinací desítek indikátorů, jak se mnozí mylně domnívali, ale že se jedná pouhé obchodování tří jednoduchých klouzavých průměrů - nebo-li "tripple moving averages". Ne nadarmo se říká, že nejlepší věci jsou většinou ty nejjednodušší - a v tradingu toto platí obzvláště!

B.O.A. je tedy způsob obchodování trojitých jednoduchých klouzavých průměrů, doplněné jejich správným nastavením a sérii několika dalších pravidel. Poměrně jednoduchý systém, který však dokáže v dobrých dobách zhodnotit účet i o mnoho více, jak 100 % ročně.

Jak B.O.A. funguje?

Nejtěžší Alanovou výzvou bylo najít takové nastavení klouzavých průměrů, které by dávalo co nejlepší výsledky z dlouhodobého pohledu. Problém klouzavých průměrů je, že jedno nastavení funguje lépe v jedné době, jiné nastavení zase v druhé době. Najít však takové nastavení, které by dobře fungovalo z dlouhodobého pohledu, je záležitost hlubšího studia, testování a praktického obchodování. Po letech studia a testování došel Alan k nastavení, které konstantně používá již po mnoho let a které doposud přinášelo velmi slušné výsledky. Zde je tedy základ systému B.O.A.:

pro většinu komodit Alan používá:

4 denní jednoduchý klouzavý průměr
+ 9 denní jednoduchý klouzavý průměr
+ 18 denní jednoduchý klouzavý průměr;

pro forex Alan používá:

4 denní jednoduchý klouzavý průměr
+ 9 denní jednoduchý klouzavý průměr
+ 36 denní jednoduchý klouzavý průměr.

(Nutno podotknout, že Alan obchoduje primárně a v drtivé většině pouze komodity).

Nyní, jak Alan trojité klouzavé průměry obchoduje?

Pokud trh protne 4 denní a 9 denní jednoduchý klouzavý průměr směrem vzhůru, je toto považováno za signál k nákupu. Stop-loss bude umístěn a následně posouván pod 18 denní klouzavý průměr.

Pokud trh protne 4 denní a 9 denní jednoduchý klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Stop-loss bude umístěn a následně posouván nad 18 denní klouzavý průměr.

Pokud trh protne rovnou všechny 3 klouzavé průměry, je signál obzvláště silný.

Další podstatnou částí systému je nezbytnost brát signály pouze v případě, že šel trh delší dobu do strany a po určité době se teprve rozhodnul pro konkrétní směr, neboli svůj pohyb do strany "prorazil" tak zvaným "breakoutem". Tím se vyloučí mnoho falešných, ztrátových signálů a systém tak zvyšuje pravděpodobnosti úspěšnosti. Podle jakých konkrétních parametrů posuzuje Alan pohyb jakožto "do strany" a následně "proražení" nelze bohužel konkrétně specifikovat. Jedná se víceméně o záležitost citu, vypěstovanou mnoha lety obchodování.

Pojďme se nyní podívat na jeden z příkladů konkrétního obchodu dle systému B.O.A:

Na obrázku vidíme listopadový kontrakt Soybeans 2004. Dle Alanova způsobu obchodování se nacházel trh celý červen (JUN) v pohybu do strany. V třetím týdnu července (JUL) však došlo k proražení 9-denního klouzavého průměru (červený) a 4-denního klouzavého průměru (modrý) směrem dolů a tím byl vytvořen signál k prodeji. Umístěním základního stop-lossu nad 18-denní klouzavý průměr (zelený) a jeho postupným posouváním nad tento klouzavý průměr umožnilo uskutečnit velmi slušně profitabilní obchod.

Vystupování z trhu na základě posouvaného stop-lossu s použitím 18-denního klouzavého průměru však není jediný způsob, jak Alan z trhů vystupuje. Dalším ze způsobů je pečlivý monitoring všech důležitých reportů. Velmi často vystupuje Alan z pozice před důležitým reportem, který by mohl výrazně otřást jeho otevřenou pozicí.

Fundamentální analýza je pak jistou minoritní částí celého systému. Alan bere veškeré fundamentální zprávy v potaz a signály, které jeho systém vytvoří, preferuje ve směru, který je pokud možno i ve shodě s aktuálním fundamentálním stavem dané komodity. Opět se zde jedná o léta zkušeností, které dávají Alanovi jistotu ve správném posuzování fundamentálních faktů. S trochou cviku a zkušeností je však možné systém obchodovat i bez fundamentálních podkladů.

Dalším příkladem konkrétního obchodu se systémem B.O.A. vidíme na následujícím obrázku.
Zhruba v polovině července (JUL) trh Live Catle v jediném dnu překročil všechny 3 klouzavé průměry směrem vzhůru a v následujících pár dnech vytvořil velmi slušný profit 1600 USD na kontrakt.

Na posledním příkladu můžeme vidět trh Crude Oil. Na přelomu června a července (JUN/JUL) trh protnul všechny 3 klouzavé průměry směrem vzhůru a vytvořil profit přes 5000 USD na 1 kontrakt.

Dalších 5 pravidel obchodování B.O.A.

Více jak 20 let úspěšného studia a obchodování breakoutů dalo vzniknout dalším pěti pravidlům, které jsou nedílnou součástí systému B.O.A. Zde je všech 5 pravidel tak, jak je po dlouhý čas Alan sám otestoval a definoval:

1. Pokud trh vytvoří signál spolu s výrazným gapem, není bohužel příliš obvyklé, že se trh vrátí, gap vyplní a vy budete moci komoditu nakoupit nebo prodat za ideální cenu. Z dlouhodobého pohledu je tedy lepší nakupovat či prodávat i po uskutečnění gapu, bez čekání na jeho vyplnění.

2. Neustále sledujte fundamentální zprávy, které mohou negativně ovlivnit vaše otevřené pozice. Zejména reporty U.S.D.A., a Fed reserve.

3. Nikdy nenechte své profity otočit zpět do ztráty. Pokud se trh nečekaně otočí, raději hned vystupte.

4. Mějte svůj obchod připravený dopředu. Plánujte své vstupy a výstupy. Nikdy neimprovizujte.

5. Pokud se vám zdá, že se trh už "příliš rozjel", nemějte žádné obavy do něj i přesto naskočit. Pamatujte, že "trend je náš přítel" a nikdy nevíme, jak moc může trh ještě ve svém výrazném pohybu pokračovat.

Tolik tedy ke všemu, co doposud Alan Gaines ke svému systému B.O.A. odhalil. Pro mnohé toto může být dost na to, aby byli schopni zde zmíněné myšlenky uchopit do svých rukou a s trochu práce a studia trojité klouzavé průměry sami začít úspěšně obchodovat. Nyní se pojďme podívat blíže na to, jaké výsledky můžeme se systémem očekávat.

Jaké výsledky B.O.A. nabízí?

Tabulka, jejíž adresu naleznete na konci tohoto článku, ukazuje výsledky systému zhruba za poslední rok a půl. Pokud si tabulku pečlivě projdete, uvidíte, že je v ní mnoho ztrátových obchodů. Toto je dalším jasným důkazem toho, co se zde snažíme všem interpretovat už od samého začátku: cesta k ziskům vede přes mnoho drobných ztát. Jak vidíte, i systém B.O.A. produkuje mnoho drobných ztát (v porovnání s jinými systémy je na tom z pohledu množství ztrát ještě poměrně slušně) a přesto je na jeho konci velmi příjemný výsledek, který vám za stejně dlouhou dobu rozhodně nedá žádná banka ani žádný podílový fond. Co je však podstatné - podobné výsledky nabízí systém poměrně stabilně, již po mnoho let.

Máte zájem systém B.O.A. obchodovat a studovat? Zde jsou zdarma konkrétní vstupní signály!

Nyní však přichází ta nejlepší část. Díky dlouhodobé známosti souhlasil Alan s tím, že můžeme na našem serveru uveřejňovat veškeré jeho vstupní signály, momentálně otevřené pozice a výsledky nově uzavřených obchodů! Každý den tedy můžete na této stránce sledovat veškeré obchody, které Alan právě se svým systémem B.O.A. provádí plus získat konkrétní vstupní signály! A to samozřejmě vše naprosto ZDARMA!

Systém B.O.A. pak můžete diskutovat v tomto diskusním vlákně. Upozorňujeme, že zde systém a jeho výsledky pouze interpretujeme, proto nejsme schopni odpovídat na další detaily ohledně tohoto systému. Diskusní vlákno slouží převážně pro ty, kteří se rozhodnou B.O.A. blíže zkoumat a testovat a budou chtít o svých výsledcích a závěrech vzájemně diskutovat.

» Zobrazit tabulku s aktuálními vstupními signály a historickými výsledky.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Financnik.cz


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 01.10.2005, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, klouzavý průměr, broker, forex, momentum, gap, indikátory

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.