Jump to content
Co nového? Mé kurzy
  • Trading Room dashboard


    petr

    V rámci dashboardu naleznete simulované testy různých typů swingových akciových strategií, které v určité podobě sami obchodujeme. V dashboardu tedy nejsou zobrazovány výsledky živého obchodování, což s sebou přináší několik specifik:

    • Simulovaná „plnění“ historických obchodů vycházejí čistě z historických dat. Je možné, že některé obchody (a zejména shorty) nebylo možné v živém obchodování vyplnit (akcie např. nebyla shortovatelná). V historii simulovaných obchodů tak mohou být obchody, které nebylo možné živě zobchodovat.
    • V živém obchodování můžeme občas (zejména u limitních vstupních příkazů) dostat plnění do obchodů, které nejsou v simulovaném testu „exekvovány“ (např. proto, že na historických datech se cena vstupní úrovně jen dotkla). V historii simulovaných obchodů tak občas mohou chybět obchody, které by na živém účtu byly.
    • V historii obchodů se může změnit obchodovaný ticker v momentě, kdy dojde k jeho přejmenování, např. je delistován. Ticker pak bude mít formát typu PS-202104 (tento konkrétní znamená, že akcie jménem „PS“ byla v dubnu 2021 stažena z burzovního obchodování). Ticker se ale může změnit úplně, pokud došlo například k mergeru společnosti s jinou.
    • A pochopitelně historická plnění jsou pouze teoretická. V případě živých vstupů můžeme podle typu příkazu a množství akcií dostat skluz v plnění a podobně.

    Proč zobrazujeme simulované testy a nikoliv živé obchody? Protože cílem služby je zprostředkovat kontakt s více strategiemi a variacemi, než sami reálně obchodujeme. Dříve jsme v Trading Roomu zobrazovali pouze signály, do kterých jsme sami vstupovali. Což ale mělo své limity. Zejména v tom, že jsme mohli zobrazovat jen velmi malý počet strategií, kde pak nastával pro všechny problém s horším plněním kvůli tomu, že mnoho obchodníků vstupovalo do stejných obchodů.

    Simulované testy a vstupní signály poskytují podobnou službu, jako kdybyste si sami generovali signály např. v Amibrokeru. I v tomto případě je třeba signálům dál věnovat pozornost a sledovat je (jaké pozice jsou otevřené a jaké mají být, výstupy atd.). Na rozdíl od vlastního generování strategií ale v rámci dashboardu nepotřebujete žádný další software, žádné know-how pro vytváření strategie a žádná extra kupovaná data.

    Detail strategie

    V levém menu je možné skrz jednotlivé skupiny systémů zvolit náhled na detail strategie.  

    Záhlaví detailu strategie

    Na stránce s detailem strategie naleznete v záhlaví její stručný popis a především odkaz na podrobné údaje o strategii. Ty nepřehlédněte, neboť jsou v nich sepsány opravdu zásadní informace, které se strategie týkají (jak jsou generovány výstupy a podobně).

    Dále je v pravém horním rohu možné zapnout sledování strategie. Je-li sledování zapnuto, přenáší se signály strategie na stránku hlavního dashboardu (ikonka s domečkem).

    Graf výkonnosti strategie a drawdown

    Na stránce je dále k dispozici graf simulované výkonnosti (výkonnostní křivka strategie), vedle něj pak graf drawdownů. V něm je na levé ose vidět procentuální historický drawdown, na pravé tzv. DDBars – počet dnů v drawdownu. Historické statistiky jsou u všech strategií počítány z počátečního kapitálu 20 000 dolarů, zobrazeny bez reinvestování a se započítám běžných komisí placených u Interactive Brokers. Případné dividendy (příjmy u long strategií, výdaje u short strategií) jsou do výkonnosti také započítány.

    Dnešní signály

    Následuje tabulka „Dnešní signály“ obsahující případné nové signály připravené pro další obchodní den.

    Dnešní signály

    Pozornost je třeba věnovat sloupci Datum. Datum zde musí být shodné s datem nového obchodního dne. Pokud je zde staré datum, dashboard ještě nebyl aktualizován (k jeho aktualizaci dochází kolem 9 hodin středoevropského času). V tabulce jsou zobrazovány jak vstupní, tak výstupní signály. POZOR! Některé strategie mají výstup generovaný na „dnešním close“, takové nejsou v signálech zobrazovány (viz sekce „Výstupy“).

    Signály jsou v tabulce řazeny od nejvyšší priority k nejnižší. 

    Sloupec Příkaz udává, jestli pozici nakupujeme (Buy) nebo prodáváme (Sell). Pokud je sloupec Info prázdný, příkaz otevírá novou pozici. Pokud je ve sloupci Info uvedeno "Close", jedná se o uzavření stávající pozice.

    Sloupec Typ příkazu specifikuje typ zadávaného obchodního příkazu. LMT představuje limitní vstup za cenu uvedenou ve sloupci Vstupní cena. Buy LMT 2.32 představuje instrukce pro zadání limitního příkazu na ceně 2.32. Pokud trh k této ceně v obchodní seanci klesne, otevře se dlouhá pozice. 

    Pokud je ve sloupci Připojit PT nebo Připojit SL hodnota "ano", pak systém zadává k otevírané pozici profit target (uzavírající limitní příkaz za cenu uvedenou ve sloupci Cena PT) nebo stop-loss (uzavírající stop příkaz za cenu uvedenou ve sloupci Cena SL). Pokud jsou sloupce Připojit PT/Připojit SL prázdné, pak systém profit target ani stop-loss nepoužívá.

    Čas generování dashboardu

    7:05 probíhá první generování dashboardu. Dashboard je plně aktualizován, ale nejsou rozesílání e-maily.
    11:20 probíhá druhé generování dashboardu. Druhé generování je založené na datech, která se stahují v 9:30, pak proběhnou všechny potřebné importy a backtesty a v 11:20 dojde k update dasboardu. V tuto chvíli dochází i k rozesílání e-mailů (pokud je máte v systému dashboardu nastavené) - tj. přehled signálů pro daný den vypočítaných na základě vašeho osobního portfolia.

    Otevřené obchody

    Tabulka zobrazuje pozice, které by podle simulace měly být otevřeny. Jak jsme si uvedli výše, v praxi se občas může při živém obchodování seznam rozejít se stavem pozic otevřených na živém účtu.

    Pokud je v tabulce otevřených obchodů zobrazeno méně pozic, než je reálně otevřeno na živém účtu (například byl vyplněn vstupní limitní příkaz, který v simulaci vyplněn nebyl), může se stát, že strategie zobrazí v tabulce Dnešní signály více vstupních signálů, než které si můžeme dovolit otevřít. Součet otevřených pozic a zadávaných signálů by měl být nanejvýš takový, jaký je zobrazen v položce Maximální počet pozic v popisu strategie:

    Maximální počet pozic v detailním popisu strategie

    V takovém případě vynechávám ve svém vlastním obchodování přebytečné vstupní signály tak, aby mi vždy seděl maximální možný počet otevřených pozic v případě, že všechny vstupní signály budou vyplněny (příkazy vynechávám od konce podle řazení v tabulce vstupních signálů).

    Historické obchody

    Tabulka zobrazuje historické obchody v rámci prováděné simulace. Historické obchody jsou každý den znovu generovány z aktuálních dat, a pokud se změní ticker akcie (např. díky delistování, mergeru atd.), je změněn i v historických obchodech. Plnění je v historických obchodech pochopitelně jen hypotetické – výstupy jsou většinou za close nebo otevírací cenu trhu. V reálném obchodování se plnění může lišit. Velikost pozice na přehledu obchodu strategie je počítána z počátečního kapitálu 20 000 dolarů. Výsledek obsahuje započítané komise.

    Akcie mimo USA

    Cílem Trading Room dashboardu je generovat strategie fungující na různých světových burzách. Základem jsou burzy v USA, nicméně již nyní zde také naleznete strategie simulující obchodování na kanadské burze a v budoucnu přibydou další burzy.

    Tickery z jiných než amerických burz obsahují za svým jménem tečku a identifikátor země. Například akcie LI.ca představuje akcii LI (American Lithium Corp) obchodovanou na kanadské burze. Pokud budu obchod vkládat do obchodní platformy Interactive Brokers, musím zvolit správnou burzu – zde VENTURE (jedna z kanadských burz). Jak je vidět, pokud bych zadal pouze LI a zvolil Nasdaq, obchodoval bych úplně jinou společnost:

    image.png

    U všech akcií jsou nyní obchody reportovány s jednotkou „dolar“, který představuje místní měnu (kanadský dolar, australský dolar). Obchody nejsou přepočítávány do USD.

    Výstupy

    Výstupy u všech strategií mají 100% vysvětlenou logiku, která je uvedena v popisu každé strategie. Tedy u každého vstupu byste měli mít jasno, s jakou logikou bude obchod ukončen.

    V popisu každé strategie je také uvedeno, jestli je výstupní signál generován do přehledů či nikoliv. Takto vypadá popis výstupu v rámci strategie SMR CA Long:

    image.png

    Řada strategií vystupuje při otevření trhů následující obchodní den po splnění výstupní podmínky. U těchto strategií jsou výstupní signály generovány do přehledů. V tomto případě jsou výstupní signály v tabulkách označeny červenou nálepkou Close. Potřeba je ještě věnovat pozornost Typu příkazu. Pokud je zobrazen MOO (Market On Open), jde o market výstup při otevření trhů. Taková pozice má být bez jakýchkoliv podmínek uzavřena hned, jak trhy otevřou. Pokud je Typ příkazu LMT (Limit) nebo STP (Stop), jde o výstup prostřednictvím podmíněného limitního nebo stop-loss příkazu. Ten nastane jen v momentě, že trh aktivuje cenu zobrazenou ve sloupci Výstupní cena.

    Některé strategie (jako například výše zmíněná SMR CA Long) vystupují při uzavření trhů. U těch nejsou výstupní signály generovány do přehledu. Pokud se rozhodnete strategii sledovat, musíte sami kontrolovat výstupní signály. Nejčastější typ podobného výstupu je takový, kdy porovnávám uzavírací cenu trhu s předchozí uzavírací cenou. V tomto případě lze výstup řešit dvěma způsoby – např. minutu před koncem obchodní seance zjistit aktuální cenu trhu a v případě splnění výstupní podmínky poslat do trhu market příkaz. Osobně ale vystupuji prostřednictvím tzv. Limit on Close příkazů (LOC). Do TWS kdykoliv v průběhu dne zadám LOC příkaz, kdy se cena automaticky uzavře, pokud je trh výše než zadaná hodnota (v případě long pozice). Pokud budete využívat basket příkazů, budou se LOC příkazy zadávat první obchodní den automaticky - viz níže sekce Basket příkazy. Pozice, které se ukončují na časovém stop-lossu zadávám do trhu prostřednictvím příkazu MOC (Market On Close).

    Earnings

    Signály všech strategií vycházejí z mechanických price action pravidel. Neobsahují žádné fundamentální filtry. Grafy výkonnostních křivek obsahují tedy obchody, které by byly otevírány přes vyhlašování hospodářských výsledků a na historické výkonnosti je patrné, že tato cesta je funkční.

    Vyhlašování hospodářských výsledků (earnings) přináší nicméně do trhů zvýšenou volatilitu. Má-li akcie gapnout třeba i o 10% své ceny, bude to s vyšší pravděpodobností právě na základě zpráv  o hospodaření společnosti. V Trading Room jsem publikoval svou studii (viz Mean reversion strategie a earnings), ze které je patrné, že držení mean reversion pozic přes earnings dlouhodobě profity negeneruje. Osobně tak v mean reversion systémech neobchoduji signály, které vznikly z earnings a ani signály, kdy bych pozici držel přes earnings. V dashboardu je taková situace označena ikonkou dolaru „$“. Osobně takové signály z obchodování vynechávám, ale je to má vlastní preference. Dlouhodobé testy strategií tyto situace nevynechávají. Pokud se rozhodnete earnings v signálech zohledňovat, určitě je dobré akcie s ikonkou „$“ individuálně prověřovat v ekonomických kalendářích (např. na zacks.com). Kalendáře vyhlašování hospodářských výsledků se občas mohou měnit na poslední chvíli a ikonka „$“ v dashboardu je jen orientační – pomáhá na vybrané situace upozornit. Aktuálně je ikonka „$“ zobrazena v dasboardu u americké akcie, u které bylo ohlášeno vyhlašování hospodářských výsledků v rozsahu předcházející den až pět následujících obchodních dnů (změněno 15.8.2023). U kanadských akcií v tuto chvíli vyhlašování hospodářských výsledků nekontroluji.

    Hlavní dashboard

    Na hlavním dashboardu jsou zobrazovány signály, u nichž je zapnuté sledování strategie (zapíná se na stránce zobrazující detail jednotlivých strategií).

    Signály jsou pro pohodlí uživatelů přepočítány podle nastavení osobního portfolia (položka Nastavení v menu).

    Nastavení portfolia

    V Nastavení portfolia se nastavuje kapitál portfolia a váhy jednotlivých systémů. Lze specifikovat také číslo účtu u Interactive Brokers, které se následně vypisuje do basket příkazů nabízejících možnost hromadného přenášení příkazů do Interactive Brokers.

    V pravém horním rohu dashboardu je možné zapnout automatické posílání signálů:

    image.png

    V tom případě dorazí na váš e-mail jednou denně přehled podobný tomu, jaký je zobrazený v dashboardu.

    V rámci jednotlivých strategií je možné přímo v dashboardu sledovat vstupní a výstupní signály.

    CSV a basket soubory

    Signály je možné stahovat pod tabulkou ve formátu csv. 

    Basket příkazy

    U limitních vstupů jsou generovány i tzv. basket příkazy umožňující hromadné předání příkazů do Interactive Brokers. V případě strategií vystupující při close dne (v tuto chvíli strategie SMRR3000_S, SMRR3000_L, SMRUSA_L, SMRUSA_S, SMRCA_L) obsahují basket příkazy i tzv. podmíněné LOC výstupní příkazy. Jde o příkazy aplikované do trhů jen v případě, že je vyplněn primární vstupní příkaz. LOC znamená „Limit on Close“ – pozice bude uzavřena v případě, že trh je výše (long pozice) nebo níže (short pozice) než zadaná LOC cena. Strategie jako LOC cenu používá hodnotu včerejší denní uzavírací ceny. Pokud jsme například vstoupili do dlouhé pozice trhu X za cenu 99 a včerejší uzavírací cena bude 102, tak se pozice uzavírá příkazem SELL X LOC 102.01 (LOC cena je automaticky vypočtena tick nad/pod včerejší uzavírací cenou podle toho jestli jde o dlouhou nebo krátkou pozici). První den se tak výstupy u strategií vystupující na uzavírací ceně řeší skrz basket příkazy automaticky. Připojený LOC příkaz se na konci dne vždy zruší. U otevřených pozic je tak třeba zadat výstup znovu (s použitím nové včerejší ceny). Pokud má být na close dne cena ukončena na časovém stop-lossu, zadávám příkaz MOC (Market On Close) – ta pozici ukončí při uzavření trhů za každých podmínek.  Výstupní příkazy tak lze vždy zadávat dopředu před začátkem obchodní seance a ani u strategií vystupující na uzavření trhů není třeba sledovat trhy pozdě večer. Nejste si jisti v zadávání obchodních příkazů? Ptejte se v tomto vlákně diskuze: https://www.financnik.cz/forum/topic/5056-dotazy-k-obchodovani/

    Csv i basket soubory lze stahovat i strojově bez nutnosti přihlášení do dashboardu Trading Room. Stačí skopírovat URL příslušného odkazu a na konec doplnit za lomítko osobní hash (ten naleznete na adrese https://www.financnik.cz/exe/tradingroom1/). Například URL s CSV signály strategie TDMR1L má tvar: https://tradingroom.financnik.cz/download/TDMR1L/csv. Pro automatické stažení stačí zavolat URL https://tradingroom.financnik.cz/download/TDMR1L/csv/XXX kde XXX je vás hash.

    Analyzátor

    Analyzátor je nástrojem pro analýzu systémů prezentovaných v dashboardu. Umožňuje podrobnou analýzu výkonnosti jak jednotlivých systémů, tak zejména systémů kombinovaných do portfolií obchodovaných současně. Výsledky lze srovnávat s vybraným benchmarkem.

    Systémy jsou v dashboardu aktualizovány každý den.

    Analyzátor umožňuje vytváření portfolií na úrovni jednotlivých obchodů. Je možné specifikovat, aby v portfoliu byly vyloučeny tickery, které by se v různých systémech opakovaly. Pokud do portfolia zařadíte dva podobné systémy, například short SMR a MRS2, pak podle nastavené priority budou v druhém systému zohledněny pouze pozice, které nejsou aktivní v prvním systému.

    Analyzátor rovněž nabízí simulaci reinvestic v portfoliu. V tomto módu jsou zachovány původní váhy portfolia a kapitál pro každý obchod se počítá z aktuálního stavu portfoliového účtu.

    Co se týče limitů analyzátoru: webová aplikace Trading Room dashboardu sama backtest neprovádí. Backtest je jednou za den importován z Amibrokeru, který generuje backtesty pro jednotlivé systémy s počátečním kapitálem 20 000 dolarů. Analyzátor tyto pozice přizpůsobuje dle zadaného kapitálu. V důsledku toho může docházet k menším zaokrouhlením velikosti pozic, což pro praktické účely není významné.

    Důležitou vlastností analyzátoru je, že všechny analýzy se provádějí na základě dat z uzavřených obchodů. Fluktuace účtu v průběhu otevřených pozic nejsou zohledněny (detailněji je toto téma popsáno v článku "Do jaké míry se můžeme spolehnout na úroveň historického drawdownu?"). Rizikové metriky v analyzátoru jsou proto založeny na "trade to trade" datech (uzavřené zisky a ztráty z obchodů).

    Upozornění

    Trading Room je poskytován výhradně pro studijní účely. Všechny zde publikované informace (včetně např. basket příkazů) jsou určené pro simulované obchodování, výuku obchodování na různých zahraničních burzách a vytváření portfolií. Provozovatel není investičním poradcem a žádná zde uvedená informace nepředstavuje investiční doporučení.





×
×
  • Vytvořit...