Jak se na Finančníkovi naučit obchodování na burze – update 2024

To nejpodstatnější se v posledních letech děje na Finančníkovi nikoliv na homepage, ale v uzavřených skupinách. Ty máme na Finančníkovi dvě a zejména Trading Room prochází poslední měsíce solidním rozvojem. Zde je aktuální update toho, co můžete získat.

Vše důležité se na Finančníkovi aktuálně soustředí do skupin Trading Room a TechLab.

Trading Room se před lety rodil jako cesta pro optimální způsob průběžného předávání komplexnějšího a dynamického know-how, jakým burzovní obchodování je.

Pokud jste jen trochu zkušenějšími obchodníky s praxí v živém obchodování, tak víte, že v tradingu neexistuje nic permanentního, co by se dalo snadno naučit a trvale s tím dolovat peníze z trhů. Trhy se vyvíjí a mění. A přizpůsobovat se musí i naše taktiky a myšlení.

Základ Trading Roomu vždy vycházel ze zprostředkování ostatním, co aktuálně v trzích sám dělám. Ukazovat, co mi funguje a co méně; vysvětlovat, na čem pracuji; co budu aktuálně obchodovat; jak řeším situace vycházející z otevřených pozic a podobně. Dostat tak ostatní do reálné praxe tradingu, se kterým se lze skutečně živit tak, jak to sám dělám skrz svůj alternativní fond zaměřený na mechanické obchodování portfolio strategií.

Dá se cenná praxe mechanického obchodování reálně sdílet a je pro to vůbec důvod? Sám jsem si tuto otázku při zakládání Trading Roomu pokládal a skupinu rozjížděl velmi opatrně (včetně toho, že do ní byl dlouho pro nové obchodníky omezený přístup). Postupně se mi ale ukázalo, že podobná skupina neposouvá nejen účastníky, ale i mě samotného. Vznikla struktura, která mě přirozeně vede k tomu, abych systematicky zpracovával vše, co dělám, průběžně vyhodnocoval výkonnosti jednotlivých strategií a informace byl schopen srozumitelně prezentovat ostatním. A věřte mi, mezi tím, kdy si člověk nadivoko provádí různé backtesty a tím, kdy systematicky analyzuje určitou oblast tak, aby byl schopen smysluplně závěry předávat ostatním, je ohromný rozdíl. Nakonec se tak z Trading Roomu vyvinul na Finančníkovi hlavní kanál, ve kterém dnes pracuji. A protože je hodně skrytý za paywallem, stojí myslím za to udělat update, jak se skupina vyvíjí a kam směřuje v roce 2024.

Primárním cílem Trading Roomu je naplňovat premisu, se kterým vznikl - umožnit začínajícím traderům začít rovnou pracovat tak, jak pracuji s více než 20letou praxí sám. Nehledat v trzích neexistující svaté grály, ale rovnou začít obchodovat portfolia systematických strategií a učit se z praxe. A to bez investic do dat, softwaru a know-how. Investic, které by měly přicházet později až v okamžiku, kdy člověk rozumí tomu, co v trhu vlastně reálně plánuje dělat a co skutečně potřebuje.

V Trading Roomu je tak pro účastníky k dispozici aktuální záznam Workshopu profitabilního obchodování vysvětlující potřebné základy. Dále v dashboardu skupiny sdílím signály strategií, z nichž část sám živě obchoduji. V oblasti swingových strategií jsou to tyto:

Jde o swingové strategie pracující s různými principy – trend following, breakout, mean reversion. Long a short. U všech strategií jsou dopředu k dispozici signály vstupů a výstupů. Pointou sdílených strategií je mít v trzích něco, s čím můžete začít pracovat na tom, co je podstatné – systematičnost a diverzifikace. Na screenshotu vidíte hypotetickou letošní výkonnost strategií. Hypotetickou proto, že ne vše obchoduji živě a ne vše obchoduji podle těch nejjednodušších pravidel - což je mimochodem i předmětem Trading Roomu. Ukazovat, jak funguje reálná praxe tradingu a jak můžeme k mechanickému obchodování přistupovat.

Postupně se nám v Trading Roomu podařilo vybudovat dashboard, ve kterém je možné dynamicky vytvářet a analyzovat portfolia strategií:

Mimochodem - nově bude možné uploadovat do analyzátoru vlastní data z jiných backtesterů, jako je například Amibroker.

Portfolia strategií jsou pro reálný trading nesmírně důležitá. Umožňují rozkládat risk a zvyšovat šanci na úspěch. Je to alfa a omega toho, co dělám. Portfolia jdou pochopitelně napojit i na Autotrader, který sdílíme v TechLabu (viz dále) a ucelit tak celkové systematické trading worfklow.

Obchodníci, kteří proniknou do swingových strategií, se mohou v Trading Roomu začít posouvat i do intradenních strategií. Ve skupině sdílím intradenní mean reversion strategii Finwin a to včetně python skriptů, které sám používám pro autotrading. Skripty sdílím ve zcela otevřené podobě, aby si je pokročilejší obchodníci mohli osvojit a upravit pro své užití (nedávno např. proběhla v Trading Roomu zmínka o praxi obchodování kanadských akcií s využitím skriptu, což je něco, co jsem sám ještě ani nezkoumal).

Výše popsané jsou řekněme základy systematického obchodování. Zájemcům poskytují startovací „balíček“, se kterým mohou trhy uchopit stejně, jako to dělám sám. A třeba papertradovat signály, které sám obchoduji a tím postupně do reálného tradingu pronikat.

Za startovacím balíčkem je pak již individuální práce. Bez té se v tradingu nepohnete. Sám se průběžně v trzích také posouvám. Už jen proto, že se trhy mění, příležitosti zanikají a objevují se nové.

Postupně tak v Trading Roomu začínám sdílet i „výuku obchodních strategií“. Uvozovky jsem použil schválně, protože mým cílem je spíše vedení pracovních skupin než příprava kurzů s detailními powerpoint prezentacemi a dokonale editovanými videi. Nechci trávit desítky hodin na přípravě kurzů, ve kterých člověk dává větší důraz na formu než obsah. Chci efektivně sdílet aktuální informace obchodníkům, které zajímají. Takovým, co se ptají a mají chuť dotahovat prezentované rámce.

Vše začalo výukou rotačních strategií. V Trading Room dashboardu jde o strategii s označením NDX SMO, kterou obchoduji i na svém větším účtu a jak vidíte na výše publikovaném přehledu teoretické výkonnosti (výkonnosti pocházejí z kontinuální simulace, u NDX SMO se ale hodně blíží reálným výsledkům), strategii se letos daří nadmíru dobře. Takto je pak možné si v  Trading Room dashboardu prohlédnout detailnější průběhy výkonností:

A jelikož si myslím, že podobná strategie je dobrou součástí většiny systematických portfolií, proběhla v únoru/březnu výuka, kde jsem vysvětloval všechna pravidla a poskytl i cloudový backtester, ve kterém si každý mohl naskriptovat a ověřit své vlastní nuance. Raději hned dodávám – všechny výuky obchodních strategií v Trading Roomu jsou dostupné vždy jen aktuálním účastníkům, není budován archiv, který by byl přístupný zpětně. Tedy v tuto chvíli již není výuka rotační strategie pro nově přihlášené k dispozici.

Ale jsou další výuky. Mým cílem je letos v Trading Roomu postupně probrat následující okruhy:

• Hledání edge pro intradenní breakout strategie (výuka je již spuštěná, o víkendu jsem publikoval první Colab notebook spolu s video lekcí, ve kterém ukazuji, jak ke hledání obchodovatelných pravděpodobností přistupuji).
   
• Přetavení edge do obchodovatelného intradenního breakout systému. Ukážeme si, jak vytvořit a obchodovat intradenní breakout systém. U ukázky vyjdeme z pravidel systému, který jsem sám spustil do trhů. Jeho equity křivka např. na indexu Nasdaq 100 vypadá takto:
  
  
  Systém má již solidní vzorek dat (stovky obchodů, kdy stejná logika funguje i na dalších trzích) a přestože nejde o žádný svatý grál, jde opět o solidně funkční princip, od kterého je možné se odrazit. V Trading Roomu budu sdílet kompletní kódy systému pro TradeStation a ukážeme si, jak lze v tomto prostředí podobné systémy obchodovat bez znalosti programování. Osobně ale tyto systémy obchoduji ve svých Python autotraderech, kde v této oblasti určitě mohou v případě zájmu také poskytnout tipy „jak na to“.
   
• Intradenním breakout strategiím se v Trading Roomu nyní věnuji mj. i proto, že jimi chci položit základ pro výuku systematického opčního obchodování. To je něco, čemu se sám intenzivně věnuji a co bych rád implementoval do svého livetradingu (v tuto chvíli žádné strategie tohoto typu v portfoliu nemám). Můj plán je použít signály intradenní breakout strategie v akciových indexech pro obchodování 0TDE opcí. Důvod je vyšší využití páky (tedy vyšší výnosy) s možností lepší kontroly risku (místo stop-lossu natvrdo umístěného v trhu skrz STP příkaz lze použít například zajišťovací opci. V případě směrového pohybu je pak možné inkasovat profit i přesto, že trh mohl například několikrát projít úrovní stop-lossu).
  
  V rámci výuky opčního obchodování plánuji informačně pokrýt základy opcí (výuka bude dávat smysl i pro ty obchodníky, kteří s opcemi nikdy nepracovali), ukázat jak konkrétně backtestovat 0TDE opční strategie, strategie implementovat na breakout signály, vše systematicky zbacktestovat a poskytnout základní python framework pro odesílání opčních obchodů do TWS.
   
• Průběžně pak plánuji využít novou funkcionalitu sdíleného portfolio analyzátoru umožňujícího importovat výsledky vlastních backtestů a vysvětlovat podstatné principy portfolio diverzifikace vznikající z kombinací systémů obchodujících různé timeframe, trhy a principy.

Výše uvedené oblasti plánuji v Trading Roomu pokrýt do konce roku 2024. Mým cílem je připravovat lekce cca dvakrát za měsíc, občas rychleji, občas pomaleji. Pokud účast v Trading Roomu zvažujete, tak skutečně mějte na paměti, že nejde o hotový kurz. Jde o pracovní skupinu, ve které sdílím postupy, na kterých sám často pracuji v reálném čase. Výuka je skutečně spíše bonusem skupiny, ve které navíc platí, že čím více se budete ptát a sami se zapojíte, tím více se dozvíte.

V Trading Roomu se tedy věnujeme nejrůznějším aspektům know-how spojeným s praxí systematického obchodování. Vše se maximálně snažím uzpůsobit tomu, aby k aplikaci probíraného know-how nebylo nutné žádné specifické technické know-how, investice do dat a softwaru.

Trading Room je zaměřen čistě na trading samotný. V mých možnostech není poskytovat technickou podporu všem, kteří se chtějí osamostatnit, začít na plno vyvíjet své vlastní strategie a trading automatizovat.

Proto v rámci Finančníka vznikl TechLab.

Jde o druhou skupinu, která je více zaměřena na technické aspekty obchodování. Vede ji Bogdan, který má velké zkušenosti s poskytováním technické podpory.

TechLab je místo, kde vám Bogdan poradí, pokud se zaseknete na technikáliích. Ale i místo, ve kterém vytváříme technické minikurzy s cílem poskytnout všem nezbytné znalosti např. pro rozvoj informací z Trading Roomu. Zde naleznete Harmonogram minikurzů TechLabu pro rok 2024.

V tomto týdnu například Bogdan spouští přepracovaný minikurz na vytváření obchodního deníku s využitím Pythonu a TWS. Jde o ideální způsob, jak posunout dál základy Pythonu a naučit se s jeho využitím zpracovávat informace o realizovaných obchodech z Interactive Brokers.

V TechLabu je možné získat také otevřené Python kódy Autotraderu, se kterým mnoho traderů na Finančníkovi systematické strategie obchoduje.

Shrnutí

Vše co na Finančníkovi děláme se točí okolo časově efektivního automatizovaného obchodování diverzifikovaných portfolií různých strategií. Samozřejmě takových, které lze využívat nejen pro vlastní kapitál, ale i pro stavbu struktur pro zhodnocování externího kapitálu (což je upřímně cesta, ve které vidím v tradingu nejvyšší potenciál).

Jako v kterémkoliv vysoce konkurenčním businessu, i v naší branži neexistuje jediná věc, kterou je třeba dělat dobře, aby člověk uspěl. Pro úspěch je potřeba kontinuální vyvážený rozvoj kompletu know-how. Know-how, které navíc nelze úplně mechanicky předávat. Lze inspirovat, „nakopnout“, poskytovat zpětnou vazbu, ale pro úspěch si každý musí odpracovat své.

Na Finančníkovi se tak postupně vzdělávání profiluje do dvou základních skupin, ve kterých jsou informace sdílené: Trading Room (zaměřeno na trading taktiky) a TechLab (zaměřeno na podporu při řešení technických výzev). Ani jedna skupina nemá zcela 100% formálně zpracovaný obsah do podoby kurzu s jasným začátkem a koncem, jejich cílem je ale za přijatelný poplatek poskytovat průběžnou inspiraci, asistenci a především radu, kdykoliv je třeba.